Strasmore Research
Deep Dives · Matt ConnorBy Matt Connor · · Updated 2026-07-24

NVDA: Analisi performance settimana 6 luglio

Analisi di NVDA per la settimana del 6 luglio 2026. Il titolo ha mostrato volatilità tra i peer, chiudendo con il maggior volume di scambi di venerdì.

NVDA ha mostrato una performance slegata dal proprio settore durante la settimana del 6 luglio 2026, per poi superarlo. Durante il crollo dei chip di martedì, è stata l'unica a chiudere in rialzo tra i cinque titoli principali monitorati di seguito; giovedì, invece, è stata l'unica in calo quando tutti e quattro i peer hanno chiuso in rialzo. Venerdì ha registrato la sua migliore sessione della settimana, chiudendo come il ticker con maggiore volume di scambi della giornata. Il risultato netto su 5 sessioni è stato di +8.5%, con un massimo di $211.1, ovvero $107.1B in dollari durante l'orario regolare — il 3rd-più grande ticker della settimana. Ogni numero deriva da una query memorizzata; espandere ogni pannello per visualizzare il SQL.

La settimana in un'unica riga

Una riga riassume l'intera settimana: la chiusura del giovedì precedente (il 3 luglio è stato il giorno di chiusura per l'Independence Day), l'apertura, la chiusura, i due estremi con i relativi timestamp e il volume.

QueryNVDA, settimana del 6 luglio 2026 — open-to-close, estremi e volumi
L'esatto SQL dietro ogni numero
WITH
    (
        SELECT (toString(argMax(et_date, c)), max(c), argMax(c, et_date))
        FROM (
            SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
                   argMax(toFloat64(close), window_start) AS c
            FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
            WHERE ticker = 'NVDA'
              AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
              AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
            GROUP BY et_date
        )
    ) AS closes,
    (
        SELECT max(toFloat64(high)) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
    ) AS hi,
    (
        SELECT min(toFloat64(low)) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
    ) AS lo,
    (
        SELECT argMax(toFloat64(close), window_start) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-03 00:00:00')
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    ) AS prior_week_close
SELECT
    round(prior_week_close, 2) AS prior_friday_close,
    round(toFloat64(argMinIf(open, window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)), 2) AS week_open,
    closes.3 AS week_close,
    round((closes.3 / prior_week_close - 1) * 100, 1) AS week_change_pct,
    closes.1 AS peak_close_date,
    round(closes.2, 2) AS peak_close,
    round(hi, 2) AS week_high,
    formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, toFloat64(high) >= hi - 0.011), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i') AS week_high_first_bar_et,
    round(lo, 2) AS week_low,
    formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, toFloat64(low) <= lo + 0.011), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i') AS week_low_bar_et,
    round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS week_shares_m,
    round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 1) AS week_dollar_bn,
    round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / 1e9, 1) AS rth_dollar_bn,
    uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS session_days_observed
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')

Da $194.51 a $210.96: +8.5%. I valori estremi delineano l'andamento: il minimo di $190.6 registrato alle 2026-07-07 07:35 ET — durante il pre-market di martedì, ore prima dell'inizio del crollo — e il massimo di $211.1 alle 2026-07-10 16:01 ET, il valore relativo all'asta di chiusura di venerdì; 565.2 milioni di azioni, $113.6B con le sessioni estese.

Session per session

Cinque sessioni, nessuna uguale alle altre: quali giorni sono stati decisivi?

QueryNVDA per sessione — close, change, shares, dollars
L'esatto SQL dietro ogni numero
SELECT
    et_date,
    close_usd,
    round(if(prev_close = 0, NULL, (close_usd / prev_close - 1) * 100), 1) AS change_pct,
    shares_m,
    dollar_bn
FROM (
    SELECT et_date, close_usd, shares_m, dollar_bn,
           lagInFrame(close_usd) OVER (ORDER BY et_date ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS prev_close
    FROM (
        SELECT
            toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
            round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS close_usd,
            round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m,
            round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_bn
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
        GROUP BY et_date
    )
)
WHERE et_date >= toDate('2026-07-06')
ORDER BY et_date

