Implied Volatility TSLA: Data Saat Ini dan Historis

Tesla memiliki salah satu rantai opsi yang paling aktif diperdagangkan di pasar. Halaman ini melacak implied volatility TSLA — harga live pasar untuk pergerakan masa depannya — melalui tiga cara: setiap sesi selama tiga bulan terakhir, riwayat bulan demi bulan terhadap benchmark indeks, dan bagaimana kemiringannya berdasarkan tanggal kedaluwarsa. Setiap angka diukur dari harga penutupan opsi riil dan diperbarui dengan batch mingguan.

Implied volatility TSLA, 90 hari terakhir

SELECT toString(date) AS session_date,
       round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'TSLA'
  AND date >= (SELECT max(date) - 90 FROM global_markets.options_greeks)
  AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
  AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
  AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY date
HAVING count() >= 10
ORDER BY date

Setiap titik adalah median implied volatility satu sesi pada kontrak near-the-money TSLA (strike dalam rentang 5% dari harga saham, kedaluwarsa satu minggu hingga dua bulan). Pembacaan terbaru adalah 54.1%. IV dengan ukuran tersebut adalah angka tahunan: persentase pergerakan tahunan yang dianggap tipikal oleh harga opsi, dan pembagian dengan angka sekitar enam belas memberikan estimasi pergerakan satu hari.

Riwayat IV TSLA vs pasar, bulan demi bulan

SELECT toString(toStartOfMonth(date)) AS month,
       round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'TSLA'), 1) AS tsla_iv_pct,
       round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'SPY'), 1) AS spy_iv_pct,
       round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'QQQ'), 1) AS qqq_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol IN ('TSLA', 'SPY', 'QQQ')
  AND date >= toDate('2022-07-01')
  AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
  AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
  AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY month
HAVING countIf(underlying_symbol = 'TSLA') >= 50
ORDER BY month

Grafik ini adalah pengukur ketakutan TSLA dari waktu ke waktu, yang digambarkan terhadap pengukur pasar. Garis SPY dan QQQ membawa pengukuran yang sama untuk rantai benchmark pasar — bulan terbaru menunjukkan 47.8% untuk TSLA dibandingkan 13.3% untuk SPY dan 23.5% untuk QQQ. Indeks yang terdiversifikasi hampir selalu memiliki implied volatility yang lebih rendah daripada satu nama saham di dalamnya — celah antara garis-garis tersebut adalah premi single-name, dan bagaimana celah itu melebar serta menyempit adalah gambaran siklus risiko TSLA. Puncak menandai episode saat pembeli opsi membayar harga tertinggi; lembah adalah periode saat pasar menganggap saham tersebut tenang.

Struktur jangka waktu: IV TSLA berdasarkan kedaluwarsa

SELECT multiIf(days_to_expiry <= 14, 'Under 2 weeks', days_to_expiry <= 45, '2-6 weeks',
               days_to_expiry <= 120, '6 weeks - 4 months', 'Beyond 4 months') AS expiry_bucket,
       round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct,
       count() AS contracts
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'TSLA'
  AND date = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
  AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
  AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
GROUP BY expiry_bucket
HAVING count() >= 5
ORDER BY min(days_to_expiry)

Pembacaan lintas kategori menunjukkan KAPAN pasar berekspektasi. Bagian depan yang lebih tinggi dari bagian belakang berarti risiko peristiwa jangka pendek sedang dihargai — sebuah laporan, keputusan, atau katalis dalam jendela waktu tersebut. Kurva yang datar atau miring ke atas adalah kondisi istirahat: lebih banyak waktu, lebih banyak ketidakpastian, IV sedikit lebih tinggi.

FAQ

Berapa implied volatility TSLA saat ini?

54.1% at the money pada sesi terakhir yang tercatat, diukur melalui kontrak near-the-money yang kedaluwarsa dalam 7-60 hari. Grafik 90 hari di atas menunjukkan jalur terbaru secara lengkap; angka tersebut diperbarui dengan batch mingguan.

Apakah IV TSLA saat ini tinggi atau rendah?

Nilailah dengan tiga cara: terhadap jalurnya sendiri baru-baru ini (grafik 90 hari), terhadap riwayatnya sendiri (grafik bulanan, di mana bulan terbaru menunjukkan 47.8%), dan terhadap benchmark yang digambarkan pada sumbu yang sama. Untuk melihat di mana titik ekstrem pasar berada, papan IV tinggi melacak saham-saham yang menghargai pergerakan terbesar.

Bagaimana hal ini diukur?

Dari kontrak near-the-money TSLA (strike dalam rentang 5% dari harga saham) pada penutupan setiap sesi, hanya menyimpan kontrak di mana solusi volatilitas konvergen; setiap nilai adalah median, dan sesi serta bulan yang tipis dihapus berdasarkan batas minimum kontrak yang terlihat dalam SQL di setiap panel.

Apa yang menggerakkan implied volatility TSLA?

Peristiwa terjadwal meningkatkan IV sebelumnya dan menjatuhkannya setelahnya; turbulensi yang terealisasi meningkatkannya; ketenangan menguranginya. Riwayat bulanan di atas adalah catatan tepat dari siklus-siklus tersebut.

Setiap panel adalah query tersimpan dan berversi atas seluruh data opsi — perluas panel apa pun untuk mengauditnya, atau ukur strike apa pun dari rantai TSLA pada terminal Strasmore. Untuk konsepnya, mulai dari apa itu implied volatility; untuk melihat bagaimana strike berbeda pada saham yang sama, lihat volatility skew.