PLTR turun naik tersirat IV sekarang dan sejarah

Palantir membawa rantai kegemaran peruncit yang menetapkan harga pergerakan besar sepanjang tahun. Halaman ini menjejaki turun naik tersirat (IV) PLTR — harga pasaran langsung untuk pergerakan masa depannya — dalam tiga cara: setiap sesi dalam tiga bulan terakhir, sejarah bulan demi bulan berbanding penanda aras indeks, dan bagaimana ia meleret merentasi tarikh luput. Setiap nombor diukur daripada harga opsyen tutup sebenar dan dikemas kini dengan kelompok mingguan.

Turun naik tersirat PLTR, 90 hari terakhir

SELECT toString(date) AS session_date,
       round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'PLTR'
  AND date >= (SELECT max(date) - 90 FROM global_markets.options_greeks)
  AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
  AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
  AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY date
HAVING count() >= 10
ORDER BY date

Setiap titik adalah median turun naik tersirat satu sesi merentasi kontrak hampir setara wang PLTR (strike dalam lingkungan 5% saham, luput satu minggu hingga dua bulan). Bacaan terkini ialah 62.7%. IV sebesar itu ialah nombor tahunan: peratusan pergerakan tahunan yang dianggap tipikal oleh harga opsyen, dan dibahagi dengan kira-kira 16 memberikan pergerakan satu hari tersirat.

Sejarah IV PLTR berbanding pasaran, bulan demi bulan

SELECT toString(toStartOfMonth(date)) AS month,
       round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'PLTR'), 1) AS pltr_iv_pct,
       round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'SPY'), 1) AS spy_iv_pct,
       round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'QQQ'), 1) AS qqq_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol IN ('PLTR', 'SPY', 'QQQ')
  AND date >= toDate('2022-07-01')
  AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
  AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
  AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY month
HAVING countIf(underlying_symbol = 'PLTR') >= 50
ORDER BY month

Carta ini ialah tolok ketakutan PLTR dari semasa ke semasa, dilukis berbanding tolok pasaran sendiri. Garis SPY dan QQQ membawa ukuran yang sama untuk rantai penanda aras pasaran — bulan terkini membaca 57.3% untuk PLTR berbanding 13.3% untuk SPY dan 23.5% untuk QQQ. Indeks terpelbagai hampir selalu membawa turun naik tersirat yang lebih rendah daripada mana-mana nama tunggal di dalamnya — jurang antara garis ialah premium nama tunggal, dan bagaimana jurang itu melebar dan mengecil adalah kisah kitaran risiko PLTR. Puncak menandakan episod apabila pembeli opsyen membayar paling mahal; palung ialah regangan apabila pasaran menganggap nama itu tenang.

Struktur tempoh: IV PLTR mengikut tarikh luput

SELECT multiIf(days_to_expiry <= 14, 'Under 2 weeks', days_to_expiry <= 45, '2-6 weeks',
               days_to_expiry <= 120, '6 weeks - 4 months', 'Beyond 4 months') AS expiry_bucket,
       round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct,
       count() AS contracts
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'PLTR'
  AND date = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
  AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
  AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
GROUP BY expiry_bucket
HAVING count() >= 5
ORDER BY min(days_to_expiry)

Membaca merentasi baldi menunjukkan apa yang pasaran jangkakan BILA. Hujung depan di atas hujung belakang bermakna risiko peristiwa jangka pendek sedang ditetapkan harga — laporan, keputusan, pemangkin dalam tempoh itu. Lengkung mendatar atau menaik adalah keadaan rehat: lebih banyak masa, lebih banyak ketidakpastian, IV yang lebih tinggi secara perlahan.

Soalan Lazim

Apakah turun naik tersirat PLTR sekarang?

62.7% pada setara wang setakat sesi terkini dalam fail, diukur merentasi kontrak hampir setara wang yang luput 7-60 hari. Carta 90 hari di atas membawa laluan penuh terkini; nombor dikemas kini dengan kelompok mingguan.

Adakah IV PLTR tinggi atau rendah sekarang?

Nilailah dalam tiga cara: berbanding laluan terkini sendiri (carta 90 hari), berbanding sejarah sendiri (carta bulanan, di mana bulan terkini membaca 57.3%), dan berbanding penanda aras yang dilukis pada paksi yang sama. Untuk di mana ekstrem pasaran berada, papan IV tinggi menjejaki nama yang menetapkan harga pergerakan terbesar.

Bagaimana ini diukur?

Daripada kontrak hampir setara wang PLTR (strike dalam lingkungan 5% harga saham) pada setiap sesi tutup, hanya menyimpan kontrak di mana penyelesaian turun naik menumpu; setiap nilai adalah median, dan sesi serta bulan nipis digugurkan oleh lantai kontrak yang kelihatan dalam SQL setiap panel.

Apa yang menggerakkan turun naik tersirat PLTR?

Acara berjadual memuatkan IV terlebih dahulu dan menghancurkannya selepas; pergolakan direalisasi menaikkannya; ketenangan mengurangkannya. Sejarah bulanan di atas adalah rekod tepat kitaran tersebut.

Setiap panel ialah pertanyaan tersimpan dan berversi ke atas pita opsyen penuh — kembangkan mana-mana panel untuk mengauditnya, atau ukur mana-mana strike rantai PLTR di terminal Strasmore. Untuk konsep, mulakan di apa itu turun naik tersirat; untuk bagaimana strike berbeza pada saham yang sama, lihat kecondongan turun naik.