दैनंदिन ऑप्शन्स असलेले स्टॉक्स कोणते

काही विशिष्ट टिकर्सवर प्रत्येक व्यापाराच्या दिवशी नवीन ऑप्शन्सची कालबाह्यता यादी असते: SPY, QQQ, IWM, आणि S&P 500, Nasdaq-100, आणि Russell 2000 मागील रोख-सेटल इंडेक्स रूट्स. बहुतेक स्टॉक्सवर असे नसते. सामान्य एकल नावावर आठवड्याचे शुक्रवारचे कॉन्ट्रॅक्ट आणि एक मासिक तिसरा-शुक्रवारचा दिवस असतो, त्यामध्ये काहीही नसते. हे पृष्ठ येणाऱ्या आठवड्यांमध्ये प्रत्येक टिकरवर किती वेगळ्या कालबाह्यता तारखा आहेत यानुसार त्यांची क्रमवारी लावते, SPY कॅलेंडर एका वेळी एक दिवस चालते, आणि सोमवार-बुधवार-शुक्रवारचा नमुना दाखवते ज्यातून दैनंदिन नावे विकसित झाली. खालील प्रत्येक आकडा ऑप्शन्स टेपवरून थेट वाचला जातो.

कोणत्या स्टॉक्सवर दैनंदिन ऑप्शन्स आहेत?

पुढील सहा आठवड्यांमध्ये सर्वाधिक वेगळ्या कालबाह्यता तारखा असलेली ऑप्शन रूट्स, ऑप्शन्स टेपच्या सर्वात अलीकडील आठवड्यापासून मोजली जातात:

SELECT root,
       uniqExact(expiry) AS upcoming_expirations,
       round(sum(vol) / 1e6, 2) AS contracts_mm
FROM (
    SELECT substring(ticker, 3, length(ticker) - 17) AS root,
           toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6))) AS expiry,
           toFloat64(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 8 DAY
)
WHERE expiry >= today() - 3
  AND expiry <= today() + INTERVAL 40 DAY
  AND root != 'SPCX'
GROUP BY root
HAVING upcoming_expirations >= 8
ORDER BY upcoming_expirations DESC, contracts_mm DESC, root
LIMIT 20

SPXW हे 29 वेगळ्या येणाऱ्या कालबाह्यता तारखांसह अग्रस्थानी आहे, जे या कालावधीतील जवळजवळ प्रत्येक व्यापाराच्या दिवसासाठी एक आहे. एकल स्टॉक्सच्या वरील प्रत्येक रूट एकतर रोख-सेटल इंडेक्स रूट आहे किंवा तीन ब्रॉड-मार्केट ETF पैकी एक आहे. एकल स्टॉक्स यादीत खाली आहेत, प्रत्येक 11 येणाऱ्या तारखांपर्यंत पोहोचतो, तर टेबलच्या शीर्षस्थानी 29 आहेत. संपूर्ण यादी आठ किंवा त्यापेक्षा जास्त येणाऱ्या कालबाह्यतांसह 20 रूट्स खोल चालते. मुख्य मुद्दा संरचनात्मक आहे: प्रत्येक व्यापाराच्या दिवशी कालबाह्य होणारा कॉन्ट्रॅक्ट हे इंडेक्स-आणि-ETF वैशिष्ट्य आहे, आणि कोणत्याही सामान्य कंपनीच्या स्टॉकवर ते नसते.

दैनंदिन कालबाह्यता जिथे सर्वाधिक मागणी आहे तिथे अस्तित्वात आहे, आणि त्या मागणीपैकी जवळजवळ सर्व एकाच दिवसाची आहे. दैनंदिन कालबाह्य होणारा कॉन्ट्रॅक्ट हा व्यापाऱ्याला एकाच सत्रात पोझिशन उघडण्यास आणि बंद करण्यास अनुमती देतो, हा 0DTE ऑप्शन्स उदयाचा गाभा आहे. दररोज नवीन कालबाह्यता यादी करणे केवळ त्या उत्पादनांवर अर्थपूर्ण आहे जे तो प्रवाह आकर्षित करतात: ETF आणि इंडेक्स स्वरूपात S&P 500, Nasdaq-100, Russell 2000, आणि अत्यंत मोठ्या एकल नावांचा एक छोटा संच.

