TSLA IV mwendo uliofichika sasa na historia

Tesla hubu moja ya minyororo ya chaguzi inayouzwa kwa wingi zaidi sokoni. Ukurasa huu unafuatilia IV ya TSLA — bei ya moja kwa moja ya soko kwa mwendo wake wa siku zijazo — kwa njia tatu: kila kikao cha miezi mitatu iliyopita, historia yake mwezi kwa mwezi dhidi ya viwango vya fahirisi, na jinsi inavyoteleza katika vipindi vya kukomaa. Kila nambari inapimwa kutoka kwa bei halisi za kufunga za chaguzi na inasasishwa kwa kundi la kila wiki.

Mwendo uliofichika wa TSLA, siku 90 zilizopita

SELECT toString(date) AS session_date,
       round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'TSLA'
  AND date >= (SELECT max(date) - 90 FROM global_markets.options_greeks)
  AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
  AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
  AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY date
HAVING count() >= 10
ORDER BY date

Kila nukta ni mwendo uliofichika wa wastani wa kikao kimoja katika mikataba ya TSLA iliyo karibu na pesa (strikes ndani ya 5% ya hisa, inayoisha wiki moja hadi miezi miwili). Usomaji wa hivi karibuni ni 54.1%. IV ya ukubwa huo ni nambari iliyowekwa kwa mwaka: asilimia ya mwendo wa mwaka ambayo bei za chaguzi zinaichukulia kama kawaida, na kugawanya kwa takriban 16 kunatoa mwendo uliofichika wa siku moja.

Historia ya IV ya TSLA dhidi ya soko, mwezi kwa mwezi

SELECT toString(toStartOfMonth(date)) AS month,
       round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'TSLA'), 1) AS tsla_iv_pct,
       round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'SPY'), 1) AS spy_iv_pct,
       round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'QQQ'), 1) AS qqq_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol IN ('TSLA', 'SPY', 'QQQ')
  AND date >= toDate('2022-07-01')
  AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
  AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
  AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY month
HAVING countIf(underlying_symbol = 'TSLA') >= 50
ORDER BY month

Chati hii ni kipimo cha hofu cha TSLA kwa wakati, ikichorwa dhidi ya chati ya soko yenyewe. Mistari ya SPY na QQQ hubeba kipimo kile kile kwa minyororo ya viwango vya soko — mwezi wa hivi karibuni unasoma 47.8% kwa TSLA dhidi ya 13.3% kwa SPY na 23.5% kwa QQQ. Fahirisi iliyotofautishwa karibu kila wakati hubeba mwendo uliofichika mdogo kuliko jina lolote moja ndani yake — pengo kati ya mistari ni malipo ya jina moja, na jinsi pengo hilo linavyopanuka na kukaza ndio hadithi ya mizunguko ya hatari ya TSLA. Vilele vinaashiria nyakati ambazo wanunuzi wa chaguzi walilipa zaidi; mabonde ni vipindi ambavyo soko liliichukulia jina hilo kama tulivu.

Muundo wa muda: IV ya TSLA kwa kukomaa

SELECT multiIf(days_to_expiry <= 14, 'Under 2 weeks', days_to_expiry <= 45, '2-6 weeks',
               days_to_expiry <= 120, '6 weeks - 4 months', 'Beyond 4 months') AS expiry_bucket,
       round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct,
       count() AS contracts
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'TSLA'
  AND date = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
  AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
  AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
GROUP BY expiry_bucket
HAVING count() >= 5
ORDER BY min(days_to_expiry)

Kusoma katika vikundi kunaonyesha kile soko linatarajia LINI. Sehemu ya mbele ikiwa juu ya sehemu ya nyuma inamaanisha hatari ya tukio la karibu inawekewa bei — ripoti, uamuzi, kichocheo ndani ya dirisha. Mviringo tambarare au unaoelekea juu ni hali ya kupumzika: muda zaidi, kutokuwa na uhakika zaidi, IV ya juu kidogo.

Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara

IV ya TSLA ni ipi sasa hivi?

54.1% kwa pesa kufikia kikao cha hivi karibuni kilichorekodiwa, ikipimwa katika mikataba iliyo karibu na pesa inayoisha siku 7-60. Chati ya siku 90 hapo juu hubeba njia kamili ya hivi karibuni; nambari inasasishwa kwa kundi la kila wiki.

Je, IV ya TSLA iko juu au chini sasa hivi?

Iamue kwa njia tatu: dhidi ya njia yake ya hivi karibuni (chati ya siku 90), dhidi ya historia yake mwenyewe (chati ya kila mwezi, ambapo mwezi wa hivi karibuni unasoma 47.8%), na dhidi ya viwango vilivyochorwa kwenye shoka zile zile. Kwa mahali ambapo mipaka ya soko iko, ubao wa IV ya juu unafuatilia majina yanayoweka bei ya mwendo mkubwa zaidi.

Hii inapimwaje?

Kutoka kwa mikataba ya TSLA iliyo karibu na pesa (strikes ndani ya 5% ya bei ya hisa) wakati wa kufunga kwa kila kikao, ikiweka tu mikataba ambapo suluhisho la mwendo lilikubaliana; kila thamani ni wastani, na vikao na miezi nyembamba huondolewa na sakafu za mkataba zinazoonekana katika SQL ya kila paneli.

Ni nini kinachosonga mwendo uliofichika wa TSLA?

Matukio yaliyoratibiwa hupakia IV mapema na kuiponda baada ya; mtikisiko uliotambuliwa huinua; utulivu hupunguza. Historia ya kila mwezi hapo juu ni rekodi ya mizunguko hiyo haswa.

Kila paneli ni swala lililohifadhiwa na lenye toleo juu ya mkanda kamili wa chaguzi — panua paneli yoyote ili kukagua, au pima strike yoyote ya mnyororo wa TSLA kwenye terminal ya Strasmore. Kwa dhana, anza kwenye mwendo uliofichika ni nini; kwa jinsi strikes zinavyotofautiana kwenye hisa moja, ona upotovu wa mwendo.