Strasmore Research
Deep Dives · Matt ConnorBy Matt Connor · · Updated 2026-07-24

NVDA: Analiza kursu NVDA tydzień 6 lipca

Analiza zmienności akcji NVDA w tygodniu od 6 lipca 2026 roku. Spółka wykazuje brak korelacji z sektorem, osiągając najwyższy wolumen obrotu na rynku w piątek.

W tygodniu rozpoczynającym się 6 lipca 2026 roku akcje NVDA wykazywały brak korelacji z własnym sektorem, by następnie wyprzedzić go w trendzie. Podczas wtorkowej wyprzedaży spółek z sektora półprzewodników, NVDA była jedyną z pięciu głównych spółek wymienionych poniżej, która zamknęła się na plusie. W czwartek, gdy wszystkie cztery podmiotów konkurencyjne odnotowały wzrosty, NVDA była jedyną spółką z wynikiem ujemnym. W piątek akcje odnotowały najlepszą sesję w tygodniu i zamknęły się jako najaktywniejszy instrument na rynku. Wynik netto w ciągu 5 sesji: +8.5%, przy najwyższym wolumenie wynoszącym 211.1 USD, co stanowi $107.1B obrotu w godzinach regulaminowych — 3rd co największy wolumen w tym tygodniu. Każda liczba pochodzi z zapytania bazowego; aby uzyskać dostęp do SQL, należy rozwinąć dowolny panel.

Tydzień w jednym wierszu

Jeden wiersz zawiera dane z całego tygodnia: zamknięcie z poprzedniego czwartku (3 lipca był dniem wolnym z powodu Independence Day), otwarcie, zamknięcie, oba ekstremalne poziomy wraz z znacznikami czasu oraz wolumen.

ZapytanieNVDA, tydzień od 6 lipca 2026 — open-to-close, ekstrema i wolumen
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
WITH
    (
        SELECT (toString(argMax(et_date, c)), max(c), argMax(c, et_date))
        FROM (
            SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
                   argMax(toFloat64(close), window_start) AS c
            FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
            WHERE ticker = 'NVDA'
              AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
              AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
            GROUP BY et_date
        )
    ) AS closes,
    (
        SELECT max(toFloat64(high)) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
    ) AS hi,
    (
        SELECT min(toFloat64(low)) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
    ) AS lo,
    (
        SELECT argMax(toFloat64(close), window_start) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-03 00:00:00')
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    ) AS prior_week_close
SELECT
    round(prior_week_close, 2) AS prior_friday_close,
    round(toFloat64(argMinIf(open, window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)), 2) AS week_open,
    closes.3 AS week_close,
    round((closes.3 / prior_week_close - 1) * 100, 1) AS week_change_pct,
    closes.1 AS peak_close_date,
    round(closes.2, 2) AS peak_close,
    round(hi, 2) AS week_high,
    formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, toFloat64(high) >= hi - 0.011), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i') AS week_high_first_bar_et,
    round(lo, 2) AS week_low,
    formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, toFloat64(low) <= lo + 0.011), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i') AS week_low_bar_et,
    round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS week_shares_m,
    round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 1) AS week_dollar_bn,
    round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / 1e9, 1) AS rth_dollar_bn,
    uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS session_days_observed
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')

Od $194.51 do $210.96: +8.5%. Wartości skrajne obrazują przebieg: minimum na poziomie $190.6 odnotowano o 2026-07-07 07:35 ET — podczas wtorkowych handlowych przed sesją, kilka godzin przed rozpoczęciem wyprzedaży — a maksimum na poziomie $211.1 o 2026-07-10 16:01 ET, co obejmuje piątkową aukcję zamknięcia; minimum osiągnięto przed drugą sesją, maksimum tuż przed ostatnim odczytem; 565.2 mln akcji, o wartości $113.6B wraz z handlem rozszerzonym.

Sesja po sesji

Pięć sesji, każda inna — które dni miały kluczowe znaczenie?