SPY प्रत्येक व्यापाराच्या दिवशी नवीन कालबाह्यता यादी करते

एका नावावर झूम करा. दोन आठवड्यांच्या कालावधीत टेप दाखवते ती प्रत्येक SPY कालबाह्यता तारीख, तिचा आठवड्याचा दिवस आणि प्रत्येकावर व्यापार केलेले व्हॉल्यूम येथे आहे:

SELECT toString(expiry) AS expiry_date,
       formatDateTime(expiry, '%b %e') AS expiry_label,
       dateName('weekday', expiry) AS weekday,
       round(sum(vol) / 1e6, 2) AS contracts_mm
FROM (
    SELECT toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6))) AS expiry,
           toFloat64(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 8 DAY
      AND ticker LIKE 'O:SPY2%'
)
WHERE expiry >= today() - 3 AND expiry <= today() + INTERVAL 12 DAY
GROUP BY expiry
ORDER BY expiry

Jul 15 पासून Jul 30 पर्यंत, SPY ने दाखवलेल्या सर्व 12 व्यापाराच्या दिवसांवर, सोमवार ते शुक्रवार, एकामागून एक तारीख, कोणतेही अंतर न ठेवता, कालबाह्यता बाळगली होती. व्हॉल्यूम जवळच्या तारखांमध्ये केंद्रित आहे, जिथे एकाच दिवसाचे व्यापारी लक्ष केंद्रित करतात, आणि कॅलेंडर पुढे सरकत असताना कमी होते. ते पुढे कमी होणे हे कारण आहे की SPY ने पहिल्या टेबलमध्ये सहा आठवड्यांत 16 वेगळ्या तारखा मोजल्या, अंदाजे तीस नव्हे: एक्सचेंजेस SPY च्या दैनंदिन कालबाह्यता फक्त दोन आठवडे पुढे यादी करतात, आणि त्यापलीकडे कॅलेंडर आठवड्याच्या शुक्रवारपर्यंत कमी होते. इंडेक्स रूट SPXW त्याच्या दैनंदिन तारखा भविष्यात अधिक दूर यादी करते, आणि त्याची संख्या जास्त चालते.

माझ्या स्टॉकवर दैनंदिन ऑप्शन्स आहेत का?

सहा घरगुती टिकर्स, त्याच सहा-आठवड्याच्या कालावधीत त्याच प्रकारे मोजले जातात:

SELECT root,
       uniqExact(expiry) AS upcoming_expirations,
       round(sum(vol) / 1e6, 2) AS contracts_mm
FROM (
    SELECT substring(ticker, 3, length(ticker) - 17) AS root,
           toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6))) AS expiry,
           toFloat64(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 8 DAY
      AND (ticker LIKE 'O:SPY2%' OR ticker LIKE 'O:QQQ2%' OR ticker LIKE 'O:AAPL2%'
           OR ticker LIKE 'O:NVDA2%' OR ticker LIKE 'O:KO2%' OR ticker LIKE 'O:XOM2%')
)
WHERE expiry >= today() - 3
  AND expiry <= today() + INTERVAL 40 DAY
  AND root IN ('SPY', 'QQQ', 'AAPL', 'NVDA', 'KO', 'XOM')
GROUP BY root
ORDER BY upcoming_expirations DESC, contracts_mm DESC, root

SPY आणि QQQ प्रत्येकी 16 येणाऱ्या कालबाह्यता तारखा बाळगतात. सर्वात व्यस्त एकल स्टॉक्स, NVDA आणि AAPL, प्रत्येकी 11 बाळगतात: आठवड्याचे शुक्रवार अधिक काही अतिरिक्त याद्या ज्या एक्सचेंजेस सर्वात सक्रिय नावांसाठी जोडतात. XOM आणि KO 6 बाळगतात, एक आठवड्याचा शुक्रवार आणि मासिक तिसरा-शुक्रवारची तारीख आणि थोडेसे अधिक. बहुतेक स्टॉक्ससाठी उत्तर त्या शेवटच्या गटात आहे. NVDA सारखे मेगाकॅप मिळते आठवड्याचे शुक्रवार, प्रत्येक दुपारी कॉन्ट्रॅक्ट नाही, आणि मंद नाव फक्त मासिक बाळगू शकते. दैनंदिन ऑप्शन्स इंडेक्स उत्पादने आणि सर्वात खोल एकाच-दिवसाचा प्रवाह असलेल्या मूठभर ETF साठी राखीव आहेत.

