PLTR implied volatility sasa na historia yake

Palantir hubeba mnyororo unaopendwa na wauzaji rejareja ambao hukadiria mabadiliko makubwa mwaka mzima. Ukurasa huu unafuatilia mabadiliko ya bei yanayotarajiwa (implied volatility) ya PLTR — bei halisi ya soko kwa mabadiliko yake ya baadaye — kwa njia tatu: kila kikao cha miezi mitatu iliyopita, historia yake kwa mwezi dhidi ya viwango vya fahirisi, na jinsi inavyopanda katika vipindi tofauti vya ukomo. Kila nambari inapimwa kutoka kwa bei halisi za kufunga za chaguzi na inasasishwa kwa kundi la kila wiki.

Mabadiliko ya bei yanayotarajiwa ya PLTR, siku 90 zilizopita

SELECT toString(date) AS session_date,
       round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'PLTR'
  AND date >= (SELECT max(date) - 90 FROM global_markets.options_greeks)
  AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
  AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
  AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY date
HAVING count() >= 10
ORDER BY date

Kila nukta ni wastani wa mabadiliko ya bei yanayotarajiwa kwa kikao kimoja katika mikataba ya PLTR iliyo karibu na bei ya sasa (strikes ndani ya 5% ya hisa, inayoisha wiki moja hadi miezi miwili). Usomaji wa hivi karibuni ni 62.7%. Mabadiliko ya bei yanayotarajiwa ya ukubwa huo ni nambari ya kila mwaka: asilimia ya mwaka ambayo bei za chaguzi zinachukulia kama kawaida, na kugawanya kwa takriban 16 kunatoa mabadiliko ya siku moja yanayotarajiwa.

Historia ya mabadiliko ya bei yanayotarajiwa ya PLTR dhidi ya soko, mwezi kwa mwezi

SELECT toString(toStartOfMonth(date)) AS month,
       round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'PLTR'), 1) AS pltr_iv_pct,
       round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'SPY'), 1) AS spy_iv_pct,
       round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'QQQ'), 1) AS qqq_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol IN ('PLTR', 'SPY', 'QQQ')
  AND date >= toDate('2022-07-01')
  AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
  AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
  AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY month
HAVING countIf(underlying_symbol = 'PLTR') >= 50
ORDER BY month

Chati hii ni kipimo cha hofu cha PLTR kwa wakati, ikilinganishwa na cha soko lenyewe. Mistari ya SPY na QQQ ina kipimo kile kile kwa mnyororo wa fahirisi za soko — mwezi wa hivi karibuni unasoma 57.3% kwa PLTR dhidi ya 13.3% kwa SPY na 23.5% kwa QQQ. Fahirisi iliyojumuishwa karibu kila wakati hubeba mabadiliko ya bei yanayotarajiwa kidogo kuliko jina lolote moja ndani yake — pengo kati ya mistari ni malipo ya jina moja, na jinsi pengo hilo linavyopanuka na kujikunja ni hadithi ya mizunguko ya hatari ya PLTR. Vilele vinaashiria nyakati ambazo wanunuzi wa chaguzi walilipa zaidi; mabonde ni vipindi ambavyo soko lilitibu jina kama tulivu.

Muundo wa muda: Mabadiliko ya bei yanayotarajiwa ya PLTR kwa ukomo

SELECT multiIf(days_to_expiry <= 14, 'Under 2 weeks', days_to_expiry <= 45, '2-6 weeks',
               days_to_expiry <= 120, '6 weeks - 4 months', 'Beyond 4 months') AS expiry_bucket,
       round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct,
       count() AS contracts
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'PLTR'
  AND date = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
  AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
  AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
GROUP BY expiry_bucket
HAVING count() >= 5
ORDER BY min(days_to_expiry)

Kusoma kwenye vikundi kunaonyesha kile soko linatarajia LINI. Mwisho wa mbele juu ya mwisho wa nyuma unamaanisha hatari ya tukio la karibu inawekewa bei — ripoti, uamuzi, kichocheo ndani ya dirisha. Mviringo tambarare au unaopanda juu ni hali ya kupumzika: muda zaidi, kutokuwa na uhakika zaidi, mabadiliko ya bei yanayotarajiwa juu kidogo.

Maswali yanayoulizwa mara kwa mara

Mabadiliko ya bei yanayotarajiwa ya PLTR ni nini sasa hivi?

62.7% kwa bei ya sasa kufikia kikao cha hivi karibuni kwenye rekodi, kinachopimwa katika mikataba iliyo karibu na bei ya sasa inayoisha siku 7-60. Chati ya siku 90 hapo juu ina njia kamili ya hivi karibuni; nambari inasasishwa na kundi la kila wiki.

Je, mabadiliko ya bei yanayotarajiwa ya PLTR ni ya juu au ya chini sasa hivi?

Itathmini kwa njia tatu: dhidi ya njia yake ya hivi karibuni (chati ya siku 90), dhidi ya historia yake mwenyewe (chati ya kila mwezi, ambapo mwezi wa hivi karibuni unasoma 57.3%), na dhidi ya viwango vilivyochorwa kwenye shoka zile zile. Kwa mahali ambapo mwisho wa soko upo, ubao wa mabadiliko ya juu unafuatilia majina yanayoweka bei za mabadiliko makubwa zaidi.

Hii inapimwaje?

Kutoka kwa mikataba ya PLTR iliyo karibu na bei ya sasa (strikes ndani ya 5% ya bei ya hisa) kwenye kufunga kwa kila kikao, ikiweka tu mikataba ambapo suluhisho la mabadiliko ya bei liliungana; kila thamani ni wastani, na vikao na miezi nyembamba huondolewa na sakafu za mkataba zinazoonekana kwenye SQL ya kila paneli.

Ni nini kinachosababisha mabadiliko ya bei yanayotarajiwa ya PLTR?

Matukio yaliyoratibiwa hupakia mabadiliko ya bei yanayotarajiwa mapema na kuyavunja baadaye; msukosuko uliotambuliwa huongeza; utulivu hupunguza. Historia ya kila mwezi hapo juu ni rekodi ya mizunguko hiyo haswa.

Kila paneli ni swala lililohifadhiwa na lenye toleo juu ya mkanda kamili wa chaguzi — panua paneli yoyote kuikagua, au pima strike yoyote ya mnyororo wa PLTR kwenye terminal ya Strasmore. Kwa dhana, anza kwenye mabadiliko ya bei yanayotarajiwa ni nini; kwa jinsi strikes zinavyotofautiana kwenye hisa moja, tazama upendeleo wa mabadiliko ya bei.