ZapytanieNVDA według sesji — close, zmiana, liczba akcji, USD
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT
    et_date,
    close_usd,
    round(if(prev_close = 0, NULL, (close_usd / prev_close - 1) * 100), 1) AS change_pct,
    shares_m,
    dollar_bn
FROM (
    SELECT et_date, close_usd, shares_m, dollar_bn,
           lagInFrame(close_usd) OVER (ORDER BY et_date ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS prev_close
    FROM (
        SELECT
            toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
            round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS close_usd,
            round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m,
            round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_bn
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
        GROUP BY et_date
    )
)
WHERE et_date >= toDate('2026-07-06')
ORDER BY et_date

Przebieg: umiarkowane wzrosty w poniedziałek i wtorek — wtorek był dniem wyprzedaży spółek półprzewodników, kiedy zamknięcie na poziomie +0.7% sprawiło, że NVDA jako jedyna utrzymała zyski w sektorze (szczegóły w następnej sekcji). Środa +3.7%, drugie pod względem wielkości zamknięcie w tygodniu, podczas gdy szeroki rynek ustabilizował się. Czwartek -0.7% — dzień bez wyraźnego trendu: spadki przy najbardziej zmiennym otwarciu lata, podczas gdy wszyscy konkurenci zamknęli się na plusie. Piątek +4% do $210.96 przy obrocie wynoszącym 27.41B USD w ciągu całego dnia — największy obrót na notowaniach z piątku, szczegóły poniżej. Wolumen w USD rosło każdego dnia z wyjątkiem czwartku: 16.54B w poniedziałek do 27.41B w piątek.

Sektor półprzewodników dzień po dniu

Twierdzenie „notowany w kontrze do sektora” wymaga weryfikacji: NVDA obok AMD, MU, INTC oraz TSM (ADR spółki TSMC) przez pięć sesji.

ZapytanieNVDA vs sektor półprzewodników — % zmiana close-over-close według sesji
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT
    toString(d) AS et_date,
    round(maxIf(pct, ticker = 'NVDA'), 1) AS nvda_pct,
    round(maxIf(pct, ticker = 'AMD'), 1) AS amd_pct,
    round(maxIf(pct, ticker = 'MU'), 1) AS mu_pct,
    round(maxIf(pct, ticker = 'INTC'), 1) AS intc_pct,
    round(maxIf(pct, ticker = 'TSM'), 1) AS tsm_pct
FROM (
    SELECT ticker, d,
           (c / lagInFrame(c) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY d ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) - 1) * 100 AS pct
    FROM (
        SELECT ticker,
               toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS c
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker IN ('NVDA', 'AMD', 'MU', 'INTC', 'TSM')
          AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
        GROUP BY ticker, d
    )
)
WHERE d >= toDate('2026-07-06')
GROUP BY d
ORDER BY d

W poniedziałek sektor zyskał — AMD +6.5% — podczas gdy NVDA wzrosło o 0.6%. Wyprzedaż we wtorek: AMD -6.4%, MU -4.6%, INTC -9.6%, TSM -4.2% — NVDA zamknęło się na plusie przy 0.7%, będąc jedynym pozytywnym wynikiem w koszyku. W czwartek nastąpiło odwrócenie: wszystkie cztery spółki zyskały, przy czym AMD było liderem z wynikiem +5.7%, a NVDA jako jedyne odnotowało spadek na poziomie -0.7%. W piątek wzrost o 4% poprowadziło NVDA, podczas gdy MU (-1.2%), INTC (-2.4%) oraz TSM (-0.6%) odnotowały spadki. Przez trzy z pięciu sesji zamknięcie NVDA miało przeciwny znak do co najmniej trzech z czterech pozostałych spółek. Szczegółowa analiza MU zawiera informacje o spółce, która wyznaczyła wolumen tygodnia.

3-ty co do wielkości ticker na wykresie

Rankingi wymagają podania podstawy oraz dowodów — zestawienia dla kontekstu, a następnie porównania z każdym innym tickerem.

