از MSTR implied volatility تاریخ اور موجودہ IV
MSTR کی IV حقیقی آپشن قیمتوں سے: گزشتہ 90 دن کا ہر سیشن، 2022 سے ماہانہ تاریخ SPY اور QQQ کے مقابلے میں، اور term structure۔ ہر عدد ہفتہ وار تازہ ہے۔
اسٹریٹجی (MicroStrategy) ایک بٹ کوائن-خزانہ پراکسی ہے جس میں ٹیپ پر سب سے زیادہ بڑی کیپ IVs میں سے ایک ہے۔ یہ صفحہ MSTR کی مضمر اتچل کو تین طریقوں سے ٹریک کرتا ہے: گزشتہ تین مہینوں کا ہر سیشن، اس کی ماہ بہ ماہ تاریخ اشاریہ بنچ مارکس کے مقابلے میں، اور یہ کس طرح مختلف ادوار میں ڈھلوان اختیار کرتا ہے۔ ہر عدد حقیقی آپشن اختتامی قیمتوں سے ماپا جاتا ہے اور ہفتہ وار بیچ کے ساتھ تازہ کیا جاتا ہے۔
MSTR مضمر اتچل، گزشتہ 90 دن
ہر عدد کے پیچھے موجود درست SQL
SELECT toString(date) AS session_date,
round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'MSTR'
AND date >= (SELECT max(date) - 90 FROM global_markets.options_greeks)
AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY date
HAVING count() >= 10
ORDER BY dateہر نقطہ MSTR کے نیئر-دی-منی معاہدوں (اسٹاک سے 5% کے اندر اسٹرائکس، ایک ہفتے سے دو مہینوں کی میعاد کے ساتھ ختم ہونے والے) میں ایک سیشن کی میڈین مضمر اتچل کو ظاہر کرتا ہے۔ تازہ ترین ریڈنگ 87.4% ہے۔ اس حجم کی IV ایک سال بھی عدد ہے: سالانہ فیصد حرکت جسے آپشن قیمتیں معمول کے طور پر لیتی ہیں، اور تقریباً سولہ سے تقسیم کرنے سے مضمر ایک دن کی حرکت ملتی ہے۔
MSTR IV تاریخ بمقابلہ مارکیٹ، ماہ بہ ماہ
ہر عدد کے پیچھے موجود درست SQL
SELECT toString(toStartOfMonth(date)) AS month,
round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'MSTR'), 1) AS mstr_iv_pct,
round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'SPY'), 1) AS spy_iv_pct,
round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'QQQ'), 1) AS qqq_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol IN ('MSTR', 'SPY', 'QQQ')
AND date >= toDate('2022-07-01')
AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY month
HAVING countIf(underlying_symbol = 'MSTR') >= 50
ORDER BY monthچارٹ وقت کے ساتھ MSTR کا خوف کا گیج ہے، جو مارکیٹ کے اپنے گیج کے مقابلے میں بنایا گیا ہے۔ SPY اور QQQ لائنیں مارکیٹ کی بنچ مارک چینز کے لیے وہی پیمائش رکھتی ہیں — تازہ ترین مہینے میں MSTR کے لیے 91.1%، SPY کے لیے 13.3% اور QQQ کے لیے 23.5% پڑھا جاتا ہے۔ ایک متنوع اشاریہ تقریباً ہمیشہ اپنے اندر موجود کسی بھی واحد نام سے کم مضمر اتچل رکھتا ہے — لائنوں کے درمیان فرق واحد نام پریمیم ہے، اور یہ فرق کیسے پھیلتا اور سکڑتا ہے وہی MSTR کے خطرے کے چکر کی کہانی ہے۔ چوٹیاں ان واقعات کی نشاندہی کرتی ہیں جب آپشن خریداروں نے سب سے زیادہ قیمت ادا کی؛ نشیب وہ دور ہیں جب مارکیٹ نے اس نام کو پرسکون سمجھا۔
