দ্বারা Matt Connor
· আপডেট করা হয়েছে 2026-07-23
· data as of July 23, 2026 · refreshed weekly
QQQ Implied Volatility এবং এর ইতিহাস
QQQ এর রিয়েল অপশন প্রাইস থেকে প্রাপ্ত Implied Volatility দেখুন। গত ৯০ দিনের ডেটা, SPY এর বিপরীতে মাসভিত্তিক ইতিহাস এবং এর term structure এখানে পাওয়া যাবে।
QQQ (Nasdaq-100 ETF) বড় মাপের টেক কোম্পানিগুলোর বেঞ্চমার্ক চেইন বহন করে। এই পৃষ্ঠাটি QQQ-এর implied volatility বা অন্তর্নিহিত অস্থিরতা ট্র্যাক করে—যা মূলত এর ভবিষ্যৎ মুভমেন্টের জন্য বাজারের লাইভ প্রাইস। এটি তিনটি উপায়ে দেখানো হয়: গত তিন মাসের প্রতিটি সেশনের ডেটা, ইনডেক্স বেঞ্চমার্কের বিপরীতে এর মাসভিত্তিক ইতিহাস, এবং বিভিন্ন এক্সপায়রেশনের ভিত্তিতে এর ঢাল বা স্লোপ। প্রতিটি সংখ্যা রিয়েল অপশন ক্লোজিং প্রাইস থেকে পরিমাপ করা হয় এবং সাপ্তাহিক ব্যাচের মাধ্যমে আপডেট করা হয়।
QQQ implied volatility, গত ৯০ দিন
প্রতিটি সংখ্যার পেছনের সঠিক SQL
SELECT toString(date) AS session_date,
round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'QQQ'
AND date >= (SELECT max(date) - 90 FROM global_markets.options_greeks)
AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY date
HAVING count() >= 10
ORDER BY dateপ্রতিটি পয়েন্ট হলো QQQ-এর near-the-money কন্ট্রাক্টের (স্টকের প্রাইসের ৫% এর মধ্যে স্ট্রাইক প্রাইস, যা এক সপ্তাহ থেকে দুই মাস পরে এক্সপায়ার হবে) একটি সেশনের মিডিয়ান implied volatility। সর্বশেষ রিডিং হলো 22.5%। এই আকারের IV একটি বার্ষিক সংখ্যা: অপশন প্রাইসগুলো বছরে কত শতাংশ মুভমেন্ট স্বাভাবিক হিসেবে ধরে নিচ্ছে তা এখানে দেখানো হয়; একেRoughly ১৬ দিয়ে ভাগ করলে একদিনের implied মুভমেন্ট পাওয়া যায়।
QQQ IV history vs the market, মাস ভিত্তিক
প্রতিটি সংখ্যার পেছনের সঠিক SQL
SELECT toString(toStartOfMonth(date)) AS month,
round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'QQQ'), 1) AS qqq_iv_pct,
round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'SPY'), 1) AS spy_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol IN ('QQQ', 'SPY')
AND date >= toDate('2022-07-01')
AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY month
HAVING countIf(underlying_symbol = 'QQQ') >= 50
ORDER BY monthএই চার্টটি সময়ের সাথে সাথে QQQ-এর ভয়ের পরিমাপক (fear gauge), যা বাজারের নিজস্ব চার্টের বিপরীতে দেখানো হয়েছে। SPY লাইনটি বাজারের বেঞ্চমার্ক চেইনের একই পরিমাপ বহন করে—সর্বশেষ মাসে QQQ-এর জন্য 23.5% এবং SPY-এর জন্য 13.3% দেখা যাচ্ছে। একটি ডাইভারসিফাইড ইনডেক্স সাধারণত তার ভেতরের কোনো একক স্টকের তুলনায় কম implied volatility বহন করে—লাইন দুটির মধ্যবর্তী ব্যবধান হলো single-name premium; এই ব্যবধান কীভাবে বাড়ে বা কমে তা হলো QQQ-এর রিস্ক সাইকেল বা ঝুঁকির চক্রের ইতিহাস। পিক বা সর্বোচ্চ বিন্দুগুলো সেই সময় নির্দেশ করে যখন অপশন ক্রেতারা সবচেয়ে বেশি প্রিমিয়াম দিয়ে থাকে; আর ট্রাফ বা সর্বনিম্ন বিন্দুগুলো হলো সেই সময় যখন বাজার এই স্টকটিকে শান্ত হিসেবে বিবেচনা করে।