ZapytanieNajwyższy wolumen USD w tygodniu (sesje regulaminowe)
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT ticker, round(sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) / 1e9, 1) AS rth_dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
  AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
  AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY rth_dollar_bn DESC
LIMIT 6
ZapytanieRanking wolumenu: tygodniowy wolumen USD NVDA względem innych tickerów oraz ranking z piątku
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
WITH (
    SELECT sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close))
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'NVDA'
      AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
) AS nvda_d,
(
    SELECT sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close))
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'NVDA'
      AND window_start >= toDateTime('2026-07-10 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
) AS nvda_friday,
(
    SELECT (countIf(d > nvda_friday) + 1, max(d))
    FROM (
        SELECT ticker, sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) AS d
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE window_start >= toDateTime('2026-07-10 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
          AND ticker NOT IN ('SPCX', 'NVDA')
        GROUP BY ticker
    )
) AS friday_field
SELECT
    countIf(d > nvda_d AND ticker != 'NVDA') + 1 AS nvda_rank,
    round(nvda_d / 1e9, 1) AS nvda_dollar_bn,
    countIf(d > nvda_d AND ticker NOT IN ('SPY', 'QQQ', 'NVDA')) AS single_stocks_above_nvda,
    round(100 * nvda_d / max(d), 1) AS pct_of_leader,
    friday_field.1 AS friday_rank,
    round(nvda_friday / 1e9, 2) AS friday_nvda_rth_bn,
    round((nvda_friday - friday_field.2) / 1e9, 2) AS friday_margin_over_next_bn
FROM (
    SELECT ticker, sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) AS d
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
)

Tylko MU — lider wolumenu w tym tygodniu — oraz SPY odnotowały większy obrót w godzinach sesyjnych; akcja 1 zajęła wyższe miejsce niż NVDA przez cały tydzień, a NVDA osiągnęła 65.3% całkowitego obrotu lidera. Piątkowe kolumny potwierdzają pozostałą tezę wstępu: w sam piątek obrót NVDA wynoszący $26.56B zajął 1 miejsce na całym wykresie, wyprzedzając kolejny ticker o $0.27B — to niewielka różnica, lecz zapewnia to pierwsze miejsce. Podstawa: obrót w USD w godzinach sesyjnych, okres od 6 do 10 lipca, z wyłączeniem jednego tickera o powtarzającym się symbolu (patrz: uwagi do danych).

Pozycja NVDA na koniec tygodnia

Kolejnym istotnym pytaniem jest kwestia pozycji: jak blisko własnych szczytów znajduje się NVDA oraz co faktycznie odrobił ten wzrost?

ZapytaniePozycja NVDA na zamknięciu w piątek — ekstrema z ostatniego roku i średnie kroczące
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
WITH daily AS (
    SELECT
        toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
        argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS c,
        maxIf(toFloat64(high), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS h,
        minIf(toFloat64(low), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS l
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'NVDA'
      AND window_start >= toDateTime('2025-07-11 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
    GROUP BY et_date
    HAVING countIf((toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) > 0
)
SELECT
    round(argMax(c, et_date), 2) AS friday_close,
    round(max(h), 2) AS high_52w,
    argMax(toString(et_date), (h, et_date)) AS high_52w_date,
    round(100 * (1 - argMax(c, et_date) / max(h)), 1) AS pct_below_52w_high,
    round(min(l), 2) AS low_52w,
    argMax(toString(et_date), (-l, et_date)) AS low_52w_date,
    round(100 * (argMax(c, et_date) / min(l) - 1), 1) AS close_vs_52w_low_pct,
    round(arrayAvg(arrayMap(t -> t.2, arraySlice(arrayReverseSort(t -> t.1, groupArray((et_date, c))), 1, 50))), 2) AS ma_50d,
    round(100 * (argMax(c, et_date) / arrayAvg(arrayMap(t -> t.2, arraySlice(arrayReverseSort(t -> t.1, groupArray((et_date, c))), 1, 50))) - 1), 1) AS close_vs_ma50_pct,
    round(arrayAvg(arrayMap(t -> t.2, arraySlice(arrayReverseSort(t -> t.1, groupArray((et_date, c))), 1, 200))), 2) AS ma_200d,
    round(100 * (argMax(c, et_date) / arrayAvg(arrayMap(t -> t.2, arraySlice(arrayReverseSort(t -> t.1, groupArray((et_date, c))), 1, 200))) - 1), 1) AS close_vs_ma200_pct,
    count() AS trading_days_observed
FROM daily

