NVDA turun naik tersirat IV sekarang dan sejarah

NVIDIA merupakan pengeluar cip AI terbesar di pasaran dan antara tiga teratas dalam papan opsyen. Halaman ini menjejaki turun naik tersirat (IV) NVDA, iaitu harga pasaran semasa untuk pergerakan masa depannya, dalam tiga cara: setiap sesi dalam tempoh tiga bulan lepas, sejarah bulan ke bulan berbanding penanda aras indeks, dan bagaimana ia mencerun merentasi tarikh luput. Setiap angka diukur daripada harga penutupan opsyen sebenar dan dikemas kini dengan kelompok mingguan.

Turun naik tersirat NVDA, 90 hari lepas

SELECT toString(date) AS session_date,
       round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'NVDA'
  AND date >= (SELECT max(date) - 90 FROM global_markets.options_greeks)
  AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
  AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
  AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY date
HAVING count() >= 10
ORDER BY date

Setiap titik mewakili median turun naik tersirat bagi satu sesi merentasi kontrak NVDA yang hampir setara wang (strike dalam lingkungan 5% daripada harga saham, luput satu minggu hingga dua bulan). Bacaan terkini ialah 40.8%. Saiz IV tersebut ialah angka tahunan: peratusan pergerakan tahunan yang dianggap tipikal oleh harga opsyen, dan membahagikannya dengan kira-kira 16 memberikan pergerakan tersirat satu hari.

Sejarah IV NVDA berbanding pasaran, bulan ke bulan

SELECT toString(toStartOfMonth(date)) AS month,
       round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'NVDA'), 1) AS nvda_iv_pct,
       round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'SPY'), 1) AS spy_iv_pct,
       round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'QQQ'), 1) AS qqq_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol IN ('NVDA', 'SPY', 'QQQ')
  AND date >= toDate('2022-07-01')
  AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
  AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
  AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY month
HAVING countIf(underlying_symbol = 'NVDA') >= 50
ORDER BY month

Carta ini menunjukkan tolok ketakutan NVDA dari semasa ke semasa, dilukis berbanding tolok pasaran sendiri. Garisan SPY dan QQQ membawa ukuran yang sama untuk rangkaian penanda aras pasaran. Bacaan bulan terkini ialah 39.8% untuk NVDA berbanding 13.8% untuk SPY dan 24.2% untuk QQQ. Indeks terpelbagai hampir selalu membawa turun naik tersirat yang lebih rendah berbanding mana-mana saham tunggal di dalamnya; jurang antara garisan ialah premium saham tunggal, dan bagaimana jurang itu melebar dan mengecil adalah kisah kitaran risiko NVDA. Puncak menandakan episod apabila pembeli opsyen membayar paling mahal; palung ialah tempoh apabila pasaran menganggap saham ini tenang.

Struktur tempoh: IV NVDA mengikut tarikh luput

SELECT multiIf(days_to_expiry <= 14, 'Under 2 weeks', days_to_expiry <= 45, '2-6 weeks',
               days_to_expiry <= 120, '6 weeks - 4 months', 'Beyond 4 months') AS expiry_bucket,
       round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct,
       count() AS contracts
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'NVDA'
  AND date = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
  AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
  AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
GROUP BY expiry_bucket
HAVING count() >= 5
ORDER BY min(days_to_expiry)

Membaca merentasi kumpulan menunjukkan apa yang pasaran jangkakan BILA. Bahagian hadapan yang lebih tinggi daripada bahagian belakang bermakna risiko acara jangka pendek sedang dihargakan, seperti laporan, keputusan, atau pemangkin dalam tempoh tersebut. Lengkung yang mendatar atau mencerun ke atas adalah keadaan biasa: lebih banyak masa, lebih banyak ketidakpastian, IV yang lebih tinggi secara perlahan.

Soalan Lazim

Apakah turun naik tersirat NVDA sekarang?

40.8% pada paras setara wang setakat sesi terkini dalam rekod, diukur merentasi kontrak hampir setara wang yang luput 7-60 hari. Carta 90 hari di atas membawa keseluruhan laluan terkini; angka ini dikemas kini dengan kelompok mingguan.

Adakah IV NVDA tinggi atau rendah sekarang?

Nilailah dalam tiga cara: berbanding laluan terkini sendiri (carta 90 hari), berbanding sejarah sendiri (carta bulanan, di mana bacaan bulan terkini ialah 39.8%), dan berbanding penanda aras yang dilukis pada paksi yang sama. Untuk mengetahui di mana letaknya ekstrem pasaran, papan IV tinggi menjejaki nama yang menghargakan pergerakan terbesar.

Bagaimana ini diukur?

Daripada kontrak NVDA yang hampir setara wang (strike dalam lingkungan 5% daripada harga saham) pada penutupan setiap sesi, hanya mengekalkan kontrak di mana penyelesaian turun naik telah menumpu; setiap nilai ialah median, dan sesi serta bulan yang nipis digugurkan oleh lantai kontrak yang boleh dilihat dalam SQL setiap panel.

Apakah yang menggerakkan turun naik tersirat NVDA?

Acara berjadual memuatkan IV terlebih dahulu dan meremukkannya selepas itu; kegawatan direalisasi menaikkannya; ketenangan mengurangkannya. Sejarah bulanan di atas adalah rekod tepat kitaran tersebut.

Setiap panel ialah pertanyaan tersimpan dan berversi ke atas papan opsyen penuh; kembangkan mana-mana panel untuk mengauditnya, atau ukur mana-mana strike rantai NVDA di terminal Strasmore. Untuk konsepnya, mulakan di apa itu turun naik tersirat; untuk bagaimana strike berbeza pada saham yang sama, lihat kecondongan turun naik.