Welke aandelen hebben dagelijkse options?

Een handvol tickers heeft elke handelsdag een nieuwe options expiration: SPY, QQQ, IWM, en de cash-settled index roots achter de S&P 500, Nasdaq-100 en Russell 2000. De meeste aandelen hebben dat niet. De gewone single name heeft wekelijkse vrijdagcontracten en één maandelijkse datum op de derde vrijdag, met niets daartussen. Deze pagina rangschikt tickers op basis van het aantal afzonderlijke expiration dates in de komende weken, loopt de SPY-kalender dag voor dag door en toont het maandag-woensdag-vrijdag patroon waar de dagelijkse namen uit zijn voortgekomen. Elk getal hieronder wordt live gelezen van de options tape.

Welke aandelen hebben dagelijkse options?

De option roots met de meeste afzonderlijke expiration dates over de volgende zes weken, gemeten vanaf de meest recente week van de options tape:

SELECT root,
       uniqExact(expiry) AS upcoming_expirations,
       round(sum(vol) / 1e6, 2) AS contracts_mm
FROM (
    SELECT substring(ticker, 3, length(ticker) - 17) AS root,
           toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6))) AS expiry,
           toFloat64(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 8 DAY
)
WHERE expiry >= today() - 3
  AND expiry <= today() + INTERVAL 40 DAY
  AND root != 'SPCX'
GROUP BY root
HAVING upcoming_expirations >= 8
ORDER BY upcoming_expirations DESC, contracts_mm DESC, root
LIMIT 20

SPXW voert met 29 verschillende aanstaande expiration dates, bijna één voor elke handelsdag in de periode. Elke root boven de single stocks is ofwel een cash-settled index root of een van de drie broad-market ETF's. De single stocks staan lager op de lijst, waarbij elk een maximum bereikt van bijna 11 aanstaande dates tegenover de 29 bovenaan de tabel. De volledige lijst loopt 20 roots diep met acht of meer aanstaande expirations. De conclusie is structureel: een contract dat op elke handelsdag verloopt, is een kenmerk van indexen en ETF's, en geen enkel gewoon bedrijfsaandeel heeft dit.

Dagelijkse expirations bestaan waar de vraag het grootst is, en bijna al die vraag is voor dezelfde dag. Een contract met een dagelijkse expiration is wat een trader in staat stelt om binnen één sessie een positie te openen en te sluiten, de kern van de 0DTE options boom. Het vermelden van een nieuwe expiration elke dag is alleen logisch voor de producten die die flow aantrekken: de S&P 500 in ETF- en indexvorm, de Nasdaq-100, de Russell 2000, en een kleine selectie van de allergrootste single names.

SPY vermeldt elke handelsdag een nieuwe expiration

Inzoomen op één naam. Hier zijn alle SPY expiration dates die de tape laat zien over een periode van twee weken, inclusief de dag van de week en het verhandelde volume per datum:

SELECT toString(expiry) AS expiry_date,
       formatDateTime(expiry, '%b %e') AS expiry_label,
       dateName('weekday', expiry) AS weekday,
       round(sum(vol) / 1e6, 2) AS contracts_mm
FROM (
    SELECT toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6))) AS expiry,
           toFloat64(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 8 DAY
      AND ticker LIKE 'O:SPY2%'
)
WHERE expiry >= today() - 3 AND expiry <= today() + INTERVAL 12 DAY
GROUP BY expiry
ORDER BY expiry

Van Jul 15 tot en met Jul 30 had SPY een expiration op alle 12 getoonde handelsdagen, van maandag tot en met vrijdag, datum na datum zonder gaten. Het volume concentreert zich bij de dichtstbijzijnde datums, waar same-day traders zich concentreren, en neemt af naarmate de kalender verder vooruitloopt. Die afname in de toekomst is de reden dat SPY 16 verschillende datums telde over zes weken in de eerste tabel in plaats van ongeveer dertig: de beurzen vermelden de dagelijkse expirations van SPY pas een paar weken vooruit, en daarna valt de kalender terug naar wekelijkse vrijdagen. De index root SPXW vermeldt zijn dagelijkse datums verder in de toekomst en het aantal is daar hoger.

Heeft mijn aandeel dagelijkse options?

Zes bekende tickers, op dezelfde manier geteld over dezelfde zes weken:

SELECT root,
       uniqExact(expiry) AS upcoming_expirations,
       round(sum(vol) / 1e6, 2) AS contracts_mm
FROM (
    SELECT substring(ticker, 3, length(ticker) - 17) AS root,
           toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6))) AS expiry,
           toFloat64(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 8 DAY
      AND (ticker LIKE 'O:SPY2%' OR ticker LIKE 'O:QQQ2%' OR ticker LIKE 'O:AAPL2%'
           OR ticker LIKE 'O:NVDA2%' OR ticker LIKE 'O:KO2%' OR ticker LIKE 'O:XOM2%')
)
WHERE expiry >= today() - 3
  AND expiry <= today() + INTERVAL 40 DAY
  AND root IN ('SPY', 'QQQ', 'AAPL', 'NVDA', 'KO', 'XOM')
GROUP BY root
ORDER BY upcoming_expirations DESC, contracts_mm DESC, root

SPY en QQQ hebben elk 16 aanstaande expiration dates. De drukste single stocks, NVDA en AAPL, hebben er elk 11: wekelijkse vrijdagen plus enkele extra listings die de beurzen toevoegen voor de meest actieve namen. XOM en KO hebben 6, een wekelijkse vrijdag en de maandelijkse datum op de derde vrijdag, en verder weinig. Voor de grote meerderheid van de aandelen ligt het antwoord in die laatste groep. Een megacap zoals NVDA krijgt wekelijkse vrijdagen, niet een contract elke middag, en een minder actieve naam heeft mogelijk alleen de maandelijkse. Dagelijkse options zijn voorbehouden aan de indexproducten en de handvol ETF's met de diepste same-day flow.