Piątkowe zamknięcie na poziomie $210.96 znajduje się 10.8% poniżej rocznego szczytu wynoszącego $236.54 (ustalonego 2026-05-14) oraz 30.2% powyżej rocznego dołka na poziomie $162.02, odnotowanego 2025-07-14 — na skrajnym końcu zakresu. Indeksy wykazują wyraźniejszą tendencję: tydzień zakończył się wynikiem +0.9% powyżej 50-dniowej średniej wynoszącej $209.16, przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu +10% powyżej 200-dniowej średniej wynoszącej $191.75. Innymi słowy, wzrost o 8.5% w ciągu tygodnia przywrócił NVDA do poziomu zbliżonego do jej własnej dwumiesięcznej średniej, podczas gdy majowy szczyt pozostaje znacznie powyżej obecnych kursów.

Tydzień gorszy od średniej z półrocza

Czy był to znaczący tydzień według standardów NVDA? Oba parametry — stopa zwrotu oraz wolumen obrotu w USD — zostały obliczone identycznie dla każdego tygodnia 2026 roku.

ZapytanieTygodniowe stopy zwrotu NVDA, ostatnie ~26 tygodni (open-to-close) — ranking bieżącego tygodnia
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT
    toString(wk) AS period_start,
    round(ret, 1) AS week_return_pct,
    round(dollar_bn, 1) AS week_rth_dollar_bn
FROM (
    SELECT toStartOfWeek(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), 1) AS wk,
           uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS sessions,
           (argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / argMinIf(toFloat64(open), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) - 1) * 100 AS ret,
           sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / 1e9 AS dollar_bn
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'NVDA'
      AND window_start >= toDateTime('2026-01-05 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
    GROUP BY wk
    HAVING sessions >= 3
)
ORDER BY period_start

Przy pomiarze od otwarcia do zamknięcia w obrębie każdego tygodnia, wynik +8.5% plasuje się w górnej części zestawienia NVDA na rok 2026, obok wyniku +8.4% z tygodnia 2026-04-13 — oraz zaledwie dwa tygodnie po tym, jak tydzień 2026-06-22 odnotował -9.3%. Wolumen stanowi mniej znaczącą niespodziankę: wynik 107.1B w tym tygodniu znajduje się bliżej środka zakresu na rok 2026 niż jego górnej granicy — tydzień 2026-06-01 wygenerował obrót na poziomie 167.7B przy zmianie wynoszącej -4.9%. Tydzień o dużej zmienności ceny przy przeciętnym wolumenie. Punktem odniesienia są poprzednie dane, obliczone ponownie; szczegółowa analiza czerwcowa zawiera wersję miesięczną.

Charakterystyka obrotów

Podsumowania tygodniowe wskazują wolumen obrotów; struktura transakcji obrazuje sposób ich realizacji.