L'andamento: lunedì e martedì in lieve rialzo — martedì è stato il giorno del rally dei chip, quando la chiusura a +0.7% ha reso NVDA l'unica sopravvissuta del complesso (dettagli nella sezione successiva). Mercoledì +3.7%, la seconda migliore chiusura della settimana, mentre il mercato generale si è stabilizzato. Giovedì -0.7% — la pausa: in rosso durante l'apertura più volatile dell'estate mentre tutti i peer hanno chiuso in rialzo. Venerdì +4% a $210.96 con 27.41B di volume giornaliero — il ticker più scambiato nella sessione di venerdì, riportato sotto. Il volume in dollari è cresciuto ogni giorno tranne che giovedì: 16.54B lunedì contro 27.41B venerdì.

Il settore dei chip, giorno dopo giorno

L'affermazione 'scambiato rispetto al suo settore' deve essere verificata dal lettore: NVDA accanto ad AMD, MU, INTC e TSM (l'ADR di TSMC) per tutte e cinque le sessioni.

QueryNVDA vs chip complex — % change close-over-close per sessione
L'esatto SQL dietro ogni numero
SELECT
    toString(d) AS et_date,
    round(maxIf(pct, ticker = 'NVDA'), 1) AS nvda_pct,
    round(maxIf(pct, ticker = 'AMD'), 1) AS amd_pct,
    round(maxIf(pct, ticker = 'MU'), 1) AS mu_pct,
    round(maxIf(pct, ticker = 'INTC'), 1) AS intc_pct,
    round(maxIf(pct, ticker = 'TSM'), 1) AS tsm_pct
FROM (
    SELECT ticker, d,
           (c / lagInFrame(c) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY d ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) - 1) * 100 AS pct
    FROM (
        SELECT ticker,
               toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS c
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker IN ('NVDA', 'AMD', 'MU', 'INTC', 'TSM')
          AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
        GROUP BY ticker, d
    )
)
WHERE d >= toDate('2026-07-06')
GROUP BY d
ORDER BY d

Lunedì il gruppo è cresciuto — AMD +6.5% — mentre NVDA è cresciuta solo di +0.6%. Il crollo di martedì: AMD -6.4%, MU -4.6%, INTC -9.6%, TSM -4.2% — NVDA in verde a +0.7%, l'unica chiusura positiva del basket. Giovedì la situazione si è invertita: tutti e quattro i peer in rialzo, con AMD in testa a +5.7%, mentre NVDA è rimasta l'unica in rosso a -0.7%. Venerdì il +4% di NVDA ha guidato il mercato, mentre MU (-1.2%), INTC (-2.4%) e TSM (-0.6%) sono scese in rosso. In tre sessioni su cinque, la chiusura di NVDA ha avuto segno opposto rispetto ad almeno tre dei suoi quattro peer. Analisi approfondita su MU esamina il titolo che ha stabilito i volumi della settimana.

Il 3esimo ticker più grande del mercato

Le classifiche richiedono una base dichiarata e una prova — la tabella di classifica per il contesto, poi una riga di prova per ogni altro ticker.

QueryTicker con maggior dollar volume della settimana (regular hours)
L'esatto SQL dietro ogni numero
SELECT ticker, round(sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) / 1e9, 1) AS rth_dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
  AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
  AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY rth_dollar_bn DESC
LIMIT 6
QueryRank receipt: dollar volume settimanale di NVDA vs altri ticker, più rank del venerdì
L'esatto SQL dietro ogni numero
WITH (
    SELECT sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close))
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'NVDA'
      AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
) AS nvda_d,
(
    SELECT sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close))
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'NVDA'
      AND window_start >= toDateTime('2026-07-10 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
) AS nvda_friday,
(
    SELECT (countIf(d > nvda_friday) + 1, max(d))
    FROM (
        SELECT ticker, sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) AS d
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE window_start >= toDateTime('2026-07-10 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
          AND ticker NOT IN ('SPCX', 'NVDA')
        GROUP BY ticker
    )
) AS friday_field
SELECT
    countIf(d > nvda_d AND ticker != 'NVDA') + 1 AS nvda_rank,
    round(nvda_d / 1e9, 1) AS nvda_dollar_bn,
    countIf(d > nvda_d AND ticker NOT IN ('SPY', 'QQQ', 'NVDA')) AS single_stocks_above_nvda,
    round(100 * nvda_d / max(d), 1) AS pct_of_leader,
    friday_field.1 AS friday_rank,
    round(nvda_friday / 1e9, 2) AS friday_nvda_rth_bn,
    round((nvda_friday - friday_field.2) / 1e9, 2) AS friday_margin_over_next_bn
FROM (
    SELECT ticker, sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) AS d
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
)

