Strasmore Research
Deep Dives · Matt ConnorBy Matt Connor · · Updated 2026-07-23

NVDA: Análisis de la semana del seis de julio

La acción estuvo fuera de fase con su sector para luego liderar. Tras la caída del martes, terminó como el ticker con mayor volumen el viernes.

NVDA estuvo fuera de fase con su propio sector durante la semana del 6 de julio de 2026, para luego liderar el sector. Durante la caída de los semiconductores del martes, fue el único cierre en verde entre los cinco valores principales analizados abajo; el jueves, cuando sus cuatro pares cerraron al alza, fue el único en rojo. El viernes registró su mejor sesión de la semana y terminó como el ticker con mayor volumen de ese día. El resultado neto a través de 5 sesiones fue de +8.5%, con un máximo de $211.1, $107.1B en dólares de horario regular — el 3do ticker más pesado de la semana. Cada número proviene de una consulta almacenada; expanda cualquier panel para ver el SQL.

La semana en una sola fila

Una sola fila contiene toda la semana: el cierre del jueves anterior (el 3 de julio fue el cierre por el Día de la Independencia), apertura, cierre, ambos extremos con marcas de tiempo y volumen.

ConsultaNVDA, semana del 6 de julio de 2026 — apertura a cierre, extremos con receipts, volumen
El SQL exacto detrás de cada cifra
WITH
    (
        SELECT (toString(argMax(et_date, c)), max(c), argMax(c, et_date))
        FROM (
            SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
                   argMax(toFloat64(close), window_start) AS c
            FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
            WHERE ticker = 'NVDA'
              AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
              AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
            GROUP BY et_date
        )
    ) AS closes,
    (
        SELECT max(toFloat64(high)) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
    ) AS hi,
    (
        SELECT min(toFloat64(low)) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
    ) AS lo,
    (
        SELECT argMax(toFloat64(close), window_start) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-03 00:00:00')
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    ) AS prior_week_close
SELECT
    round(prior_week_close, 2) AS prior_friday_close,
    round(toFloat64(argMinIf(open, window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)), 2) AS week_open,
    closes.3 AS week_close,
    round((closes.3 / prior_week_close - 1) * 100, 1) AS week_change_pct,
    closes.1 AS peak_close_date,
    round(closes.2, 2) AS peak_close,
    round(hi, 2) AS week_high,
    formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, toFloat64(high) >= hi - 0.011), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i') AS week_high_first_bar_et,
    round(lo, 2) AS week_low,
    formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, toFloat64(low) <= lo + 0.011), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i') AS week_low_bar_et,
    round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS week_shares_m,
    round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 1) AS week_dollar_bn,
    round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / 1e9, 1) AS rth_dollar_bn,
    uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS session_days_observed
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')

De $194.51 a $210.96: +8.5%. Los extremos muestran el arco: el mínimo de $190.6 registrado a las 2026-07-07 07:35 ET —en el pre-market del martes, horas antes de que comenzara la caída— y el máximo de $211.1 a las 2026-07-10 16:01 ET, la barra que incluye la subasta de cierre del viernes; 565.2 millones de acciones, $113.6B con horario extendido.

Sesión por sesión

Cinco sesiones, ninguna igual: ¿qué días hubo actividad?

ConsultaNVDA por sesión — cierre, cambio, acciones, dólares
El SQL exacto detrás de cada cifra
SELECT
    et_date,
    close_usd,
    round(if(prev_close = 0, NULL, (close_usd / prev_close - 1) * 100), 1) AS change_pct,
    shares_m,
    dollar_bn
FROM (
    SELECT et_date, close_usd, shares_m, dollar_bn,
           lagInFrame(close_usd) OVER (ORDER BY et_date ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS prev_close
    FROM (
        SELECT
            toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
            round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS close_usd,
            round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m,
            round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_bn
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
        GROUP BY et_date
    )
)
WHERE et_date >= toDate('2026-07-06')
ORDER BY et_date

La tendencia: lunes y martes con ligeros avances; el martes fue el día de la caída de los chips, cuando un cierre de +0.7% convirtió a NVDA en el único valor positivo del sector (detalles en la siguiente sección). El miércoles cerró +3.7%, el segundo mejor cierre de la semana, mientras el mercado general se estabilizó. El jueves fue -0.7%, una jornada de pausa: se registró un inicio negativo en la apertura más volátil del verano mientras todos sus pares cerraron en verde. El viernes cerró +4% en $210.96 con un volumen de 27.41B en dólares durante la jornada completa; fue el ticker con mayor movimiento en la sesión del viernes, según se detalla abajo. El volumen en dólares aumentó cada día excepto el jueves: de 16.54B el lunes a 27.41B el viernes.

