META implied volatility sasa na historia yake

Meta hubeba mnyororo wa mega-cap ambao hurekebisha bei kwa ukali wakati wa matokeo. Ukurasa huu unafuatilia META's implied volatility — bei ya soko ya moja kwa moja kwa mwendo wake wa siku zijazo — kwa njia tatu: kila kipindi cha miezi mitatu iliyopita, historia yake ya mwezi kwa mwezi dhidi ya viwango vya fahirisi, na jinsi inavyoteleza katika tarehe za mwisho. Kila nambari hupimwa kutoka kwa bei halisi za kufunga za chaguo na kusasishwa kwa kundi la kila wiki.

META implied volatility, siku 90 zilizopita

SELECT toString(date) AS session_date,
       round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'META'
  AND date >= (SELECT max(date) - 90 FROM global_markets.options_greeks)
  AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
  AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
  AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY date
HAVING count() >= 10
ORDER BY date

Kila nukta ni wastani wa kati wa implied volatility ya kipindi kimoja katika mikataba ya META iliyo karibu na bei ya sasa (strikes ndani ya 5% ya hisa, inayoisha wiki moja hadi miezi miwili mbele). Usomaji wa hivi karibuni ni 51.9%. IV ya ukubwa huo ni nambari ya kila mwaka: asilimia ya mwendo wa kila mwaka ambayo bei za chaguo huchukulia kama kawaida, na kugawanya kwa takriban 16 kunatoa mwendo unaodhamiriwa wa siku moja.

Historia ya IV ya META dhidi ya soko, mwezi kwa mwezi

SELECT toString(toStartOfMonth(date)) AS month,
       round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'META'), 1) AS meta_iv_pct,
       round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'SPY'), 1) AS spy_iv_pct,
       round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'QQQ'), 1) AS qqq_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol IN ('META', 'SPY', 'QQQ')
  AND date >= toDate('2022-07-01')
  AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
  AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
  AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY month
HAVING countIf(underlying_symbol = 'META') >= 50
ORDER BY month

Chati hii ni kipimo cha hofu cha META kwa wakati, ikilinganishwa na cha soko lenyewe. Mistari ya SPY na QQQ hubeba kipimo kile kile kwa minyororo ya viwango vya soko — mwezi wa hivi karibuni unasoma 45.9% kwa META dhidi ya 13.3% kwa SPY na 23.5% kwa QQQ. Fahirisi iliyojumuishwa karibu kila mara hubeba implied volatility ndogo kuliko jina lolote moja ndani yake — pengo kati ya mistari ni malipo ya jina moja, na jinsi pengo hilo linavyopanuka na kujaa ni hadithi ya mizunguko ya hatari ya META. Vilele vinaashiria nyakati ambazo wanunuzi wa chaguo walilipa zaidi; mabonde ni vipindi ambavyo soko lilitendea jina hilo kama tulivu.

Muundo wa muda: IV ya META kwa tarehe ya mwisho

SELECT multiIf(days_to_expiry <= 14, 'Under 2 weeks', days_to_expiry <= 45, '2-6 weeks',
               days_to_expiry <= 120, '6 weeks - 4 months', 'Beyond 4 months') AS expiry_bucket,
       round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct,
       count() AS contracts
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'META'
  AND date = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
  AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
  AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
GROUP BY expiry_bucket
HAVING count() >= 5
ORDER BY min(days_to_expiry)

Kusoma katika vikundi kunaonyesha kile soko linatarajia LINI. Mwisho wa mbele juu ya mwisho wa nyuma unamaanisha hatari ya tukio la karibu inawekwa bei — ripoti, uamuzi, kichocheo ndani ya dirisha. Mviringo tambarare au unaoinuka ni hali ya kupumzika: muda zaidi, kutokuwa na uhakika zaidi, IV ya juu kidogo.

Maswali yanayoulizwa mara kwa mara

Je, ni ipi META's implied volatility sasa hivi?

51.9% kwa bei ya sasa kufikia kipindi cha hivi karibuni kwenye faili, kilichopimwa katika mikataba iliyo karibu na bei ya sasa inayoisha siku 7-60 mbele. Chati ya siku 90 hapo juu ina njia kamili ya hivi karibuni; nambari inasasishwa kwa kundi la kila wiki.

Je, IV ya META ni ya juu au ya chini sasa hivi?

Itathmini kwa njia tatu: dhidi ya njia yake ya hivi karibuni (chati ya siku 90), dhidi ya historia yake mwenyewe (chati ya kila mwezi, ambapo mwezi wa hivi karibuni unasoma 45.9%), na dhidi ya viwango vilivyochorwa kwenye shoka zile zile. Kwa mahali ambapo mipaka ya soko iko, ubao wa IV ya juu unafuatilia majina yanayoweka bei za mwendo mkubwa zaidi.

Hii inapimwaje?

Kutoka kwa mikataba ya META iliyo karibu na bei ya sasa (strikes ndani ya 5% ya bei ya hisa) katika kufunga kwa kila kipindi, kuweka tu mikataba ambapo suluhu ya volatility iliungana; kila thamani ni wastani wa kati, na vipindi na miezi nyembamba huondolewa na sakafu za mkataba zinazoonekana katika SQL ya kila paneli.

Ni nini kinachosonga META's implied volatility?

Matukio yaliyoratibiwa hupakia IV mapema na kuiponda baada ya; msukosuko uliotambulika huinua; utulivu hupunguza. Historia ya kila mwezi hapo juu ni rekodi ya mizunguko hiyo haswa.

Kila paneli ni swala lililohifadhiwa na lenye matoleo juu ya mkanda kamili wa chaguo — panua paneli yoyote kuikagua, au pima strike yoyote ya mnyororo wa META kwenye terminal ya Strasmore. Kwa dhana, anza kwenye nini implied volatility ni; kwa jinsi strikes zinavyotofautiana kwenye hisa moja, tazama volatility skew.