द्वारे PLTR निहित अस्थिरता IV आता आणि इतिहास
PLTR निहित अस्थिरता वास्तविक पर्याय किमतींवरून: गेले 90 दिवस प्रत्येक सत्र, 2022 पासून SPY व QQQ तुलनेत महिन्यागणिक इतिहास, आणि कालबाह्यता उतार.
पालंटीरकडे एक किरकोळ गुंतवणूकदारांना आवडणारी साखळी आहे जी वर्षभर मोठ्या हालचालींची किंमत ठरवते. हे पान PLTR ची निहित अस्थिरता — बाजारपेठेतील त्याच्या भविष्यातील हालचालीची थेट किंमत — तीन प्रकारे मागोवा घेते: गेल्या तीन महिन्यांचे प्रत्येक सत्र, निर्देशांक बेंचमार्कच्या तुलनेत महिन्यागणिक इतिहास, आणि कालबाह्यतेनुसार त्याचा उतार. प्रत्येक आकडा वास्तविक पर्याय बंद किमतींवरून मोजला जातो आणि साप्ताहिक बॅचसह रिफ्रेश केला जातो.
PLTR निहित अस्थिरता, गेले 90 दिवस
प्रत्येक आकड्यामागील अचूक SQL
SELECT toString(date) AS session_date,
round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'PLTR'
AND date >= (SELECT max(date) - 90 FROM global_markets.options_greeks)
AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY date
HAVING count() >= 10
ORDER BY dateप्रत्येक बिंदू म्हणजे PLTR च्या जवळ-पैसे असलेल्या करारांमध्ये (स्ट्राइक किंमत शेअरच्या 5% च्या आत, एक आठवडा ते दोन महिन्यांत कालबाह्य होणारे) एका सत्राची मध्यक निहित अस्थिरता. नवीनतम वाचन 62.7% आहे. अशा आकाराचा IV हा वार्षिक आकडा आहे: पर्याय किमती ज्या वार्षिक टक्केवारी हालचालीला सामान्य मानतात, आणि अंदाजे 16 ने भागल्यास निहित एक-दिवसीय हालचाल मिळते.
PLTR IV इतिहास बाजाराच्या तुलनेत, महिन्यागणिक
प्रत्येक आकड्यामागील अचूक SQL
SELECT toString(toStartOfMonth(date)) AS month,
round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'PLTR'), 1) AS pltr_iv_pct,
round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'SPY'), 1) AS spy_iv_pct,
round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'QQQ'), 1) AS qqq_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol IN ('PLTR', 'SPY', 'QQQ')
AND date >= toDate('2022-07-01')
AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY month
HAVING countIf(underlying_symbol = 'PLTR') >= 50
ORDER BY monthहा आलेख कालांतराने PLTR चा भीती मापक आहे, जो बाजाराच्या स्वतःच्या मापकाशी तुलना करतो. SPY आणि QQQ रेषा बाजाराच्या बेंचमार्क साखळ्यांसाठी समान मोजमाप दर्शवतात — नवीनतम महिना PLTR साठी 57.3%, SPY साठी 13.3% आणि QQQ साठी 23.5% वाचतो. एक वैविध्यपूर्ण निर्देशांक जवळजवळ नेहमीच त्यातील कोणत्याही एका नावापेक्षा कमी निहित अस्थिरता वाहतो — रेषांमधील अंतर हा एकल-नाव प्रीमियम आहे, आणि ते अंतर कसे वाढते आणि कमी होते ही PLTR च्या जोखीम चक्रांची कथा आहे. शिखरे ते प्रसंग दर्शवतात जेव्हा पर्याय खरेदीदारांनी सर्वात जास्त किंमत दिली; खोरे ते कालखंड आहेत जेव्हा बाजाराने नाव शांत मानले.
मुदत रचना: PLTR IV कालबाह्यतेनुसार
प्रत्येक आकड्यामागील अचूक SQL
SELECT multiIf(days_to_expiry <= 14, 'Under 2 weeks', days_to_expiry <= 45, '2-6 weeks',
days_to_expiry <= 120, '6 weeks - 4 months', 'Beyond 4 months') AS expiry_bucket,
round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct,
count() AS contracts
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'PLTR'
AND date = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
GROUP BY expiry_bucket
HAVING count() >= 5
ORDER BY min(days_to_expiry)बकेट्समध्ये वाचल्यास बाजार कधी काय अपेक्षा करतो हे दिसते. समोरचा टोक मागच्या टोकापेक्षा वर असणे म्हणजे जवळच्या कालावधीतील घटनेचा धोका किंमतीत भरला जात आहे — एक अहवाल, एक निर्णय, एक उत्प्रेरक विंडोच्या आत. सपाट किंवा वरच्या दिशेने झुकलेला वक्र ही विश्रांतीची स्थिती आहे: अधिक वेळ, अधिक अनिश्चितता, हळूहळू जास्त IV.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
PLTR ची निहित अस्थिरता सध्या किती आहे?
62.7% पैशावर, फाइलवरील नवीनतम सत्रानुसार, 7-60 दिवसांत कालबाह्य होणाऱ्या जवळ-पैसे करारांमध्ये मोजली जाते. वरील 90-दिवसीय आलेखात संपूर्ण अलीकडील मार्ग आहे; हा आकडा साप्ताहिक बॅचसह रिफ्रेश होतो.
PLTR चा IV सध्या उच्च आहे की निम्न?
तीन प्रकारे न्याय करा: त्याच्या स्वतःच्या अलीकडील मार्गाविरुद्ध (90-दिवसीय आलेख), त्याच्या स्वतःच्या इतिहासाविरुद्ध (मासिक आलेख, जिथे नवीनतम महिना 57.3% वाचतो), आणि त्याच अक्षांवर काढलेल्या बेंचमार्कविरुद्ध. बाजाराचे टोक कुठे आहेत यासाठी, उच्च-IV बोर्ड सर्वात मोठ्या हालचालींची किंमत ठरवणाऱ्या नावांचा मागोवा घेतो.
हे कसे मोजले जाते?
PLTR च्या जवळ-पैसे करारांमधून (स्ट्राइक किंमत शेअर किंमतीच्या 5% च्या आत) प्रत्येक सत्राच्या बंदीवर, फक्त ते करार ठेवून जिथे अस्थिरता समाधान एकत्रित झाले; प्रत्येक मूल्य मध्यक आहे, आणि पातळ सत्रे आणि महिने प्रत्येक पॅनेलच्या SQL मध्ये दिसणाऱ्या करार मर्यादांनुसार वगळले जातात.
PLTR ची निहित अस्थिरता कशामुळे हलते?
नियोजित घटना IV आधीच लोड करतात आणि नंतर तो चुरडतात; प्रत्यक्ष अस्थिरता तो वाढवते; शांतता तो कमी करते. वरील मासिक इतिहास हा त्या चक्रांचा नेमका रेकॉर्ड आहे.
प्रत्येक पॅनेल हा संपूर्ण पर्याय टेपवर एक संग्रहित, आवृत्तीबद्ध क्वेरी आहे — कोणतेही पॅनेल तपासण्यासाठी विस्तृत करा, किंवा Strasmore टर्मिनलवर PLTR च्या साखळीचा कोणताही स्ट्राइक मोजा. संकल्पनेसाठी, निहित अस्थिरता म्हणजे काय यापासून सुरुवात करा; त्याच शेअरवर स्ट्राइक कसे वेगळे असतात यासाठी, अस्थिरता तिरपा पहा.