TSLA implied volatility اب اور تاریخ

Tesla مارکیٹ کی سبھی زیادہ فعال طور پر ٹریڈ ہونے والی option chains میں سے ایک رکھتا ہے۔ یہ صفحہ TSLA کی implied volatility — اس کی مستقبل کی حرکت کے لیے مارکیٹ کا براہِ راست قیمت — کو تین طریقوں سے ٹریک کرتا ہے: گزشتہ تین مہینوں کا ہر سیشن، index benchmarks کے خلاف اس کی ماہانہ تاریخ، اور یہ کہ expirations کے پار یہ کیسے ڈھلوان لیتا ہے۔ ہر عدد حقیقی option کی اختتامی قیمتوں سے ماپا جاتا ہے اور ہفتہ وار بیچ کے ساتھ تازہ کیا جاتا ہے۔

TSLA کی implied volatility، گزشتہ 90 دن

SELECT toString(date) AS session_date,
       round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'TSLA'
  AND date >= (SELECT max(date) - 90 FROM global_markets.options_greeks)
  AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
  AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
  AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY date
HAVING count() >= 10
ORDER BY date

ہر نقطہ TSLA کے near-the-money contracts (اسٹاک کے 5% کے اندر strikes، ایک ہفتے سے دو مہینے کی میعاد میں ختم ہونے والے) میں سے ایک سیشن کی میڈین implied volatility ہے۔ تازہ ترین ریڈنگ 54.1% ہے۔ اس حجم کی ایک IV ایک annualized عدد ہے: وہ سالانہ فیصد حرکت جسے option کی قیمتیں معمول کے طور پر لیتی ہیں، اور تقریباً سولہ سے تقسیم کرنے سے implied ایک دن کی حرکت ملتی ہے۔

TSLA کی IV تاریخ بمقابلہ مارکیٹ، ماہ بہ ماہ

SELECT toString(toStartOfMonth(date)) AS month,
       round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'TSLA'), 1) AS tsla_iv_pct,
       round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'SPY'), 1) AS spy_iv_pct,
       round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'QQQ'), 1) AS qqq_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol IN ('TSLA', 'SPY', 'QQQ')
  AND date >= toDate('2022-07-01')
  AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
  AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
  AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY month
HAVING countIf(underlying_symbol = 'TSLA') >= 50
ORDER BY month

چارٹ وقت کے ساتھ TSLA کا خوف کا گیج ہے، جو مارکیٹ کے اپنے گیج کے مقابلے میں بنایا گیا ہے۔ SPY اور QQQ لائنیں مارکیٹ کی benchmark chains کے لیے وہی پیمائش رکھتی ہیں — تازہ ترین مہینے میں TSLA کے لیے 47.8%، SPY کے لیے 13.3% اور QQQ کے لیے 23.5% پڑھا جاتا ہے۔ ایک diversified index تقریباً ہمیشہ اپنے اندر موجود کسی بھی واحد نام سے کم implied volatility رکھتا ہے — لائنوں کے درمیان کا فرق single-name premium ہے، اور یہ کہ یہ فرق کیسے پھیلتا اور سکڑتا ہے، وہ TSLA کے خطرے کے چکر کی کہانی ہے۔ چوٹیاں ان واقعات کی نشاندہی کرتی ہیں جب option خریداروں نے سب سے زیادہ قیمت ادا کی؛ گھاٹیاں وہ دور ہیں جب مارکیٹ نے نام کو پرسکون سمجھا۔

Term structure: expiration کے لحاظ سے TSLA IV

SELECT multiIf(days_to_expiry <= 14, 'Under 2 weeks', days_to_expiry <= 45, '2-6 weeks',
               days_to_expiry <= 120, '6 weeks - 4 months', 'Beyond 4 months') AS expiry_bucket,
       round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct,
       count() AS contracts
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'TSLA'
  AND date = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
  AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
  AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
GROUP BY expiry_bucket
HAVING count() >= 5
ORDER BY min(days_to_expiry)

buckets کے پار پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ مارکیٹ کب کی توقع کرتی ہے۔ front end کا back end سے اوپر ہونے کا مطلب ہے کہ قریب کے وقعے کا خطرہ قیمت میں شامل کیا جا رہا ہے — ایک رپورٹ، ایک فیصلہ، دریچے کے اندر کوئی catalyst۔ ایک فلیٹ یا اوپر کی جانب ڈھلوان والی curve resting state ہے: زیادہ وقت، زیادہ غیر یقینی صورتحال، ہلکے سے زیادہ IV۔

FAQ

TSLA کی implied volatility اس وقت کیا ہے؟

54.1% at the money ریکارڈ پر موجود تازہ ترین سیشن کے مطابق، 7 سے 60 دن میں ختم ہونے والے near-the-money contracts میں ماپا گیا۔ اوپر دیا گیا 90 دن کا چارٹ حالیہ مکمل راستہ رکھتا ہے؛ یہ عدد ہفتہ وار بیچ کے ساتھ تازہ ہوتا ہے۔

TSLA کی IV اس وقت زیادہ ہے یا کم؟

اسے تین طریقوں سے جانچیں: اس کے اپنے حالیہ راستے کے خلاف (90 دن کا چارٹ)، اس کی اپنی تاریخ کے خلاف (ماہانہ چارٹ، جہاں تازہ ترین مہینہ 47.8% پڑھتا ہے)، اور اسی محور پر بنائے گئے benchmarks کے خلاف۔ مارکیٹ کی انتہائی حدود کہاں ہیں، اس کے لیے high-IV بورڈ ان ناموں کو ٹریک کرتا ہے جو سب سے بڑی حرکتیں قیمت میں شامل کر رہے ہیں۔

یہ کیسے ماپا جاتا ہے؟

ہر سیشن کے اختتام پر TSLA کے near-the-money contracts (اسٹاک کی قیمت کے 5% کے اندر strikes) سے، صرف وہ contracts رکھ کر جہاں volatility solve converged ہوا؛ ہر قدر median ہے، اور پتلے سیشنز اور مہینوں کو ہر پینل کی SQL میں نظر آنے والے contract floors کے ذریعے چھوڑ دیا جاتا ہے۔

TSLA کی implied volatility کو کیا حرکت دیتا ہے؟

مقررہ واقعات IV کو پہلے سے بڑھاتے ہیں اور بعد میں اسے کچل دیتے ہیں؛ realized turbulence اسے بڑھاتی ہے؛ سکون اسے گھاتا ہے۔ اوپر دی گئی ماہانہ تاریخ انہی چکروں کا ریکارڈ ہے۔

ہر پینل مکمل options tape پر ایک محفوظ، versioned query ہے — اس کا جائزہ لینے کے لیے کسی بھی پینل کو پھیلائیں، یا Strasmore terminal پر TSLA کی chain کے کسی بھی strike کو ناپیں۔ تصور کے لیے، implied volatility کیا ہے سے شروع کریں؛ یہ دیکھنے کے لیے کہ ایک ہی اسٹاک پر strikes کیسے مختلف ہوتی ہیں، volatility skew دیکھیں۔