از NVDA مضمر اتار چڑھاؤ: IV اب اور اس کی تاریخ
NVDA کے حقیقی آپشن قیمتوں سے مضمر اتار چڑھاؤ: پچھلے 90 دنوں کا ہر سیشن، 2022 سے ماہانہ تاریخ SPY اور QQQ کے مقابلے، اور میعاد کی ساخت۔
NVIDIA مارکیٹ کا سب سے بڑا AI چپ بنانے والا اور تین بڑے آپشنز ٹیپس میں سے ایک ہے۔ یہ صفحہ NVDA کی مضمر اتار چڑھاؤ (implied volatility) کو ٹریک کرتا ہے، جو مارکیٹ کی اس کی مستقبل کی حرکت کی بروقت قیمت ہے، تین طریقوں سے: پچھلے تین مہینوں کے ہر سیشن، انڈیکس بینچ مارکس کے مقابلے میں ماہ بہ ماہ اس کی تاریخ، اور یہ کہ یہ مختلف میعادوں میں کیسے ڈھلتی ہے۔ ہر نمبر حقیقی آپشنز کی اختتامی قیمتوں سے ماپا جاتا ہے اور ہفتہ وار بیچ کے ساتھ تازہ کیا جاتا ہے۔
NVDA مضمر اتار چڑھاؤ، پچھلے 90 دن
ہر عدد کے پیچھے موجود درست SQL
SELECT toString(date) AS session_date,
round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'NVDA'
AND date >= (SELECT max(date) - 90 FROM global_markets.options_greeks)
AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY date
HAVING count() >= 10
ORDER BY dateہر نقطہ ایک سیشن کی NVDA کے قریب ترین رقم کے معاہدوں (اسٹاک کے 5% کے اندر اسٹرائیکس، ایک ہفتے سے دو ماہ تک میعاد ختم) میں اوسط مضمر اتار چڑھاؤ ہے۔ تازہ ترین پڑھائی 40.8% ہے۔ اس سائز کا ایک IV ایک سالانہ نمبر ہے: سالانہ فیصدی حرکت جسے آپشن کی قیمتیں معمول سمجھتی ہیں، اور تقریباً 16 سے تقسیم کرنے سے ایک دن کی مضمر حرکت ملتی ہے۔
NVDA IV تاریخ بمقابلہ مارکیٹ، ماہ بہ ماہ
ہر عدد کے پیچھے موجود درست SQL
SELECT toString(toStartOfMonth(date)) AS month,
round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'NVDA'), 1) AS nvda_iv_pct,
round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'SPY'), 1) AS spy_iv_pct,
round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'QQQ'), 1) AS qqq_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol IN ('NVDA', 'SPY', 'QQQ')
AND date >= toDate('2022-07-01')
AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY month
HAVING countIf(underlying_symbol = 'NVDA') >= 50
ORDER BY monthیہ چارٹ وقت کے ساتھ NVDA کے خوف کے گیج کو ظاہر کرتا ہے، جو مارکیٹ کے اپنے گیج کے مقابلے میں کھینچا گیا ہے۔ SPY اور QQQ لائنیں مارکیٹ کے بینچ مارک چینز کے لیے وہی پیمائش رکھتی ہیں، تازہ ترین مہینہ NVDA کے لیے 39.8%، SPY کے لیے 13.8% اور QQQ کے لیے 24.2% پڑھتا ہے۔ ایک متنوع انڈیکس تقریباً ہمیشہ اس کے اندر کسی ایک نام سے کم مضمر اتار چڑھاؤ رکھتا ہے، لائنوں کے درمیان فرق واحد نام کا پریمیم ہے، اور یہ فرق کیسے بڑھتا اور گھٹتا ہے NVDA کے رسک سائیکلز کی کہانی ہے۔ چوٹیاں ان اقساط کو نشان زد کرتی ہیں جب آپشن خریداروں نے سب سے زیادہ قیمت ادا کی۔ نیچے وہ ادوار ہیں جب مارکیٹ نے نام کو پرسکون سمجھا۔
