ద్వారా Matt Connor
· అప్డేట్ చేయబడింది 2026-07-24
· data as of July 24, 2026 · refreshed weekly
AAPL Implied Volatility చరిత్ర మరియు ప్రస్తుత IV
AAPL యొక్క Implied Volatility వివరాలు: గత 90 రోజుల సెషన్ల డేటా, 2022 నుండి నెలవారీ చరిత్ర మరియు SPY, QQQ బెంచ్మార్క్లతో పోలికలు ఇక్కడ చూడవచ్చు.
Apple అత్యధికంగా కలిగి ఉన్న US stock, దీనికి లోతైన మరియు లిక్విడ్ చైన్ ఉంది. ఈ పేజీ AAPL యొక్క implied volatility — అంటే భవిష్యత్తు కదలికల కోసం మార్కెట్ నిర్ణయించిన లైవ్ ధర — మూడు విధాలుగా ట్రాక్ చేస్తుంది: గత మూడు నెలల ప్రతి సెషన్, ఇండెక్స్ బెంచ్మార్క్లతో నెలవారీ చరిత్ర, మరియు ఎక్స్పైరీషన్ల వారీగా దాని వాలు (slope). ప్రతి సంఖ్య రియల్ ఆప్షన్ క్లోజింగ్ ధరల నుండి కొలవబడుతుంది మరియు ప్రతి వారం బ్యాచ్తో అప్డేట్ చేయబడుతుంది.
AAPL implied volatility, గత 90 రోజులు
ప్రతి సంఖ్య వెనుక ఉన్న ఖచ్చితమైన SQL
SELECT toString(date) AS session_date,
round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'AAPL'
AND date >= (SELECT max(date) - 90 FROM global_markets.options_greeks)
AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY date
HAVING count() >= 10
ORDER BY dateప్రతి పాయింట్ AAPL యొక్క near-the-money కాంట్రాక్టుల (స్టాక్ ధరకు 5% లోపు స్ట్రైక్స్, ఒక వారం నుండి రెండు నెలల గడువు ఉన్నవి) యొక్క ఒక సెషన్ యొక్క మీడియన్ implied volatility. తాజా రీడింగ్ 26.7%. అంత పరిమాణం కలిగిన IV అనేది వార్షికీకృత సంఖ్య: ఆప్షన్ ధరలు సాధారణంగా జరిగే వార్షిక శాతం కదలికను ఇది సూచిస్తుంది, దీనిని సుమారుగా 16 తో భాగించగా వచ్చేది implieడ్ వన్-డే మూవ్.
AAPL IV చరిత్ర మార్కెట్తో పోలిస్తే, నెలవారీగా
ప్రతి సంఖ్య వెనుక ఉన్న ఖచ్చితమైన SQL
SELECT toString(toStartOfMonth(date)) AS month,
round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'AAPL'), 1) AS aapl_iv_pct,
round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'SPY'), 1) AS spy_iv_pct,
round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'QQQ'), 1) AS qqq_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol IN ('AAPL', 'SPY', 'QQQ')
AND date >= toDate('2022-07-01')
AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY month
HAVING countIf(underlying_symbol = 'AAPL') >= 50
ORDER BY monthఈ చార్ట్ కాలక్రమేణా AAPL యొక్క fear gauge, మార్కెట్ యొక్క బెంచ్మార్క్లతో పోల్చబడింది. SPY మరియు QQQ లైన్లు మార్కెట్ బెంచ్మార్క్ చైన్ల కోసం అదే కొలతను కలిగి ఉంటాయి — తాజా నెలలో AAPL 26.1% గా, SPY 13.3% గా మరియు QQQ 23.5% గా ఉంది. వైవిధ్యభరితమైన ఇండెక్స్ దాదాపు ఎల్లప్పుడూ దానిలోని ఏకైక స్టాక్ కంటే తక్కువ implied volatilityని కలిగి ఉంటుంది — లైన్ల మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసం సింగిల్-నేమ్ ప్రీమియం, మరియు ఆ వ్యత్యాసం పెరగడం లేదా తగ్గడం అనేది AAPL రిస్క్ సైకిల్స్ యొక్క కథనం. పీక్స్ (peaks) ఆప్షన్ కొనుగోలుదారులు అత్యధిక ధర చెల్లించిన సందర్భాలను సూచిస్తాయి; త్రౌస్ (troughs) మార్కెట్ ఆ స్టాక్ను నిశ్చలంగా పరిగణించిన సమయాలను సూచిస్తాయి.
