Akcje z opcjami codziennymi lista

Które akcje mają opcje dzienne?

Instrumenty bazowe posiadające najwięcej oddzielnych dat wygaśnięcia w ciągu najbliższych sześciu tygodni, liczonych od ostatniego tygodnia z danych giełdowych:

SELECT root,
       uniqExact(expiry) AS upcoming_expirations,
       round(sum(vol) / 1e6, 2) AS contracts_mm
FROM (
    SELECT substring(ticker, 3, length(ticker) - 17) AS root,
           toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6))) AS expiry,
           toFloat64(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 8 DAY
)
WHERE expiry >= today() - 3
  AND expiry <= today() + INTERVAL 40 DAY
  AND root != 'SPCX'
GROUP BY root
HAVING upcoming_expirations >= 8
ORDER BY upcoming_expirations DESC, contracts_mm DESC, root
LIMIT 20

SPXW prowadzi z 29 odrębnymi nadchodzącymi datami wygaśnięcia, co odpowiada niemal jednemu terminowi na każdy dzień handlowy w tym okresie. Każdy instrument bazowy powyżej pojedynczych akcji to albo indeks rozliczany gotówką, albo jeden z trzech szerokich ETF. Pojedyncze akcje znajdują się niżej na liście, każda z maksymalnie 11 nadchodzącymi datami w porównaniu do 29 na szczycie tabeli. Pełna lista obejmuje 20 instrumentów posiadających osiem lub więcej nadchodzących terminów wygaśnięcia. Wniosek ma charakter strukturalny: kontrakt wygasający każdego dnia handlowego to cecha charakterystyczna dla indeksów i ETF, której nie posiada żadna zwykła akcja spółki.

Opcje dzienne występują tam, gdzie popyt jest największy, a niemal cały ten popyt dotyczy tego samego dnia. Kontrakt z dziennym terminem wygaśnięcia pozwala traderowi otworzyć i zamknąć pozycję w ramach jednej sesji, co stanowi istotę boomu na opcje 0DTE. Listowanie nowego terminu każdego dnia ma sens tylko w przypadku produktów przyciągających taki przepływ: S&P 500 w formie ETF i indeksowej, Nasdaq-100, Russell 2000 oraz wąskiej grupy największych pojedynczych akcji.

SPY posiada nowy termin wygaśnięcia każdego dnia handlowego

Szczegółowa analiza jednego instrumentu. Oto wszystkie daty wygaśnięcia SPY widoczne w danych z dwutygodniowego okresu, wraz z dniem tygodnia i wolumenem obrotu dla każdego terminu:

SELECT toString(expiry) AS expiry_date,
       formatDateTime(expiry, '%b %e') AS expiry_label,
       dateName('weekday', expiry) AS weekday,
       round(sum(vol) / 1e6, 2) AS contracts_mm
FROM (
    SELECT toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6))) AS expiry,
           toFloat64(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 8 DAY
      AND ticker LIKE 'O:SPY2%'
)
WHERE expiry >= today() - 3 AND expiry <= today() + INTERVAL 12 DAY
GROUP BY expiry
ORDER BY expiry

Od Jul 15 do Jul 30, SPY posiadało termin wygaśnięcia we wszystkich 12 dniach handlowych, od poniedziałku do piątku, jeden po drugim, bez żadnych przerw. Wolumen koncentruje się w najbliższych terminach, gdzie skupiają się traderzy typu same-day, i maleje wraz z upływem czasu w kalendarzu. To stopniowe zmniejszanie się liczby terminów jest powodem, dla którego SPY posiadało 16 odrębnych dat w ciągu sześciu tygodni w pierwszej tabeli, zamiast około trzydziestu: giełdy listują dzienne wygaśnięcia SPY tylko na dwa tygodnie w przód, a powyżej tego terminu kalendarz powraca do cotygodniowych piątków. Indeks bazowy SPXW posiada dzienne terminy wygaśnięcia w dalszej przyszłości, a jego liczba jest wyższa.

