द्वारे NVDA निहित अस्थिरता IV आता आणि इतिहास
NVDA ची निहित अस्थिरता वास्तविक पर्याय किमतींवरून: गेल्या 90 दिवसांचे प्रत्येक सत्र, 2022 पासूनचा SPY व QQQ तुलनेत महिन्यागणिक इतिहास, आणि कालबाह्यता संरचना.
NVIDIA हा बाजारातील सर्वात मोठा AI चिप निर्माता आहे आणि तो शीर्ष तीन पर्याय टेपमध्ये आहे. हे पेज NVDA ची निहित अस्थिरता — म्हणजेच बाजाराने त्याच्या भविष्यातील हालचालीसाठी दिलेली थेट किंमत — तीन प्रकारे ट्रॅक करते: गेल्या तीन महिन्यांचे प्रत्येक सत्र, निर्देशांक बेंचमार्कच्या तुलनेत महिन्यागणिक इतिहास, आणि कालबाह्यतेनुसार त्याचा उतार. प्रत्येक आकडा वास्तविक पर्याय बंद किमतींवरून मोजला जातो आणि साप्ताहिक बॅचसह रिफ्रेश केला जातो.
NVDA निहित अस्थिरता, गेले 90 दिवस
प्रत्येक आकड्यामागील अचूक SQL
SELECT toString(date) AS session_date,
round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'NVDA'
AND date >= (SELECT max(date) - 90 FROM global_markets.options_greeks)
AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY date
HAVING count() >= 10
ORDER BY dateप्रत्येक बिंदू म्हणजे NVDA च्या जवळ-पैशाच्या करारांमध्ये (स्टॉकच्या 5% आतचे स्ट्राइक, एक आठवडा ते दोन महिन्यांत कालबाह्य होणारे) एका सत्राची मध्यक निहित अस्थिरता आहे. नवीनतम वाचन 41.6% आहे. अशा आकाराचा IV हा वार्षिक आकडा आहे: पर्याय किमती ज्या वार्षिक टक्केवारी हालचालीला सामान्य मानतात, आणि अंदाजे 16 ने भागल्यास निहित एक-दिवसीय हालचाल मिळते.
NVDA IV इतिहास बाजाराच्या तुलनेत, महिन्यागणिक
प्रत्येक आकड्यामागील अचूक SQL
SELECT toString(toStartOfMonth(date)) AS month,
round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'NVDA'), 1) AS nvda_iv_pct,
round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'SPY'), 1) AS spy_iv_pct,
round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'QQQ'), 1) AS qqq_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol IN ('NVDA', 'SPY', 'QQQ')
AND date >= toDate('2022-07-01')
AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY month
HAVING countIf(underlying_symbol = 'NVDA') >= 50
ORDER BY monthहा चार्ट म्हणजे कालांतराने NVDA चा भय मापक आहे, जो बाजाराच्या स्वतःच्या मापकाशी तुलना करतो. SPY आणि QQQ रेषा बाजाराच्या बेंचमार्क साखळ्यांसाठी समान मोजमाप वाहतात — नवीनतम महिना NVDA साठी 39.5%, SPY साठी 13.3% आणि QQQ साठी 23.5% वाचतो. एक विविधीकृत निर्देशांक जवळजवळ नेहमीच त्यातील कोणत्याही एका नावापेक्षा कमी निहित अस्थिरता वाहतो — रेषांमधील अंतर म्हणजे एकल-नाव प्रीमियम, आणि ते अंतर कसे वाढते आणि कमी होते ही NVDA च्या जोखीम चक्रांची कथा आहे. शिखरे ते प्रसंग चिन्हांकित करतात जेव्हा पर्याय खरेदीदारांनी सर्वात जास्त किंमत दिली; खोरे म्हणजे ते कालखंड जेव्हा बाजाराने नाव शांत मानले.
मुदत रचना: NVDA IV कालबाह्यतेनुसार
प्रत्येक आकड्यामागील अचूक SQL
SELECT multiIf(days_to_expiry <= 14, 'Under 2 weeks', days_to_expiry <= 45, '2-6 weeks',
days_to_expiry <= 120, '6 weeks - 4 months', 'Beyond 4 months') AS expiry_bucket,
round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct,
count() AS contracts
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'NVDA'
AND date = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
GROUP BY expiry_bucket
HAVING count() >= 5
ORDER BY min(days_to_expiry)बकेट्समध्ये वाचल्यास बाजाराला केव्हा काय अपेक्षित आहे हे दिसते. समोरचा टोक मागील टोकापेक्षा वर असल्यास म्हणजे जवळच्या मुदतीचा कार्यक्रम जोखीम किंमतीत आणला जात आहे — एक अहवाल, निर्णय, किंवा विंडोमधील उत्प्रेरक. सपाट किंवा वरच्या दिशेने झुकलेला वक्र म्हणजे विश्रांतीची स्थिती: अधिक वेळ, अधिक अनिश्चितता, हळूहळू उच्च IV.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
NVDA ची निहित अस्थिरता सध्या किती आहे?
41.6% पैशावर, नवीनतम फाइलवरील सत्रानुसार, 7-60 दिवसांत कालबाह्य होणाऱ्या जवळ-पैशाच्या करारांमध्ये मोजली गेली आहे. वरील 90-दिवसांच्या चार्टमध्ये संपूर्ण अलीकडील मार्ग आहे; हा आकडा साप्ताहिक बॅचसह रिफ्रेश होतो.
NVDA चा IV सध्या उच्च आहे की निम्न?
तीन प्रकारे न्याय करा: त्याच्या स्वतःच्या अलीकडील मार्गाविरुद्ध (90-दिवसांचा चार्ट), त्याच्या स्वतःच्या इतिहासाविरुद्ध (मासिक चार्ट, जिथे नवीनतम महिना 39.5% वाचतो), आणि त्याच अक्षांवर काढलेल्या बेंचमार्कविरुद्ध. बाजाराचे टोक कुठे आहेत यासाठी, उच्च-IV बोर्ड सर्वात मोठ्या हालचालींची किंमत करणारी नावे ट्रॅक करतो.
हे कसे मोजले जाते?
NVDA च्या जवळ-पैशाच्या करारांमधून (स्टॉक किंमतीच्या 5% आतचे स्ट्राइक) प्रत्येक सत्राच्या बंदीवर, फक्त ते करार ठेवून जिथे अस्थिरता समाधान एकत्रित झाले; प्रत्येक मूल्य मध्यक आहे, आणि पातळ सत्रे आणि महिने प्रत्येक पॅनेलच्या SQL मध्ये दिसणाऱ्या करार मर्यादांद्वारे वगळले जातात.
NVDA ची निहित अस्थिरता कशामुळे हलते?
नियोजित कार्यक्रम IV ला आधी लोड करतात आणि नंतर चुरगाळतात; प्रत्यक्ष अस्थिरता ते वाढवते; शांतता ते कमी करते. वरील मासिक इतिहास म्हणजे त्या चक्रांचा नेमका रेकॉर्ड आहे.
प्रत्येक पॅनेल ही संपूर्ण पर्याय टेपवर एक संग्रहित, आवृत्तीबद्ध क्वेरी आहे — कोणतेही पॅनेल तपासण्यासाठी विस्तृत करा, किंवा Strasmore टर्मिनलवर NVDA च्या साखळीचा कोणताही स्ट्राइक मोजा. संकल्पनेसाठी, निहित अस्थिरता म्हणजे काय यापासून सुरुवात करा; त्याच स्टॉकवर स्ट्राइक कसे वेगळे असतात यासाठी, अस्थिरता तिरपा पहा.