Solo MU — il mostro dei volumi della settimana — e SPY hanno registrato più dollari durante le sessioni regolari; 1 singolo titolo si è classificato sopra NVDA per tutta la settimana, e NVDA ha registrato il 65.3% del totale del leader. Le colonne di venerdì confermano l'altra affermazione dell'introduzione: solo venerdì, i $26.56B di NVDA si sono classificati al n. 1 su l'intero mercato, con $0.27B in più rispetto al ticker successivo — un margine minimo, ma il primo posto. Base: volume in dollari durante le sessioni regolari, finestra dal 6 al 10 luglio, un ticker con simbolo riutilizzato escluso (vedere note sui dati).

Dove si posiziona NVDA alla fine della settimana

La domanda successiva riguarda la posizione: quanto è vicina NVDA ai suoi massimi e cosa ha effettivamente recuperato il rally?

QueryPosition check NVDA alla chiusura di venerdì — estremi e moving averages a 1 anno
L'esatto SQL dietro ogni numero
WITH daily AS (
    SELECT
        toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
        argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS c,
        maxIf(toFloat64(high), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS h,
        minIf(toFloat64(low), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS l
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'NVDA'
      AND window_start >= toDateTime('2025-07-11 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
    GROUP BY et_date
    HAVING countIf((toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) > 0
)
SELECT
    round(argMax(c, et_date), 2) AS friday_close,
    round(max(h), 2) AS high_52w,
    argMax(toString(et_date), (h, et_date)) AS high_52w_date,
    round(100 * (1 - argMax(c, et_date) / max(h)), 1) AS pct_below_52w_high,
    round(min(l), 2) AS low_52w,
    argMax(toString(et_date), (-l, et_date)) AS low_52w_date,
    round(100 * (argMax(c, et_date) / min(l) - 1), 1) AS close_vs_52w_low_pct,
    round(arrayAvg(arrayMap(t -> t.2, arraySlice(arrayReverseSort(t -> t.1, groupArray((et_date, c))), 1, 50))), 2) AS ma_50d,
    round(100 * (argMax(c, et_date) / arrayAvg(arrayMap(t -> t.2, arraySlice(arrayReverseSort(t -> t.1, groupArray((et_date, c))), 1, 50))) - 1), 1) AS close_vs_ma50_pct,
    round(arrayAvg(arrayMap(t -> t.2, arraySlice(arrayReverseSort(t -> t.1, groupArray((et_date, c))), 1, 200))), 2) AS ma_200d,
    round(100 * (argMax(c, et_date) / arrayAvg(arrayMap(t -> t.2, arraySlice(arrayReverseSort(t -> t.1, groupArray((et_date, c))), 1, 200))) - 1), 1) AS close_vs_ma200_pct,
    count() AS trading_days_observed
FROM daily

La chiusura di venerdì a $210.96 si attesta 10.8% sotto il massimo dell'ultimo anno di $236.54 (fissato 2026-05-14) e 30.2% sopra il minimo dell'ultimo anno di $162.02, registrato 2025-07-14 — il limite estremo della finestra temporale. Le medie mobili mostrano il dato più netto: la settimana si è conclusa poco sopra il +0.9% rispetto alla media a 50 giorni di $209.16, mantenendo un vantaggio del +10% rispetto alla media a 200 giorni di $191.75. In altre parole, una settimana con un rendimento del +8.5% ha riportato NVDA approssimativamente al livello della sua media a due mesi — con il massimo di maggio ancora significativamente più in alto.

