از META implied volatility تاریخ اور موجودہ سطح
META کی مضمر اتار چڑھاؤ حقیقی آپشن کلوزنگ قیمتوں سے: پچھلے 90 دن کا ہر سیشن، 2022 سے ماہانہ تاریخ بمقابلہ SPY اور QQQ، اور term structure۔ تازہ ریڈنگ اور رجحان دیکھیں۔
Meta ایک میگا کیپ چین رکھتا ہے جو ایارننگز کے ارد گرد تیزی سے دوبارہ قیمت لگاتی ہے۔ یہ صفحہ META کی مضمر اتار چڑھاؤ — اس کے مستقبل کی حرکت کے لیے مارکیٹ کی براہ راست قیمت — تین طریقوں سے ٹریک کرتا ہے: پچھلے تین مہینوں کا ہر سیشن، انڈیکس بنچ مارکس کے مقابلے میں اس کی ماہانہ تاریخ، اور یہ ایکسپئریشنز کے درمیان کیسے ڈھلوان اختیار کرتا ہے۔ ہر عدد حقیقی آپشن کلوزنگ قیمتوں سے ماپا گیا ہے اور ہفتہ وار بیچ کے ساتھ تازہ کیا جاتا ہے۔
META مضمر اتار چڑھاؤ، پچھلے 90 دن
ہر عدد کے پیچھے موجود درست SQL
SELECT toString(date) AS session_date,
round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'META'
AND date >= (SELECT max(date) - 90 FROM global_markets.options_greeks)
AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY date
HAVING count() >= 10
ORDER BY dateہر نقطہ ایک سیشن کا میڈین مضمر اتار چڑھاؤ ہے جو META کے نیئر دی منی کنٹریکٹس (اسٹاک سے 5% کے اندر اسٹرائیکس، ایک ہفتے سے دو مہینے کی ایکسپئری والے) میں ہے۔ تازہ ترین ریڈنگ 51.9% ہے۔ اس حجم کا IV ایک سالانہ عدد ہے: آپشن قیمتوں کا خیال ہے کہ سالانہ فیصد تبدیلی معمول کے مطابق ہے، اور تقریباً سولہ سے تقسیم کرنے سے مضمر ایک دن کی حرکت ملتی ہے۔
META کی IV تاریخ بمقابلہ مارکیٹ، ماہ بہ ماہ
ہر عدد کے پیچھے موجود درست SQL
SELECT toString(toStartOfMonth(date)) AS month,
round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'META'), 1) AS meta_iv_pct,
round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'SPY'), 1) AS spy_iv_pct,
round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'QQQ'), 1) AS qqq_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol IN ('META', 'SPY', 'QQQ')
AND date >= toDate('2022-07-01')
AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY month
HAVING countIf(underlying_symbol = 'META') >= 50
ORDER BY monthچارٹ META کا خوف کا گیج وقت کے ساتھ ہے، جو مارکیٹ کے اپنے گیج کے مقابلے میں بنایا گیا ہے۔ SPY اور QQQ لائنیں مارکیٹ کی بنچ مارک چینز کے لیے وہی پیمائش رکھتی ہیں — تازہ ترین مہینے میں META کے لیے 45.9%، SPY کے لیے 13.3% اور QQQ کے لیے 23.5% ہے۔ ایک متنوع انڈیکس تقریباً ہمیشہ اپنے اندر موجود کسی بھی واحد نام سے کم مضمر اتار چڑھاؤ رکھتا ہے — لائنوں کے درمیان فرق سنگل نیم پریمیم ہے، اور اس فرق کا بڑھنا اور سکڑنا META کے خطرے کے چکر کی کہانی ہے۔ چوٹیاں ان واقعات کو نشان زد کرتی ہیں جب آپشن خریداروں نے سب سے زیادہ قیمت ادا کی؛ گھاٹیاں وہ دور ہیں جب مارکیٹ نے اس نام کو پرسکون سمجھا۔
