از QQQ implied volatility تاریخ اور موجودہ سطح
QQQ کی مضمر اتار چڑھاؤ کا تجزیہ: پچھلے 90 دن کا ہر سیشن، 2022 سے ماہانہ تاریخ SPY اور انڈیکس کے مقابلے میں، اور term structure۔ ہر عدد حقیقی آپشن قیمتوں سے ناپا گیا۔
QQQ (Nasdaq-100 ETF) بڑے کیپ ٹیک کے لیے بنچ مارک چین رکھتا ہے۔ یہ صفحہ QQQ کی مضمر اتار چڑھاؤ — مارکیٹ کی مستقبل کی حرکت کا براہ راست قیمت — تین طریقوں سے ٹریک کرتا ہے: پچھلے تین مہینوں کا ہر سیشن، اس کی ماہانہ تاریخ کو انڈیکس بنچ مارکس کے مقابلے میں، اور یہ کس طرح ایکسپائریز کے پار ڈھلتی ہے۔ ہر عدد حقیقی آپشن کلوزنگ قیمتوں سے ناپا گیا ہے اور ہفتہ وار بیچ کے ساتھ تازہ کیا جاتا ہے۔
QQQ مضمر اتار چڑھاؤ، پچھلے 90 دن
ہر عدد کے پیچھے موجود درست SQL
SELECT toString(date) AS session_date,
round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'QQQ'
AND date >= (SELECT max(date) - 90 FROM global_markets.options_greeks)
AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY date
HAVING count() >= 10
ORDER BY dateہر نقطہ ایک سیشن کی درمیانی مضمر اتار چڑھاؤ ہے QQQ کے نیئر دی منی کنٹریکٹس (اسٹاک کے 5% کے اندر اسٹرائیکس، ایک ہفتے سے دو مہینے کی ایکسپائری) کے پار۔ تازہ ترین ریڈنگ 22.5% ہے۔ اس حجم کی IV ایک سالانہ عدد ہے: آپشن قیمتوں کا سالانہ فیصدی حرکت جسے عام سمجھتے ہیں، اور تقریباً سولہ سے تقسیم کرنے پر مضمر ایک دن کی حرکت ملتی ہے۔
QQQ IV تاریخ بمقابلہ مارکیٹ، ماہ بماه
ہر عدد کے پیچھے موجود درست SQL
SELECT toString(toStartOfMonth(date)) AS month,
round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'QQQ'), 1) AS qqq_iv_pct,
round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'SPY'), 1) AS spy_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol IN ('QQQ', 'SPY')
AND date >= toDate('2022-07-01')
AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY month
HAVING countIf(underlying_symbol = 'QQQ') >= 50
ORDER BY monthچارٹ QQQ کا خوف کا گیج وقت کے ساتھ ہے، مارکیٹ کے اپنے کے مقابلے میں بنا ہوا۔ SPY لائن مارکیٹ کی بنچ مارک چین کے لیے وہی پیمائش رکھتی ہے — تازہ ترین مہینہ QQQ کے لیے 23.5% اور SPY کے لیے 13.3% پڑھتا ہے۔ ایک diversified index تقریباً ہمیشہ اپنے اندر کسی بھی واحد نام سے کم مضمر اتار چڑھاؤ رکھتا ہے — لائنوں کے درمیان فاصلہ واحد نام کا پریمیم ہے، اور وہ فاصلہ کیسے چوڑا اور تنگ ہوتا ہے وہ QQQ کے خطرے کے چکر کی کہانی ہے۔ چوٹیاں وہ واقعات ہیں جب آپشن خریداروں نے سب سے زیادہ ادائیگی کی؛ گھاٹیاں وہ دور ہیں جب مارکیٹ نے نام کو پرسکون سمجھا۔
ٹرم اسٹرکچر: ایکسپائری کے لحاظ سے QQQ IV
ہر عدد کے پیچھے موجود درست SQL
SELECT multiIf(days_to_expiry <= 14, 'Under 2 weeks', days_to_expiry <= 45, '2-6 weeks',
days_to_expiry <= 120, '6 weeks - 4 months', 'Beyond 4 months') AS expiry_bucket,
round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct,
count() AS contracts
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'QQQ'
AND date = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
GROUP BY expiry_bucket
HAVING count() >= 5
ORDER BY min(days_to_expiry)بکٹس کے پار پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ مارکیٹ کب کی توقع کرتی ہے۔ فرنٹ اینڈ کا بیک اینڈ سے اوپر ہونا اس کا مطلب ہے کہ قریب المدت واقعے کا خطرہ قیمت میں شامل کیا جا رہا ہے — ایک رپورٹ، ایک فیصلہ، ونڈو کے اندر ایک کٹالسٹ۔ فلیٹ یا اوپر کی طرف ڈھلتی ہوئی کروو آرام کی حالت ہے: زیادہ وقت، زیادہ غیر یقینی، ہلکا زیادہ IV۔
عمومی سوالات
QQQ کی مضمر اتار چڑھاؤ اس وقت کیا ہے؟
22.5% at the money تازہ ترین سیشن کے لحاظ سے، نیئر دی منی کنٹریکٹس (7-60 دن کی ایکسپائری) کے پار ناپا گیا۔ اوپر 90 دن کا چارٹ پچھلی مکمل راہ رکھتا ہے؛ عدد ہفتہ وار بیچ کے ساتھ تازہ ہوتا ہے۔
QQQ کی IV اس وقت زیادہ ہے یا کم؟
اسے تین طریقوں سے جج کریں: اپنی حالیہ راہ کے مقابلے میں (90 دن کا چارٹ)، اپنی تاریخ کے مقابلے میں (ماہانہ چارٹ، جہاں تازہ ترین مہینہ 23.5% پڑھتا ہے)، اور ایکسز پر بنائے گئے بنچ مارکس کے مقابلے میں۔ مارکیٹ کی انتہائیں کہاں ہیں، ہائی IV بورڈ وہ نام ٹریک کرتا ہے جو سب سے بڑی حرکتیں قیمت میں شامل کر رہے ہیں۔
یہ کیسے ناپا جاتا ہے؟
QQQ کے نیئر دی منی کنٹریکٹس (اسٹاک قیمت کے 5% کے اندر اسٹرائیکس) سے ہر سیشن کے اختتام پر، صرف وہ کنٹریکٹس رکھ کر جہاں اتار چڑھاؤ کا حل converges ہوا؛ ہر قدر درمیانی ہے، اور پتلے سیشن اور مہینے ہر پینل کی SQL میں نظر آنے والے کنٹریکٹ فلورز کے ذریعے drop کیے جاتے ہیں۔
QQQ کی مضمر اتار چڑھاؤ کو کیا حرکت دیتا ہے؟
شیڈولڈ واقعات IV کو پہلے سے load کرتے ہیں اور بعد میں crush کرتے ہیں؛ realized turbulence اسے بڑھاتی ہے؛ پرسکونی اسے کم کرتی ہے۔ اوپر کی ماہانہ تاریخ انھی چکر کا ریکارڈ ہے۔
ہر پینل مکمل آپشنز ٹیپ پر ایک stored, versioned query ہے — جائزہ لینے کے لیے کسی بھی پینل کو expand کریں، یا Strasmore terminal پر QQQ کی chain کے کسی بھی strike کو ناپیں۔ تصور کے لیے، مضمر اتار چڑھاؤ کیا ہے سے شروع کریں؛ یہ جاننے کے لیے کہ ایک ہی اسٹاک پر strikes کیسے مختلف ہوتی ہیں، volatility skew دیکھیں۔