La settimana in calo rispetto all'ultimo semestre

Questa settimana è stata significativa secondo gli standard di NVDA? Entrambi gli assi — rendimento e volume in dollari — sono stati calcolati in modo identico per ogni settimana del 2026.

QueryRendimenti settimanali NVDA, ultime ~26 settimane — posizionamento attuale
L'esatto SQL dietro ogni numero
SELECT
    toString(wk) AS period_start,
    round(ret, 1) AS week_return_pct,
    round(dollar_bn, 1) AS week_rth_dollar_bn
FROM (
    SELECT toStartOfWeek(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), 1) AS wk,
           uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS sessions,
           (argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / argMinIf(toFloat64(open), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) - 1) * 100 AS ret,
           sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / 1e9 AS dollar_bn
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'NVDA'
      AND window_start >= toDateTime('2026-01-05 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
    GROUP BY wk
    HAVING sessions >= 3
)
ORDER BY period_start

Misurato dall'apertura alla chiusura di ogni settimana, il rendimento di questa settimana del +8.5% si posiziona nella parte alta della tabella NVDA del 2026, accanto al +8.4% della settimana 2026-04-13 — e solo due settimane dopo che la settimana 2026-06-22 ha registrato -9.3%. L'asse dei volumi è la sorpresa meno rilevante: il valore di 107.1B di questa settimana è più vicino alla metà del range del 2026 che al suo limite superiore — la settimana 2026-06-01 ha registrato 167.7B su un movimento del -4.9%. Una settimana con forti variazioni di prezzo ma volumi non eccezionali. Il valore di riferimento è il dato precedente, ricalcolato; l'analisi approfondita di giugno contiene la versione mensile.

Composizione del tape

I totali settimanali indicano il volume scambiato; la struttura del tape ne indica la modalità.

QueryAnatomia print-size e quote census — NVDA, settimana intera
L'esatto SQL dietro ogni numero
WITH
    (
        SELECT (round(count() / 1e6, 2),
                round(100.0 * countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price > bid_price) / count(), 2))
        FROM global_markets.cache_stocks_quotes
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)
    ) AS quote_census
SELECT
    round(count() / 1e6, 2) AS prints_m,
    quantileDeterministic(0.5)(toFloat64(size), toUInt64(abs(sequence_number))) AS median_print_shares,
    round(100.0 * countIf(size < 100) / count(), 1) AS odd_lot_pct_of_prints,
    quote_census.1 AS nbbo_updates_m,
    quote_census.2 AS clean_two_sided_pct
FROM global_markets.stocks_trades
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)

12.17 milioni di operazioni, con una dimensione mediana di appena 3 azioni, 84.4% di operazioni inferiori al lotto standard di cento azioni. Si noti la proporzione: il tape ha registrato più operazioni rispetto ai movimenti delle quotazioni — 12.17 milioni di trade contro 9.86 milioni di aggiornamenti NBBO (98.99% bid-ask spread puliti). Con quella dimensione mediana, quasi nessun ordine di grandi dimensioni arriva intero su un exchange: gli ordini parent vengono frazionati in child slices da router e algoritmi. La sintesi del moderno mercato frammentato retail.

Lo spread è rimasto stabile — apposta

Un crollo, un rimbalzo, un'attesa, un'impennata — ogni scenario potrebbe far vacillare la liquidità. È successo?

QueryMedian quoted spread NVDA per sessione, regular hours (bps del midpoint)
L'esatto SQL dietro ogni numero
SELECT
    session,
    round(quantileDeterministicIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, toUInt64(toUnixTimestamp64Micro(sip_timestamp)), bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price), 2) AS med_spread_bps,
    count() AS quote_updates
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 13:30:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)
  AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY toDate(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) AS session
ORDER BY session

No. La mediana dello spread durante l'orario regolare non ha mai superato i pochi punti base: 1.02 bps lunedì, 0.96 bps venerdì. Il dettaglio merita un'analisi approfondita: la mediana più ampia della settimana è stata di 1.52 bps mercoledì — il grande giorno di rialzo di NVDA, non il crollo — mentre il crollo di martedì è stato quotato a 1.03 bps con il maggior volume di traffico delle quotazioni della settimana, 2411154 aggiornamenti. Nelle mega-cap, lo stress si manifesta con un aumento delle quotazioni, non con un ampliamento dello spread (perché lo spread è il dato da monitorare); la logica economica degli order-type non è mai cambiata.