El sector de los chips, día a día

La afirmación "operó en contra de su sector" debe ser verificada por el lector: NVDA frente a AMD, MU, INTC y TSM (el ADR de TSMC), durante las cinco sesiones.

ConsultaNVDA vs el chip complex — % de cambio cierre a cierre por sesión
El SQL exacto detrás de cada cifra
SELECT
    toString(d) AS et_date,
    round(maxIf(pct, ticker = 'NVDA'), 1) AS nvda_pct,
    round(maxIf(pct, ticker = 'AMD'), 1) AS amd_pct,
    round(maxIf(pct, ticker = 'MU'), 1) AS mu_pct,
    round(maxIf(pct, ticker = 'INTC'), 1) AS intc_pct,
    round(maxIf(pct, ticker = 'TSM'), 1) AS tsm_pct
FROM (
    SELECT ticker, d,
           (c / lagInFrame(c) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY d ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) - 1) * 100 AS pct
    FROM (
        SELECT ticker,
               toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS c
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker IN ('NVDA', 'AMD', 'MU', 'INTC', 'TSM')
          AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
        GROUP BY ticker, d
    )
)
WHERE d >= toDate('2026-07-06')
GROUP BY d
ORDER BY d

El lunes el sector subió — AMD +6.5% — mientras NVDA avanzó apenas +0.6%. La caída del martes: AMD -6.4%, MU -4.6%, INTC -9.6%, TSM -4.2% — NVDA cerró en verde con +0.7%, siendo el único cierre positivo de la cesta. El jueves la tendencia se invirtió: los cuatro pares subieron, con AMD a la cabeza con +5.7%, y NVDA cerró en rojo con -0.7%. El viernes, el avance de NVDA del +4% lideró la jornada, mientras MU (-1.2%), INTC (-2.4%) y TSM (-0.6%) cayeron en rojo. En tres de las cinco sesiones, el cierre de NVDA tuvo el signo opuesto al de al menos tres de sus cuatro pares. Análisis profundo de MU analiza el nombre que marcó el ritmo de volumen de la semana.

The 3rd-biggest ticker on the tape

Rank claims need a stated basis and a receipt — the leaderboard for context, then a one-row receipt against every other ticker.

ConsultaTickers con mayor volumen en dólares en horario regular de la semana
El SQL exacto detrás de cada cifra
SELECT ticker, round(sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) / 1e9, 1) AS rth_dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
  AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
  AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY rth_dollar_bn DESC
LIMIT 6
ConsultaRank receipt: volumen semanal en dólares de NVDA frente a cada ticker, más rank de solo viernes
El SQL exacto detrás de cada cifra
WITH (
    SELECT sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close))
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'NVDA'
      AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
) AS nvda_d,
(
    SELECT sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close))
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'NVDA'
      AND window_start >= toDateTime('2026-07-10 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
) AS nvda_friday,
(
    SELECT (countIf(d > nvda_friday) + 1, max(d))
    FROM (
        SELECT ticker, sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) AS d
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE window_start >= toDateTime('2026-07-10 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
          AND ticker NOT IN ('SPCX', 'NVDA')
        GROUP BY ticker
    )
) AS friday_field
SELECT
    countIf(d > nvda_d AND ticker != 'NVDA') + 1 AS nvda_rank,
    round(nvda_d / 1e9, 1) AS nvda_dollar_bn,
    countIf(d > nvda_d AND ticker NOT IN ('SPY', 'QQQ', 'NVDA')) AS single_stocks_above_nvda,
    round(100 * nvda_d / max(d), 1) AS pct_of_leader,
    friday_field.1 AS friday_rank,
    round(nvda_friday / 1e9, 2) AS friday_nvda_rth_bn,
    round((nvda_friday - friday_field.2) / 1e9, 2) AS friday_margin_over_next_bn
FROM (
    SELECT ticker, sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) AS d
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
)

Only MU — the week's volume monster — and SPY printed more regular-hours dollars; 1 single stock ranked above NVDA all week, and NVDA ran 65.3% of the leader's total. The Friday columns pin the intro's other claim: on Friday alone, NVDA's $26.56B ranked #1 on the entire tape, $0.27B ahead of the next ticker — a whisker, but the top spot. Basis: regular-hours dollar volume, the July 6–10 window, one reused-symbol ticker excluded (see Data notes).

