PLTR implied volatility ngayon at history nito

PLTR implied volatility, the last 90 days

SELECT toString(date) AS session_date,
       round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'PLTR'
  AND date >= (SELECT max(date) - 90 FROM global_markets.options_greeks)
  AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
  AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
  AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY date
HAVING count() >= 10
ORDER BY date

Ang bawat punto ay ang median implied volatility ng isang session sa mga near-the-money na kontrata ng PLTR (mga strike na nasa loob ng 5% ng stock, na nag-e-expire sa isang linggo hanggang dalawang buwan). Ang pinakabagong reading ay 62.7%. Ang IV na ganon kalaki ay isang annualized na numero: ang taunang porsyento ng galaw na itinuturing na karaniwan ng mga presyo ng option, at ang paghati nito sa humigit-kumulang 16 ay nagbibigay ng implied one-day na galaw.

PLTR IV history vs the market, month by month

SELECT toString(toStartOfMonth(date)) AS month,
       round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'PLTR'), 1) AS pltr_iv_pct,
       round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'SPY'), 1) AS spy_iv_pct,
       round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'QQQ'), 1) AS qqq_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol IN ('PLTR', 'SPY', 'QQQ')
  AND date >= toDate('2022-07-01')
  AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
  AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
  AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY month
HAVING countIf(underlying_symbol = 'PLTR') >= 50
ORDER BY month

Ang chart ay ang fear gauge ng PLTR sa paglipas ng panahon, iginuhit laban sa sariling fear gauge ng merkado. Ang mga linya ng SPY at QQQ ay may parehong sukat para sa benchmark chains ng merkado — ang pinakabagong buwan ay nagbabasa ng 57.3% para sa PLTR laban sa 13.3% para sa SPY at 23.5% para sa QQQ. Ang isang diversified index ay halos laging may mas kaunting implied volatility kaysa sa anumang solong pangalan sa loob nito — ang agwat sa pagitan ng mga linya ay ang single-name premium, at kung paano lumalawak at lumiliit ang agwat na iyon ay ang kuwento ng mga risk cycle ng PLTR. Ang mga peak ay nagmamarka ng mga episode kung kailan pinakamahal ang bayad ng mga bumibili ng option; ang mga trough ay ang mga pag-unlad kung kailan itinuring ng merkado ang pangalan bilang tahimik.

The term structure: PLTR IV by expiration

SELECT multiIf(days_to_expiry <= 14, 'Under 2 weeks', days_to_expiry <= 45, '2-6 weeks',
               days_to_expiry <= 120, '6 weeks - 4 months', 'Beyond 4 months') AS expiry_bucket,
       round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct,
       count() AS contracts
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'PLTR'
  AND date = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
  AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
  AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
GROUP BY expiry_bucket
HAVING count() >= 5
ORDER BY min(days_to_expiry)

Ang pagbasa sa mga bucket ay nagpapakita kung ANO ang inaasahan ng merkado KAILAN. Ang isang front end na nasa itaas ng back end ay nangangahulugang ang near-term event risk ay ini-presyo — isang ulat, isang desisyon, isang catalyst sa loob ng window. Ang isang flat o pataas na sloping curve ay ang resting state: mas maraming oras, mas maraming uncertainty, bahagyang mas mataas na IV.

FAQ

Ano ang implied volatility ng PLTR ngayon?

62.7% at the money mula noong pinakabagong session na naka-file, na sinusukat sa mga near-the-money na kontratang nag-e-expire sa 7-60 na araw. Ang 90-day chart sa itaas ay may dala ng buong kamakailang landas; ang numero ay nagre-refresh kasama ng weekly batch.

Mataas ba o mababa ang IV ng PLTR ngayon?

Husgahan ito sa tatlong paraan: laban sa sariling kamakailang landas nito (ang 90-day chart), laban sa sariling kasaysayan nito (ang buwanang chart, kung saan ang pinakabagong buwan ay nagbabasa ng 57.3%), at laban sa mga benchmark na iginuhit sa parehong axes. Para sa kung nasaan ang mga extreme ng merkado, ang high-IV board ay nagta-track sa mga pangalan na nagpe-presyo ng pinakamalaking galaw.

Paano ito sinusukat?

Mula sa mga near-the-money na kontrata ng PLTR (mga strike na nasa loob ng 5% ng presyo ng stock) sa close ng bawat session, na nag-iingat lamang ng mga kontrata kung saan nag-converge ang volatility solve; ang bawat halaga ay ang median, at ang mga manipis na session at buwan ay ibinababa ng mga contract floor na makikita sa SQL ng bawat panel.

Ano ang nagpapagalaw sa implied volatility ng PLTR?

Ang mga naka-schedule na event ay naglo-load ng IV nang maaga at dinuduro ito pagkatapos; ang realized turbulence ay nagpapataas nito; ang katahimikan ay nagpapababa nito. Ang buwanang kasaysayan sa itaas ay ang talaan ng eksaktong mga cycle na iyon.

Ang bawat panel ay isang stored, versioned na query sa buong options tape — palawakin ang anumang panel para i-audit ito, o sukatin ang anumang strike ng chain ng PLTR sa Strasmore terminal. Para sa konsepto, magsimula sa ano ang implied volatility; para sa kung paano naiiba ang mga strike sa parehong stock, tingnan ang volatility skew.