NVDA implied volatility ngayon at history nito

NVDA implied volatility, ang nakaraang 90 araw

SELECT toString(date) AS session_date,
       round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'NVDA'
  AND date >= (SELECT max(date) - 90 FROM global_markets.options_greeks)
  AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
  AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
  AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY date
HAVING count() >= 10
ORDER BY date

Ang bawat punto ay isang session na median implied volatility sa mga near-the-money na kontrata ng NVDA (mga strike na nasa loob ng 5% ng stock, nag-e-expire sa loob ng isang linggo hanggang dalawang buwan). Ang pinakabagong reading ay 41.6%. Ang IV na ganon kalaki ay isang annualized na numero: ang taunang porsyento ng galaw na itinuturing na karaniwan ng mga presyo ng option, at ang paghahati nito sa humigit-kumulang 16 ay nagbibigay ng implied one-day na galaw.

NVDA IV history vs ang merkado, buwan-buwan

SELECT toString(toStartOfMonth(date)) AS month,
       round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'NVDA'), 1) AS nvda_iv_pct,
       round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'SPY'), 1) AS spy_iv_pct,
       round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'QQQ'), 1) AS qqq_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol IN ('NVDA', 'SPY', 'QQQ')
  AND date >= toDate('2022-07-01')
  AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
  AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
  AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY month
HAVING countIf(underlying_symbol = 'NVDA') >= 50
ORDER BY month

Ang chart ay NVDA's fear gauge sa paglipas ng panahon, iginuhit laban sa sariling fear gauge ng merkado. Ang mga linya ng SPY at QQQ ay may parehong sukat para sa benchmark chains ng merkado — ang pinakabagong buwan ay nagbabasa ng 39.5% para sa NVDA laban sa 13.3% para sa SPY at 23.5% para sa QQQ. Ang isang diversified index ay halos palaging may mas mababang implied volatility kaysa sa anumang solong pangalan sa loob nito — ang agwat sa pagitan ng mga linya ay ang single-name premium, at kung paano lumalapad at lumiliit ang agwat na iyon ay ang kuwento ng mga risk cycle ng NVDA. Ang mga rurok ay minamarkahan ang mga episode nang ang mga mamimili ng option ang pinakamalaki ang nagbayad; ang mga trough ay ang mga pag-unat na itinuring ng merkado na tahimik ang pangalan.

Ang term structure: NVDA IV ayon sa expiration

SELECT multiIf(days_to_expiry <= 14, 'Under 2 weeks', days_to_expiry <= 45, '2-6 weeks',
               days_to_expiry <= 120, '6 weeks - 4 months', 'Beyond 4 months') AS expiry_bucket,
       round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct,
       count() AS contracts
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'NVDA'
  AND date = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
  AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
  AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
GROUP BY expiry_bucket
HAVING count() >= 5
ORDER BY min(days_to_expiry)

Ang pagbasa sa mga bucket ay nagpapakita kung ano ang inaasahan ng merkado KAILAN. Ang isang front end na nasa itaas ng back end ay nangangahulugan na ang near-term event risk ay binibigyan ng presyo — isang ulat, isang desisyon, isang catalyst sa loob ng window. Ang isang flat o pataas na sloping curve ay ang resting state: mas maraming oras, mas maraming uncertainty, bahagyang mas mataas na IV.

FAQ

Ano ang implied volatility ng NVDA ngayon?

41.6% at the money mula noong pinakabagong session na nasa file, sinusukat sa mga near-the-money na kontratang nag-e-expire sa 7-60 araw. Ang 90-day chart sa itaas ay may buong kamakailang landas; ang numero ay nagre-refresh kasama ng lingguhang batch.

Mataas ba o mababa ang IV ng NVDA ngayon?

Husgahan ito sa tatlong paraan: laban sa sariling kamakailang landas (ang 90-day chart), laban sa sariling kasaysayan (ang buwanang chart, kung saan ang pinakabagong buwan ay nagbabasa ng 39.5%), at laban sa mga benchmark na iginuhit sa parehong axes. Para sa kung nasaan ang mga extreme ng merkado, ang high-IV board ay nagta-track sa mga pangalang nagpepresyo ng pinakamalaking galaw.

Paano ito sinusukat?

Mula sa mga near-the-money na kontrata ng NVDA (mga strike na nasa loob ng 5% ng presyo ng stock) sa close ng bawat session, na pinapanatili lamang ang mga kontrata kung saan nag-converge ang volatility solve; ang bawat halaga ay ang median, at ang mga manipis na session at buwan ay ibinabagsak ng mga contract floor na makikita sa SQL ng bawat panel.

Ano ang nagpapagalaw sa implied volatility ng NVDA?

Ang mga naka-schedule na event ay naglo-load ng IV nang maaga at dinuduro ito pagkatapos; ang realized turbulence ay nagpapataas nito; ang kalmado ay nagpapakaskas nito pababa. Ang buwanang kasaysayan sa itaas ay ang talaan ng eksaktong mga cycle na iyon.

Ang bawat panel ay isang stored, versioned na query sa buong options tape — palawakin ang anumang panel para i-audit ito, o sukatin ang anumang strike ng chain ng NVDA sa Strasmore terminal. Para sa konsepto, magsimula sa ano ang implied volatility; para sa kung paano naiiba ang mga strike sa parehong stock, tingnan ang volatility skew.