ZapytanieAnaliza wielkości transakcji i cytowań — NVDA, pełny tydzień
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
WITH
    (
        SELECT (round(count() / 1e6, 2),
                round(100.0 * countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price > bid_price) / count(), 2))
        FROM global_markets.cache_stocks_quotes
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)
    ) AS quote_census
SELECT
    round(count() / 1e6, 2) AS prints_m,
    quantileDeterministic(0.5)(toFloat64(size), toUInt64(abs(sequence_number))) AS median_print_shares,
    round(100.0 * countIf(size < 100) / count(), 1) AS odd_lot_pct_of_prints,
    quote_census.1 AS nbbo_updates_m,
    quote_census.2 AS clean_two_sided_pct
FROM global_markets.stocks_trades
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)

12.17 milionów transakcji, przy medianie wynoszącym zaledwie 3 akcji, 84.4% transakcji stanowi poniżej pełnego pakietu stu akcji. Warto zwrócić uwagę na proporcje: liczba transakcji przewyższa liczbę zmian kwotowań — 12.17 milionów transakcji przy 9.86 milionach aktualizacji NBBO (98.99% czystych ofert dwustronnych). Przy takiej medianie wielkości zleceń, praktycznie żadne duże zlecenie nie trafia na giełdę w całości: zlecenia główne są dzielone na mniejsze części przez routery i algorytmy. To obraz współczesnego rynku zdominowanego przez rozproszony handel detaliczny.

Spread pozostał stabilny — celowo

Gwałtowny spadek, odbicie, stagnacja lub wzrost — każda z tych sytuacji może wywołać spadek płynności. Czy tak się stało?

ZapytanieMediana spreadu NVDA według sesji, godziny regulaminowe (bps od midpoint)
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT
    session,
    round(quantileDeterministicIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, toUInt64(toUnixTimestamp64Micro(sip_timestamp)), bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price), 2) AS med_spread_bps,
    count() AS quote_updates
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 13:30:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)
  AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY toDate(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) AS session
ORDER BY session

Nie. Mediana spreadu w godzinach sesyjnych nie przekroczyła poziomu pojedynczych cyfr punktów bazowych: 1.02 bps w poniedziałek, 0.96 bps w piątek. Warto przyjrzeć się szczegółom: najwyższa mediana w tygodniu wystąpiła w środę i wyniosła 1.52 bps — był to dzień dużych wzrostów NVDA, a nie wyprzedaży. Tymczasem wtorkowa wyprzedaż przy największym natężeniu zleceń w tygodniu, wynoszącym 2411154 aktualizacji, została wyceniona na 1.03 bps. W przypadku spółek typu mega-cap stres objawia się zwiększoną liczbą ofert, a nie szerszymi spreadami (dlaczego spread jest kluczowym wskaźnikiem); ekonomia typów zleceń nie uległa zmianie.

Przepływ informacji: szczyt zainteresowania przed zmianą kursu

Gdyby tydzień miał jeden dominujący wątek, powinien on być widoczny w przekazie informacyjnym — jednak nie w miejscu, które można by przypuszczać.

ZapytanieAtencja w newsfeedzie: liczba artykułów z tagiem NVDA w tygodniu
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
WITH
    (
        SELECT (toString(d), n)
        FROM (
            SELECT toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) AS d, count() AS n
            FROM global_markets.stocks_news
            WHERE has(tickers, 'NVDA')
              AND published_utc >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00')
              AND published_utc < toDateTime('2026-07-11 04:00:00')
            GROUP BY d ORDER BY n DESC, d ASC LIMIT 1
        )
    ) AS peak_day,
    (
        SELECT (JSONExtractString(publisher, 'name') AS p, count() AS n)
        FROM global_markets.stocks_news
        WHERE has(tickers, 'NVDA')
          AND published_utc >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00')
          AND published_utc < toDateTime('2026-07-11 04:00:00')
        GROUP BY p ORDER BY n DESC, p ASC LIMIT 1
    ) AS top_pub
SELECT
    count() AS week_articles,
    uniqExact(JSONExtractString(publisher, 'name')) AS publishers,
    peak_day.1 AS peak_day_date,
    peak_day.2 AS peak_day_articles,
    countIf(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = toDate('2026-07-09')) AS thursday_articles,
    peak_day.2 - countIf(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = toDate('2026-07-09')) AS peak_minus_thursday,
    top_pub.1 AS top_publisher,
    round(100.0 * top_pub.2 / count(), 1) AS top_publisher_share_pct,
    countIf(has(tickers, 'MU')) AS mu_co_articles,
    countIf(has(tickers, 'AMD')) AS amd_co_articles,
    countIf(positionCaseInsensitive(title, 'artificial intelligence') > 0 OR position(title, 'AI') > 0) AS ai_titled_articles
FROM global_markets.stocks_news
WHERE has(tickers, 'NVDA')
  AND published_utc >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00')
  AND published_utc < toDateTime('2026-07-11 04:00:00')

