द्वारे META निहित अस्थिरता आता आणि इतिहास
META ची निहित अस्थिरता वास्तविक पर्याय किमतींवरून: मागील 90 दिवसांचे प्रत्येक सत्र, 2022 पासूनचा SPY आणि QQQ विरुद्ध मासिक इतिहास, आणि कालबाह्यता रचना.
मेटा एक मेगा-कॅप साखळी आहे जी कमाईच्या सुमारास कठोरपणे पुनर्मूल्यांकन करते. हे पृष्ठ META ची निहित अस्थिरता — बाजाराची त्याच्या भविष्यातील हालचालीसाठीची थेट किंमत — तीन प्रकारे ट्रॅक करते: मागील तीन महिन्यांचे प्रत्येक सत्र, निर्देशांक बेंचमार्क्सच्या विरुद्ध महिन्यानुसार इतिहास, आणि ती कालबाह्यता ओलांडून कशी उतार घेते. प्रत्येक आकडा वास्तविक पर्याय बंद किमतींवरून मोजला जातो आणि साप्ताहिक बॅचसह रिफ्रेश केला जातो.
META निहित अस्थिरता, मागील 90 दिवस
प्रत्येक आकड्यामागील अचूक SQL
SELECT toString(date) AS session_date,
round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'META'
AND date >= (SELECT max(date) - 90 FROM global_markets.options_greeks)
AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY date
HAVING count() >= 10
ORDER BY dateप्रत्येक बिंदू म्हणजे META च्या जवळ-पैशाच्या करारांमध्ये (स्टॉकच्या 5% च्या आत स्ट्राइक, एक आठवडा ते दोन महिन्यांपर्यंत कालबाह्य होणारे) एका सत्राची मध्यक निहित अस्थिरता. नवीनतम वाचन 51.9% आहे. अशा आकाराचा IV हा वार्षिकीकृत आकडा आहे: वार्षिक टक्केवारी हालचाल जी पर्याय किंमती सामान्य मानतात, आणि अंदाजे 16 ने भागल्यास निहित एक-दिवसीय हालचाल मिळते.
META IV इतिहास बाजाराच्या तुलनेत, महिन्यानुसार
प्रत्येक आकड्यामागील अचूक SQL
SELECT toString(toStartOfMonth(date)) AS month,
round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'META'), 1) AS meta_iv_pct,
round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'SPY'), 1) AS spy_iv_pct,
round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'QQQ'), 1) AS qqq_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol IN ('META', 'SPY', 'QQQ')
AND date >= toDate('2022-07-01')
AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY month
HAVING countIf(underlying_symbol = 'META') >= 50
ORDER BY monthहा चार्ट म्हणजे कालांतराने META चा भय मापक, बाजाराच्या स्वतःच्या विरुद्ध काढलेला. SPY आणि QQQ रेषा बाजाराच्या बेंचमार्क साखळ्यांसाठी समान मोजमाप वाहतात — नवीनतम महिना META साठी 45.9% वाचतो, SPY साठी 13.3% आणि QQQ साठी 23.5% विरुद्ध. एक विविधीकृत निर्देशांक जवळजवळ नेहमीच त्यातील कोणत्याही एका नावापेक्षा कमी निहित अस्थिरता वाहतो — रेषांमधील अंतर म्हणजे एकल-नाव प्रीमियम, आणि ते अंतर कसे वाढते आणि कमी होते ही META च्या जोखीम चक्रांची कथा आहे. शिखरे त्या भागांना चिन्हांकित करतात जेव्हा पर्याय खरेदीदारांनी सर्वात जास्त किंमत दिली; खोरे म्हणजे ते कालखंड जेव्हा बाजाराने नाव शांत मानले.
मुदत रचना: META IV कालबाह्यतेनुसार
प्रत्येक आकड्यामागील अचूक SQL
SELECT multiIf(days_to_expiry <= 14, 'Under 2 weeks', days_to_expiry <= 45, '2-6 weeks',
days_to_expiry <= 120, '6 weeks - 4 months', 'Beyond 4 months') AS expiry_bucket,
round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct,
count() AS contracts
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'META'
AND date = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
GROUP BY expiry_bucket
HAVING count() >= 5
ORDER BY min(days_to_expiry)बकेट्स ओलांडून वाचन केल्याने बाजाराला कधी काय अपेक्षित आहे हे दिसते. मागील टोकापेक्षा पुढील टोक जास्त असणे म्हणजे जवळच्या कालावधीतील घटनेचा धोका किंमतीत समाविष्ट केला जात आहे — एक अहवाल, एक निर्णय, एक उत्प्रेरक खिडकीच्या आत. सपाट किंवा वरच्या दिशेने उतार असलेला वक्र ही विश्रांतीची स्थिती आहे: अधिक वेळ, अधिक अनिश्चितता, हळूवारपणे जास्त IV.
FAQ
META ची निहित अस्थिरता सध्या किती आहे?
51.9% पैशावर, फाइलवरील नवीनतम सत्रानुसार, 7-60 दिवसांत कालबाह्य होणाऱ्या जवळ-पैशाच्या करारांवर मोजलेली. वरील 90-दिवसांच्या चार्टमध्ये संपूर्ण अलीकडील मार्ग आहे; हा आकडा साप्ताहिक बॅचसह रिफ्रेश होतो.
META चा IV सध्या उच्च आहे की निम्न?
त्याचा तीन प्रकारे न्याय करा: स्वतःच्या अलीकडील मार्गाविरुद्ध (90-दिवसांचा चार्ट), स्वतःच्या इतिहासाविरुद्ध (मासिक चार्ट, जिथे नवीनतम महिना 45.9% वाचतो), आणि त्याच अक्षांवर काढलेल्या बेंचमार्क्सविरुद्ध. बाजाराची टोके कुठे आहेत यासाठी, उच्च-IV बोर्ड सर्वात मोठ्या हालचालींची किंमत करणाऱ्या नावांचा मागोवा घेतो.
हे कसे मोजले जाते?
META च्या जवळ-पैशाच्या करारांमधून (स्टॉक किंमतीच्या 5% च्या आत स्ट्राइक) प्रत्येक सत्राच्या बंदीच्या वेळी, फक्त ते करार ठेवून जिथे अस्थिरता समाधान एकत्रित झाले; प्रत्येक मूल्य मध्यक आहे, आणि पातळ सत्रे आणि महिने प्रत्येक पॅनेलच्या SQL मध्ये दिसणाऱ्या करार मजल्यांद्वारे वगळले जातात.
META ची निहित अस्थिरता काय हलवते?
नियोजित घटना IV ला आधी लोड करतात आणि नंतर चिरडतात; प्रत्यक्ष अस्थिरता ते वाढवते; शांतता ते कमी करते. वरील मासिक इतिहास म्हणजे तंतोतंत त्या चक्रांचा रेकॉर्ड आहे.
प्रत्येक पॅनेल हा संपूर्ण पर्याय टेपवर एक संग्रहित, आवृत्तीबद्ध क्वेरी आहे — कोणतेही पॅनेल तपासण्यासाठी विस्तृत करा, किंवा Strasmore टर्मिनलवर META च्या साखळीचा कोणताही स्ट्राइक मोजा. संकल्पनेसाठी, निहित अस्थिरता म्हणजे काय यापासून सुरुवात करा; त्याच स्टॉकवर स्ट्राइक कसे वेगळे असतात यासाठी, अस्थिरता तिरपा पहा.