TSLA turun naik tersirat IV sekarang sejarah

Tesla membawa salah satu rantai opsyen yang paling giat didagangkan di pasaran. Halaman ini menjejaki turun naik tersirat TSLA — harga pasaran langsung untuk pergerakan masa depannya — dalam tiga cara: setiap sesi dalam tempoh tiga bulan lepas, sejarah bulan demi bulannya berbanding penanda aras indeks, dan bagaimana ia meleret merentasi tarikh luput. Setiap nombor diukur daripada harga tutup opsyen sebenar dan dikemas kini dengan kelompok mingguan.

Turun naik tersirat TSLA, 90 hari terakhir

SELECT toString(date) AS session_date,
       round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'TSLA'
  AND date >= (SELECT max(date) - 90 FROM global_markets.options_greeks)
  AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
  AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
  AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY date
HAVING count() >= 10
ORDER BY date

Setiap titik ialah median turun naik tersirat satu sesi merentasi kontrak TSLA yang hampir setara wang (strike dalam lingkungan 5% saham, luput satu minggu hingga dua bulan). Bacaan terkini ialah 54.1%. IV sebesar itu ialah nombor tahunan: peratusan pergerakan tahunan yang dianggap biasa oleh harga opsyen, dan membahagikannya dengan kira-kira 16 memberikan pergerakan satu hari tersirat.

Sejarah IV TSLA berbanding pasaran, bulan demi bulan

SELECT toString(toStartOfMonth(date)) AS month,
       round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'TSLA'), 1) AS tsla_iv_pct,
       round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'SPY'), 1) AS spy_iv_pct,
       round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'QQQ'), 1) AS qqq_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol IN ('TSLA', 'SPY', 'QQQ')
  AND date >= toDate('2022-07-01')
  AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
  AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
  AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY month
HAVING countIf(underlying_symbol = 'TSLA') >= 50
ORDER BY month

Carta ini ialah tolok ketakutan TSLA dari semasa ke semasa, dilukis berbanding tolok pasaran sendiri. Garis SPY dan QQQ membawa ukuran yang sama untuk rantai penanda aras pasaran — bulan terkini membaca 47.8% untuk TSLA berbanding 13.3% untuk SPY dan 23.5% untuk QQQ. Indeks terpelbagai hampir selalu membawa turun naik tersirat yang lebih rendah daripada mana-mana nama tunggal di dalamnya — jurang antara garis ialah premium nama tunggal, dan bagaimana jurang itu melebar dan mengecil ialah kisah kitaran risiko TSLA. Puncak menandakan episod apabila pembeli opsyen membayar paling tinggi; palung ialah tempoh apabila pasaran menganggap nama itu tenang.

Struktur tempoh: IV TSLA mengikut luput

SELECT multiIf(days_to_expiry <= 14, 'Under 2 weeks', days_to_expiry <= 45, '2-6 weeks',
               days_to_expiry <= 120, '6 weeks - 4 months', 'Beyond 4 months') AS expiry_bucket,
       round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct,
       count() AS contracts
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'TSLA'
  AND date = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
  AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
  AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
GROUP BY expiry_bucket
HAVING count() >= 5
ORDER BY min(days_to_expiry)

Membaca merentasi kumpulan menunjukkan apa yang pasaran jangkakan BILA. Bahagian hadapan di atas bahagian belakang bermakna risiko peristiwa jangka pendek sedang dihargakan — laporan, keputusan, pemangkin dalam tetingkap itu. Lengkung mendatar atau mencerun ke atas ialah keadaan rehat: lebih banyak masa, lebih banyak ketidakpastian, IV yang lebih tinggi secara perlahan.

Soalan Lazim

Apakah turun naik tersirat TSLA sekarang?

54.1% setara wang pada sesi terkini dalam fail, diukur merentasi kontrak hampir setara wang yang luput 7-60 hari. Carta 90 hari di atas membawa laluan terkini penuh; nombor itu dikemas kini dengan kelompok mingguan.

Adakah IV TSLA tinggi atau rendah sekarang?

Nilailah dalam tiga cara: berbanding laluan terkini sendiri (carta 90 hari), berbanding sejarah sendiri (carta bulanan, di mana bulan terkini membaca 47.8%), dan berbanding penanda aras yang dilukis pada paksi yang sama. Untuk di mana ekstrem pasaran berada, papan IV tinggi menjejaki nama yang menghargakan pergerakan terbesar.

Bagaimana ini diukur?

Daripada kontrak TSLA yang hampir setara wang (strike dalam lingkungan 5% harga saham) pada setiap penutup sesi, hanya menyimpan kontrak di mana penyelesaian turun naik menumpu; setiap nilai ialah median, dan sesi serta bulan nipis digugurkan oleh lantai kontrak yang kelihatan dalam SQL setiap panel.

Apa yang menggerakkan turun naik tersirat TSLA?

Peristiwa berjadual memuatkan IV terlebih dahulu dan menghancurkannya selepas; pergolakan direalisasi menaikkannya; ketenangan mengurangkannya. Sejarah bulanan di atas ialah rekod tepat kitaran tersebut.

Setiap panel ialah pertanyaan tersimpan dan berversi ke atas pita opsyen penuh — kembangkan mana-mana panel untuk mengauditnya, atau ukur mana-mana strike rantai TSLA di terminal Strasmore. Untuk konsep, mulakan di apa itu turun naik tersirat; untuk bagaimana strike berbeza pada saham yang sama, lihat kecondongan turun naik.