86 artykułów oznaczonych przez 3 wydawców, 77.9% od jednego medium (The Motley Fool) — jest to tagowanie w ramach jednego zagregowanego kanału, z przewagą komentarzy detalicznych, co znajduje odzwierciedlenie w odczytach. Szczyt nastąpił 2026-07-06 — w poniedziałek, przy 25 artykułach — przed czwartkowym 20 dotyczącym samej absencji na sesji. Skład informacji dotyczy szerokiego rynku, a nie tylko NVDA: 29 nagłówków zawierało kontekst AI, 24 współoznaczono MU, 17 współoznaczono AMD. Żaden z tych elementów nie wskazuje na konkretny katalizator dla NVDA w żadnym z dni zmienności — przyczyna pozostaje nieznana na podstawie tych danych, a stwierdzenie tego faktu jest bardziej rzetelne niż próba wymyślenia przyczyny.

Opcje: 17.28 milionów kontraktów, przewaga opcji kupna

Rynek opcji pozwala określić strukturę pozycji: w odniesieniu do czego, przy jakich cenach wykonania i z jakim terminem zapadalności?

ZapytanieOpcje NVDA, pełny tydzień: sumy, put-call vs baza, strike i terminy wygaśnięcia
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
WITH
    (
        SELECT ticker
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)
        GROUP BY ticker ORDER BY sum(size) DESC, ticker ASC LIMIT 1
    ) AS busiest_t,
    (
        SELECT round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) / toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')), 2)
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-08 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-03 00:00:00', 9)
    ) AS trailing_pc,
    (
        SELECT argMax(toFloat64(close), window_start)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-10 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    ) AS friday_close,
    (
        SELECT argMax(toFloat64(close), window_start)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-03 00:00:00')
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    ) AS start_close,
    (
        SELECT concat(substring(e, 3, 2), '-', substring(e, 5, 2))
        FROM (
            SELECT substring(ticker, 7, 6) AS e, sum(size) AS v
            FROM global_markets.options_trades
            WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
              AND substring(ticker, 7, 6) > '260710'
              AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)
            GROUP BY e ORDER BY v DESC, e ASC LIMIT 1
        )
    ) AS back_expiry
SELECT
    round(sum(size) / 1e6, 2) AS contracts_traded_m,
    round(count() / 1e6, 2) AS prints_m,
    round(sum(toFloat64(price) * size) * 100 / 1e9, 2) AS premium_notional_busd,
    round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) / toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')), 2) AS week_put_call_ratio,
    trailing_pc AS trailing_4w_put_call_ratio,
    uniqExact(substring(ticker, 7, 6)) AS expiries_traded,
    concat('$', toString(round(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(busiest_t, 14, 8))) / 1000, 2)),
           if(substring(busiest_t, 13, 1) = 'P', ' put', ' call'),
           ', expiry 20', substring(busiest_t, 7, 2), '-', substring(busiest_t, 9, 2), '-', substring(busiest_t, 11, 2)) AS busiest_contract,
    round(friday_close - toFloat64(toUInt32OrZero(substring(busiest_t, 14, 8))) / 1000, 2) AS friday_close_over_busiest_strike,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, 7, 6) = '260710') / sum(size), 1) AS friday_expiry_share_pct,
    back_expiry AS busiest_back_expiry_md,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C' AND toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, 14, 8))) / 1000 > start_close) / sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C'), 1) AS call_vol_strike_above_start_pct
FROM global_markets.options_trades
WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)

