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Volatilidade implícita projeta o movimento total; beta mede a relação histórica com um índice. Veja dez ações e entenda qual indicador usar na análise.

Entenda a operação em bloco negociada fora do livro de ofertas, os mínimos da Regra 526 da CME e por que ela não aparece no seu gráfico.

Veja o histórico completo de splits da Apple: cada proporção, data efetiva, preço anterior e fator acumulado que explica as cotações antigas no gráfico.

Credit spread e debit spread com os mesmos strikes pagam igual no vencimento. Veja a grade de payoff, a paridade e três diferenças práticas que afetam a operação.

Veja como calcular débito líquido, break-even, retorno estático e retorno se houver exercício em um contrato, incluindo dividendo e anualização.

A volatilidade implícita é obtida por iteração: veja o solver que parte do preço da opção, o código em Python e as armadilhas do cálculo.

Se uma opção vence in the money por pelo menos US$ 0,01, a OCC a exerce automaticamente. Veja as obrigações das pontas comprada e vendida e o custo do pin risk.

Quase. Entenda as quatro janelas de negociação, os horários em Nova York, quando o tape concentra dados e por que o spread aumenta no overnight.

Entenda como a gamma exposure, ou GEX, estima o hedge dos dealers, como é calculada, suas premissas e por que os números gratuitos de GEX divergem.

Entenda credit spreads, iron condors e calls de loteria, o gamma clock e o que o tape revela sobre o risco e a montagem dessas operações na mesma sessão.

Veja o pregão dos EUA, das 9h30 às 16h de Nova York, convertido para fusos globais, incluindo as mudanças de horário duas vezes por ano.

IV crush é a queda da volatilidade implícita após um evento. Medimos todas as grandes quedas em seis semanas de dados de opções dos EUA.

Uma opção call dá o direito de comprar 100 ações pelo preço de exercício até o vencimento. Acompanhe uma call real de SPY e veja alavancagem e perda de valor no tempo.

Entenda como ETFs alavancados 3x, como SOXL, acompanham o índice diariamente, por que podem superar ou ficar abaixo do múltiplo e por que o SOXS faz reverse split.

Entenda como o vega mede a sensibilidade à volatilidade implícita, acompanhe uma call de SPY e veja como o tempo e o earnings vol crush afetam as opções.

Entenda como o gamma muda o delta, por que dispara perto do vencimento e seu papel em opções 0DTE e no gamma squeeze, com exemplos do SPY.

Um reverse split de um-para-dez transforma dez ações em uma ao preço dez vezes maior, sem mudar o valor da posição. A mecânica é neutra, mas as empresas não.

Entenda o VWAP, cálculo que divide o valor negociado pelo volume total e é reiniciado diariamente. Veja o que ele indica em um pregão real.

Entenda o leilão de fechamento, por que o print das 16h define o preço oficial e como ordens market-on-close concentram o maior negócio do dia.

Entenda a diferença entre short interest e short volume, com números reais por ticker, cálculo de days-to-cover e a consulta exata por trás de cada dado.