Aling stocks ang may daily options?

Aling mga stocks ang may daily options?

SELECT root,
       uniqExact(expiry) AS upcoming_expirations,
       round(sum(vol) / 1e6, 2) AS contracts_mm
FROM (
    SELECT substring(ticker, 3, length(ticker) - 17) AS root,
           toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6))) AS expiry,
           toFloat64(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 8 DAY
)
WHERE expiry >= today() - 3
  AND expiry <= today() + INTERVAL 40 DAY
  AND root != 'SPCX'
GROUP BY root
HAVING upcoming_expirations >= 8
ORDER BY upcoming_expirations DESC, contracts_mm DESC, root
LIMIT 20

SPXW ang nangunguna na may 29 na magkakaibang darating na expiration date, halos isa bawat trading day sa window. Bawat root na nasa itaas ng mga single stock ay alinman sa cash-settled index root o isa sa tatlong broad-market ETF. Ang mga single stock ay nasa ibabang bahagi ng listahan, bawat isa ay umaabot sa halos 11 na darating na date laban sa 29 na nasa tuktok ng talahanayan. Ang buong listahan ay umaabot sa 20 na root ang lalim na may walo o higit pang darating na expiration. Ang takeaway ay structural: ang kontratang nag-e-expire sa bawat trading day ay katangian ng index at ETF, at walang ordinaryong company stock ang mayroon nito.

Ang daily expirations ay umiiral kung saan pinakamabigat ang demand, at halos lahat ng demand na iyon ay same-day. Ang daily-expiring contract ang nagpapahintulot sa trader na magbukas at magsara ng posisyon sa loob ng isang session, ang core ng boom ng 0DTE options. Ang paglilista ng bagong expiration araw-araw ay may katuturan lamang sa mga produktong umaakit ng flow na iyon: ang S&P 500 sa ETF at index form, ang Nasdaq-100, ang Russell 2000, at isang maliit na set ng pinakamalalaking single name.

Naglilista ang SPY ng bagong expiration sa bawat trading day

Mag-zoom sa isang pangalan. Narito ang bawat SPY expiration date na ipinapakita ng tape sa loob ng two-week span, kasama ang weekday nito at ang volume na na-trade laban sa bawat isa:

SELECT toString(expiry) AS expiry_date,
       formatDateTime(expiry, '%b %e') AS expiry_label,
       dateName('weekday', expiry) AS weekday,
       round(sum(vol) / 1e6, 2) AS contracts_mm
FROM (
    SELECT toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6))) AS expiry,
           toFloat64(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 8 DAY
      AND ticker LIKE 'O:SPY2%'
)
WHERE expiry >= today() - 3 AND expiry <= today() + INTERVAL 12 DAY
GROUP BY expiry
ORDER BY expiry

Mula Jul 15 hanggang Jul 30, ang SPY ay nagdala ng expiration sa lahat ng 12 na trading day na ipinakita, Lunes hanggang Biyernes, isang date kasunod ng isa pa na walang gaps. Ang volume ay nag-cluster sa mga pinakamalapit na date, kung saan nakatuon ang mga same-day trader, at lumiliit habang tumatagal ang calendar. Ang pagliit na iyon ang dahilan kung bakit ang SPY ay nakabilang na 16 na magkakaibang date sa loob ng anim na linggo sa unang talahanayan sa halip na halos tatlumpu: ang mga exchange ay naglilista lamang ng daily expirations ng SPY ng ilang linggo pasulong, at pagkatapos noon ang calendar ay bumabalik sa weekly Fridays. Ang index root na SPXW ay naglilista ng mga daily nito nang mas malayo sa hinaharap, at mas mataas ang bilang nito.

May daily options ba ang aking stock?

Anim na pamilyar na ticker, binilang sa parehong paraan sa parehong six-week window:

SELECT root,
       uniqExact(expiry) AS upcoming_expirations,
       round(sum(vol) / 1e6, 2) AS contracts_mm
FROM (
    SELECT substring(ticker, 3, length(ticker) - 17) AS root,
           toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6))) AS expiry,
           toFloat64(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 8 DAY
      AND (ticker LIKE 'O:SPY2%' OR ticker LIKE 'O:QQQ2%' OR ticker LIKE 'O:AAPL2%'
           OR ticker LIKE 'O:NVDA2%' OR ticker LIKE 'O:KO2%' OR ticker LIKE 'O:XOM2%')
)
WHERE expiry >= today() - 3
  AND expiry <= today() + INTERVAL 40 DAY
  AND root IN ('SPY', 'QQQ', 'AAPL', 'NVDA', 'KO', 'XOM')
GROUP BY root
ORDER BY upcoming_expirations DESC, contracts_mm DESC, root

Ang SPY at QQQ ay may 16 na darating na expiration date bawat isa. Ang pinakaabalang single stocks, ang NVDA at AAPL, ay may 11 bawat isa: weekly Fridays at ilang karagdagang listing na idinagdag ng mga exchange para sa pinaka-aktibong pangalan. Ang XOM at KO ay may 6, isang weekly Friday at ang monthly third-Friday date at halos wala nang iba. Para sa malaking karamihan ng mga stocks, ang sagot ay nasa huling grupo na iyon. Ang megacap tulad ng NVDA ay nakakakuha ng weekly Fridays, hindi kontrata tuwing hapon, at ang mas mabagal na pangalan ay maaaring magdala lamang ng monthly. Ang daily options ay nakalaan para sa mga index product at sa kunting bilang ng ETF na may pinakamalalim na same-day flow.

