PLTR implizite Volatilität Historie

Palantir ist bei Privatanlegern beliebt und weist das ganze Jahr über hohe Preisschwankungen auf. Diese Seite verfolgt die implizite Volatilität von PLTR – den aktuellen Marktpreis für die zukünftige Kursbewegung – auf drei Wegen: jede Sitzung der letzten drei Monate, die monatliche Historie im Vergleich zu den Index-Benchmarks und die Verlaufslinie über die verschiedenen Verfallsdaten hinweg. Jeder Wert basiert auf den tatsächlichen Schlusskursen der Optionen und wird mit dem wöchentlichen Batch aktualisiert.

PLTR implizite Volatilität, die letzten 90 Tage

SELECT toString(date) AS session_date,
       round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'PLTR'
  AND date >= (SELECT max(date) - 90 FROM global_markets.options_greeks)
  AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
  AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
  AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY date
HAVING count() >= 10
ORDER BY date

Jeder Punkt entspricht der medianen impliziten Volatilität einer Sitzung über die At-the-money-Kontrakte von PLTR (Basispreise innerhalb von 5 % des Aktienkurses, mit einer Laufzeit von einer Woche bis zwei Monaten). Der aktuellste Wert beträgt 62.7%. Eine IV dieser Größenordnung ist eine annualisierte Zahl: die jährliche prozentuale Kursbewegung, die die Optionspreise als typisch ansehen; dividiert durch etwa 16 ergibt dies die implizite Tagesbewegung.

PLTR IV-Historie vs. der Markt, Monat für Monat

SELECT toString(toStartOfMonth(date)) AS month,
       round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'PLTR'), 1) AS pltr_iv_pct,
       round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'SPY'), 1) AS spy_iv_pct,
       round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'QQQ'), 1) AS qqq_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol IN ('PLTR', 'SPY', 'QQQ')
  AND date >= toDate('2022-07-01')
  AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
  AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
  AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY month
HAVING countIf(underlying_symbol = 'PLTR') >= 50
ORDER BY month

Das Diagramm zeigt das Angstmaß von PLTR im Zeitverlauf im Vergleich zum Marktdurchschnitt. Die Linien für SPY und QQQ enthalten dieselbe Messung für die Benchmark-Indizes – der aktuellste Monat zeigt 57.3% für PLTR gegenüber 13.3% für SPY und 23.5% für QQQ. Ein diversifizierter Index weist fast immer eine geringere implizite Volatilität auf als eine einzelne Aktie in seinem Bestand – die Differenz zwischen den Linien stellt die Einzelwert-Prämie dar. Wie sich diese Lücke weitet oder verengt, spiegelt die Risikozyklen von PLTR wider. Die Spitzen markieren die Phasen, in denen Käufer von Optionen die höchsten Prämien zahlten; die Tiefpunkte sind Zeiträume, in denen der Markt die Aktie als ruhig eingestuft hat.

Die Terminstruktur: PLTR IV nach Verfallsdatum

SELECT multiIf(days_to_expiry <= 14, 'Under 2 weeks', days_to_expiry <= 45, '2-6 weeks',
               days_to_expiry <= 120, '6 weeks - 4 months', 'Beyond 4 months') AS expiry_bucket,
       round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct,
       count() AS contracts
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'PLTR'
  AND date = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
  AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
  AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
GROUP BY expiry_bucket
HAVING count() >= 5
ORDER BY min(days_to_expiry)

Der Vergleich der verschiedenen Zeitintervalle zeigt, WANN der Markt Bewegungen erwartet. Ein vorderer Bereich (Front End) über dem hinteren Bereich (Back End) bedeutet, dass kurzfristige Ereignisrisiken eingepreist werden – etwa ein Bericht, eine Entscheidung oder ein Katalysator innerhalb des Zeitfensters. Eine flache oder ansteigende Kurve ist der Normalzustand: mehr Zeit bedeutet mehr Unsicherheit und eine leicht höhere IV.

FAQ

Wie hoch ist die implizite Volatilität von PLTR aktuell?

62.7% At-the-money zum letzten gespeicherten Sitzungsschluss, gemessen über At-the-money-Kontrakte mit einer Restlaufzeit von 7 bis 60 Tagen. Das obige 90-Tage-Diagramm zeigt den vollständigen Verlauf der jüngsten Zeit; der Wert wird mit dem wöchentlichen Batch aktualisiert.

Ist die IV von PLTR aktuell hoch oder niedrig?

Beurteilen Sie dies auf drei Wegen: im Vergleich zum eigenen jüngsten Verlauf (das 90-Tage-Diagramm), im Vergleich zur eigenen Historie (das monatliche Diagramm, in dem der letzte Monat 57.3% zeigt) und im Vergleich zu den Benchmarks auf denselben Achsen. Um die Extremwerte des Marktes zu finden, zeigt das High-IV-Board die Titel mit den größten eingepreisten Bewegungen.

Wie wird dies gemessen?

Anhand der At-the-money-Kontrakte von PLTR (Basispreise innerhalb von 5 % des Aktienkurses) zum jeweiligen Sitzungsschluss. Es werden nur Kontrakte berücksichtigt, bei denen die Volatilitätslösung konvergiert ist. Jeder Wert ist der Median; Sitzungen oder Monate mit zu geringer Liquidität werden aufgrund der in jedem Panel sichtbaren Kontrakt-Untergrenzen (SQL) ausgeschlossen.

Was bewegt die implizite Volatilität von PLTR?

Geplante Ereignisse erhöhen die IV im Vorfeld und verringern sie danach schlagartig (IV Crush); reale Turbulenzen erhöhen sie; Ruhephase senkt sie. Die monatliche Historie oben dokumentiert genau diese Zyklen.

Jedes Panel ist eine gespeicherte, versionierte Abfrage über das gesamte Options-Tape – erweitern Sie jedes Panel zur Überprüfung oder messen Sie jeden Basispreis der PLTR-Chain am Strasmore-Terminal. Für das Grundkonzept lesen Sie was implizite Volatilität ist; um Unterschiede bei den Basispreisen derselben Aktie zu verstehen, sehen Sie sich Volatility Skew an.