Implied Volatility META: Data Saat Ini dan Historis

Meta memiliki chain mega-cap yang mengalami repricing tajam saat earnings. Halaman ini melacak implied volatility META — harga live pasar untuk pergerakan masa depannya — melalui tiga cara: setiap sesi selama tiga bulan terakhir, riwayat bulan demi bulan dibandingkan dengan benchmark indeks, dan bagaimana slope-nya di berbagai expiration. Setiap angka diukur dari harga penutupan opsi riil dan diperbarui dengan batch mingguan.

Implied volatility META, 90 hari terakhir

SELECT toString(date) AS session_date,
       round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'META'
  AND date >= (SELECT max(date) - 90 FROM global_markets.options_greeks)
  AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
  AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
  AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY date
HAVING count() >= 10
ORDER BY date

Setiap titik adalah median implied volatility satu sesi dari kontrak near-the-money META (strike dalam 5% dari harga saham, jatuh tempo satu minggu hingga dua bulan). Pembacaan terbaru adalah 51.9%. IV sebesar itu adalah angka tahunan: persentase pergerakan tahunan yang dianggap tipikal oleh harga opsi, dan pembagian dengan angka sekitar 16 memberikan implied one-day move.

Riwayat IV META vs pasar, bulan demi bulan

SELECT toString(toStartOfMonth(date)) AS month,
       round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'META'), 1) AS meta_iv_pct,
       round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'SPY'), 1) AS spy_iv_pct,
       round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'QQQ'), 1) AS qqq_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol IN ('META', 'SPY', 'QQQ')
  AND date >= toDate('2022-07-01')
  AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
  AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
  AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY month
HAVING countIf(underlying_symbol = 'META') >= 50
ORDER BY month

Grafik ini adalah fear gauge META dari waktu ke waktu, dibandingkan dengan fear gauge pasar. Garis SPY dan QQQ menggunakan pengukuran yang sama untuk chain benchmark pasar — bulan terbaru menunjukkan 45.9% untuk META dibandingkan 13.3% untuk SPY dan 23.5% untuk QQQ. Indeks yang terdiversifikasi hampir selalu memiliki implied volatility yang lebih rendah daripada satu nama di dalamnya — celah antar garis adalah single-name premium, dan bagaimana celah tersebut melebar dan menyempit adalah kisah siklus risiko META. Puncak menandai episode saat pembeli opsi membayar paling mahal; lembah adalah periode saat pasar menganggap nama tersebut tenang.

Term structure: IV META berdasarkan expiration

SELECT multiIf(days_to_expiry <= 14, 'Under 2 weeks', days_to_expiry <= 45, '2-6 weeks',
               days_to_expiry <= 120, '6 weeks - 4 months', 'Beyond 4 months') AS expiry_bucket,
       round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct,
       count() AS contracts
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'META'
  AND date = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
  AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
  AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
GROUP BY expiry_bucket
HAVING count() >= 5
ORDER BY min(days_to_expiry)

Membaca melalui bucket menunjukkan KAPAN pasar memberikan ekspektasi. Front end yang berada di atas back end berarti risiko event jangka pendek sedang dihargai — laporan, keputusan, atau katalis dalam jendela waktu tersebut. Kurva yang datar atau miring ke atas adalah kondisi istirahat: lebih banyak waktu, lebih banyak ketidakpastian, IV yang sedikit lebih tinggi.

FAQ

Berapa implied volatility META saat ini?

51.9% at the money per sesi terbaru yang tercatat, diukur melalui kontrak near-the-money yang jatuh tempo 7-60 hari. Grafik 90 hari di atas menunjukkan jalur terbaru secara lengkap; angka tersebut diperbarui dengan batch mingguan.

Apakah IV META saat ini tinggi atau rendah?

Nilailah melalui tiga cara: dibandingkan dengan jalur terbarunya (grafik 90 hari), dibandingkan dengan riwayatnya sendiri (grafik bulanan, di mana bulan terbaru menunjukkan 45.9%), dan dibandingkan dengan benchmark yang digambar pada sumbu yang sama. Untuk melihat di mana posisi ekstrem pasar, papan high-IV melacak nama-nama yang menghargai pergerakan terbesar.

Bagaimana ini diukur?

Dari kontrak near-the-money META (strike dalam 5% dari harga saham) pada penutupan setiap sesi, hanya menyimpan kontrak di mana solve volatilitas konvergen; setiap nilai adalah median, dan sesi serta bulan yang tipis dihapus oleh contract floors yang terlihat dalam SQL setiap panel.

Apa yang menggerakkan implied volatility META?

Event terjadwal meningkatkan IV sebelumnya dan menghancurkannya setelahnya; turbulensi realized meningkatkannya; ketenangan menurunkannya. Riwayat bulanan di atas adalah catatan tepat dari siklus-siklus tersebut.

Setiap panel adalah query versi tersimpan atas seluruh options tape — perluas panel apa pun untuk mengauditnya, atau ukur strike apa pun dari chain META pada terminal Strasmore. Untuk konsepnya, mulai dari apa itu implied volatility; untuk bagaimana strike berbeda pada saham yang sama, lihat volatility skew.