ٹرم اسٹرکچر: میعاد کے لحاظ سے MSTR IV
ہر عدد کے پیچھے موجود درست SQL
SELECT multiIf(days_to_expiry <= 14, 'Under 2 weeks', days_to_expiry <= 45, '2-6 weeks',
days_to_expiry <= 120, '6 weeks - 4 months', 'Beyond 4 months') AS expiry_bucket,
round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct,
count() AS contracts
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'MSTR'
AND date = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
GROUP BY expiry_bucket
HAVING count() >= 5
ORDER BY min(days_to_expiry)بکٹس کے پار پڑھنا بتاتا ہے کہ مارکیٹ کب کی توقع کرتی ہے۔ فرنٹ اینڈ کا بیک اینڈ سے اوپر ہونے کا مطلب ہے کہ قریب المرحلہ واقعے کے خطرے کو قیمت میں شامل کیا جا رہا ہے — ایک رپورٹ، ایک فیصلہ، ونڈو کے اندر ایک کٹالسٹ۔ فلیٹ یا اوپر کی طرف ڈھلوان والا منحنی خط آرام کی حالت ہے: زیادہ وقت، زیادہ غیر یقینی صورتحال، ہلکا سا زیادہ IV۔
عمومی سوالات
MSTR کی مضمر اتچل اس وقت کیا ہے؟
87.4% ریکارڈ پر موجود تازہ ترین سیشن کے مطابق دی منی پر، 7 سے 60 دن کی میعاد کے ساتھ ختم ہونے والے نیئر-دی-منی معاہدوں میں ماپا گیا۔ اوپر دیا گیا 90 دن کا چارٹ مکمل حالیہ راستہ رکھتا ہے؛ یہ عدد ہفتہ وار بیچ کے ساتھ تازہ ہوتا ہے۔
کیا MSTR کی IV اس وقت زیادہ ہے یا کم؟
اسے تین طریقوں سے جانچیں: اپنے حالیہ راستے کے خلاف (90 دن کا چارٹ)، اپنی تاریخ کے خلاف (ماہانہ چارٹ، جہاں تازہ ترین مہینے میں 91.1% پڑھا جاتا ہے)، اور اسی محوروں پر بنائے گئے بنچ مارکس کے خلاف۔ مارکیٹ کی انتہائی جگہیں کہاں ہیں، اس کے لیے ہائی-IV بورڈ ان ناموں کو ٹریک کرتا ہے جو سب سے بڑی نقل و حرکت کی قیمت لگا رہے ہیں۔
یہ کیسے ماپا جاتا ہے؟
MSTR کے نیئر-دی-منی معاہدوں (اسٹاک قیمت سے 5% کے اندر اسٹرائکس) سے ہر سیشن کے اختتام پر، صرف ان معاہدوں کو رکھتے ہوئے جہاں اتچل سلوش کنورج ہوا؛ ہر قدر میڈین ہے، اور پتلے سیشنز اور مہینوں کو ہر پینل کے SQL میں نظر آنے والے معاہدے کی فلورز کے ذریعے چھوڑ دیا جاتا ہے۔
MSTR کی مضمر اتچل کو کیا حرکت دیتا ہے؟
شیڈولڈ واقعات IV کو پہلے سے بڑھاتے ہیں اور بعد میں اسے کچل دیتے ہیں؛ حقیقی اتچل اسے بڑھاتا ہے؛ پرسکونی اسے گرا دیتی ہے۔ اوپر دی گئی ماہانہ تاریخ انہی چکروں کا ریکارڈ ہے۔
ہر پینل مکمل آپشنز ٹیپ پر ایک محفوظ، ورژن والا کوالری ہے — اس کا آڈٹ کرنے کے لیے کسی بھی پینل کو پھیلائیں، یا Strasmore ٹرمینل پر MSTR کی چین کے کسی بھی اسٹرائیک کو ناپیں۔ تصور کے لیے، مضمر اتچل کیا ہے سے شروع کریں؛ یہ جاننے کے لیے کہ ایک ہی اسٹاک پر اسٹرائکس کیسے مختلف ہوتے ہیں، اتچل سکیو دیکھیں۔