مدت کی ساخت: NVDA IV میعاد کے مطابق
ہر عدد کے پیچھے موجود درست SQL
SELECT multiIf(days_to_expiry <= 14, 'Under 2 weeks', days_to_expiry <= 45, '2-6 weeks',
days_to_expiry <= 120, '6 weeks - 4 months', 'Beyond 4 months') AS expiry_bucket,
round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct,
count() AS contracts
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'NVDA'
AND date = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
GROUP BY expiry_bucket
HAVING count() >= 5
ORDER BY min(days_to_expiry)بکیٹس کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ مارکیٹ کب کیا توقع رکھتی ہے۔ اگلا سرا پچھلے سرے سے اوپر ہونے کا مطلب ہے کہ قریبی مدت کے ایونٹ کے رسک کی قیمت لگائی جا رہی ہے، ایک رپورٹ، ایک فیصلہ، ایک کیٹیلسٹ جو ونڈو کے اندر ہے۔ ایک فلیٹ یا اوپر کی طرف ڈھلوان وکر آرام کی حالت ہے: زیادہ وقت، زیادہ غیر یقینی، آہستہ سے زیادہ IV۔
عمومی سوالات
NVDA کی مضمر اتار چڑھاؤ ابھی کیا ہے؟
40.8% رقم پر تازہ ترین فائل پر موجود سیشن کے مطابق، 7-60 دنوں میں میعاد ختم ہونے والے قریب ترین رقم کے معاہدوں پر ماپا گیا۔ اوپر 90 دن کا چارٹ پورا حالیہ راستہ رکھتا ہے۔ نمبر ہفتہ وار بیچ کے ساتھ تازہ ہوتا ہے۔
کیا NVDA کا IV ابھی زیادہ ہے یا کم؟
اسے تین طریقوں سے پرکھیں: اپنے حالیہ راستے کے خلاف (90 دن کا چارٹ)، اپنی تاریخ کے خلاف (ماہانہ چارٹ، جہاں تازہ ترین مہینہ 39.8% پڑھتا ہے)، اور انہی محوروں پر کھینچے گئے بینچ مارکس کے خلاف۔ مارکیٹ کی انتہاؤں کے مقام کے لیے، ہائی-IV بورڈ سب سے بڑی حرکتوں کی قیمت لگانے والے ناموں کو ٹریک کرتا ہے۔
یہ کیسے ماپا جاتا ہے؟
NVDA کے قریب ترین رقم کے معاہدوں (اسٹاک کی قیمت کے 5% کے اندر اسٹرائیکس) سے ہر سیشن کے اختتام پر، صرف ان معاہدوں کو رکھ کر جہاں اتار چڑھاؤ کا حل اکٹھا ہوا۔ ہر قدر اوسط ہے، اور پتلے سیشنز اور مہینوں کو ہر پینل کے SQL میں نظر آنے والے معاہدے کی منزلوں سے ہٹا دیا جاتا ہے۔
NVDA کی مضمر اتار چڑھاؤ کو کیا حرکت دیتا ہے؟
طے شدہ واقعات IV کو پہلے سے لوڈ کرتے ہیں اور بعد میں اسے کچل دیتے ہیں۔ حقیقی ہلچل اسے بڑھاتی ہے۔ پرسکونی اسے کم کرتی ہے۔ اوپر ماہانہ تاریخ انہی سائیکلوں کا ریکارڈ ہے۔
ہر پینل مکمل آپشنز ٹیپ پر ایک ذخیرہ شدہ، ورژن شدہ سوال ہے، کسی بھی پینل کو اس کے آڈٹ کے لیے پھیلائیں، یا Strasmore ٹرمینل پر NVDA کی چین کے کسی بھی اسٹرائیک کو ماپیں۔ تصور کے لیے، مضمر اتار چڑھاؤ کیا ہے سے شروع کریں۔ ایک ہی اسٹاک پر اسٹرائیکس کیسے مختلف ہوتی ہیں، اس کے لیے اتار چڑھاؤ کا سکیو دیکھیں۔