सोमवार, बुधवार, शुक्रवार: कालबाह्यता आठवड्याचे दिवस

त्याच पुढील कालावधीची टिकरऐवजी आठवड्याच्या दिवसानुसार क्रमवारी लावा. प्रत्येक आठवड्याच्या दिवशी किती वेगळ्या ऑप्शन रूट्सवर कालबाह्यता आहे याची संख्या आहे:

SELECT weekday,
       uniqExact(root) AS roots_with_expiry,
       round(sum(vol) / 1e6, 1) AS contracts_mm
FROM (
    SELECT substring(ticker, 3, length(ticker) - 17) AS root,
           toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6))) AS expiry,
           multiIf(toDayOfWeek(toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6)))) = 1, '1 Monday',
                   toDayOfWeek(toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6)))) = 2, '2 Tuesday',
                   toDayOfWeek(toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6)))) = 3, '3 Wednesday',
                   toDayOfWeek(toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6)))) = 4, '4 Thursday',
                   '5 Friday') AS weekday,
           toFloat64(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 8 DAY
)
WHERE expiry >= today() - 3 AND expiry <= today() + INTERVAL 30 DAY
GROUP BY weekday
ORDER BY weekday

शुक्रवार सार्वत्रिक आहे: 4773 रूट्स या कालावधीत शुक्रवार-दिनांकित कालबाह्यता बाळगतात, मूलतः यूएसमधील प्रत्येक ऑप्शन करण्यायोग्य नाव. आठवड्याचे मध्यभागीचे दिवस एका छोट्या क्लबचे आहेत. 35 रूट्स बुधवारची तारीख बाळगतात आणि 29 सोमवार, तर 11 मंगळवारी आणि 12 गुरुवारी आहेत. सोमवार आणि बुधवार मंगळवार आणि गुरुवारपेक्षा जास्त आहेत, हे यादी इतिहासाचे अवशेष आहे: जेव्हा एक्सचेंजेसने प्रथम SPY आणि मोठ्या इंडेक्स उत्पादनांना आठवड्याच्या शुक्रवारच्या पलीकडे ढकलले, तेव्हा त्यांनी सोमवार आणि बुधवार कालबाह्यता जोडल्या, नंतर दैनंदिन वेळापत्रक पूर्ण करण्यासाठी मंगळवार आणि गुरुवार भरले. सोमवार/बुधवार/शुक्रवारचा नमुना आणि त्यापेक्षा अधिक न दाखवणारे नाव हे दैनंदिन वेळापत्रकात अर्धवट पोहोचले आहे परंतु ते पूर्ण केले नाही.

0DTE साठी दैनंदिन ऑप्शन्सचा अर्थ काय

दैनंदिन कालबाह्यता 0DTE व्यापार फक्त शुक्रवारचा नसून एक दैनंदिन घटना बनवतात. कोणत्याही दिलेल्या सत्रात, SPY, QQQ, IWM, आणि इंडेक्स रूट्स प्रत्येकी त्याच दुपारी कालबाह्य होणारा कॉन्ट्रॅक्ट असतो: त्या नावांसाठी शून्य-दिवस-ते-कालबाह्यता पोझिशन नेहमी बोर्डवर असते. उर्वरित बाजारासाठी 0DTE व्यापार फक्त आठवड्याच्या शुक्रवारी शक्य आहे, तो एकच दिवस जेव्हा संपूर्ण ऑप्शन्स विश्व एकत्र कालबाह्य होते. जर तुम्हाला सेटलमेंट, एक्सरसाइजची यांत्रिकी आणि सुट्टी कालबाह्यता कशी बदलते हे हवे असेल, तर पूर्ण कालबाह्यता कॅलेंडर मासिक चक्र आणि ट्रिपल विचिंग देखील कव्हर करते.