Lunes, Miyerkules, Biyernes: ang mga weekday ng expiration

I-sort ang parehong forward window ayon sa weekday sa halip na ayon sa ticker. Ang bilang ay kung gaano karaming magkakaibang option root ang may expiration sa bawat weekday:

SELECT weekday,
       uniqExact(root) AS roots_with_expiry,
       round(sum(vol) / 1e6, 1) AS contracts_mm
FROM (
    SELECT substring(ticker, 3, length(ticker) - 17) AS root,
           toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6))) AS expiry,
           multiIf(toDayOfWeek(toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6)))) = 1, '1 Monday',
                   toDayOfWeek(toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6)))) = 2, '2 Tuesday',
                   toDayOfWeek(toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6)))) = 3, '3 Wednesday',
                   toDayOfWeek(toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6)))) = 4, '4 Thursday',
                   '5 Friday') AS weekday,
           toFloat64(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 8 DAY
)
WHERE expiry >= today() - 3 AND expiry <= today() + INTERVAL 30 DAY
GROUP BY weekday
ORDER BY weekday

Ang Biyernes ay universal: 4773 na root ang may Friday-dated expiration sa window, na mahalagang bawat optionable name sa US. Ang mga araw sa kalagitnaan ng linggo ay kabilang sa isang maliit na club. Ang 35 na root ang may Wednesday date at 29 ang may Monday, laban sa 11 sa Martes at 12 sa Huwebes. Ang Lunes at Miyerkules ay mas marami kaysa Martes at Huwebes, isang labi ng listing history: nang unang itulak ng mga exchange ang SPY at ang malalaking index product lampas sa weekly Fridays, nagdagdag sila ng Monday at Wednesday expiration, pagkatapos ay pinunan ang Martes at Huwebes para makumpleto ang daily schedule. Ang pangalan na nagpapakita ng Monday/Wednesday/Friday pattern at wala nang iba ay isa na umabot ng kalahati sa daily schedule nang hindi natatapos ito.

Ano ang ibig sabihin ng daily options para sa 0DTE

Ang daily expirations ang nagpapalit ng 0DTE trade sa pang-araw-araw na event sa halip na Friday-only na event. Sa anumang session, ang SPY, QQQ, IWM, at ang mga index root ay bawat isa ay may kontratang nag-e-expire sa parehong hapon na iyon: ang posisyon na zero-days-to-expiration ay laging nasa board para sa mga pangalang iyon. Para sa natitirang bahagi ng merkado, ang 0DTE trade ay posible lamang sa weekly Friday, ang isang araw kung kailan nag-e-expire nang magkasama ang buong options universe. Kung gusto mo ang mechanics ng settlement, exercise, at kung paano inililipat ng holiday ang expiration, ang full expiration calendar ay sumasaklaw sa monthly cycle at triple witching din.

Daily options FAQ

Aling mga stocks ang may daily options?

Walang individual company stock na may options na nag-e-expire araw-araw sa bawat trading day. Ang daily expirations ay umiiral para sa pinakamalalaking ETF (SPY, QQQ, at IWM) at para sa cash-settled index root sa likod ng S&P 500, Nasdaq-100, at Russell 2000. Ang bawat iba pang optionable name ay umaabot lamang sa weekly Friday contracts at ang monthly third-Friday date. Sa kasalukuyang window, ang nangungunang root ay nagdala ng 29 na magkakaibang darating na expiration date habang ang pinakaabalang single stocks ay nagdala ng halos 11.

May weekly options ba ang bawat stock?

Hindi. Ang weekly Friday options ay naglilista lamang kung saan sapat ang demand, na sumasaklaw sa karamihan ng malalaki at mid-cap na pangalan ngunit hindi sa bawat stock. Ang mas maliit at thinly traded na kompanya ay maaaring magdala lamang ng monthly third-Friday contract. Kahit na ganon, ang Biyernes ay nananatiling near-universal: ang Friday-dated contracts ay lumitaw sa 4773 na magkakaibang option root sa window na sukatin dito.

Ano ang pagkakaiba ng SPY at SPX daily options?

Ang pareho ay sumusunod sa S&P 500 at ang pareho ay nag-aalok ng daily expirations. Ang SPY options ay nasa ETF, American-style, at nagsa-settle sa shares. Ang SPX options at ang weekly root nitong SPXW ay cash-settled laban sa index level at European-style, kaya hindi maaaring i-exercise nang maaga. Ang kontrata ng SPY ay halos isang-sampu ang notional size ng SPX. Ang expiration guide ay naglalakad sa settlement mechanics para sa bawat isa.

Bakit ang ilang stocks ay may Monday, Wednesday, at Friday expirations lamang?

Ang Lunes at Miyerkules ang unang non-Friday expiration na idinagdag ng mga exchange sa nangungunang ETF at index product, bago pinunan ng Martes at Huwebes ang natitirang bahagi ng linggo. Ang pangalan na nagpapakita lamang ng Monday/Wednesday/Friday pattern ay umabot ng kalahati sa daily schedule nang hindi nakukumpleto ito. Sa kasalukuyang window, ang 29 na root ay nagdala ng Monday date at 35 ang Miyerkules, laban sa mas kaunti sa Martes at Huwebes.

Ang bawat panel dito ay isang stored, versioned query sa live options tape. Palawakin ang SQL sa ilalim ng anumang panel, o suriin ang expiration calendar ng isang ticker mismo sa Strasmore terminal.