Maandag, woensdag, vrijdag: de expiration weekdays

Sorteer dezelfde voorwaartse periode op dag van de week in plaats van op ticker. Het aantal geeft aan hoeveel verschillende option roots een expiration hebben op elke dag van de week:

SELECT weekday,
       uniqExact(root) AS roots_with_expiry,
       round(sum(vol) / 1e6, 1) AS contracts_mm
FROM (
    SELECT substring(ticker, 3, length(ticker) - 17) AS root,
           toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6))) AS expiry,
           multiIf(toDayOfWeek(toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6)))) = 1, '1 Monday',
                   toDayOfWeek(toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6)))) = 2, '2 Tuesday',
                   toDayOfWeek(toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6)))) = 3, '3 Wednesday',
                   toDayOfWeek(toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6)))) = 4, '4 Thursday',
                   '5 Friday') AS weekday,
           toFloat64(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 8 DAY
)
WHERE expiry >= today() - 3 AND expiry <= today() + INTERVAL 30 DAY
GROUP BY weekday
ORDER BY weekday

Vrijdag is universeel: 4773 roots hebben een expiration op vrijdag in de periode, in feite elke optionable naam in de VS. De dagen in het midden van de week behoren tot een kleine club. 35 roots hebben een woensdag en 29 een maandag, tegenover 11 op dinsdag en 12 op donderdag. Maandag en woensdag komen vaker voor dan dinsdag en donderdag, een overblijfsel uit de geschiedenis van de listings: toen de beurzen SPY en de grote indexproducten voor het eerst voorbij de wekelijkse vrijdagen duwden, voegden ze maandag- en woensdag-expirations toe, en vulden ze daarna dinsdag en donderdag aan om het dagelijkse schema te voltooien. Een naam die een maandag/woensdag/vrijdag patroon laat zien en niets meer, is een naam die deels in een dagelijks schema is ingedoken zonder het te voltooien.

Wat dagelijkse options betekenen voor 0DTE

Dagelijkse expirations zorgen ervoor dat een 0DTE trade een dagelijkse gebeurtenis wordt in plaats van een gebeurtenis die alleen op vrijdag plaatsvindt. Tijdens elke willekeurige sessie hebben SPY, QQQ, IWM en de index roots elk een contract dat diezelfde middag verloopt: een zero-days-to-expiration positie is altijd mogelijk voor die namen. Voor de rest van de markt is een 0DTE trade alleen mogelijk op de wekelijkse vrijdag, de enige dag dat het hele options universum tegelijk verloopt. Als u de mechanica van settlement, exercise en hoe een feestdag een expiration verschuift wilt weten, dan behandelt de full expiration calendar ook de maandelijkse cyclus en triple witching.

FAQ over dagelijkse options

Welke aandelen hebben dagelijkse options?

Geen enkel individueel bedrijfsaandeel heeft options die elke handelsdag verlopen. Dagelijkse expirations bestaan voor de grootste ETF's (SPY, QQQ en IWM) en voor de cash-settled index roots achter de S&P 500, Nasdaq-100 en Russell 2000. Elke andere optionable naam heeft maximaal wekelijkse vrijdagcontracten plus de maandelijkse datum op de derde vrijdag. In de huidige periode had de top root 29 verschillende aanstaande expiration dates, terwijl de drukste single stocks rond de 11 hadden.

Heeft elk aandeel wekelijkse options?

Nee. Wekelijkse vrijdagoptions worden alleen vermeld waar er voldoende vraag is, wat het merendeel van de large- en mid-cap namen dekt, maar niet elk aandeel. Kleinere en weinig verhandelde bedrijven kunnen alleen het maandelijkse contract op de derde vrijdag hebben. Desondanks blijft vrijdag bijna universeel: vrijdag-dated contracts verschenen op 4773 afzonderlijke option roots in de hier gemeten periode.

Wat is het verschil tussen SPY en SPX dagelijkse options?

Beide volgen de S&P 500 en beide bieden dagelijkse expirations. SPY options zijn op de ETF, zijn van American-style en worden afgewikkeld in aandelen. SPX options en de wekelijkse root SPXW zijn cash-settled tegen het indexniveau en zijn van European-style, dus ze kunnen niet vroegtijdig worden uitgeoefend. Het contract van SPY is ongeveer een tiende van de notionele omvang van SPX. De expiration guide legt de settlement mechanica voor elk uit.

Waarom hebben sommige aandelen alleen maandag, woensdag en vrijdag expirations?

Maandag en woensdag waren de eerste expirations buiten de vrijdag die de beurzen toevoegden aan de top ETF's en indexproducten, voordat dinsdag en donderdag de rest van de week invulden. Een naam die alleen een maandag/woensdag/vrijdag patroon laat zien, is een naam die deels in een dagelijks schema is ingedoken zonder het te voltooien. In de huidige periode hadden 29 roots een maandag en 35 een woensdag, tegenover veel minder op dinsdag en donderdag.

Elk paneel hier is een opgeslagen, versiespecifieke query over de live options tape. Klap de SQL onder een paneel uit, of controleer zelf de expiration kalender van een ticker op de Strasmore terminal.