opsyen harian saham SPY QQQ IWM

Beberapa ticker menyenaraikan tarikh luput opsyen baharu setiap hari dagangan: SPY, QQQ, IWM, dan akar indeks penyelesaian tunai di belakang S&P 500, Nasdaq-100, dan Russell 2000. Kebanyakan saham tidak. Nama tunggal biasa membawa kontrak Jumaat mingguan dan satu tarikh Jumaat ketiga bulanan, tanpa apa-apa di antaranya. Halaman ini meletakkan kedudukan ticker mengikut bilangan tarikh luput berasingan yang mereka bawa sepanjang minggu-minggu akan datang, menelusuri kalendar SPY sehari demi sehari, dan menunjukkan corak Isnin-Rabu-Jumaat yang menjadi asas nama harian. Setiap nombor di bawah dibaca secara langsung daripada pita opsyen.

Saham manakah yang mempunyai opsyen harian?

Akar opsyen yang membawa tarikh luput paling berasingan dalam enam minggu akan datang, diukur daripada minggu terkini pita opsyen:

SELECT root,
       uniqExact(expiry) AS upcoming_expirations,
       round(sum(vol) / 1e6, 2) AS contracts_mm
FROM (
    SELECT substring(ticker, 3, length(ticker) - 17) AS root,
           toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6))) AS expiry,
           toFloat64(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 8 DAY
)
WHERE expiry >= today() - 3
  AND expiry <= today() + INTERVAL 40 DAY
  AND root != 'SPCX'
GROUP BY root
HAVING upcoming_expirations >= 8
ORDER BY upcoming_expirations DESC, contracts_mm DESC, root
LIMIT 20

SPXW mendahului dengan 29 tarikh luput akan datang yang berbeza, hampir satu untuk setiap hari dagangan dalam tetingkap. Setiap akar di atas saham tunggal sama ada akar indeks penyelesaian tunai atau salah satu daripada tiga ETF pasaran luas. Saham tunggal berada lebih rendah dalam senarai, masing-masing memuncak pada sekitar 11 tarikh akan datang berbanding 29 di bahagian atas jadual. Senarai penuh merangkumi 20 akar dengan lapan atau lebih tarikh luput akan datang. Kesimpulannya adalah struktur: kontrak yang luput setiap hari dagangan adalah ciri indeks-dan-ETF, dan tiada saham syarikat biasa yang memilikinya.

Luput harian wujud di mana permintaan paling tinggi, dan hampir semua permintaan itu adalah pada hari yang sama. Kontrak yang luput setiap hari membolehkan pedagang membuka dan menutup kedudukan dalam satu sesi, teras ledakan opsyen 0DTE. Menyenaraikan tarikh luput baharu setiap hari hanya masuk akal pada produk yang menarik aliran itu: S&P 500 dalam bentuk ETF dan indeks, Nasdaq-100, Russell 2000, dan satu set kecil nama tunggal terbesar.

SPY menyenaraikan tarikh luput baharu setiap hari dagangan

Zum masuk pada satu nama. Berikut adalah setiap tarikh luput SPY yang ditunjukkan pita merentas jangka masa dua minggu, dengan hari dagangannya dan volum yang didagangkan pada setiap satu:

SELECT toString(expiry) AS expiry_date,
       formatDateTime(expiry, '%b %e') AS expiry_label,
       dateName('weekday', expiry) AS weekday,
       round(sum(vol) / 1e6, 2) AS contracts_mm
FROM (
    SELECT toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6))) AS expiry,
           toFloat64(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 8 DAY
      AND ticker LIKE 'O:SPY2%'
)
WHERE expiry >= today() - 3 AND expiry <= today() + INTERVAL 12 DAY
GROUP BY expiry
ORDER BY expiry

Daripada Jul 15 hingga Jul 30, SPY membawa tarikh luput pada semua 12 hari dagangan yang ditunjukkan, Isnin hingga Jumaat, satu tarikh demi satu tanpa jurang. Volum berkumpul pada tarikh terdekat, di mana pedagang hari yang sama menumpukan perhatian, dan menipis apabila kalendar bergerak ke hadapan. Penipisan ke hadapan itu adalah sebab SPY mengira 16 tarikh berbeza dalam tempoh enam minggu dalam jadual pertama dan bukannya kira-kira tiga puluh: bursa menyenaraikan luput harian SPY hanya beberapa minggu ke hadapan, dan selepas itu kalendar kembali kepada Jumaat mingguan. Akar indeks SPXW menyenaraikan luput hariannya lebih jauh ke masa hadapan, dan kiraannya lebih tinggi.

