PLTR implied volatility historie en IV

Palantir heeft een populaire keten voor retailbeleggers die het hele jaar door grote bewegingen inprijs. Deze pagina volgt de implied volatility van PLTR — de actuele marktprijs voor de toekomstige beweging — op drie manieren: elke sessie van de afgelopen drie maanden, de maandelijkse geschiedenis ten opzichte van de index benchmarks, en de helling over de verschillende expirations. Elk getal is gebaseerd op de werkelijke closing prices van opties en wordt wekelijks bijgewerkt.

PLTR implied volatility, de afgelopen 90 dagen

SELECT toString(date) AS session_date,
       round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'PLTR'
  AND date >= (SELECT max(date) - 90 FROM global_markets.options_greeks)
  AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
  AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
  AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY date
HAVING count() >= 10
ORDER BY date

Elk punt vertegenwoordigt de mediane implied volatility van één sessie over de near-the-money contracts van PLTR (strikes binnen 5% van de aandelenkoers, met een looptijd van één week tot twee maanden). De laatste meting is 62.7%. Een IV van deze omvang is een geannualiseerd getal: de jaarlijkse procentuele beweging die de optieprijzen als typisch beschouwen; door dit getal door ongeveer 16 te delen, ontstaat de implied one-day move.

PLTR IV history vs de markt, maand voor maand

SELECT toString(toStartOfMonth(date)) AS month,
       round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'PLTR'), 1) AS pltr_iv_pct,
       round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'SPY'), 1) AS spy_iv_pct,
       round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'QQQ'), 1) AS qqq_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol IN ('PLTR', 'SPY', 'QQQ')
  AND date >= toDate('2022-07-01')
  AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
  AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
  AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY month
HAVING countIf(underlying_symbol = 'PLTR') >= 50
ORDER BY month

De grafiek toont de fear gauge van PLTR in de loop van de tijd, afgezet tegen die van de markt. De SPY en QQQ lijnen bevatten dezelfde meting voor de benchmark ketens van de markt — de laatste maand is 57.3% voor PLTR tegenover 13.3% voor SPY en 23.5% voor QQQ. Een gediversifieerde index heeft bijna altijd een lagere implied volatility dan een individuele naam binnen die index — het verschil tussen de lijnen is de single-name premium. Hoe dit gat groter of kleiner wordt, weerspiegelt de risicocyclus van PLTR. De pieken markeren de perioden waarin kopers van opties de hoogste premies betaalden; de dalen zijn de perioden waarin de markt de naam als rustig beschouwde.

De term structure: PLTR IV per expiration

SELECT multiIf(days_to_expiry <= 14, 'Under 2 weeks', days_to_expiry <= 45, '2-6 weeks',
               days_to_expiry <= 120, '6 weeks - 4 months', 'Beyond 4 months') AS expiry_bucket,
       round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct,
       count() AS contracts
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'PLTR'
  AND date = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
  AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
  AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
GROUP BY expiry_bucket
HAVING count() >= 5
ORDER BY min(days_to_expiry)

Het aflezen van de buckets laat zien WANNEER de markt een beweging verwacht. Een front end die hoger ligt dan de back end betekent dat er event risk op korte termijn wordt ingeprijsd — een rapport, een besluit, of een katalysator binnen de looptijd. Een vlakke of stijgende curve is de standaardtoestand: meer tijd betekent meer onzekerheid en een licht hogere IV.

FAQ

Wat is de huidige implied volatility van PLTR?

62.7% at the money op basis van de laatste geregistreerde sessie, gemeten over near-the-money contracts met een looptijd van 7 tot 60 dagen. De 90-dagen grafiek hierboven toont het volledige recente verloop; het getal wordt wekelijks bijgewerkt.

Is de IV van PLTR momenteel hoog of laag?

Beoordeel dit op drie manieren: ten opzichte van het eigen recente verloop (de 90-dagen grafiek), ten opzichte van de eigen geschiedenis (de maandelijkse grafiek, waarbij de laatste maand 57.3% is), en ten opzichte van de benchmarks op dezelfde assen. Voor de uitersten van de markt, het high-IV bord volgt de namen die de grootste bewegingen inprijzen.

Hoe wordt dit gemeten?

Op basis van de near-the-money contracts van PLTR (strikes binnen 5% van de aandelenkoers) bij de close van elke sessie. Hierbij worden alleen contracts gebruikt waarbij de volatility solve convergeerde; elke waarde is de mediaan. Sessies en maanden met een te lage liquiditeit worden weggefilterd op basis van de contract floors in de SQL van elk paneel.

Wat beïnvloedt de implied volatility van PLTR?

Geplande events verhogen de IV vooraf en verlagen deze daarna (volatility crush; gerealiseerde turbulentie verhoogt de IV; rust verlaagt deze. De maandelijkse geschiedenis hierboven is het verslag van precies deze cycli.

Elk paneel is een opgeslagen, versiespecifieke query over de volledige options tape — klap elk paneel uit om het te controleren, of meet elke strike van de PLTR keten op de Strasmore terminal. Voor het concept, begin bij wat implied volatility is; voor de verschillen tussen strikes op hetzelfde aandeel, zie volatility skew.