Dónde cierra la semana NVDA

La siguiente pregunta lógica es sobre su posición: qué tan cerca está NVDA de sus máximos y qué recuperó realmente el rally.

ConsultaNVDA position check al cierre del viernes — extremos de un año y medias móviles
El SQL exacto detrás de cada cifra
WITH daily AS (
    SELECT
        toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
        argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS c,
        maxIf(toFloat64(high), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS h,
        minIf(toFloat64(low), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS l
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'NVDA'
      AND window_start >= toDateTime('2025-07-11 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
    GROUP BY et_date
    HAVING countIf((toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) > 0
)
SELECT
    round(argMax(c, et_date), 2) AS friday_close,
    round(max(h), 2) AS high_52w,
    argMax(toString(et_date), (h, et_date)) AS high_52w_date,
    round(100 * (1 - argMax(c, et_date) / max(h)), 1) AS pct_below_52w_high,
    round(min(l), 2) AS low_52w,
    argMax(toString(et_date), (-l, et_date)) AS low_52w_date,
    round(100 * (argMax(c, et_date) / min(l) - 1), 1) AS close_vs_52w_low_pct,
    round(arrayAvg(arrayMap(t -> t.2, arraySlice(arrayReverseSort(t -> t.1, groupArray((et_date, c))), 1, 50))), 2) AS ma_50d,
    round(100 * (argMax(c, et_date) / arrayAvg(arrayMap(t -> t.2, arraySlice(arrayReverseSort(t -> t.1, groupArray((et_date, c))), 1, 50))) - 1), 1) AS close_vs_ma50_pct,
    round(arrayAvg(arrayMap(t -> t.2, arraySlice(arrayReverseSort(t -> t.1, groupArray((et_date, c))), 1, 200))), 2) AS ma_200d,
    round(100 * (argMax(c, et_date) / arrayAvg(arrayMap(t -> t.2, arraySlice(arrayReverseSort(t -> t.1, groupArray((et_date, c))), 1, 200))) - 1), 1) AS close_vs_ma200_pct,
    count() AS trading_days_observed
FROM daily

El cierre del viernes de $210.96 se sitúa 10.8% por debajo del máximo de los últimos doce meses de $236.54 (fijado en 2026-05-14) y 30.2% por encima del mínimo de los últimos doce meses de $162.02, registrado en 2025-07-14 — el extremo lejano del rango. Los promedios muestran una lectura más marcada: la semana terminó apenas un +0.9% por encima del promedio de 50 días de $209.16, mientras se mantuvo un +10% por encima del de 200 días en $191.75. En otras palabras, una semana de +8.5% llevó a NVDA de vuelta aproximadamente a donde ya se encontraba su propio promedio de dos meses, con el máximo de mayo todavía muy por encima.

La semana frente a su promedio semestral

¿Fue esta una semana importante según los estándares de NVDA? Ambos ejes —rendimiento y volumen en dólares— arrojaron resultados idénticos para cada semana de 2026.

ConsultaRetornos semanales de NVDA, últimas ~26 semanas (apertura a cierre por semana) — posición de esta semana
El SQL exacto detrás de cada cifra
SELECT
    toString(wk) AS period_start,
    round(ret, 1) AS week_return_pct,
    round(dollar_bn, 1) AS week_rth_dollar_bn
FROM (
    SELECT toStartOfWeek(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), 1) AS wk,
           uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS sessions,
           (argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / argMinIf(toFloat64(open), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) - 1) * 100 AS ret,
           sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / 1e9 AS dollar_bn
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'NVDA'
      AND window_start >= toDateTime('2026-01-05 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
    GROUP BY wk
    HAVING sessions >= 3
)
ORDER BY period_start

Medido de apertura a cierre dentro de cada semana, el +8.5% de esta semana se sitúa en el extremo superior de la tabla de NVDA de 2026, junto al +8.4% de la semana 2026-04-13, y solo dos semanas después de que la semana 2026-06-22 registrara -9.3%. El eje de volumen es la sorpresa más discreta: los 107.1B de esta semana están más cerca de la mitad del rango de 2026 que de su límite superior; la semana 2026-06-01 movió 167.7B con un movimiento de -4.9%. Una semana de gran variación en precio con un volumen poco excepcional. La base es el registro previo, calculado recientemente; el análisis profundo de junio contiene la versión mensual.

