ద్వారా Matt Connor
· అప్డేట్ చేయబడింది 2026-07-25
· data as of July 25, 2026 · refreshed weekly
NVDA ఇంప్లైడ్ వోలాటిలిటీ: ప్రస్తుత IV & చరిత్ర
నిజ ఆప్షన్ ధరల నుండి NVDA ఇంప్లైడ్ వోలాటిలిటీ: గత 90 రోజుల్లో ప్రతి సెషన్, 2022 నుండి SPY, QQQతో నెలవారీ చరిత్ర, టర్మ్ స్ట్రక్చర్తో పోల్చడం.
NVIDIA మార్కెట్లోని అతిపెద్ద AI చిప్ తయారీదారు మరియు అగ్ర మూడు ఆప్షన్స్ టేప్లలో ఒకటి. ఈ పేజీ NVDA యొక్క ఇంప్లైడ్ వోలాటిలిటీను — దాని భవిష్యత్ కదలిక కోసం మార్కెట్ యొక్క ప్రత్యక్ష ధరను — మూడు రకాలుగా ట్రాక్ చేస్తుంది: గత మూడు నెలల్లోని ప్రతి సెషన్, ఇండెక్స్ బెంచ్మార్క్లకు వ్యతిరేకంగా దాని నెలవారీ చరిత్ర, మరియు ఎక్స్పైరేషన్లలో ఇది ఎలా వాలుతుంది. ప్రతి సంఖ్య నిజమైన ఆప్షన్ క్లోజింగ్ ధరల నుండి కొలుస్తారు మరియు వారపు బ్యాచ్తో రిఫ్రెష్ చేస్తారు.
NVDA ఇంప్లైడ్ వోలాటిలిటీ, గత 90 రోజులు
ప్రతి సంఖ్య వెనుక ఉన్న ఖచ్చితమైన SQL
SELECT toString(date) AS session_date,
round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'NVDA'
AND date >= (SELECT max(date) - 90 FROM global_markets.options_greeks)
AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY date
HAVING count() >= 10
ORDER BY dateప్రతి పాయింట్ NVDA యొక్క నియర్-ది-మనీ కాంట్రాక్ట్లలో ఒక సెషన్ యొక్క మధ్యస్థ ఇంప్లైడ్ వోలాటిలిటీ (స్టాక్కు 5% లోపు స్ట్రైక్లు, ఒక వారం నుండి రెండు నెలలలోపు ఎక్స్పైర్ అయ్యేవి). తాజా రీడింగ్ 41.6%. ఆ పరిమాణంలోని IV అనేది వార్షిక సంఖ్య: ఆప్షన్ ధరలు సాధారణంగా పరిగణించే వార్షిక శాతం కదలిక, మరియు దాదాపు 16 చే భాగించడం వల్ల ఇంప్లైడ్ ఒక రోజు కదలిక వస్తుంది.
NVDA IV చరిత్ర vs మార్కెట్, నెలవారీ
ప్రతి సంఖ్య వెనుక ఉన్న ఖచ్చితమైన SQL
SELECT toString(toStartOfMonth(date)) AS month,
round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'NVDA'), 1) AS nvda_iv_pct,
round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'SPY'), 1) AS spy_iv_pct,
round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'QQQ'), 1) AS qqq_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol IN ('NVDA', 'SPY', 'QQQ')
AND date >= toDate('2022-07-01')
AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY month
HAVING countIf(underlying_symbol = 'NVDA') >= 50
ORDER BY monthఈ చార్ట్ కాలక్రమేణా NVDA యొక్క భయ గేజ్, మార్కెట్ దాని స్వంతంతో గీయబడింది. SPY మరియు QQQ లైన్లు మార్కెట్ యొక్క బెంచ్మార్క్ చైన్ల కోసం అదే కొలతను కలిగి ఉన్నాయి — తాజా నెల NVDA కోసం 39.5%, SPY కోసం 13.3% మరియు QQQ కోసం 23.5% చదువుతుంది. విభిన్న ఇండెక్స్ దానిలోని ఏదైనా ఒకే పేరు కంటే దాదాపు ఎల్లప్పుడూ తక్కువ ఇంప్లైడ్ వోలాటిలిటీను కలిగి ఉంటుంది — లైన్ల మధ్య ఖాళీ సింగిల్-నేమ్ ప్రీమియం, మరియు ఆ ఖాళీ ఎలా విస్తరిస్తుంది మరియు సన్నగా అవుతుందో అది NVDA యొక్క రిస్క్ చక్రాల కథ. శిఖరాలు ఆప్షన్ కొనుగోలుదారులు అత్యంత ఎక్కువ చెల్లించిన ఎపిసోడ్లను గుర్తిస్తాయి; ట్రఫ్లు మార్కెట్ ఆ పేరును నిశ్శబ్దంగా పరిగణించిన కాలాలు.