The term structure: এক্সপায়রেশন অনুযায়ী QQQ IV
প্রতিটি সংখ্যার পেছনের সঠিক SQL
SELECT multiIf(days_to_expiry <= 14, 'Under 2 weeks', days_to_expiry <= 45, '2-6 weeks',
days_to_expiry <= 120, '6 weeks - 4 months', 'Beyond 4 months') AS expiry_bucket,
round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct,
count() AS contracts
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'QQQ'
AND date = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
GROUP BY expiry_bucket
HAVING count() >= 5
ORDER BY min(days_to_expiry)বিভিন্ন বাকেটের ডেটা দেখলে বোঝা যায় বাজার 'কখন' কী প্রত্যাশা করছে। ফ্রন্ট এন্ড যদি ব্যাক এন্ড-এর চেয়ে বেশি হয়, তার মানে হলো নিকটবর্তী কোনো ইভেন্ট রিস্ক বা ঝুঁকি প্রাইসিং করা হচ্ছে—যেমন কোনো রিপোর্ট, সিদ্ধান্ত বা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনো ক্যাটালিস্ট। একটি ফ্ল্যাট বা উপরের দিকে ঢালু কার্ভ হলো স্বাভাবিক অবস্থা: বেশি সময় মানে বেশি অনিশ্চয়তা, যা ধীরে ধীরে উচ্চতর IV তৈরি করে।
FAQ
বর্তমানে QQQ-এর implied volatility কত?
সর্বশেষ সেশনের ডেটা অনুযায়ী, 7-60 দিন পরে এক্সপায়ার হওয়া near-the-money কন্ট্রাক্টগুলোর ভিত্তিতে এটি হলো 22.5%। উপরের ৯০-দিনের চার্টটি সাম্প্রতিক সম্পূর্ণ পথ প্রদর্শন করে; এই সংখ্যাটি সাপ্তাহিক ব্যাচের সাথে আপডেট করা হয়।
বর্তমানে QQQ-এর IV কি বেশি নাকি কম?
এটি তিনটি উপায়ে বিচার করুন: এর নিজস্ব সাম্প্রতিক পথ (৯০-দিনের চার্ট), এর নিজস্ব ইতিহাস (মাসিক চার্ট, যেখানে সর্বশেষ মাস 23.5%), এবং একই এক্সিস বা অক্ষের বিপরীতে অঙ্কিত বেঞ্চমার্কগুলোর সাপেক্ষে। বাজারের চরম অবস্থা বা এক্সট্রিমস সম্পর্কে জানতে, the high-IV board দেখুন যা সবচেয়ে বড় মুভমেন্ট প্রাইসিং করা স্টকগুলোকে ট্র্যাক করে।
এটি কীভাবে পরিমাপ করা হয়?
প্রতিটি সেশনের ক্লোজিংয়ের সময় QQQ-এর near-the-money কন্ট্রাক্ট (স্টক প্রাইসের ৫% এর মধ্যে স্ট্রাইক প্রাইস) থেকে এটি পরিমাপ করা হয়; শুধুমাত্র সেই কন্ট্রাক্টগুলো নেওয়া হয় যেখানে volatility solve কনভার্জ করেছে; প্রতিটি ভ্যালু হলো মিডিয়ান, এবং প্রতিটি প্যানেলের SQL-এ দৃশ্যমান কন্ট্রাক্ট ফ্লোর অনুযায়ী কম লেনদেন হওয়া সেশন বা মাসগুলো বাদ দেওয়া হয়।
QQQ-এর implied volatility কী পরিবর্তন করে?
নির্ধারিত ইভেন্টগুলো আগে থেকেই IV বাড়িয়ে দেয় এবং তার পরে তা কমিয়ে দেয়; বাস্তব অস্থিরতা (realized turbulence) এটি বাড়িয়ে দেয়; আর শান্ত পরিস্থিতি এটি কমিয়ে দেয়। উপরের মাসিক ইতিহাসটি ঠিক এই চক্রগুলোরই রেকর্ড।
প্রতিটি প্যানেল হলো সম্পূর্ণ অপশন টেপের ওপর একটি স্টোর্ড এবং ভার্সনড কুয়েরি—যেকোনো প্যানেল বিস্তারিত দেখতে এক্সপ্যান্ড করুন, অথবা Strasmore টার্মিনালে QQQ-এর যেকোনো স্ট্রাইক পরিমাপ করুন। ধারণা পেতে what implied volatility is দেখুন; এবং একই স্টকের স্ট্রাইকগুলোর মধ্যে পার্থক্য কীভাবে হয় তা জানতে volatility skew দেখুন।