از PLTR implied volatility تاریخ اور موجودہ IV
PLTR کا implied volatility گزشتہ 90 دن کے سیشنز، 2022 سے SPY اور QQQ کے مقابلے میں ماہانہ تاریخ، اور term structure؛ ہر عدد حقیقی آپشن قیمتوں سے۔
Palantir کا ایک ریٹیل پسندیدہ آپشن چین ہے جو سال بھر بڑی نقل و حرکت کی قیمت طے کرتا ہے۔ یہ صفحہ PLTR کی مضمر اتار چڑھاؤ کو تین طریقوں سے ٹریک کرتا ہے: گزشتہ تین مہینوں کا ہر سیشن، اشاریہ بنچ مارکس کے مقابلے میں اس کی ماہانہ تاریخ، اور یہ کہ یہ میعادوں کے پار کس طرح ڈھلوان اختیار کرتا ہے۔ ہر عدد حقیقی آپشن اختتامی قیمتوں سے ماپا گیا ہے اور ہفتہ وار بیچ کے ساتھ تازہ کیا جاتا ہے۔
PLTR کا مضمر اتار چڑھاؤ، گزشتہ 90 دن
ہر عدد کے پیچھے موجود درست SQL
SELECT toString(date) AS session_date,
round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'PLTR'
AND date >= (SELECT max(date) - 90 FROM global_markets.options_greeks)
AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY date
HAVING count() >= 10
ORDER BY dateہر نقطہ PLTR کے نیئر دی منی کنٹریکٹس (اسٹاک کے 5 فیصد کے اندر اسٹرائیکس، ایک ہفتے سے دو مہینے کی میعاد کے ساتھ ختم ہونے والے) میں ایک سیشن کی میڈین مضمر اتار چڑھاؤ ہے۔ تازہ ترین ریڈنگ 62.7% ہے۔ اس حجم کا IV ایک سالانہ عدد ہے: آپشن کی قیمتیں جس سالانہ فیصد نقل و حرکت کو معمول کے مطابق سمجھتی ہیں، اور تقریباً سولہ سے تقسیم کرنے سے مضمر ایک دن کی حرکت ملتی ہے۔
PLTR کی IV تاریخ بمقابلہ مارکیٹ، ماہ بہ ماہ
ہر عدد کے پیچھے موجود درست SQL
SELECT toString(toStartOfMonth(date)) AS month,
round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'PLTR'), 1) AS pltr_iv_pct,
round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'SPY'), 1) AS spy_iv_pct,
round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'QQQ'), 1) AS qqq_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol IN ('PLTR', 'SPY', 'QQQ')
AND date >= toDate('2022-07-01')
AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY month
HAVING countIf(underlying_symbol = 'PLTR') >= 50
ORDER BY monthچارٹ وقت کے ساتھ PLTR کے خوف کا پیمانہ ہے، جسے مارکیٹ کے اپنے پیمانے کے مقابلے میں دکھایا گیا ہے۔ SPY اور QQQ لائنیں مارکیٹ کے بنچ مارک چینز کے لیے وہی پیمانہ رکھتی ہیں — تازہ ترین مہینے میں PLTR کے لیے 57.3%، SPY کے لیے 13.3% اور QQQ کے لیے 23.5% ریکارڈ ہوتا ہے۔ ایک متنوع اشاریہ تقریباً ہمیشہ اپنے اندر موجود کسی بھی واحد نام سے کم مضمر اتار چڑھاؤ رکھتا ہے — لائنوں کے درمیان کا فرق واحد نام پریمیم ہے، اور اس فرق کا کیسے پھیلنا اور سکڑنا PLTR کے خطرے کے چکر کی کہانی ہے۔ چوٹیاں ان واقعات کی نشاندہی کرتی ہیں جب آپشن خریداروں نے سب سے زیادہ قیمت ادا کی؛ گھاٹیاں وہ دور ہیں جب مارکیٹ نے اس نام کو پرسکون سمجھا۔