Flusso di notizie: l'attenzione è aumentata prima del movimento

Se la settimana ha avuto un unico tema dominante, il feed delle notizie dovrebbe rifletterlo, ma non dove ci si aspetterebbe.

QueryNews-feed attention: articoli taggati NVDA durante la settimana
L'esatto SQL dietro ogni numero
WITH
    (
        SELECT (toString(d), n)
        FROM (
            SELECT toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) AS d, count() AS n
            FROM global_markets.stocks_news
            WHERE has(tickers, 'NVDA')
              AND published_utc >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00')
              AND published_utc < toDateTime('2026-07-11 04:00:00')
            GROUP BY d ORDER BY n DESC, d ASC LIMIT 1
        )
    ) AS peak_day,
    (
        SELECT (JSONExtractString(publisher, 'name') AS p, count() AS n)
        FROM global_markets.stocks_news
        WHERE has(tickers, 'NVDA')
          AND published_utc >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00')
          AND published_utc < toDateTime('2026-07-11 04:00:00')
        GROUP BY p ORDER BY n DESC, p ASC LIMIT 1
    ) AS top_pub
SELECT
    count() AS week_articles,
    uniqExact(JSONExtractString(publisher, 'name')) AS publishers,
    peak_day.1 AS peak_day_date,
    peak_day.2 AS peak_day_articles,
    countIf(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = toDate('2026-07-09')) AS thursday_articles,
    peak_day.2 - countIf(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = toDate('2026-07-09')) AS peak_minus_thursday,
    top_pub.1 AS top_publisher,
    round(100.0 * top_pub.2 / count(), 1) AS top_publisher_share_pct,
    countIf(has(tickers, 'MU')) AS mu_co_articles,
    countIf(has(tickers, 'AMD')) AS amd_co_articles,
    countIf(positionCaseInsensitive(title, 'artificial intelligence') > 0 OR position(title, 'AI') > 0) AS ai_titled_articles
FROM global_markets.stocks_news
WHERE has(tickers, 'NVDA')
  AND published_utc >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00')
  AND published_utc < toDateTime('2026-07-11 04:00:00')

86 articoli taggati da 3 editori, 77.9% da una singola testata (The Motley Fool) — si tratta del tagging di un unico feed aggregato, con un peso maggiore verso i commenti retail, e la lettura conferma questa analisi. Il picco è stato di 2026-07-06 — lunedì, 25 articoli — prima del 20 di giovedì relativo alla pausa operativa stessa. La composizione riguarda l'intero settore tecnologico piuttosto che NVDA-specific: 29 titoli presentavano un framing sull'AI, 24 includevano MU, 17 includevano AMD. Nessun elemento isola un catalizzatore specifico per NVDA in nessuno dei due giorni di oscillazione — la causa è sconosciuta basandosi su questi dati, e dichiararlo è preferibile rispetto a inventarne una.

Opzioni: 17.28 milioni di contratti, prevalgono le call

Il mercato delle opzioni mostra la forma del posizionamento: rispetto a cosa, a quali strike e con quali scadenze?

