लेखक: Matt Connor
· अपडेट किया गया: 2026-07-23
· data as of July 23, 2026 · refreshed weekly
AAPL Implied Volatility: IV डेटा और इतिहास
AAPL की Implied Volatility का विश्लेषण करें। इसमें पिछले 90 दिनों का सत्र डेटा, 2022 से SPY और QQQ के मुकाबले मासिक इतिहास और term structure शामिल है।
Apple सबसे अधिक होल्डिंग वाला US स्टॉक है, जिसकी लिक्विडिटी बहुत अधिक है। यह पेज AAPL की implied volatility — जो इसके भविष्य के उतार-चढ़ाव का लाइव मार्केट प्राइस है — को तीन तरीकों से ट्रैक करता है: पिछले तीन महीनों के हर सत्र के आधार पर, इंडेक्स बेंचमार्क के मुकाबले इसके महीने-दर-महीने के इतिहास के आधार पर, और विभिन्न expirations के बीच इसके ढलान (slope) के आधार पर। प्रत्येक संख्या वास्तविक option closing prices से मापी जाती है और साप्ताहिक बैच के साथ अपडेट की जाती है।
AAPL की implied volatility, पिछले 90 दिनों में
हर आंकड़े के पीछे का पूरा SQL
SELECT toString(date) AS session_date,
round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'AAPL'
AND date >= (SELECT max(date) - 90 FROM global_markets.options_greeks)
AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY date
HAVING count() >= 10
ORDER BY dateप्रत्येक बिंदु AAPL के near-the-money contracts (स्टॉक के 5% के भीतर स्ट्राइक, जिनकी समाप्ति एक सप्ताह से दो महीने के बीच है) की एक सत्र की median implied volatility है। नवीनतम रीडिंग 26.7% है। इतनी IV एक annualized संख्या है: यह वह वार्षिक प्रतिशत बदलाव है जिसे option prices एक सामान्य बदलाव मानते हैं, और इसे लगभग 16 से विभाजित करने पर implied one-day move प्राप्त होता है।
AAPL IV इतिहास बनाम बाज़ार, महीने दर महीने
हर आंकड़े के पीछे का पूरा SQL
SELECT toString(toStartOfMonth(date)) AS month,
round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'AAPL'), 1) AS aapl_iv_pct,
round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'SPY'), 1) AS spy_iv_pct,
round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'QQQ'), 1) AS qqq_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol IN ('AAPL', 'SPY', 'QQQ')
AND date >= toDate('2022-07-01')
AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY month
HAVING countIf(underlying_symbol = 'AAPL') >= 50
ORDER BY monthयह चार्ट समय के साथ AAPL के डर के सूचकांक (fear gauge) को बाज़ार के सूचकांक के मुकाबले दर्शाता है। SPY और QQQ रेखाएँ बाज़ार के बेंचमार्क इंडेक्स के लिए समान माप दर्शाती हैं — नवीनतम महीने में AAPL के लिए 26.1% है, जबकि SPY के लिए 13.3% और QQQ के लिए 23.5% है। एक विविधीकृत (diversified) इंडेक्स में आमतौर पर उसके भीतर की किसी भी एकल कंपनी की तुलना में कम निहित अस्थिरता (implied volatility) होती है — रेखाओं के बीच का अंतर एकल-नाम प्रीमियम (single-name premium) है। इस अंतर का बढ़ना या घटना AAPL के जोखिम चक्रों (risk cycles) को दर्शाता है। शिखर (peaks) उन अवधियों को दर्शाते हैं जब ऑप्शन खरीदारों ने सबसे अधिक प्रीमियम दिया; गर्त (troughs) वे समय अंतराल हैं जब बाज़ार ने इस स्टॉक को शांत माना।
Term structure: AAPL IV expiration के अनुसार
हर आंकड़े के पीछे का पूरा SQL
SELECT multiIf(days_to_expiry <= 14, 'Under 2 weeks', days_to_expiry <= 45, '2-6 weeks',
days_to_expiry <= 120, '6 weeks - 4 months', 'Beyond 4 months') AS expiry_bucket,
round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct,
count() AS contracts
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'AAPL'
AND date = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
GROUP BY expiry_bucket
HAVING count() >= 5
ORDER BY min(days_to_expiry)बकेट्स (buckets) का विश्लेषण करने से पता चलता है कि बाजार कब की स्थिति की अपेक्षा कर रहा है। यदि फ्रंट एंड (front end), बैक एंड (back end) से ऊपर है, तो इसका अर्थ है कि बाजार निकट भविष्य की किसी घटना के जोखिम को शामिल कर रहा है — जैसे कोई रिपोर्ट, निर्णय, या उस अवधि के भीतर आने वाला कोई उत्प्रेरक (catalyst)। एक सपाट या ऊपर की ओर झुकी हुई वक्र (curve) सामान्य स्थिति है: अधिक समय का अर्थ है अधिक अनिश्चितता, जिससे IV धीरे-धीरे बढ़ता है।
FAQ
AAPL की वर्तमान implied volatility क्या है?
नवीनतम सत्र के अनुसार, 7-60 दिनों में समाप्त होने वाले near-the-money contracts के आधार पर at the money 26.7% है। ऊपर दिया गया 90-day chart हालिया उतार-चढ़ाव को दर्शाता है; यह संख्या साप्ताहिक बैच के साथ अपडेट होती है।
क्या AAPL की IV अभी उच्च है या निम्न?
इसका मूल्यांकन तीन तरीकों से करें: इसके अपने हालिया पथ (90-day chart) के विरुद्ध, इसके अपने इतिहास (monthly chart, जहाँ नवीनतम माह 26.1% है) के विरुद्ध, और समान अक्षों (axes) पर दिए गए benchmarks के विरुद्ध। बाजार के चरम स्तरों को देखने के लिए, the high-IV board उन शेयरों को ट्रैक करता है जिनमें बड़ी हलचल की संभावना होती है।
इसे कैसे मापा जाता है?
प्रत्येक सत्र के समापन पर AAPL के near-the-money contracts (stock price के 5% के भीतर के strikes) से; केवल उन्हीं contracts को लिया जाता है जहाँ volatility solve कन्वर्ज हुआ हो; प्रत्येक मान median है, और कम वॉल्यूम वाले सत्रों और महीनों को प्रत्येक पैनल के SQL में दिए गए contract floors द्वारा हटा दिया जाता है।
AAPL की implied volatility को क्या प्रभावित करता है?
निर्धारित कार्यक्रम (scheduled events) IV को पहले बढ़ा देते हैं और घटना के बाद कम कर देते हैं; वास्तविक अस्थिरता (realized turbulence) इसे बढ़ाती है; शांति इसे कम करती है। ऊपर दिया गया monthly history इन्हीं चक्रों का रिकॉर्ड है।
प्रत्येक पैनल पूरे options tape पर एक संग्रहीत, versioned query है — किसी भी पैनल का ऑडिट करने के लिए उसे विस्तार से देखें, या Strasmore terminal पर AAPL के किसी भी strike को मापें। अवधारणा समझने के लिए, what implied volatility is से शुरुआत करें; एक ही स्टॉक पर strikes कैसे भिन्न होते हैं, इसके लिए volatility skew देखें।