TSLA implied volatility ngayon at history

TSLA implied volatility, huling 90 araw

SELECT toString(date) AS session_date,
       round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'TSLA'
  AND date >= (SELECT max(date) - 90 FROM global_markets.options_greeks)
  AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
  AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
  AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY date
HAVING count() >= 10
ORDER BY date

Bawat punto ay median implied volatility ng isang session sa near-the-money contracts ng TSLA (strikes sa loob ng 5% ng stock, nag-eexpire sa isang linggo hanggang dalawang buwan). Ang latest reading ay 54.1%. Ang IV na ganito kalaki ay annualized number: ang taunang percentage move na itinuturing ng option prices na typical, at ang pag-divide nito sa halos 16 ay nagbibigay ng implied one-day move.

TSLA IV history vs ang market, buwan-buwan

SELECT toString(toStartOfMonth(date)) AS month,
       round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'TSLA'), 1) AS tsla_iv_pct,
       round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'SPY'), 1) AS spy_iv_pct,
       round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'QQQ'), 1) AS qqq_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol IN ('TSLA', 'SPY', 'QQQ')
  AND date >= toDate('2022-07-01')
  AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
  AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
  AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY month
HAVING countIf(underlying_symbol = 'TSLA') >= 50
ORDER BY month

Ang chart ay fear gauge ng TSLA sa paglipas ng panahon, iginuhit laban sa fear gauge ng market mismo. Ang SPY at QQQ lines ay nagdadala ng parehong measurement para sa benchmark chains ng market — ang latest month ay 47.8% para sa TSLA laban sa 13.3% para sa SPY at 23.5% para sa QQQ. Ang diversified index ay halos palaging nagdadala ng mas mababang implied volatility kaysa sa anumang single name sa loob nito — ang gap sa pagitan ng mga linya ay ang single-name premium, at kung paano lumalawak at lumiliit ang gap na iyon ay ang kwento ng risk cycles ng TSLA. Ang mga peak ay minamarkahan ang mga episode kung kailan pinakamahal ang bayad ng option buyers; ang mga trough ay ang mga stretch kung kailan itinuring ng market na tahimik ang name.

Ang term structure: TSLA IV ayon sa expiration

SELECT multiIf(days_to_expiry <= 14, 'Under 2 weeks', days_to_expiry <= 45, '2-6 weeks',
               days_to_expiry <= 120, '6 weeks - 4 months', 'Beyond 4 months') AS expiry_bucket,
       round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct,
       count() AS contracts
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'TSLA'
  AND date = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
  AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
  AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
GROUP BY expiry_bucket
HAVING count() >= 5
ORDER BY min(days_to_expiry)

Ang pagbasa sa mga buckets ay nagpapakita kung ANO ang inaasahan ng market KAILAN. Ang front end na nasa itaas ng back end ay nangangahulugang ang near-term event risk ay binibili — isang report, isang desisyon, isang catalyst sa loob ng window. Ang flat o upward-sloping curve ay ang resting state: mas maraming oras, mas maraming uncertainty, bahagyang mas mataas na IV.

FAQ

Ano ang implied volatility ng TSLA ngayon?

54.1% at the money mula sa latest session na nasa file, sukat sa across near-the-money contracts na nag-eexpire sa 7-60 days out. Ang 90-day chart sa itaas ay nagdadala ng buong recent path; ang number ay nire-refresh kasama ng weekly batch.

Mataas ba o mababa ang IV ng TSLA ngayon?

Husgahan ito sa tatlong paraan: laban sa sarili nitong recent path (ang 90-day chart), laban sa sarili nitong history (ang monthly chart, kung saan ang latest month ay 47.8%), at laban sa benchmarks na iginuhit sa parehong axes. Para sa kung nasaan ang extremes ng market, ang high-IV board ay nagtatrack sa mga name na nagpeprice ng pinakamalaking moves.

Paano sinusukat ito?

Mula sa near-the-money contracts ng TSLA (strikes sa loob ng 5% ng stock price) sa close ng bawat session, na pinapanatili lamang ang mga contracts kung saan nag-converge ang volatility solve; ang bawat value ay ang median, at ang mga thin session at buwan ay tinatanggal ng contract floors na makikita sa SQL ng bawat panel.

Ano ang nagpapalipat-lipat sa implied volatility ng TSLA?

Ang mga scheduled event ay naglo-load ng IV nang maaga at dinudurog ito pagkatapos; ang realized turbulence ay nagpapataas nito; ang kalmado ay nagpapababa nito. Ang monthly history sa itaas ay ang talaan ng eksaktong mga cycle na iyon.

Ang bawat panel ay isang stored, versioned query sa buong options tape — palawakin ang anumang panel upang i-audit ito, o sukatin ang anumang strike ng chain ng TSLA sa Strasmore terminal. Para sa konsepto, magsimula sa ano ang implied volatility; para sa kung paano nagkakaiba ang mga strike sa parehong stock, tingnan ang volatility skew.