The term structure: AAPL IV ఎక్స్పైరీషన్ల వారీగా
ప్రతి సంఖ్య వెనుక ఉన్న ఖచ్చితమైన SQL
SELECT multiIf(days_to_expiry <= 14, 'Under 2 weeks', days_to_expiry <= 45, '2-6 weeks',
days_to_expiry <= 120, '6 weeks - 4 months', 'Beyond 4 months') AS expiry_bucket,
round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct,
count() AS contracts
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'AAPL'
AND date = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
GROUP BY expiry_bucket
HAVING count() >= 5
ORDER BY min(days_to_expiry)బకెట్లను పరిశీలించడం ద్వారా మార్కెట్ ఎప్పుడు (WHEN) అని ఆశిస్తుందో తెలుస్తుంది. ఫ్రంట్ ఎండ్, బ్యాక్ ఎండ్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటే, సమీప కాలంలో ఏదైనా ఈవెంట్ రిస్క్ (రిపోర్ట్, నిర్ణయం లేదా క్యాటలిస్ట్) ధరలో ప్రతిబింబిస్తోందని అర్థం. ఫ్లాట్ లేదా పైకి వాలుగా ఉన్న కర్వ్ సాధారణ స్థితి: ఎక్కువ సమయం ఉంటే, ఎక్కువ అనిశ్చితి ఉంటుంది, తద్వారా IV నెమ్మదిగా పెరుగుతుంది.
FAQ
ప్రస్తుతం AAPL యొక్క implied volatility ఎంత?
తాజా సెషన్ డేటా ప్రకారం at the money 26.7%, ఇది 7-60 రోజుల గడువు ఉన్న near-the-money కాంట్రాక్టుల ద్వారా కొలవబడింది. పైన ఉన్న 90-రోజుల చార్ట్ పూర్తి ఇటీవలి మార్గాన్ని చూపుతుంది; ఈ సంఖ్య ప్రతి వారం బ్యాచ్తో అప్డేట్ చేయబడుతుంది.
ప్రస్తుతం AAPL IV ఎక్కువగా ఉందా లేదా తక్కువగా ఉందా?
దీనిని మూడు విధాలుగా అంచనా వేయండి: దాని స్వంత ఇటీవలి మార్గానికి (90-రోజుల చార్ట్), దాని స్వంత చరిత్రకు (నెలవారీ చార్ట్, ఇక్కడ తాజా నెల 26.1% గా ఉంది), మరియు అదే అక్షాలపై ఉన్న బెంచ్మార్క్లకు. మార్కెట్ యొక్క ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో తెలుసుకోవడానికి, the high-IV board అత్యధిక కదలికలను ధరగా నిర్ణయించే స్టాక్లను ట్రాక్ చేస్తుంది.
ఇది ఎలా కొలవబడుతుంది?
ప్రతి సెషన్ క్లోజ్ వద్ద AAPL యొక్క near-the-money కాంట్రాక్టుల (స్టాక్ ధరకు 5% లోపు స్ట్రైక్స్) నుండి, వోలటాలిటీ సాల్వ్ కన్వర్జ్ అయిన కాంట్రాక్టులను మాత్రమే ఉంచుతూ; ప్రతి విలువ మీడియన్, మరియు తక్కువ వాల్యూమ్ ఉన్న సెషన్లు మరియు నెలలను ప్రతి ప్యానెల్లోని SQL లో కనిపించే కాంట్రాక్ట్ ఫ్లోర్ల ద్వారా తొలగించడమైనది.
AAPL యొక్క implied volatilityని ఏది ప్రభావితం చేస్తుంది?
షెడ్యూల్ చేయబడిన ఈవెంట్లు ముందుగానే IVని పెంచుతాయి మరియు crush it after; వాస్తవమైన అస్థిరత (turbulence) దానిని పెంచుతుంది; నిశ్చలత దానిని తగ్గిస్తుంది. పైన ఉన్న నెలవారీ చరిత్ర ఖచ్చితంగా ఆ సైకిల్ల రికార్డు.
ప్రతి ప్యానెల్ పూర్తి ఆప్షన్ టేప్ పై నిల్వ చేయబడిన, వెర్షన్ చేయబడిన క్వరీ — ఏదైనా ప్యానెల్ను విస్తరించి దానిని తనిఖీ చేయవచ్చు, లేదా Strasmore టెర్మినల్లో AAPL చైన్ యొక్క ఏ స్ట్రైక్నైనా కొలవవచ్చు. కాన్సెప్ట్ కోసం, what implied volatility is చూడండి; అదే స్టాక్పై స్ట్రైక్స్ ఎలా భిన్నంగా ఉంటాయో తెలుసుకోవడానికి, volatility skew చూడండి.