Adakah saham saya mempunyai opsyen harian?

Enam ticker terkenal, dikira dengan cara yang sama dalam tetingkap enam minggu yang sama:

SELECT root,
       uniqExact(expiry) AS upcoming_expirations,
       round(sum(vol) / 1e6, 2) AS contracts_mm
FROM (
    SELECT substring(ticker, 3, length(ticker) - 17) AS root,
           toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6))) AS expiry,
           toFloat64(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 8 DAY
      AND (ticker LIKE 'O:SPY2%' OR ticker LIKE 'O:QQQ2%' OR ticker LIKE 'O:AAPL2%'
           OR ticker LIKE 'O:NVDA2%' OR ticker LIKE 'O:KO2%' OR ticker LIKE 'O:XOM2%')
)
WHERE expiry >= today() - 3
  AND expiry <= today() + INTERVAL 40 DAY
  AND root IN ('SPY', 'QQQ', 'AAPL', 'NVDA', 'KO', 'XOM')
GROUP BY root
ORDER BY upcoming_expirations DESC, contracts_mm DESC, root

SPY dan QQQ membawa 16 tarikh luput akan datang setiap satu. Saham tunggal paling sibuk, NVDA dan AAPL, membawa 11 setiap satu: Jumaat mingguan ditambah beberapa penyenaraian tambahan yang ditambah bursa untuk nama paling aktif. XOM dan KO membawa 6, Jumaat mingguan dan tarikh Jumaat ketiga bulanan dan sedikit lagi. Bagi sebahagian besar saham, jawapannya terletak dalam kumpulan terakhir itu. Sebuah megacap seperti NVDA mendapat Jumaat mingguan, bukan kontrak setiap petang, dan nama yang lebih perlahan mungkin hanya membawa tarikh bulanan. Opsyen harian dikhaskan untuk produk indeks dan segelintir ETF dengan aliran hari yang sama paling dalam.

Isnin, Rabu, Jumaat: hari dagangan luput

Isih tetingkap hadapan yang sama mengikut hari dagangan dan bukannya mengikut ticker. Kiraan adalah bilangan akar opsyen berbeza yang membawa tarikh luput pada setiap hari dagangan:

SELECT weekday,
       uniqExact(root) AS roots_with_expiry,
       round(sum(vol) / 1e6, 1) AS contracts_mm
FROM (
    SELECT substring(ticker, 3, length(ticker) - 17) AS root,
           toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6))) AS expiry,
           multiIf(toDayOfWeek(toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6)))) = 1, '1 Monday',
                   toDayOfWeek(toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6)))) = 2, '2 Tuesday',
                   toDayOfWeek(toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6)))) = 3, '3 Wednesday',
                   toDayOfWeek(toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6)))) = 4, '4 Thursday',
                   '5 Friday') AS weekday,
           toFloat64(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 8 DAY
)
WHERE expiry >= today() - 3 AND expiry <= today() + INTERVAL 30 DAY
GROUP BY weekday
ORDER BY weekday

Jumaat adalah universal: 4773 akar membawa tarikh luput Jumaat dalam tetingkap, pada asasnya setiap nama yang boleh diopsyen di AS. Hari pertengahan minggu adalah milik sebuah kelab kecil. 35 akar membawa tarikh Rabu dan 29 tarikh Isnin, berbanding 11 pada Selasa dan 12 pada Khamis. Isnin dan Rabu mengatasi Selasa dan Khamis, fosil sejarah penyenaraian: apabila bursa mula-mula menolak SPY dan produk indeks besar melepasi Jumaat mingguan, mereka menambah tarikh luput Isnin dan Rabu, kemudian mengisi Selasa dan Khamis untuk melengkapkan jadual harian. Nama yang menunjukkan corak Isnin/Rabu/Jumaat dan tiada lagi adalah satu yang mencapai sebahagian ke dalam jadual harian tanpa menyelesaikannya.