ٹرم اسٹرکچر: ایکسپئریشن کے لحاظ سے META کا IV
ہر عدد کے پیچھے موجود درست SQL
SELECT multiIf(days_to_expiry <= 14, 'Under 2 weeks', days_to_expiry <= 45, '2-6 weeks',
days_to_expiry <= 120, '6 weeks - 4 months', 'Beyond 4 months') AS expiry_bucket,
round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct,
count() AS contracts
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'META'
AND date = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
GROUP BY expiry_bucket
HAVING count() >= 5
ORDER BY min(days_to_expiry)بکٹس کے پار پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ مارکیٹ کب کی توقع کرتی ہے۔ فرنٹ اینڈ کا بیک اینڈ سے اوپر ہونے کا مطلب ہے کہ قریب کی مدت کے ایونٹ رسک کو قیمت دی جا رہی ہے — ایک رپورٹ، ایک فیصلہ، ونڈو کے اندر ایک کٹالسٹ۔ فلیٹ یا اوپر کی طرف جھکی ہوئی کرول رہتے ہوئے حالت کی علامت ہے: زیادہ وقت، زیادہ غیر یقینی صورتحال، ہلکا سا زیادہ IV۔
عمومی سوالات
اس وقت META کا مضمر اتار چڑھاؤ کتنا ہے؟
51.9% اٹ دی منی، ریکارڈ پر موجود تازہ ترین سیشن کے مطابق، سات سے ساٹھ دن کی ایکسپئری والے نیئر دی منی کنٹریکٹس میں ماپا گیا۔ اوپر دیا گیا 90 دن کا چارٹ پچھلی مکمل حالت رکھتا ہے؛ یہ عدد ہفتہ وار بیچ کے ساتھ تازہ ہوتا ہے۔
اس وقت META کا IV زیادہ ہے یا کم؟
اسے تین طریقوں سے جانچیں: اپنی حالیہ حالت کے مقابلے میں (90 دن کا چارٹ)، اپنی تاریخ کے مقابلے میں (ماہانہ چارٹ، جہاں تازہ ترین مہینے میں 45.9% ہے)، اور ایکسز پر بنائے گئے بنچ مارکس کے مقابلے میں۔ مارکیٹ کی انتہاؤں کہاں ہیں، اس کے لیے ہائی IV بورڈ ان ناموں کو ٹریک کرتا ہے جو سب سے بڑی تبدیلیوں کی قیمت لگا رہے ہیں۔
یہ کیسے ماپا جاتا ہے؟
META کے نیئر دی منی کنٹریکٹس (اسٹاک قیمت سے 5% کے اندر اسٹرائیکس) سے ہر سیشن کے اختتام پر، صرف ان کنٹریکٹس کو رکھ کر جن میں اتار چڑھاؤ کا حل کنورج ہوا؛ ہر قدر میڈین ہے، اور پتلے سیشنز اور مہینوں کو ہر پینل کی SQL میں نظر آنے والے کنٹریکٹ فلورز کے ذریعے چھوڑ دیا جاتا ہے۔
META کے مضمر اتار چڑھاؤ کو کیا حرکت دیتا ہے؟
شیڈولڈ ایونٹس IV کو پہلے سے بڑھاتے ہیں اور بعد میں اسے کچل دیتے ہیں؛ حقیقی ہلچل اسے بڑھاتی ہے؛ سکون اسے گھاتی ہے۔ اوپر دی گئی ماہانہ تاریخ ان چکروں کی عین مطابق ریکارڈ ہے۔
ہر پینل مکمل آپشنز ٹیپ پر ایک محفوظ، ورژن والا کوالری ہے — اس آڈٹ کے لیے کسی بھی پینل کو وسیع کریں، یا Strasmore ٹرمینل پر META کی چین کی کسی بھی اسٹرائیک کو ناپیں۔ تصور کے لیے، مضمر اتار چڑھاؤ کیا ہے سے شروع کریں؛ یہ جاننے کے لیے کہ ایک ہی اسٹاک پر اسٹرائیکس کیسے مختلف ہوتے ہیں، اتار چڑھاؤ کا سکیو دیکھیں۔