టర్మ్ స్ట్రక్చర్: ఎక్స్పైరేషన్ ద్వారా NVDA IV
ప్రతి సంఖ్య వెనుక ఉన్న ఖచ్చితమైన SQL
SELECT multiIf(days_to_expiry <= 14, 'Under 2 weeks', days_to_expiry <= 45, '2-6 weeks',
days_to_expiry <= 120, '6 weeks - 4 months', 'Beyond 4 months') AS expiry_bucket,
round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct,
count() AS contracts
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'NVDA'
AND date = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
GROUP BY expiry_bucket
HAVING count() >= 5
ORDER BY min(days_to_expiry)బకెట్లలో చదవడం మార్కెట్ ఎప్పుడు ఆశిస్తుందో చూపిస్తుంది. వెనుక భాగం పైన ఉన్న ముందు భాగం అంటే సమీప-కాల ఈవెంట్ రిస్క్ ధర పెట్టబడుతోంది — నివేదిక, నిర్ణయం, విండోలోని కేటలిస్ట్. ఫ్లాట్ లేదా పైకి వాలుతున్న వక్రత విశ్రాంతి స్థితి: ఎక్కువ సమయం, ఎక్కువ అనిశ్చితి, మెత్తగా ఎక్కువ IV.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
ప్రస్తుతం NVDA యొక్క ఇంప్లైడ్ వోలాటిలిటీ ఏమిటి?
తాజా సెషన్ ప్రకారం మనీ వద్ద 41.6%, 7-60 రోజులలోపు ఎక్స్పైర్ అయ్యే నియర్-ది-మనీ కాంట్రాక్ట్లలో కొలుస్తారు. పైన ఉన్న 90-రోజుల చార్ట్ పూర్తి ఇటీవలి మార్గాన్ని కలిగి ఉంది; సంఖ్య వారపు బ్యాచ్తో రిఫ్రెష్ అవుతుంది.
ప్రస్తుతం NVDA యొక్క IV ఎక్కువ లేదా తక్కువగా ఉందా?
దీనిని మూడు రకాలుగా అంచనా వేయండి: దాని స్వంత ఇటీవలి మార్గంతో పోల్చి (90-రోజుల చార్ట్), దాని స్వంత చరిత్రతో పోల్చి (నెలవారీ చార్ట్, ఇక్కడ తాజా నెల 39.5% చదువుతుంది), మరియు అదే అక్షాలపై గీయబడిన బెంచ్మార్క్లతో పోల్చి. మార్కెట్ యొక్క తీవ్రమైన పాయింట్లు ఎక్కడ ఉన్నాయో తెలుసుకోవడానికి, హై-IV బోర్డ్ అతిపెద్ద కదలికలను ధర పెట్టే పేర్లను ట్రాక్ చేస్తుంది.
ఇది ఎలా కొలుస్తారు?
ప్రతి సెషన్ క్లోజ్ వద్ద NVDA యొక్క నియర్-ది-మనీ కాంట్రాక్ట్ల నుండి (స్టాక్ ధరకు 5% లోపు స్ట్రైక్లు), వోలాటిలిటీ సాల్వ్ కన్వర్జ్ అయిన కాంట్రాక్ట్లను మాత్రమే ఉంచి; ప్రతి విలువ మధ్యస్థం, మరియు పలుచన సెషన్లు మరియు నెలలు ప్రతి ప్యానెల్ యొక్క SQLలో కనిపించే కాంట్రాక్ట్ ఫ్లోర్ల ద్వారా తొలగించబడతాయి.
NVDA యొక్క ఇంప్లైడ్ వోలాటిలిటీని ఏది కదిలిస్తుంది?
షెడ్యూల్ చేయబడిన ఈవెంట్లు ముందుగానే IVను లోడ్ చేస్తాయి మరియు తర్వాత దానిని క్రష్ చేస్తాయి; గ్రహించిన అలజడి దానిని పెంచుతుంది; ప్రశాంతత దానిని తగ్గిస్తుంది. పైన ఉన్న నెలవారీ చరిత్ర ఆ చక్రాల యొక్క ఖచ్చితమైన రికార్డ్.
ప్రతి ప్యానెల్ పూర్తి ఆప్షన్స్ టేప్ పై నిల్వ చేయబడిన, వెర్షన్ చేయబడిన ప్రశ్న — దానిని ఆడిట్ చేయడానికి ఏదైనా ప్యానెల్ను విస్తరించండి, లేదా Strasmore టెర్మినల్లో NVDA యొక్క చైన్ యొక్క ఏదైనా స్ట్రైక్ను కొలవండి. భావన కోసం, ఇంప్లైడ్ వోలాటిలిటీ అంటే ఏమిటి నుండి ప్రారంభించండి; అదే స్టాక్పై స్ట్రైక్లు ఎలా భిన్నంగా ఉంటాయో తెలుసుకోవడానికి, వోలాటిలిటీ స్క్యూ చూడండి.