PLTR zımni oynaklık verileri ve geçmişi

Palantir, yıl boyunca büyük hareketleri fiyatlandıran ve bireysel yatırımcıların favorisi olan bir zincire sahiptir. Bu sayfa, PLTR'nin piyasanın gelecekteki hareketi için belirlediği canlı fiyat olan zımni oynaklığını (implied volatility) üç şekilde takip eder: son üç ayın her seansı, endeks göstergelerine karşı ay ay geçmişi ve vade sonlarına göre eğimi. Tüm rakamlar gerçek opsiyon kapanış fiyatlarından ölçülür ve haftalık veri grubuyla güncellenir.

PLTR zımni oynaklığı, son 90 gün

SELECT toString(date) AS session_date,
       round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'PLTR'
  AND date >= (SELECT max(date) - 90 FROM global_markets.options_greeks)
  AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
  AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
  AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY date
HAVING count() >= 10
ORDER BY date

Her bir nokta, PLTR'nin paraya yakın (stock fiyatının %5 içindeki kullanım fiyatları, bir hafta ile iki ay arasında vadeli) kontratları arasındaki bir seansın medyan zımni oynaklığıdır. En son okuma 62.7% seviyesindedir. Bu büyüklükteki bir IV yıllık bir değerdir: opsiyon fiyatlarının tipik olarak kabul ettiği yıllık yüzde hareketi ifade eder ve bu değerin yaklaşık 16'ya bölünmesi, zımni günlük hareketi verir.

PLTR IV geçmişi piyasaya karşı, ay ay

SELECT toString(toStartOfMonth(date)) AS month,
       round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'PLTR'), 1) AS pltr_iv_pct,
       round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'SPY'), 1) AS spy_iv_pct,
       round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'QQQ'), 1) AS qqq_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol IN ('PLTR', 'SPY', 'QQQ')
  AND date >= toDate('2022-07-01')
  AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
  AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
  AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY month
HAVING countIf(underlying_symbol = 'PLTR') >= 50
ORDER BY month

Grafik, piyasanın kendi göstergelerine karşı çizilmiş olarak zaman içindeki PLTR korku göstergesidir. SPY ve QQQ çizgileri, piyasanın gösterge zincirleri için aynı ölçümü taşır; son ay için PLTR 57.3% iken, SPY için 13.3% ve QQQ için 23.5% okunmaktadır. Çeşitlendirilmiş bir endeks, içindeki tek bir hisseden neredeyse her zaman daha az zımni oynaklığa sahiptir; çizgiler arasındaki fark, tekil hisse primidir ve bu farkın genişleyip daralması PLTR'nin risk döngülerinin hikayesidir. Zirveler, opsiyon alıcılarının en yüksek bedeli ödediği dönemleri; dipler ise piyasanın hisseyi sakin gördüğü süreçleri işaret eder.

Vadeli yapı: vade sonuna göre PLTR IV

SELECT multiIf(days_to_expiry <= 14, 'Under 2 weeks', days_to_expiry <= 45, '2-6 weeks',
               days_to_expiry <= 120, '6 weeks - 4 months', 'Beyond 4 months') AS expiry_bucket,
       round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct,
       count() AS contracts
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'PLTR'
  AND date = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
  AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
  AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
GROUP BY expiry_bucket
HAVING count() >= 5
ORDER BY min(days_to_expiry)

Kutucuklar boyunca okuma yapmak, piyasanın NE ZAMAN beklediğini gösterir. Ön uç kısmın arka uç kısmından yüksek olması, kısa vadeli bir olay riskinin fiyatlandığı anlamına gelir; bir rapor, bir karar veya ilgili pencere içindeki bir katalizör. Düz veya yukarı eğimli bir eğri ise durağan durumdur: daha fazla zaman, daha fazla belirsizlik, kademeli olarak daha yüksek IV.

SSS

PLTR'nin şu anki zımni oynaklığı nedir?

Kayıtlardaki son seans itibarıyla, 7-60 gün vadeli paraya yakın kontratlar üzerinden ölçülen at the money değeri 62.7%'dir. Yukarıdaki 90 günlük grafik tüm yakın geçmişi içerir; rakam haftalık veri grubuyla güncellenir.

PLTR'nin IV değeri şu an yüksek mi yoksa düşük mü?

Üç şekilde değerlendirin: kendi yakın geçmişine karşı (90 günlük grafik), kendi geçmişine karşı (son ayın 57.3% olduğu aylık grafik) ve aynı eksenlere çizilmiş göstergelere karşı. Piyasanın uç noktalarının nerede olduğunu görmek için yüksek IV tablosu, en büyük hareketleri fiyatlandıran hisseleri takip eder.

Bu nasıl ölçülür?

Her seansın kapanışında PLTR'nin paraya yakın kontratlarından (hisse fiyatının %5 içindeki kullanım fiyatları), yalnızca oynaklık çözümü yakınlaşan kontratlar tutularak; her değer medyan değerdir ve düşük hacimli seanslar ile aylar, her panelin SQL yapısında görülen kontrat alt sınırları nedeniyle elenir.

PLTR'nin zımni oynaklığını ne hareket ettirir?

Planlanmış olaylar IV'yi önceden yükler ve sonrasında hızla düşürür; gerçekleşen türbülans bunu artırır; sakinlik ise düşürür. Yukarıdaki aylık geçmiş, tam olarak bu döngülerin kaydıdır.

Her panel, tüm opsiyon verileri üzerinde saklanan, versiyonlanmış bir sorgudur; herhangi bir paneli denetlemek için genişletebilir veya Strasmore terminalinde PLTR zincirinin herhangi bir kullanım fiyatını ölçebilirsiniz. Kavram için zımni oynaklığın ne olduğu kısmından başlayın; aynı hisse üzerindeki kullanım fiyatlarının nasıl farklılaştığı için volatility skew konusuna bakın.