QueryNVDA options, settimana intera: totali, put-call vs baseline, strikes ed expiries
L'esatto SQL dietro ogni numero
WITH
    (
        SELECT ticker
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)
        GROUP BY ticker ORDER BY sum(size) DESC, ticker ASC LIMIT 1
    ) AS busiest_t,
    (
        SELECT round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) / toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')), 2)
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-08 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-03 00:00:00', 9)
    ) AS trailing_pc,
    (
        SELECT argMax(toFloat64(close), window_start)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-10 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    ) AS friday_close,
    (
        SELECT argMax(toFloat64(close), window_start)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-03 00:00:00')
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    ) AS start_close,
    (
        SELECT concat(substring(e, 3, 2), '-', substring(e, 5, 2))
        FROM (
            SELECT substring(ticker, 7, 6) AS e, sum(size) AS v
            FROM global_markets.options_trades
            WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
              AND substring(ticker, 7, 6) > '260710'
              AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)
            GROUP BY e ORDER BY v DESC, e ASC LIMIT 1
        )
    ) AS back_expiry
SELECT
    round(sum(size) / 1e6, 2) AS contracts_traded_m,
    round(count() / 1e6, 2) AS prints_m,
    round(sum(toFloat64(price) * size) * 100 / 1e9, 2) AS premium_notional_busd,
    round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) / toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')), 2) AS week_put_call_ratio,
    trailing_pc AS trailing_4w_put_call_ratio,
    uniqExact(substring(ticker, 7, 6)) AS expiries_traded,
    concat('$', toString(round(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(busiest_t, 14, 8))) / 1000, 2)),
           if(substring(busiest_t, 13, 1) = 'P', ' put', ' call'),
           ', expiry 20', substring(busiest_t, 7, 2), '-', substring(busiest_t, 9, 2), '-', substring(busiest_t, 11, 2)) AS busiest_contract,
    round(friday_close - toFloat64(toUInt32OrZero(substring(busiest_t, 14, 8))) / 1000, 2) AS friday_close_over_busiest_strike,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, 7, 6) = '260710') / sum(size), 1) AS friday_expiry_share_pct,
    back_expiry AS busiest_back_expiry_md,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C' AND toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, 14, 8))) / 1000 > start_close) / sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C'), 1) AS call_vol_strike_above_start_pct
FROM global_markets.options_trades
WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)

17.28 milioni di contratti e 5.09 miliardi di premium su 27 scadenze, con un rapporto di 0.42 put per call. Il confronto: le ultime quattro settimane intere di NVDA hanno registrato un rendimento del 0.6 — il tilt verso le call è diventato PIÙ estremo durante la settimana del rally, non meno. Gli strike: il 96.6% del volume delle call è stato scambiato sopra la chiusura iniziale di 194.51 della settimana — un livello che il titolo non aveva ancora raggiunto all'apertura settimanale. Le scadenze: il 34.9% del volume era concentrato solo sulla scadenza settimanale di venerdì, e il contratto più scambiato — il $210 call, expiry 2026-07-10 — è scaduto con la chiusura di venerdì a soli 0.96 sopra il suo strike: entro un dollaro dallo strike più scambiato della settimana. Oltre venerdì, la scadenza più attiva era il 07-17 — la scadenza mensile di luglio, tra una settimana (il calendario delle scadenze; leggere il ratio).

Gli short, con l'asterisco della settimana

I file giornalieri di FINRA monitorano il volume delle vendite con short-mark — con un'eccezione sulla qualità dei file questa settimana, segnalata invece che nascosta.

QueryFINRA daily short volume, NVDA — con caveat completezza file
L'esatto SQL dietro ogni numero
SELECT toString(date) AS d,
       round(sum(short_volume) / 1e6, 1) AS short_shares_m,
       count() AS nvda_rows_on_file
FROM global_markets.stocks_short_volume
WHERE ticker = 'NVDA' AND date >= toDate('2026-07-06') AND date <= toDate('2026-07-10')
GROUP BY date
ORDER BY date

Il volume short riportato giornalmente è stato di 12.7M azioni lunedì e 26.6M venerdì — circa il doppio rispetto all'inizio della settimana, con l'aumento del volume in dollari. L'effetto è meno drammatico di quanto sembri: questi file contano le VENDITE con short-mark, principalmente per la gestione dell'inventario dei market-maker — short interest vs short volume distingue i due dati. Un asterisco: il file del 7 luglio è arrivato troncato per l'intero mercato (citato nel riepilogo settimanale), quindi i dati di quella sessione, inclusi quelli di NVDA, vanno considerati provvisori fino alla nuova pubblicazione. La rilevazione bisettimanale del short interest più vicina a questa settimana si è conclusa il 30 giugno; i days to cover indicano i tempi di uscita di una posizione short.

