लेखक: Matt Connor
· अपडेट किया गया: 2026-07-23
· data as of July 23, 2026 · refreshed weekly
PLTR Implied Volatility: IV का वर्तमान और इतिहास
PLTR की Implied Volatility का विश्लेषण करें। इसमें पिछले 90 दिनों का डेटा, 2022 से SPY और QQQ के मुकाबले इतिहास और term structure शामिल है।
Palantir में रिटेल निवेशकों की भारी रुचि है और इसके स्टॉक में साल भर बड़े उतार-चढ़ाव देखे जाते हैं। यह पेज PLTR की implied volatility को ट्रैक करता है — जो भविष्य की हलचल के लिए बाजार द्वारा तय की गई लाइव कीमत है। इसे तीन तरीकों से दिखाया गया है: पिछले तीन महीनों का हर सत्र, इंडेक्स बेंचमार्क के मुकाबले महीने-दर-महीने का इतिहास, और एक्सपायरी के अनुसार इसका उतार-चढ़ाव। सभी आंकड़े वास्तविक ऑप्शन क्लोजिंग प्राइस पर आधारित हैं और इन्हें साप्ताहिक आधार पर अपडेट किया जाता है।
PLTR implied volatility, पिछले 90 दिन
हर आंकड़े के पीछे का पूरा SQL
SELECT toString(date) AS session_date,
round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'PLTR'
AND date >= (SELECT max(date) - 90 FROM global_markets.options_greeks)
AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY date
HAVING count() >= 10
ORDER BY dateप्रत्येक बिंदु PLTR के near-the-money कॉन्ट्रैक्ट्स (स्टॉक के 5% के भीतर स्ट्राइक प्राइस, जिनकी एक्सपायरी एक सप्ताह से दो महीने के बीच है) की एक सत्र की median implied volatility है। नवीनतम रीडिंग 62.7% है। इस स्तर की IV एक वार्षिक (annualized) संख्या है: यह वह वार्षिक प्रतिशत हलचल है जिसे ऑप्शन कीमतें सामान्य मानती हैं। इसे लगभग 16 से विभाजित करने पर एक दिन की implied हलचल प्राप्त होती है।
PLTR IV इतिहास बनाम बाजार, महीने-दर-महीने
हर आंकड़े के पीछे का पूरा SQL
SELECT toString(toStartOfMonth(date)) AS month,
round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'PLTR'), 1) AS pltr_iv_pct,
round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'SPY'), 1) AS spy_iv_pct,
round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'QQQ'), 1) AS qqq_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol IN ('PLTR', 'SPY', 'QQQ')
AND date >= toDate('2022-07-01')
AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY month
HAVING countIf(underlying_symbol = 'PLTR') >= 50
ORDER BY monthयह चार्ट समय के साथ PLTR के डर के स्तर को दर्शाता है, जिसे बाजार के बेंचमार्क के मुकाबले दिखाया गया है। SPY और QQQ लाइनें बाजार के बेंचमार्क चेन के लिए समान माप रखती हैं — नवीनतम महीने के लिए PLTR 57.3% है, जबकि SPY के लिए 13.3% और QQQ के लिए 23.5% है। एक विविधीकृत (diversified) इंडेक्स में किसी भी एकल स्टॉक की तुलना में implied volatility लगभग हमेशा कम होती है — लाइनों के बीच का अंतर एकल-स्टॉक प्रीमियम है। इस अंतर का बढ़ना या घटना PLTR के रिस्क साइकिल को दर्शाता है। शिखर (peaks) वे समय हैं जब ऑप्शन खरीदारों ने सबसे अधिक प्रीमियम दिया; गर्त (troughs) वे समय हैं जब बाजार ने स्टॉक को शांत माना।
Term structure: एक्सपायरी के अनुसार PLTR IV
हर आंकड़े के पीछे का पूरा SQL
SELECT multiIf(days_to_expiry <= 14, 'Under 2 weeks', days_to_expiry <= 45, '2-6 weeks',
days_to_expiry <= 120, '6 weeks - 4 months', 'Beyond 4 months') AS expiry_bucket,
round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct,
count() AS contracts
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'PLTR'
AND date = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
GROUP BY expiry_bucket
HAVING count() >= 5
ORDER BY min(days_to_expiry)विभिन्न श्रेणियों को देखने से पता चलता है कि बाजार कब हलचल की उम्मीद कर रहा है। यदि फ्रंट एंड (near-term) बैक एंड (long-term) से ऊपर है, तो इसका मतलब है कि बाजार किसी निकट भविष्य की घटना का जोखिम देख रहा है — जैसे कोई रिपोर्ट, निर्णय या कोई उत्प्रेरक (catalyst)। एक सपाट या ऊपर की ओर झुका हुआ कर्व सामान्य स्थिति है: अधिक समय का अर्थ है अधिक अनिश्चितता और धीरे-धीरे बढ़ती हुई IV।
FAQ
PLTR की implied volatility अभी क्या है?
नवीनतम सत्र के अनुसार at the money 62.7% है, जिसे 7-60 दिनों में एक्सपायर होने वाले near-the-money कॉन्ट्रैक्ट्स के आधार पर मापा गया है। ऊपर दिया गया 90-दिवसीय चार्ट हालिया पथ को दर्शाता है; यह संख्या साप्ताहिक बैच के साथ अपडेट होती है।
क्या PLTR की IV अभी अधिक है या कम?
इसका मूल्यांकन तीन तरीकों से करें: इसके अपने हालिया पथ (90-दिवसीय चार्ट) के मुकाबले, इसके अपने इतिहास (मासिक चार्ट, जहाँ नवीनतम महीना 57.3% है) के मुकाबले, और उसी ग्राफ पर दिखाए गए बेंचमार्क के मुकाबले। बाजार के चरम स्तरों को जानने के लिए, the high-IV board उन स्टॉक्स को ट्रैक करता है जिनमें सबसे बड़े उतार-चढ़ाव की उम्मीद है।
इसे कैसे मापा जाता है?
प्रत्येक सत्र के क्लोज पर PLTR के near-the-money कॉन्ट्रैक्ट्स (स्टॉक प्राइस के 5% के भीतर स्ट्राइक प्राइस) से, केवल उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स को रखकर जहाँ volatility solve कन्वर्ज हुआ हो; प्रत्येक मान median है। कम वॉल्यूम वाले सत्रों और महीनों को प्रत्येक पैनल के SQL में दिखाई देने वाले कॉन्ट्रैक्ट फ्लोर द्वारा हटा दिया जाता है।
PLTR की implied volatility को क्या प्रभावित करता है?
निर्धारित कार्यक्रम IV को पहले से बढ़ा देते हैं और घटना के बाद कम कर देते हैं; वास्तविक अस्थिरता इसे बढ़ाती है; शांति इसे कम करती है। ऊपर दिया गया मासिक इतिहास इन्हीं चक्रों का रिकॉर्ड है।
प्रत्येक पैनल पूरे ऑप्शंस टेप पर एक संग्रहीत, वर्जन वाला क्वेरी है — ऑडिट करने के लिए किसी भी पैनल को विस्तार दें, या Strasmore टर्मिनल पर PLTR के किसी भी स्ट्राइक को मापें। अवधारणा को समझने के लिए, what implied volatility is से शुरू करें; एक ही स्टॉक पर स्ट्राइक्स कैसे भिन्न होते हैं, इसके लिए volatility skew देखें।