Czy moja akcja ma opcje dzienne?

Sześć powszechnie znanych tickerów, policzonych w ten sam sposób w tym samym sześciotygodniowym oknie:

SELECT root,
       uniqExact(expiry) AS upcoming_expirations,
       round(sum(vol) / 1e6, 2) AS contracts_mm
FROM (
    SELECT substring(ticker, 3, length(ticker) - 17) AS root,
           toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6))) AS expiry,
           toFloat64(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 8 DAY
      AND (ticker LIKE 'O:SPY2%' OR ticker LIKE 'O:QQQ2%' OR ticker LIKE 'O:AAPL2%'
           OR ticker LIKE 'O:NVDA2%' OR ticker LIKE 'O:KO2%' OR ticker LIKE 'O:XOM2%')
)
WHERE expiry >= today() - 3
  AND expiry <= today() + INTERVAL 40 DAY
  AND root IN ('SPY', 'QQQ', 'AAPL', 'NVDA', 'KO', 'XOM')
GROUP BY root
ORDER BY upcoming_expirations DESC, contracts_mm DESC, root

SPY i QQQ posiadają po 16 nadchodzących dat wygaśnięcia. Najbardziej aktywne pojedyncze akcje, NVDA i AAPL, posiadają po 11 terminów: cotygodniowe piątki plus kilka dodatkowych terminów dodawanych przez giełdy dla najbardziej aktywnych nazw. XOM i KO posiadają 6, czyli cotygodniowy piątek oraz termin miesięczny w trzeci piątek miesiąca, i niewiele więcej. Dla zdecydowanej większości akcji odpowiedź znajduje się w ostatniej grupie. Spółka typu megacap, taka jak NVDA, posiada cotygodniowe piątki, a nie kontrakt każdego popołudnia, natomiast mniej płynna spółka może posiadać tylko termin miesięczny. Opcje dzienne są zarezerwowane dla produktów indeksowych oraz garstki ETF o największym przepływie typu same-day.

Poniedziałek, środa, piątek: dni tygodnia wygaśnięcia

Sortowanie tego samego przyszłego okna według dnia tygodnia zamiast według tickera. Liczba określa, ile odrębnych instrumentów bazowych ma termin wygaśnięcia w każdy dany dzień tygodnia:

SELECT weekday,
       uniqExact(root) AS roots_with_expiry,
       round(sum(vol) / 1e6, 1) AS contracts_mm
FROM (
    SELECT substring(ticker, 3, length(ticker) - 17) AS root,
           toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6))) AS expiry,
           multiIf(toDayOfWeek(toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6)))) = 1, '1 Monday',
                   toDayOfWeek(toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6)))) = 2, '2 Tuesday',
                   toDayOfWeek(toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6)))) = 3, '3 Wednesday',
                   toDayOfWeek(toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6)))) = 4, '4 Thursday',
                   '5 Friday') AS weekday,
           toFloat64(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 8 DAY
)
WHERE expiry >= today() - 3 AND expiry <= today() + INTERVAL 30 DAY
GROUP BY weekday
ORDER BY weekday

Piątek jest uniwersalny: 4773 instrumentów posiada termin wygaśnięcia w piątek w tym oknie, co obejmuje zasadniczo każdą instrumentem opcyjnym w USA. Dni środka tygodnia należą do wąskiego grona. 29 instrumentów posiada termin w środę, a 35 w poniedziałek, w porównaniu do 11 we wtorek i 12 w czwartek. Poniedziałek i środa przewyższają wtorek i czwartek, co jest pozostałością po historii listowania: kiedy giełdy po raz pierwszy wprowadziły SPY i duże produkty indeksowe poza cotygodniowe piątki, dodały wygaśnięcia w poniedziałki i środy, a następnie uzupełniły wtorki i czwartki, aby dopełnić harmonogram dzienny. Instrument wykazujący wzorzec poniedziałek/środa/piątek, bez więcej, to taki, który dotarł częściowo do harmonogramu dziennego, ale go nie ukończył.