De qué se compuso la cinta

Los totales semanales indican el volumen negociado; la textura de la cinta indica el cómo.

ConsultaAnatomía del tamaño de print y censo de quotes — NVDA, semana completa
El SQL exacto detrás de cada cifra
WITH
    (
        SELECT (round(count() / 1e6, 2),
                round(100.0 * countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price > bid_price) / count(), 2))
        FROM global_markets.cache_stocks_quotes
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)
    ) AS quote_census
SELECT
    round(count() / 1e6, 2) AS prints_m,
    quantileDeterministic(0.5)(toFloat64(size), toUInt64(abs(sequence_number))) AS median_print_shares,
    round(100.0 * countIf(size < 100) / count(), 1) AS odd_lot_pct_of_prints,
    quote_census.1 AS nbbo_updates_m,
    quote_census.2 AS clean_two_sided_pct
FROM global_markets.stocks_trades
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)

12.17 millones de operaciones, con una mediana de solo 3 acciones, 84.4% de las operaciones estuvieron por debajo del lote estándar de cien acciones. Observe la proporción: la cinta registró más operaciones que movimientos de cotización — 12.17 millones de trades frente a 9.86 millones de actualizaciones del NBBO (98.99% con spread bid-ask limpio). Con ese tamaño mediano, prácticamente ninguna orden de gran volumen llega entera a una bolsa: las órdenes parent se fragmentan en slices child mediante routers y algoritmos. El mercado moderno fragmentado por el retail en una sola línea.

El spread se mantuvo estable — a propósito

Una caída, un rebote, un estancamiento o un repunte: cualquier excusa para que la liquidez retroceda. ¿Sucedió?

ConsultaNVDA median quoted spread por sesión, horario regular (bps del midpoint)
El SQL exacto detrás de cada cifra
SELECT
    session,
    round(quantileDeterministicIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, toUInt64(toUnixTimestamp64Micro(sip_timestamp)), bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price), 2) AS med_spread_bps,
    count() AS quote_updates
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 13:30:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)
  AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY toDate(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) AS session
ORDER BY session

No. El median spread durante el horario regular nunca superó el rango de un solo dígito en puntos básicos: 1.02 bps el lunes, 0.96 bps el viernes. El detalle merece un segundo análisis: el median más amplio de la semana fue el de los 1.52 bps del miércoles —el gran día de alza de NVDA, no la caída— mientras que la caída del martes se cotizó a 1.03 bps con el mayor volumen de cotizaciones de la semana, 2411154 actualizaciones. En las mega-cap, el estrés se manifiesta con más cotizaciones, no con spreads más amplios (por qué el spread es la cifra a seguir); la economía del tipo de orden nunca cambió.

Flujo de noticias: la atención alcanzó su punto máximo antes del movimiento

Si la semana tuviera una única narrativa, el flujo de noticias debería reflejarla, pero no donde se esperaría.

ConsultaAtención en news-feed: artículos con tag NVDA durante la semana, desglosados
El SQL exacto detrás de cada cifra
WITH
    (
        SELECT (toString(d), n)
        FROM (
            SELECT toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) AS d, count() AS n
            FROM global_markets.stocks_news
            WHERE has(tickers, 'NVDA')
              AND published_utc >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00')
              AND published_utc < toDateTime('2026-07-11 04:00:00')
            GROUP BY d ORDER BY n DESC, d ASC LIMIT 1
        )
    ) AS peak_day,
    (
        SELECT (JSONExtractString(publisher, 'name') AS p, count() AS n)
        FROM global_markets.stocks_news
        WHERE has(tickers, 'NVDA')
          AND published_utc >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00')
          AND published_utc < toDateTime('2026-07-11 04:00:00')
        GROUP BY p ORDER BY n DESC, p ASC LIMIT 1
    ) AS top_pub
SELECT
    count() AS week_articles,
    uniqExact(JSONExtractString(publisher, 'name')) AS publishers,
    peak_day.1 AS peak_day_date,
    peak_day.2 AS peak_day_articles,
    countIf(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = toDate('2026-07-09')) AS thursday_articles,
    peak_day.2 - countIf(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = toDate('2026-07-09')) AS peak_minus_thursday,
    top_pub.1 AS top_publisher,
    round(100.0 * top_pub.2 / count(), 1) AS top_publisher_share_pct,
    countIf(has(tickers, 'MU')) AS mu_co_articles,
    countIf(has(tickers, 'AMD')) AS amd_co_articles,
    countIf(positionCaseInsensitive(title, 'artificial intelligence') > 0 OR position(title, 'AI') > 0) AS ai_titled_articles
FROM global_markets.stocks_news
WHERE has(tickers, 'NVDA')
  AND published_utc >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00')
  AND published_utc < toDateTime('2026-07-11 04:00:00')

