ద్వారా Matt Connor
· అప్డేట్ చేయబడింది 2026-07-25
· data as of July 25, 2026 · refreshed weekly
META సూచిత అస్థిరత: ప్రస్తుత IV & దాని చరిత్ర
META సూచిత అస్థిరత నిజమైన ఆప్షన్ ధరల నుండి: గత 90 రోజుల్లో ప్రతి సెషన్, 2022 నుంచి నెలవారీ చరిత్ర SPY, QQQలతో పోల్చి, మరియు గడువు నిర్మాణం.
Meta ఒక మెగా-క్యాప్ చైన్ను కలిగి ఉంది, ఇది ఆర్థిక ఫలితాల సమయంలో గట్టిగా తిరిగి ధర నిర్ణయం అవుతుంది. ఈ పేజీ META యొక్క సూచిత అస్థిరతను — దాని భవిష్యత్ కదలికకు మార్కెట్ యొక్క ప్రత్యక్ష ధర — మూడు రకాలుగా ట్రాక్ చేస్తుంది: గత మూడు నెలల్లోని ప్రతి సెషన్, సూచీ మార్కులతో పోలిస్తే నెలవారీ చరిత్ర, మరియు గడువు ముగింపుల వెంబడి ఎలా వాలుతుంది. ప్రతి సంఖ్య నిజమైన ఆప్షన్ ముగింపు ధరల నుండి కొలుస్తారు మరియు వారపు బ్యాచ్తో రిఫ్రెష్ చేయబడుతుంది.
META సూచిత అస్థిరత, గత 90 రోజులు
ప్రతి సంఖ్య వెనుక ఉన్న ఖచ్చితమైన SQL
SELECT toString(date) AS session_date,
round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'META'
AND date >= (SELECT max(date) - 90 FROM global_markets.options_greeks)
AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY date
HAVING count() >= 10
ORDER BY dateప్రతి బిందువు ఒక సెషన్లో META యొక్క సమీప-డబ్బు కాంట్రాక్ట్ల (స్టాక్ ధరలో 5% లోపు స్ట్రైక్లు, ఒక వారం నుండి రెండు నెలలలోపు గడువు ముగింపు) మధ్య సూచిత అస్థిరత. తాజా రీడింగ్ 51.9%. ఆ పరిమాణంలోని IV అనేది వార్షికీకరించిన సంఖ్య: ఆప్షన్ ధరలు సాధారణంగా పరిగణించే వార్షిక శాతం కదలిక, మరియు దాదాపు 16 చే భాగించడం వల్ల సూచిత ఒక-రోజు కదలిక లభిస్తుంది.
మార్కెట్తో పోలిస్తే META IV చరిత్ర, నెలవారీ
ప్రతి సంఖ్య వెనుక ఉన్న ఖచ్చితమైన SQL
SELECT toString(toStartOfMonth(date)) AS month,
round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'META'), 1) AS meta_iv_pct,
round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'SPY'), 1) AS spy_iv_pct,
round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'QQQ'), 1) AS qqq_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol IN ('META', 'SPY', 'QQQ')
AND date >= toDate('2022-07-01')
AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY month
HAVING countIf(underlying_symbol = 'META') >= 50
ORDER BY monthచార్ట్ సమయంలో META యొక్క భయ సూచీ, మార్కెట్ దాని సొంతంతా పోల్చి గీయబడింది. SPY మరియు QQQ లైన్లు మార్కెట్ యొక్క మార్క్బ్యాచ్ చైన్ల కోసం అదే కొలతను కలిగి ఉంటాయి — తాజా నెల META కోసం 45.9%, SPY కోసం 13.3% మరియు QQQ కోసం 23.5% చదువుతుంది. వివిధీకరించిన సూచీ దానిలోని ఏదైనా ఒకే పేరు కంటే దాదాపు ఎల్లప్పుడూ తక్కువ సూచిత అస్థిరతను కలిగి ఉంటుంది — లైన్ల మధ్య అంతరం ఒంటరి-పేరు ప్రీమియం, మరియు ఆ అంతరం ఎలా విస్తరిస్తుంది మరియు సన్నగా అవుతుందో అది META యొక్క ప్రమాద చక్రాల కథ. శిఖరాలు ఆప్షన్ కొనుగోలుదారులు అత్యంత ఎక్కువ చెల్లించిన ఎపిసోడ్లను గుర్తిస్తాయి; కొలనులు మార్కెట్ ఆ పేరును నిశ్శబ్దంగా పరిగణించిన విభాగాలు.
