AMD implied volatility تاریخ اور موجودہ IV

AMD ایک سیمی کنڈکٹر نام ہے جس کی چین مستقل طور پر متذبذب رہتی ہے۔ یہ صفحہ AMD کی مضمر تذبذب — اس کے مستقبل کی حرکت کے لیے مارکیٹ کا براہِ راست قیمت — تین طریقوں سے ٹریک کرتا ہے: گزشتہ تین مہینوں کی ہر سیشن، index benchmarks کے خلاف اس کی ماہانہ تاریخ، اور یہ expiration میں کیسے ڈھلتی ہے۔ ہر عدد حقیقی آپشن کلوزنگ قیمتوں سے ناپا گیا ہے اور ہفتہ وار بیچ کے ساتھ تازہ کیا جاتا ہے۔

AMD کی مضمر تذبذب، گزشتہ 90 دن

SELECT toString(date) AS session_date,
       round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'AMD'
  AND date >= (SELECT max(date) - 90 FROM global_markets.options_greeks)
  AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
  AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
  AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY date
HAVING count() >= 10
ORDER BY date

ہر نقطہ ایک سیشن کی میڈین مضمر تذبذب ہے جو AMD کے near-the-money کنٹریکٹس (اسٹاک سے 5 فیصد کے اندر strikes، ایک ہفتے سے دو مہینے کی expiration کے ساتھ) میں ناپی گئی ہے۔ تازہ ترین ریڈنگ 84.4% ہے۔ اس حجم کی ایک IV ایک سالانہ عدد ہے: آپشن کی قیمتیں جس سالانہ فیصدی حرکت کو معمول کے طور پر لیتی ہیں، اور تقریباً سولہ سے تقسیم کرنے پر مضمر ایک دن کی حرکت ملتی ہے۔

AMD کی IV تاریخ بمقابلہ مارکیٹ، ماہانہ

SELECT toString(toStartOfMonth(date)) AS month,
       round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'AMD'), 1) AS amd_iv_pct,
       round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'SPY'), 1) AS spy_iv_pct,
       round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'QQQ'), 1) AS qqq_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol IN ('AMD', 'SPY', 'QQQ')
  AND date >= toDate('2022-07-01')
  AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
  AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
  AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY month
HAVING countIf(underlying_symbol = 'AMD') >= 50
ORDER BY month

چارٹ وقت کے ساتھ AMD کے خوف کا گیج ہے، جو مارکیٹ کے اپنے گیج کے مقابلے میں بنایا گیا ہے۔ SPY اور QQQ لائنیں مارکیٹ کی benchmark chains کے لیے وہی پیمائش رکھتی ہیں — تازہ ترین مہینے میں AMD کے لیے 80.4%، SPY کے لیے 13.3% اور QQQ کے لیے 23.5% ریکارڈ ہوتا ہے۔ ایک diversified index تقریباً ہمیشہ اپنے اندر موجود کسی بھی واحد نام سے کم مضمر تذبذب رکھتا ہے — لائنوں کے درمیان فرق single-name پریمیم ہے، اور اس فرق کا پھلنا اور سکڑنا AMD کے خطرے کے چکر کی کہانی ہے۔ چوٹیاں ان واقعات کو نشان زد کرتی ہیں جب آپشن خریداروں نے سب سے زیادہ قیمت ادا کی؛ نشیب وہ دور ہیں جب مارکیٹ نے نام کو پرسکون سمجھا۔

ٹرم سٹرکچر: expiration کے لحاظ سے AMD کی IV

SELECT multiIf(days_to_expiry <= 14, 'Under 2 weeks', days_to_expiry <= 45, '2-6 weeks',
               days_to_expiry <= 120, '6 weeks - 4 months', 'Beyond 4 months') AS expiry_bucket,
       round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct,
       count() AS contracts
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'AMD'
  AND date = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
  AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
  AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
GROUP BY expiry_bucket
HAVING count() >= 5
ORDER BY min(days_to_expiry)

بکٹس کے پار پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ مارکیٹ کب کی توقع کرتی ہے۔ فرنٹ اینڈ کا بیک اینڈ سے اوپر ہونے کا مطلب ہے کہ قریب کے واقعے کا خطرہ قیمت میں شامل کیا جا رہا ہے — ایک رپورٹ، ایک فیصلہ، ونڈو کے اندر ایک کیٹالسٹ۔ فلیٹ یا اوپر کی طرف ڈھلتی ہوئی کروv ریسٹنگ اسٹیٹ ہے: زیادہ وقت، زیادہ غیر یقینی صورت حال، ہلکا سا زیادہ IV۔

عمومی سوالات

فی الحال AMD کی مضمر تذبذب کیا ہے؟

84.4% at the money فائل میں موجود تازہ ترین سیشن تک، 7-60 دن کی expiration والے near-the-money کنٹریکٹس میں ناپا گیا۔ اوپر دیا گیا 90 دن کا چارٹ مکمل حالیہ راستہ رکھتا ہے؛ یہ عدد ہفتہ وار بیچ کے ساتھ تازہ ہوتا ہے۔

فی الحال AMD کی IV زیادہ ہے یا کم؟

اسے تین طریقوں سے پرکھیں: اپنی حالیہ تاریخ کے خلاف (90 دن کا چارٹ)، اپنی تاریخ کے خلاف (ماہانہ چارٹ، جہاں تازہ ترین مہینے میں 80.4% ہے)، اور ایکسز پر بنائے گئے benchmarks کے خلاف۔ مارکیٹ کی انتہائی حدود کہاں ہیں، اس کے لیے ہائی IV بورڈ ان ناموں کو ٹریک کرتا ہے جو سب سے بڑی حرکتیں قیمت میں شامل کر رہے ہیں۔

یہ کیسے ناپا جاتا ہے؟

AMD کے near-the-money کنٹریکٹس (اسٹاک قیمت سے 5 فیصد کے اندر strikes) سے ہر سیشن کے اختتام پر، صرف وہ کنٹریکٹس رکھ کر جہاں volatility solve converge ہوا؛ ہر ویلیو میڈین ہے، اور پتلے سیشن اور مہینے ہر پینل کی SQL میں نظر آنے والے contract floors کے ذریعے خارج کیے جاتے ہیں۔

AMD کی مضمر تذبذب کو کیا حرکت دیتا ہے؟

شیڈولڈ واقعات IV کو پہلے سے بڑھاتے ہیں اور بعد میں اسے کچل دیتے ہیں؛ realized turbulence اسے بلند کرتی ہے؛ سکون اسے گرادیتا ہے۔ اوپر دی گئی ماہانہ تاریخ انہی چکروں کا ریکارڈ ہے۔

ہر پینل پورے آپشنز ٹیپ پر ایک محفوظ، ورژن والا query ہے — اس کا جائزہ لینے کے لیے کسی بھی پینل کو وسیع کریں، یا Strasmore ٹرمینل پر AMD کی چین کی کسی بھی strike کو ناپیں۔ تصور کے لیے، مضمر تذبذب کیا ہے سے شروع کریں؛ یہ دیکھنے کے لیے کہ ایک ہی اسٹاک پر strikes کیسے مختلف ہوتی ہیں، وولیٹیلیٹی اسکیو دیکھیں۔