17.28 milionów kontraktów oraz 5.09 mld USD w premiach rozłożonych na 27 terminów zapadalności, przy stosunku 0.42 opcji sprzedaży do opcji kupna. W odniesieniu do czego: w ciągu ostatnich czterech pełnych tygodni wolumen opcji kupna dla NVDA wzrósł o 0.6 — tendencja wzrostowa opcji kupna stała się bardziej wyraźna w tygodniu wzrostów. Przy jakich cenach wykonania: 96.6% wolumenu opcji kupna handlowano powyżej ceny otwarcia z początku tygodnia wynoszącej 194.51 USD — na poziomie, którego akcje nie osiągnęły w momencie otwarcia tygodnia. Termin zapadalności: 34.9% wolumenu przypadło na piątkowe wygasanie tygodniowe, a najbardziej aktywny kontrakt — $210 call, expiry 2026-07-10 — wygasł w piątek z ceną zaledwie 0.96 powyżej ceny wykonania: w granicach jednego dolara od najbardziej obrotnej ceny wykonania w tygodniu. Po piątku najbardziej aktywnym terminem był 07-17 — lipcowy termin miesięczny, przypadający za tydzień (kalendarz terminów zapadalności; analiza wskaźnika).

Krótka sprzedaż z zastrzeżeniem w tym tygodniu

Codzienne raporty FINRA monitorują wolumen sprzedaży oznaczonej jako krótka — w tym tygodniu odnotowano jedno zastrzeżenie dotyczące jakości danych, które zostało wyraźnie wskazane.

ZapytanieCodzienny short volume FINRA, NVDA — z zastrzeżeniem kompletności danych
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT toString(date) AS d,
       round(sum(short_volume) / 1e6, 1) AS short_shares_m,
       count() AS nvda_rows_on_file
FROM global_markets.stocks_short_volume
WHERE ticker = 'NVDA' AND date >= toDate('2026-07-06') AND date <= toDate('2026-07-10')
GROUP BY date
ORDER BY date

Zgłoszony dzienny wolumen krótkiej sprzedaży wyniósł 12.7M akcji w poniedziałek oraz 26.6M w piątek — wartość ta niemal podwoiła się wraz ze wzrostem tygodniowego wolumenu wyrażonego w USD. Zjawisko to nie jest tak gwałtowne, jak sugeruje opis: pliki te obejmują SPRZEDAŻ oznaczoną jako krótka, służącą głównie zarządzaniu zapasami przez animatorów rynku — short interest a wolumen krótkiej sprzedaży pozwala rozróżnić te dwie wartości. Jedno zastrzeżenie: plik z 7 lipca zawierał niepełne dane z całego rynku (odnotowano to w podsumowaniu tygodniowym), dlatego dane z tej sesji, w tym dla NVDA, należy traktować jako tymczasowe do czasu ponownego złożenia raportu. Publikacja short interest odbywająca się dwa razy w miesiącu, najbliższa temu tygodni, dotyczyła stanu na 30 czerwca; days to cover określa czas potrzebny na zamknięcie krótkiej pozycji.

FAQ

Jak kształtował się kurs akcji NVDA w tygodniu rozpoczynającym się 6 lipca 2026 r.?

Akcje NVDA wzrosły o 8.5%, z poziomu $194.51 do $210.96 w piątek 10 lipca, osiągając maksimum na poziomie $211.1 i minimum na poziomie $190.6. Najsilniejszą sesją był piątek, z wynikiem +4%.

Czy po tygodniu rozpoczynającym się 6 lipca NVDA osiągnęła rekordowe maksimum?

Nie. Piątkowe zamknięcie na poziomie $210.96 znajdowało się 10.8% poniżej rocznego maksimum wynoszącego $236.54, ustanowionego 2026-05-14.

Czy NVDA znajduje się powyżej kluczowych średnich kroczących?

