PLTR implied volatility історія та поточні дані

Palantir має популярну серед роздрібних інвесторів ланцюгову лінію, яка оцінює значні коливання протягом усього року. Ця сторінка відстежує PLTR implied volatility — поточну ринкову ціну її майбутнього руху — трьома способами: кожну сесію протягом останніх трьох місяців, щомісячну історію порівняно з індексними бенчмарками та нахил кривої за датами експірації. Кожне число розраховане на основі реальних цін закриття опціонів і оновлюється щотижневим пакетом даних.

PLTR implied volatility за останні 90 днів

SELECT toString(date) AS session_date,
       round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'PLTR'
  AND date >= (SELECT max(date) - 90 FROM global_markets.options_greeks)
  AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
  AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
  AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY date
HAVING count() >= 10
ORDER BY date

Кожна точка — це медіанне значення implied volatility за одну сесію для контрактів PLTR near-the-money (страйк у межах 5% від ціни акції, з експірацією від одного тижня до двох місяців). Останнє значення становить 62.7%. Таке значення IV є річним показником: це річний відсотковий рух, який ціни опціонів вважають типовим; якщо поділити його приблизно на 16, отримаємо implied одноденний рух.

Історія IV PLTR порівняно з ринком, щомісячно

SELECT toString(toStartOfMonth(date)) AS month,
       round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'PLTR'), 1) AS pltr_iv_pct,
       round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'SPY'), 1) AS spy_iv_pct,
       round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'QQQ'), 1) AS qqq_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol IN ('PLTR', 'SPY', 'QQQ')
  AND date >= toDate('2022-07-01')
  AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
  AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
  AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY month
HAVING countIf(underlying_symbol = 'PLTR') >= 50
ORDER BY month

Цей графік відображає індикатор страху PLTR у часі порівняно з ринковим. Лінії SPY та QQQ відображають ті ж вимірювання для ринкових бенчмарків — останній місяць становить 57.3% для PLTR проти 13.3% для SPY та 23.5% для QQQ. Диверсифікований індекс майже завжди має меншу implied volatility, ніж будь-яка окрема акція у його складі — розрив між лініями є премією за окрему назву; те, як цей розрив розширюється або звужується, відображає цикли ризику PLTR. Піки вказують на періоди, коли покупці опціонів платили найбільше; впадини — на періоди, коли ринок вважав актив спокійним.

Термінальна структура: IV PLTR за датою експірації

SELECT multiIf(days_to_expiry <= 14, 'Under 2 weeks', days_to_expiry <= 45, '2-6 weeks',
               days_to_expiry <= 120, '6 weeks - 4 months', 'Beyond 4 months') AS expiry_bucket,
       round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct,
       count() AS contracts
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'PLTR'
  AND date = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
  AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
  AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
GROUP BY expiry_bucket
HAVING count() >= 5
ORDER BY min(days_to_expiry)

Аналіз розподілу за категоріями показує, КОЛИ ринок очікує коливання. Вищий показник на короткому кінці порівняно з довгим означає, що ринок закладає ризик подій у найближчому майбутньому — звіт, рішення або інший каталізатор у межах цього вікна. Плоска або висхідна крива є нормальним станом: чим більше часу, тим більше невизначеності і тим вище IV.

FAQ

Яка зараз implied volatility PLTR?

62.7% at the money станом на останню доступну сесію, розрахована за контрактами near-the-money з експірацією через 7–60 днів. На графіку за 90 днів вище показано повну нещодавню динаміку; дані оновлюються щотижнево.

Зараз IV PLTR висока чи низька?

Оцінюйте за трьома параметрами: порівняно з власною нещодавньою динамікою (90-денний графік), порівняно з власною історією (щомісячний графік, де останній місяць становить 57.3%) та порівняно з бенчмарками на тих самих осях. Щоб дізнатися, де знаходяться екстремальні значення ринку, дошка високої IV відстежує назви з найбільшими очікуваними коливаннями.

Як це вимірюється?

На основі контрактів PLTR near-the-money (страйки в межах 5% від ціни акції) на момент закриття кожної сесії; враховуються лише ті контракти, де розв'язок волатильності зійшовся; кожне значення є медіанним, а періоди з низькою ліквідністю виключаються згідно з лімітами контрактів, що вказані в SQL кожного блоку.

Що впливає на implied volatility PLTR?

Заплановані події підвищують IV заздалегідь і різко знижують її після них; реальна турбулентність підвищує її; спокій знижує її. Наведена вище щомісячна історія є записом саме цих циклів.

Кожен блок — це збережений запит версійної бази даних за всіма даними опціонів — розгорніть будь-який блок для детального аудиту або виміряйте будь-який страйк ланцюга PLTR на терміналі Strasmore. Для розуміння концепції перейдіть до розділу що таке implied volatility; щоб дізнатися, чим відрізняються страйки для однієї акції, дивіться volatility skew.