గడువు నిర్మాణం: గడువు ముగింపు వారీగా META IV
ప్రతి సంఖ్య వెనుక ఉన్న ఖచ్చితమైన SQL
SELECT multiIf(days_to_expiry <= 14, 'Under 2 weeks', days_to_expiry <= 45, '2-6 weeks',
days_to_expiry <= 120, '6 weeks - 4 months', 'Beyond 4 months') AS expiry_bucket,
round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct,
count() AS contracts
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'META'
AND date = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
GROUP BY expiry_bucket
HAVING count() >= 5
ORDER BY min(days_to_expiry)బకెట్ల వెంబడి చదవడం మార్కెట్ ఎప్పుడు ఆశిస్తుందో చూపిస్తుంది. వెనుక భాగం కంటే ముందు భాగం ఎక్కువగా ఉండటం అంటే సమీప-కాల ఈవెంట్ ప్రమాదాన్ని ధరకు జోడిస్తున్నారు — నివేదిక, నిర్ణయం, విండోలోపు కేటలిస్ట్. చదునైన లేదా పైకి వాలుతున్న వక్రత ఆశ్రయ స్థితి: ఎక్కువ సమయం, ఎక్కువ అనిశ్చితి, సున్నితంగా ఎక్కువ IV.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
META సూచిత అస్థిరత ప్రస్తుతం ఏమిటి?
తాజా సెషన్ ప్రకారం డబ్బు వద్ద 51.9%, 7-60 రోజులలోపు గడువు ముగింపు ఉన్న సమీప-డబ్బు కాంట్రాక్ట్ల వెంబడి కొలుస్తారు. పైన ఉన్న 90-రోజుల చార్ట్ పూర్తి ఇటీవలి మార్గాన్ని కలిగి ఉంది; సంఖ్య వారపు బ్యాచ్తో రిఫ్రెష్ అవుతుంది.
META IV ప్రస్తుతం ఎక్కువగా ఉందా లేక తక్కువగా ఉందా?
దీనిని మూడు రకాలుగా అంచనా వేయండి: దాని సొంత ఇటీవలి మార్గంతో పోలిస్తే (90-రోజుల చార్ట్), దాని సొంత చరిత్రతో పోలిస్తే (నెలవారీ చార్ట్, ఇక్కడ తాజా నెల 45.9% చదువుతుంది), మరియు అదే అక్షాలపై గీయబడిన మార్క్బ్యాచ్లతో పోలిస్తే. మార్కెట్ యొక్క తీవ్రమైన పరిస్థితులు ఎక్కడ ఉన్నాయో తెలుసుకోవడానికి, అధిక-IV బోర్డ్ అతిపెద్ద కదలికలను ధరకు తీసుకునే పేర్లను ట్రాక్ చేస్తుంది.
ఇది ఎలా కొలుస్తారు?
META యొక్క సమీప-డబ్బు కాంట్రాక్ట్ల నుండి (స్టాక్ ధరలో 5% లోపు స్ట్రైక్లు) ప్రతి సెషన్ ముగింపు వద్ద, అస్థిరత పరిష్కారం కన్వర్జ్ అయిన కాంట్రాక్ట్లను మాత్రమే ఉంచుతారు; ప్రతి విలువ మధ్యస్థం, మరియు పలుచన సెషన్లు మరియు నెలలు ప్రతి ప్యానెల్ యొక్క SQLలో కనిపించే కాంట్రాక్ట్ అంతస్తుల ద్వారా వదిలేయబడతాయి.
META సూచిత అస్థిరతను ఏమి కదిలిస్తుంది?
షెడ్యూల్ చేయబడిన ఈవెంట్లు ముందుగానే IVను లోడ్ చేస్తాయి మరియు తర్వాత దానిని చదును చేస్తాయి; గ్రహించిన అల్లకల్లోలం దానిని పెంచుతుంది; ప్రశాంతత దానిని తగ్గిస్తుంది. పైన ఉన్న నెలవారీ చరిత్ర ఆ చక్రాల యొక్క ఖచ్చితమైన రికార్డ్.
ప్రతి ప్యానెల్ పూర్తి ఆప్షన్ టేప్పై నిల్వ చేయబడిన, వెర్షన్ చేయబడిన ప్రశ్న — ఏదైనా ప్యానెల్ను దానిని ఆడిట్ చేయడానికి విస్తరించండి, లేదా Strasmore టెర్మినల్లో META యొక్క చైన్ యొక్క ఏదైనా స్ట్రైక్ను కొలవండి. భావన కోసం, సూచిత అస్థిరత అంటే ఏమిటి వద్ద ప్రారంభించండి; అదే స్టాక్పై స్ట్రైక్లు ఎలా భిన్నంగా ఉంటాయో తెలుసుకోవడానికి, అస్థిరత వాలు చూడండి.