Articles (pl)

Zmienność implikowana to rynkowa prognoza przyszłych wahań cen, natomiast beta stanowi historyczny współczynnik korelacji z indeksem. Analiza dziesięciu spółek wyjaśnia te mierniki.

Transakcje typu block trade na rynku kontraktów futures to prywatne negocjacje poza arkuszem zleceń. Wyjaśniamy mechanizm CME Rule 526 oraz przyczyny braku widoczności na wykresach.

Pełna historia podziałów akcji spółki Apple z uwzględnieniem wszystkich współczynników oraz dat wejścia w życie. Analiza wpływu splitów na wycenę i historyczne notowania AAPL.

Analiza spółek z wysokim poziomem krótkiej sprzedaży w oparciu o wskaźnik dni na pokrycie pozycji oraz dynamikę kursu. Zestawienie obejmuje metodologię selekcji i ryzyko inwestycyjne.

Wykorzystaj język SQL do analizy danych rynkowych obejmujących dwadzieścia dwa lata notowań spółek z USA, dywidend oraz wskaźników fundamentalnych bez konieczności podpinania karty.

Analiza amerykańskich spółek o najwyższej zmienności implikowanej opcji. Zestawienie bazuje na cenach zamknięcia, wykorzystując ETF SPY jako punkt odniesienia dla rynku.

Volatility skew wyjaśnia, dlaczego opcje put są droższe od call. Przeprowadziliśmy pomiar dla SPY oraz wszystkich amerykańskich łańcuchów opcji w celu analizy odchyleń.

Analiza wpływu raportu kwartalnego Tesla na wycenę opcji call. Obserwacja zmian implied volatility oraz delta w reakcji na publikację wyników i zjawisko IV crush.

Kompletny przewodnik po dywidendach Starbucks. Sprawdź aktualną rentowność, wysokość wypłat na akcję, historię dat ex-dividend oraz częstotliwość płatności aktualizowaną co tydzień.

Najnowsze splity akcji w USA, forward i reverse, wraz ze wskaźnikiem i datą. Cotygodniowa aktualizacja oraz wyjaśnienie przewagi splitów reverse.

Kompletny przewodnik po dywidendzie spółki Coca-Cola. Analiza bieżącej rentowności, wysokości wypłat na akcję oraz pełna historia dat ex-dividend aktualizowana co tydzień.

Analiza największych zmian cen akcji na amerykańskim rynku dla spółek o wolumenie obrotu powyżej jednego miliarda USD. Dane aktualizowane co tydzień na podstawie transakcji.

Theta określa dzienny spadek wartości opcji wynikający z upływu czasu. Analiza pokazuje przyspieszenie erozji premii dla SPY przed wygaśnięciem oraz rolę thety w zysku sprzedawcy.

Delta opcji określa zmianę ceny instrumentu przy wzroście kursu akcji o jeden USD. Analiza śledzi kontrakt SPY względem ceny wykonania oraz kształt krzywej moneyness.

Sprawdź aktualny status sesji na amerykańskim rynku akcji. Kalendarz świąt giełdowych, godziny pracy oraz zasady realizacji zleceń w dni wolne od handlu na giełdach w USA.

Krach COVID-19 z 2020 roku: brakujące minuty sesji 9 marca, cztery wstrzymania handlu w osiem dni oraz mapa spadku SPY od szczytu do dołka.

Konsolidacja 1 do 10 zamienia 10 akcji na 1 po dziesięciokrotnie wyższej cenie, bez zmiany wartości pozycji. Mechanizm jest neutralny, lecz spółki już nie.

Wyjaśniamy różnicę między liczbą akcji w obrocie a floatem spółki. Dowiedz się, jak obliczyć akcje dostępne do handlu i dlaczego niski float wpływa na zmienność kursu.

Data ex-dividend określa prawo do otrzymania wypłaty. Zakup akcji przed tym dniem gwarantuje dywidendę. Poznaj cztery kluczowe terminy na podstawie rzeczywistych danych z USA.