NVDA mkengeuko wa bei unaodhamiriwa IV sasa na historia

NVIDIA ndiye mtengenezaji mkubwa zaidi wa chip za AI sokoni na ni mojawapo ya nyaraka tatu kuu za chaguzi. Ukurasa huu unafuatilia mkengeuko wa bei unaodhamiriwa (IV) wa NVDA — bei halisi ya soko kwa mabadiliko yake ya siku zijazo — kwa njia tatu: kila kikao cha miezi mitatu iliyopita, historia yake ya mwezi hadi mwezi dhidi ya viashiria vya rejea, na jinsi inavyopanda katika vipindi tofauti vya kukomaa. Kila nambari inapimwa kutoka kwa bei halisi za kufunga za chaguzi na inasasishwa kwa kundi la kila wiki.

Mkengeuko wa bei unaodhamiriwa wa NVDA, siku 90 zilizopita

SELECT toString(date) AS session_date,
       round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'NVDA'
  AND date >= (SELECT max(date) - 90 FROM global_markets.options_greeks)
  AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
  AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
  AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY date
HAVING count() >= 10
ORDER BY date

Kila nukta ni mkengeuko wa bei unaodhamiriwa wa wastani wa kikao kimoja katika mikataba ya NVDA iliyo karibu na bei ya sasa (strikes ndani ya 5% ya bei ya hisa, inayoisha wiki moja hadi miezi miwili). Usomaji wa hivi karibuni ni 41.6%. IV ya ukubwa huo ni nambari ya mwaka: asilimia ya mwaka ambayo bei za chaguzi zinachukulia kama kawaida, na kugawanya kwa takriban 16 kunatoa mabadiliko ya siku moja yanayodhamiriwa.

Historia ya IV ya NVDA dhidi ya soko, mwezi hadi mwezi

SELECT toString(toStartOfMonth(date)) AS month,
       round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'NVDA'), 1) AS nvda_iv_pct,
       round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'SPY'), 1) AS spy_iv_pct,
       round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'QQQ'), 1) AS qqq_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol IN ('NVDA', 'SPY', 'QQQ')
  AND date >= toDate('2022-07-01')
  AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
  AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
  AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY month
HAVING countIf(underlying_symbol = 'NVDA') >= 50
ORDER BY month

Chati hii ni kipimo cha hofu cha NVDA kwa wakati, ikilinganishwa na cha soko lenyewe. Mistari ya SPY na QQQ ina kipimo kile kile kwa minyororo ya rejea ya soko — mwezi wa hivi karibuni unasoma 39.5% kwa NVDA dhidi ya 13.3% kwa SPY na 23.5% kwa QQQ. Kielezo cha mseto karibu kila wakati hubeba mkengeuko mdogo wa bei unaodhamiriwa kuliko jina lolote moja ndani yake — pengo kati ya mistari ni malipo ya jina moja, na jinsi pengo hilo linavyopanuka na kukaza ni hadithi ya mizunguko ya hatari ya NVDA. Vilele vinaashiria nyakati ambazo wanunuzi wa chaguzi walilipa zaidi; mabonde ni vipindi ambavyo soko lilitibu jina hilo kama tulivu.

Muundo wa muda: IV ya NVDA kwa kukomaa

SELECT multiIf(days_to_expiry <= 14, 'Under 2 weeks', days_to_expiry <= 45, '2-6 weeks',
               days_to_expiry <= 120, '6 weeks - 4 months', 'Beyond 4 months') AS expiry_bucket,
       round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct,
       count() AS contracts
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'NVDA'
  AND date = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
  AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
  AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
GROUP BY expiry_bucket
HAVING count() >= 5
ORDER BY min(days_to_expiry)

Kusoma katika vikundi kunaonyesha kile soko linatarajia LINI. Mwisho wa mbele juu ya mwisho wa nyuma unamaanisha hatari ya tukio la karibu inawekwa bei — ripoti, uamuzi, kichocheo ndani ya dirisha. Mviringo tambarare au unaopanda juu ni hali ya kupumzika: muda zaidi, kutokuwa na uhakika zaidi, IV ya juu kidogo.

Maswali yanayoulizwa mara kwa mara

IV ya NVDA ni ipi sasa hivi?

41.6% kwa bei ya sasa kufuatia kikao cha hivi karibuni kilichorekodiwa, ikipimwa katika mikataba iliyo karibu na bei ya sasa inayoisha siku 7-60. Chati ya siku 90 hapo juu ina njia kamili ya hivi karibuni; nambari inasasishwa kwa kundi la kila wiki.

Je, IV ya NVDA iko juu au chini sasa hivi?

Iamue kwa njia tatu: dhidi ya njia yake ya hivi karibuni (chati ya siku 90), dhidi ya historia yake (chati ya mwezi, ambapo mwezi wa hivi karibuni unasoma 39.5%), na dhidi ya viashiria vya rejea vilivyochorwa kwenye shoka zile zile. Kwa mahali ambapo mipaka ya soko iko, ubao wa IV ya juu unafuatilia majina yanayoweka bei ya mabadiliko makubwa zaidi.

Hii inapimwaje?

Kutoka kwa mikataba ya NVDA iliyo karibu na bei ya sasa (strikes ndani ya 5% ya bei ya hisa) katika kufunga kwa kila kikao, ikiwekwa tu mikataba ambapo suluhisho la mkengeuko liliungana; kila thamani ni wastani, na vikao na miezi nyembamba huondolewa na sakafu za mikataba zinazoonekana katika SQL ya kila paneli.

Nini kinasonga IV ya NVDA?

Matukio yaliyoratibiwa hupakia IV mapema na kuiponda baada ya; msukosuko uliotokea huiongeza; utulivu huipunguza. Historia ya mwezi hapo juu ni rekodi ya mizunguko hiyo haswa.

Kila paneli ni swala lililohifadhiwa na lenye toleo juu ya nyaraka kamili za chaguzi — panua paneli yoyote kuikagua, au pima strike yoyote ya mnyororo wa NVDA kwenye terminal ya Strasmore. Kwa dhana, anza kwa mkengeuko wa bei unaodhamiriwa ni nini; kwa jinsi strikes zinavyotofautiana kwenye hisa ile ile, tazama mkengeuko wa mkengeuko.