दैनंदिन ऑप्शन्स वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

कोणत्या स्टॉक्सवर दैनंदिन ऑप्शन्स आहेत?

कोणत्याही वैयक्तिक कंपनीच्या स्टॉकवर प्रत्येक व्यापाराच्या दिवशी कालबाह्य होणारे ऑप्शन्स नसतात. दैनंदिन कालबाह्यता सर्वात मोठ्या ETF (SPY, QQQ, आणि IWM) आणि S&P 500, Nasdaq-100, आणि Russell 2000 मागील रोख-सेटल इंडेक्स रूट्ससाठी अस्तित्वात आहे. इतर प्रत्येक ऑप्शन करण्यायोग्य नाव आठवड्याच्या शुक्रवारच्या कॉन्ट्रॅक्ट्स अधिक मासिक तिसरा-शुक्रवारच्या तारखेपर्यंत मर्यादित आहे. सध्याच्या कालावधीत शीर्ष रूटने 29 वेगळ्या येणाऱ्या कालबाह्यता तारखा बाळगल्या होत्या तर सर्वात व्यस्त एकल स्टॉक्स सुमारे 11 बाळगत होते.

प्रत्येक स्टॉकवर आठवड्याचे ऑप्शन्स आहेत का?

नाही. आठवड्याचे शुक्रवारचे ऑप्शन्स फक्त जिथे पुरेशी मागणी आहे तिथे यादी केली जातात, जी बहुतेक मोठ्या आणि मिड-कॅप नावांना कव्हर करते परंतु प्रत्येक स्टॉकला नाही. लहान आणि पातळपणे व्यापार केलेल्या कंपन्या फक्त मासिक तिसरा-शुक्रवारचा कॉन्ट्रॅक्ट बाळगू शकतात. तरीही, शुक्रवार जवळजवळ सार्वत्रिक आहे: येथे मोजलेल्या कालावधीत 4773 वेगळ्या ऑप्शन रूट्सवर शुक्रवार-दिनांकित कॉन्ट्रॅक्ट्स दिसले.

SPY आणि SPX दैनंदिन ऑप्शन्समध्ये काय फरक आहे?

दोन्ही S&P 500 ट्रॅक करतात आणि दोन्ही दैनंदिन कालबाह्यता देतात. SPY ऑप्शन्स ETF वर आहेत, अमेरिकन-शैलीचे, आणि शेअर्समध्ये सेटल होतात. SPX ऑप्शन्स आणि त्याचे आठवड्याचे रूट SPXW हे इंडेक्स पातळीविरुद्ध रोख-सेटल आणि युरोपियन-शैलीचे आहेत, म्हणून ते लवकर एक्सरसाइज केले जाऊ शकत नाहीत. SPY चा कॉन्ट्रॅक्ट अंदाजे SPX च्या नोशनल आकाराचा एक-दशांश आहे. कालबाह्यता मार्गदर्शक प्रत्येकासाठी सेटलमेंट यांत्रिकी माध्यमातून चालते.

काही स्टॉक्सवर फक्त सोमवार, बुधवार आणि शुक्रवार कालबाह्यता का असते?

सोमवार आणि बुधवार ही पहिली नॉन-शुक्रवार कालबाह्यता होती जी एक्सचेंजेसने शीर्ष ETF आणि इंडेक्स उत्पादनांमध्ये जोडली, मंगळवार आणि गुरुवारने आठवड्याचा उर्वरित भाग भरण्यापूर्वी. फक्त सोमवार/बुधवार/शुक्रवारचा नमुना दाखवणारे नाव दैनंदिन वेळापत्रकात अर्धवट पोहोचले आहे परंतु ते पूर्ण केले नाही. सध्याच्या कालावधीत 29 रूट्सने सोमवारची तारीख बाळगली आणि 35 ने बुधवार, तर मंगळवार आणि गुरुवारी खूप कमी होते.

येथील प्रत्येक पॅनेल ही लाइव्ह ऑप्शन्स टेपवर एक संग्रहित, आवृत्तीबद्ध क्वेरी आहे. कोणत्याही पॅनेलखाली SQL विस्तृत करा, किंवा Strasmore वेबसाइटवर स्वतः टिकरचे कालबाह्यता कॅलेंडर तपासा.