FAQ

Come si è comportato il titolo NVDA nella settimana del 6 luglio 2026?

NVDA è cresciuto del 8.5%, passando da $194.51 a $210.96 venerdì 10 luglio, con un massimo di $211.1 e un minimo di $190.6. Venerdì ha registrato la sessione più forte con un +4%.

NVDA ha raggiunto un massimo storico dopo la settimana del 6 luglio?

No. La chiusura di venerdì a $210.96 si è attestata 10.8% al di sotto del massimo dell'ultimo anno di $236.54, stabilito 2026-05-14.

NVDA si trova sopra le sue medie mobili chiave?

Sì: la chiusura del 10 luglio è stata superiore del 0.9% rispetto alla media a 50 giorni ($209.16) e superiore del 10% rispetto alla media a 200 giorni ($191.75).

Qual è stato il put-call ratio di NVDA per la settimana, e si tratta di un valore insolito?

La settimana ha registrato 0.42 put per ogni call — un valore con una maggiore componente di call rispetto al 0.6 delle ultime quattro settimane di NVDA — con il 34.9% dei contratti in scadenza settimanale venerdì.

NVDA si è mosso in linea con il resto del settore chip questa settimana?

In gran parte no. Rispetto ad AMD, MU, INTC e TSM, è stato l'unico titolo con chiusura positiva durante il crollo di martedì (+0.7% rispetto al -6.4% di AMD) e l'unico con chiusura negativa durante il rimbalzo di giovedì (-0.7% rispetto al +5.7% di AMD).

Note sui dati

  • Finestra temporale e orario. I timestamp sono memorizzati in UTC; l'orario regolare corrisponde alla fascia 810–1199 ET-minute (9:30 am–4:00 pm New York). La chiusura precedente è giovedì 2 luglio (il 3 luglio il mercato era chiuso per festività).
  • Esclusione dalla classifica. Le classifiche per volume di scambi in dollari escludono esattamente un ticker per una regola interna standard: un simbolo a cui il feed del vendor assegna due diverse società — l'analisi approfondita su quel listing contiene le prove di verifica dell'identità. Non è escluso nient'altro.
  • Basket di peer. Un basket dichiarato — AMD, MU, INTC, TSM (l'ADR di TSMC) — di titoli chip quotati negli USA con alto volume di scambi, non una classificazione settoriale del vendor.
  • Medie mobili. Medie semplici delle ultime cinquanta e ultime duecento chiusure della sessione regolare fino al 10 luglio; gli estremi dell'anno precedente utilizzano i massimi e i minimi dell'orario regolare.
  • Feed news. Tagging di un unico feed aggregato, non dei media globali. Non esiste un dataset con calendario degli earnings licenziato nel warehouse, pertanto non sono presenti previsioni sulle date degli earnings futuri.
  • Parsing OCC. I ticker delle opzioni sono analizzati per posizione (radice O:NVDA; strike nelle ultime otto cifre). Le affermazioni su posizione e ordine sono codificate come limiti di controllo.

Metodologia

  • Fonte: consolidated tape — delayed_stocks_minute_aggs, stocks_trades + cache_stocks_quotes, options_trades, FINRA stocks_short_volume, dati degli exchange stocks_short_interest.
  • Aggregati deterministici: quantileDeterministic su chiavi stabili; risoluzione dei pareggi tramite tuple sugli estremi.
  • Confronti con il periodo precedente: calcolati in tempo reale dal tape, mai citati da post precedenti; la linea di base settimanale include una colonna period_start per la copertura del drift.
  • Data del warehouse: 12 luglio 2026 (T+2 per l'ultima sessione della settimana).

Collegamenti incrociati: analisi approfondita di NVDA di giugno 2026, i cinque report giornalieri tramite il recap settimanale del mercato, DTE spiegato per la terminologia delle opzioni. Ogni query SQL dei pannelli viene eseguita così com'è sul terminale Strasmore.

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#nvda#weekly#deep dive#semiconductors