Tak: zamknięcie z 10 lipca było o 0.9% wyższe od średniej z 50 dni ($209.16) oraz o 10% wyższe od średniej z 200 dni ($191.75).

Jaki był wskaźnik put-call ratio dla NVDA w tym tygodniu i czy jest on nietypowy?

W tym tygodniu handlowano przy stosunku 0.42 opcji put do call — co oznacza większą przewagę opcji call niż w przypadku czterotygodniowej średniej NVDA wynoszącej 0.6 — przy czym 34.9% kontraktów wygasło w piątek.

Czy NVDA poruszała się zgodnie z resztą sektora półprzewodników w tym tygodniu?

W większości nie. W zestawieniu z AMD, MU, INTC oraz TSM, spółka była jedyną z dodatnim wynikiem we wtorkowej wyprzedaży (+0.7% względem -6.4% dla AMD) oraz jedyną z ujemnym wynikiem w czwartkowym odbiciu (-0.7% względem +5.7% dla AMD).

Uwagi do danych

  • Ramy czasowe i strefy czasowe. Znaki czasu są przechowywane w formacie UTC; godziny sesji regulowanej obejmują przedział minutowy 810–1199 ET (9:30 am–4:00 pm w Nowym Jorku). Poprzednie zamknięcie dotyczy czwartku 2 lipca (3 lipca był dniem wolnym od handlu).
  • Wykluczenia z rankingu. Rankingi pod względem wolumenu obrotu w USD wykluczają dokładnie jeden ticker zgodnie z wewnętrznym regulaminem: symbol, który dostawca danych przypisuje do dwóch różnych spółek — szczegółowa analiza tego wpisu zawiera dowody weryfikacji tożsamości. Żadne inne dane nie są wykluczane.
  • Koszyk porównawczy. Zadeklarowany koszyk obejmujący szeroko handlowane spółki półprzewodników notowane w USA: AMD, MU, INTC, TSM (ADR spółki TSMC), a nie klasyfikacja sektorowa dostawcy.
  • Średnie kroczące. Proste średnie z ostatnich pięćdziesięciu oraz ostatnich dwustu zamknięć sesji regulowanych do dnia 10 lipca; ekstremalne wartości z ostatniego roku oparto na minimach i maximach z godzin regulowanych.
  • Strumień wiadomości. Tagowanie pochodzi z jednego zagregowanego strumienia, a nie z mediów globalnych. W bazie danych nie ma licencjonowanego zestawu danych kalendarza wyników, dlatego nie podaje się tutaj prognozowanych dat publikacji wyników.
  • Parsowanie OCC. Tickery opcji są parsowane pozycyjnie (podstawa O:NVDA; cena wykonania w ostatnich ośmiu cyfrach). Twierdzenia dotyczące pozycji i kolejności są kodowane jako granice poprawności danych.

Metodologia

  • Źródło: skonsolidowany tape — delayed_stocks_minute_aggs, stocks_trades + cache_stocks_quotes, options_trades, FINRA stocks_short_volume, dane giełdowe stocks_short_interest.
  • Agregaty deterministyczne: quantileDeterministic na stabilnych kluczach; rozstrzyganie remisów za pomocą krotek dla wartości ekstremalnych.
  • Porównania z poprzednimi okresami: obliczane na bieżąco na podstawie tape, nigdy nie cytowane z wcześniejszych wpisów; baza tygodniowa zawiera kolumnę period_start w celu pokrycia odchyleń.
  • Stan magazynu danych: 12 lipca 2026 (T+2 dla ostatniej sesji tygodnia).

Odnośniki: szczegółowa analiza NVDA z czerwca 2026, pięć raportów dziennych poprzez podsumowanie rynkowe tygodnia, wyjaśnienie DTE dla terminologii opcyjnej. Każdy panel SQL jest uruchamiany w niezmienionej formie na terminalu Strasmore.

← All NVDA periods
#nvda#weekly#deep dive#semiconductors