Co opcje dzienne oznaczają dla 0DTE

Dzienne wygaśnięcia sprawiają, że transakcja 0DTE staje się wydarzeniem codziennym, a nie tylko piątkowym. W dowolnej sesji SPY, QQQ, IWM oraz indeksy bazowe posiadają kontrakt wygasający tego samego popołudnia: dla tych nazw pozycja zero-days-to-expiration jest zawsze dostępna. Dla reszty rynku transakcja 0DTE jest możliwa tylko w piątek, czyli w jeden dzień, w którym cały rynek opcji wygasa jednocześnie. Jeśli chcesz poznać mechanizmy rozliczeń, egzekucji oraz to, jak święta przesuwa termin wygaśnięcia, pełny kalendarz wygaśnięć obejmuje również cykl miesięczny oraz triple witching.

FAQ dotyczące opcji dziennych

Które akcje mają opcje dzienne?

Żadna pojedyncza akcja spółki nie posiada opcji wygasających każdego dnia handlowego. Dzienne wygaśnięcia występują dla największych ETF (SPY, QQQ i IWM) oraz dla indeksów rozliczanych gotówką, takich jak S&P 500, Nasdaq-100 i Russell 2000. Każdy inny instrument opcyjny ma maksymalnie cotygodniowe piątki oraz termin miesięczny w trzeci piątek miesiąca. W obecnym oknie najwyższy instrument bazowy posiadał 29 odrębnych nadchodzących dat wygaśnięcia, podczas gdy najbardziej aktywne pojedyncze akcje posiadały około 11.

Czy każda akcja ma opcje tygodniowe?

Nie. Opcje tygodniowe w piątki są listowane tylko tam, gdzie istnieje wystarczający popyt, co obejmuje większość spółek typu large-cap i mid-cap, ale nie każdą akcję. Mniejsze i słabo obracane spółki mogą posiadać tylko kontrakt miesięczny w trzeci piątek miesiąca. Mimo to piątek pozostaje niemal uniwersalny: kontrakty z terminem w piątek pojawiły się na 4773 oddzielnych instrumentach bazowych w badanym oknie.

Jaka jest różnica między opcjami dziennymi SPY a SPX?

Oba instrumenty śledzą S&P 500 i oba oferują dzienne wygaśnięcia. Opcje SPY dotyczą ETF, są w stylu amerykańskim i rozliczane są w akcjach. Opcje SPX oraz ich tygodniowy odpowiednik SPXW są rozliczane gotówką względem poziomu indeksu i są w stylu europejskim, więc nie można ich wykonać przed terminem. Kontrakt SPY ma wartość nominalną stanowiącą około jednej dziesiątej wartości SPX. przewodnik po wygaśnięciach szczegółowo opisuje mechanizmy rozliczeń dla każdego z nich.

Dlaczego niektóre akcje mają tylko wygaśnięcia w poniedziałek, środę i piątek?

Poniedziałek i środa były pierwszymi terminami wygaśnięcia (poza piątkami), które giełdy dodały do największych ETF i produktów indeksowych, zanim wtorek i czwartek uzupełniły resztę tygodnia. Instrument wykazujący tylko wzorzec poniedziałek/środa/piątek to taki, który dotarł częściowo do harmonogramu dziennego, nie kończąc go. W obecnym oknie 29 instrumentów posiadało termin w poniedziałek, a 35 w środę, w porównaniu do znacznie mniejszej liczby terminów we wtorek i czwartek.

Każdy panel tutaj to zapisane, wersjonowane zapytanie do bieżących danych opcyjnych. Możesz rozwinąć kod SQL pod dowolnym panelem lub sprawdzić kalendarz wygaśnięć danego tickera samodzielnie w terminalu Strasmore.