Apa yang dimaksudkan oleh opsyen harian untuk 0DTE

Luput harian adalah apa yang menjadikan dagangan 0DTE sebagai acara harian dan bukannya acara Jumaat sahaja. Pada mana-mana sesi tertentu, SPY, QQQ, IWM, dan akar indeks masing-masing mempunyai kontrak yang luput pada petang yang sama: kedudukan sifar-hari-ke-luput sentiasa ada pada papan untuk nama-nama itu. Bagi seluruh pasaran, dagangan 0DTE hanya mungkin pada Jumaat mingguan, satu-satunya hari seluruh alam semesta opsyen luput bersama. Jika anda mahukan mekanik penyelesaian, pelaksanaan, dan bagaimana cuti mengalihkan tarikh luput, kalendar luput penuh merangkumi kitaran bulanan dan triple witching juga.

Soalan Lazim Opsyen Harian

Saham manakah yang mempunyai opsyen harian?

Tiada saham syarikat individu mempunyai opsyen yang luput setiap hari dagangan. Luput harian wujud untuk ETF terbesar (SPY, QQQ, dan IWM) dan untuk akar indeks penyelesaian tunai di belakang S&P 500, Nasdaq-100, dan Russell 2000. Setiap nama lain yang boleh diopsyen memuncak pada kontrak Jumaat mingguan ditambah tarikh Jumaat ketiga bulanan. Dalam tetingkap semasa, akar teratas membawa 29 tarikh luput akan datang yang berbeza manakala saham tunggal paling sibuk membawa sekitar 11.

Adakah setiap saham mempunyai opsyen mingguan?

Tidak. Opsyen Jumaat mingguan disenaraikan hanya di mana terdapat permintaan yang mencukupi, yang merangkumi kebanyakan nama besar dan pertengahan tetapi bukan setiap saham. Syarikat yang lebih kecil dan jarang didagangkan mungkin hanya membawa kontrak Jumaat ketiga bulanan. Walau bagaimanapun, Jumaat kekal hampir universal: kontrak bertarikh Jumaat muncul pada 4773 akar opsyen berasingan dalam tetingkap yang diukur di sini.

Apakah perbezaan antara opsyen harian SPY dan SPX?

Kedua-duanya menjejaki S&P 500 dan kedua-duanya menawarkan luput harian. Opsyen SPY adalah pada ETF, gaya Amerika, dan diselesaikan kepada saham. Opsyen SPX dan akar mingguannya SPXW adalah penyelesaian tunai terhadap tahap indeks dan gaya Eropah, jadi ia tidak boleh dilaksanakan lebih awal. Kontrak SPY adalah kira-kira satu persepuluh saiz nosional SPX. Panduan luput membincangkan mekanik penyelesaian untuk setiap satu.

Mengapakah sesetengah saham hanya mempunyai tarikh luput Isnin, Rabu, dan Jumaat?

Isnin dan Rabu adalah tarikh luput bukan Jumaat pertama yang ditambah bursa kepada ETF dan produk indeks teratas, sebelum Selasa dan Khamis mengisi baki minggu itu. Nama yang menunjukkan hanya corak Isnin/Rabu/Jumaat mencapai sebahagian ke dalam jadual harian tanpa menyelesaikannya. Dalam tetingkap semasa, 29 akar membawa tarikh Isnin dan 35 tarikh Rabu, berbanding jauh lebih sedikit pada Selasa dan Khamis.

Setiap panel di sini adalah pertanyaan tersimpan dan berversi ke atas pita opsyen langsung. Kembangkan SQL di bawah mana-mana panel, atau semak kalendar luput ticker sendiri di terminal Strasmore.