ٹرم اسٹرکچر: میعاد کے لحاظ سے PLTR کا IV
ہر عدد کے پیچھے موجود درست SQL
SELECT multiIf(days_to_expiry <= 14, 'Under 2 weeks', days_to_expiry <= 45, '2-6 weeks',
days_to_expiry <= 120, '6 weeks - 4 months', 'Beyond 4 months') AS expiry_bucket,
round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct,
count() AS contracts
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'PLTR'
AND date = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
GROUP BY expiry_bucket
HAVING count() >= 5
ORDER BY min(days_to_expiry)بکٹس کے پار پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ مارکیٹ کب کی توقع کرتی ہے۔ فرنٹ اینڈ کا بیک اینڈ سے اوپر ہونے کا مطلب ہے کہ قریب المرحلہ ایونٹ رسک کی قیمت لگائی جا رہی ہے — ایک رپورٹ، ایک فیصلہ، یا اس ونڈو کے اندر کوئی کٹالسٹ۔ فلیٹ یا اوپر کی طرف جھکی ہوئی کرول آرام کی حالت ہے: زیادہ وقت، زیادہ غیر یقینی صورتحال، ہلکا سا زیادہ IV۔
عمومی سوالات
PLTR کا مضمر اتار چڑھاؤ اس وقت کیا ہے؟
ریکارڈ پر موجود تازہ ترین سیشن کے مطابق منی پر 62.7%، جو سات سے ساٹھ دن کی میعاد کے ساتھ ختم ہونے والے نیئر دی منی کنٹریکٹس میں ماپا گیا ہے۔ اوپر دیا گیا 90 دن کا چارٹ حالیہ راستے کی مکمل تصویر رکھتا ہے؛ یہ عدد ہفتہ وار بیچ کے ساتھ تازہ ہوتا ہے۔
PLTR کا IV اس وقت زیادہ ہے یا کم؟
اسے تین طریقوں سے جانچیں: اپنے حالیہ راستے کے مقابلے میں (90 دن کا چارٹ)، اپنی تاریخ کے مقابلے میں (ماہانہ چارٹ، جہاں تازہ ترین مہینے میں 57.3% ہے)، اور ایک ہی محوروں پر بنائے گئے بنچ مارکس کے مقابلے میں۔ مارکیٹ کی انتہائی صورتحال کہاں ہے، اس کے لیے ہائی IV بورڈ ان ناموں کو ٹریک کرتا ہے جو سب سے بڑی نقل و حرکت کی قیمت لگا رہے ہیں۔
یہ کیسے ماپا جاتا ہے؟
PLTR کے نیئر دی منی کنٹریکٹس (اسٹاک کی قیمت کے 5 فیصد کے اندر اسٹرائیکس) سے ہر سیشن کے اختتام پر، صرف ان کنٹریکٹس کو رکھتے ہوئے جہاں اتار چڑھاؤ کا حل یکساں ہو گیا ہو؛ ہر قدر میڈین ہے، اور پتلے سیشنز اور مہینوں کو ہر پینل کی SQL میں نظر آنے والے کنٹریکٹ فلورز کے ذریعے خارج کر دیا جاتا ہے۔
PLTR کے مضمر اتار چڑھاؤ کو کیا حرکت دیتا ہے؟
شیڈولڈ ایونٹس IV کو پہلے سے بڑھاتے ہیں اور بعد میں اسے توڑ دیتے ہیں؛ حقیقی ہلچل اسے بڑھاتی ہے؛ پرسکونی اسے کم کرتی ہے۔ اوپر دی گئی ماہانہ تاریخ ان چکروں کی عین درست ریکارڈ ہے۔
ہر پینل مکمل آپشنز ٹیپ پر ایک محفوظ، ورژن والا کوالری ہے — اس کا جائزہ لینے کے لیے کسی بھی پینل کو پھیلائیں، یا Strasmore ٹرمینل پر PLTR کے چین کی کسی بھی اسٹرائیک کو ناپیں۔ تصور کے لیے، مضمر اتار چڑھاؤ کیا ہے سے شروع کریں؛ یہ جاننے کے لیے کہ ایک ہی اسٹاک پر اسٹرائیکس کیسے مختلف ہوتے ہیں، اتار چڑھاؤ کا سکیو دیکھیں۔