लेखक: Matt Connor
· अपडेट किया गया: 2026-07-23
· data as of July 23, 2026 · refreshed weekly
QQQ Implied Volatility: IV डेटा और इतिहास
QQQ की Implied Volatility का विश्लेषण करें। इसमें पिछले 90 दिनों का डेटा, 2022 से मासिक इतिहास और SPY के साथ तुलना शामिल है। सटीक ट्रेडिंग निर्णय लें।
QQQ (Nasdaq-100 ETF) large-cap tech sector के benchmark chain का प्रतिनिधित्व करता है। यह पेज QQQ की implied volatility — जो इसके भविष्य के उतार-चढ़ाव के लिए बाजार की वर्तमान कीमत है — को तीन तरीकों से ट्रैक करता है: पिछले तीन महीनों के प्रत्येक सत्र के आधार पर, index benchmarks के विरुद्ध इसके महीने-दर-महीने का इतिहास, और विभिन्न expirations के बीच इसका slope। प्रत्येक संख्या वास्तविक option closing prices पर आधारित है और इसे साप्ताहिक आधार पर अपडेट किया जाता है।
QQQ की implied volatility, पिछले 90 दिनों में
हर आंकड़े के पीछे का पूरा SQL
SELECT toString(date) AS session_date,
round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'QQQ'
AND date >= (SELECT max(date) - 90 FROM global_markets.options_greeks)
AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY date
HAVING count() >= 10
ORDER BY dateप्रत्येक बिंदु QQQ के near-the-money contracts (स्टॉक के 5% के भीतर स्ट्राइक, जिनकी समाप्ति एक सप्ताह से दो महीने के बीच है) की एक सत्र की median implied volatility है। नवीनतम रीडिंग 22.5% है। इस आकार की IV एक annualized संख्या है: यह वह वार्षिक प्रतिशत बदलाव है जिसे option prices एक सामान्य बदलाव मानते हैं, और इसे लगभग 16 से विभाजित करने पर implied one-day move प्राप्त होता है।
QQQ IV का इतिहास बनाम बाजार, महीने दर महीने
हर आंकड़े के पीछे का पूरा SQL
SELECT toString(toStartOfMonth(date)) AS month,
round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'QQQ'), 1) AS qqq_iv_pct,
round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'SPY'), 1) AS spy_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol IN ('QQQ', 'SPY')
AND date >= toDate('2022-07-01')
AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY month
HAVING countIf(underlying_symbol = 'QQQ') >= 50
ORDER BY monthयह चार्ट समय के साथ QQQ के डर के सूचकांक (fear gauge) को बाजार के सूचकांक के मुकाबले दर्शाता है। SPY लाइन बाजार के बेंचमार्क चेन के लिए वही माप दर्शाती है — नवीनतम महीने में QQQ के लिए 23.5% और SPY के लिए 13.3% दर्ज किया गया है। एक विविधीकृत (diversified) इंडेक्स में आमतौर पर इसके भीतर की किसी भी एकल कंपनी की तुलना में कम निहित अस्थिरता (implied volatility) होती है — इन लाइनों के बीच का अंतर एकल-नाम प्रीमियम (single-name premium) है। इस अंतर का बढ़ना या घटना QQQ के जोखिम चक्रों (risk cycles) को दर्शाता है। शिखर (peaks) उन अवधियों को दर्शाते हैं जब ऑप्शन खरीदारों ने सबसे अधिक प्रीमियम दिया; गर्त (troughs) वे समय हैं जब बाजार ने इस स्टॉक को शांत माना।
Term structure: QQQ IV expiration के अनुसार
हर आंकड़े के पीछे का पूरा SQL
SELECT multiIf(days_to_expiry <= 14, 'Under 2 weeks', days_to_expiry <= 45, '2-6 weeks',
days_to_expiry <= 120, '6 weeks - 4 months', 'Beyond 4 months') AS expiry_bucket,
round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct,
count() AS contracts
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'QQQ'
AND date = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
GROUP BY expiry_bucket
HAVING count() >= 5
ORDER BY min(days_to_expiry)बकेट्स (buckets) का विश्लेषण करने से पता चलता है कि बाजार कब की स्थिति की अपेक्षा कर रहा है। यदि फ्रंट एंड, बैक एंड से ऊपर है, तो इसका अर्थ है कि बाजार निकट भविष्य की घटनाओं के जोखिम को शामिल कर रहा है — जैसे कोई रिपोर्ट, निर्णय, या उस अवधि के भीतर आने वाला कोई उत्प्रेरक (catalyst)। एक सपाट (flat) या ऊपर की ओर झुकी हुई वक्र (curve) सामान्य स्थिति है: अधिक समय का अर्थ है अधिक अनिश्चितता, जिससे IV धीरे-धीरे बढ़ता है।
FAQ
QQQ की वर्तमान implied volatility क्या है?
नवीनतम सत्र के अनुसार, 7-60 दिनों में समाप्त होने वाले near-the-money कॉन्ट्रैक्ट्स के आधार पर at the money 22.5% है। ऊपर दिया गया 90-दिवसीय चार्ट हालिया उतार-चढ़ाव को दर्शाता है; यह संख्या साप्ताहिक डेटा के साथ अपडेट होती है।
क्या QQQ की IV अभी उच्च है या निम्न?
इसका मूल्यांकन तीन तरीकों से करें: इसके अपने हालिया पथ (90-दिवसीय चार्ट) के विरुद्ध, इसके अपने इतिहास (मासिक चार्ट, जहाँ नवीनतम माह 23.5% है) के विरुद्ध, और समान अक्षों (axes) पर बने बेंचमार्क के विरुद्ध। बाजार के चरम स्तरों को देखने के लिए, the high-IV board उन स्टॉक्स को ट्रैक करता है जिनमें सबसे बड़े उतार-चढ़ाव की संभावना है।
इसे कैसे मापा जाता है?
प्रत्येक सत्र के समापन पर QQQ के near-the-money कॉन्ट्रैक्ट्स (स्टॉक मूल्य के 5% के भीतर के strikes) से, केवल उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स को रखकर जहाँ volatility solve कन्वर्ज हुआ हो; प्रत्येक मान median है, और कम वॉल्यूम वाले सत्रों और महीनों को प्रत्येक पैनल के SQL में दिखाई देने वाले contract floors द्वारा हटा दिया जाता है।
QQQ की implied volatility को क्या प्रभावित करता है?
निर्धारित कार्यक्रम (scheduled events) पहले से ही IV को बढ़ा देते हैं और crush it after; वास्तविक अस्थिरता (realized turbulence) इसे बढ़ाती है; शांति इसे कम करती है। ऊपर दिया गया मासिक इतिहास इन्हीं चक्रों का रिकॉर्ड है।
प्रत्येक पैनल पूरे options tape पर एक संग्रहीत, versioned query है — किसी भी पैनल का ऑडिट करने के लिए उसे विस्तार से देखें, या Strasmore terminal पर QQQ की chain के किसी भी strike को मापें। अवधारणा को समझने के लिए, what implied volatility is से शुरुआत करें; एक ही स्टॉक पर strikes कैसे भिन्न होते हैं, यह जानने के लिए volatility skew देखें।