86 artículos etiquetados de 3 editores, 77.9% de un solo medio (The Motley Fool) — el etiquetado de un solo feed agregado, con peso en comentarios minoristas, y se leyó exactamente como tal. El punto máximo fue 2026-07-06 — lunes, 25 artículos — antes del 20 del jueves sobre la inacción misma. La composición refleja una complejidad general en lugar de algo específico de NVDA: 29 titulares incluían un enfoque en IA, 24 co-etiquetaban a MU, 17 co-etiquetaban a AMD. Nada aquí identifica un catalizador específico de NVDA en ninguno de los dos días de volatilidad — la causa es desconocida según estos datos, y es mejor admitirlo que inventar una.

Opciones: 17.28 millones de contratos, predominio de las calls

El registro de opciones muestra la configuración de las posiciones: ¿en comparación con qué, en qué strikes y con qué vencimiento?

ConsultaNVDA options, semana completa: totales, put-call vs baseline, strikes y expiries desglosados
El SQL exacto detrás de cada cifra
WITH
    (
        SELECT ticker
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)
        GROUP BY ticker ORDER BY sum(size) DESC, ticker ASC LIMIT 1
    ) AS busiest_t,
    (
        SELECT round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) / toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')), 2)
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-08 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-03 00:00:00', 9)
    ) AS trailing_pc,
    (
        SELECT argMax(toFloat64(close), window_start)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-10 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    ) AS friday_close,
    (
        SELECT argMax(toFloat64(close), window_start)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-03 00:00:00')
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    ) AS start_close,
    (
        SELECT concat(substring(e, 3, 2), '-', substring(e, 5, 2))
        FROM (
            SELECT substring(ticker, 7, 6) AS e, sum(size) AS v
            FROM global_markets.options_trades
            WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
              AND substring(ticker, 7, 6) > '260710'
              AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)
            GROUP BY e ORDER BY v DESC, e ASC LIMIT 1
        )
    ) AS back_expiry
SELECT
    round(sum(size) / 1e6, 2) AS contracts_traded_m,
    round(count() / 1e6, 2) AS prints_m,
    round(sum(toFloat64(price) * size) * 100 / 1e9, 2) AS premium_notional_busd,
    round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) / toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')), 2) AS week_put_call_ratio,
    trailing_pc AS trailing_4w_put_call_ratio,
    uniqExact(substring(ticker, 7, 6)) AS expiries_traded,
    concat('$', toString(round(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(busiest_t, 14, 8))) / 1000, 2)),
           if(substring(busiest_t, 13, 1) = 'P', ' put', ' call'),
           ', expiry 20', substring(busiest_t, 7, 2), '-', substring(busiest_t, 9, 2), '-', substring(busiest_t, 11, 2)) AS busiest_contract,
    round(friday_close - toFloat64(toUInt32OrZero(substring(busiest_t, 14, 8))) / 1000, 2) AS friday_close_over_busiest_strike,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, 7, 6) = '260710') / sum(size), 1) AS friday_expiry_share_pct,
    back_expiry AS busiest_back_expiry_md,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C' AND toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, 14, 8))) / 1000 > start_close) / sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C'), 1) AS call_vol_strike_above_start_pct
FROM global_markets.options_trades
WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)

17.28 millones de contratos y $5.09B de prima en 27 fechas de vencimiento, con una relación de 0.42 puts por cada call. En comparación con qué: las últimas cuatro semanas completas de NVDA registraron un 0.6 — la inclinación hacia las calls se volvió MÁS extrema durante la semana del rally, no menos. En qué strikes: el 96.6% del volumen de calls se negoció por encima del cierre inicial de la semana de $194.51 — un nivel que la acción aún no había alcanzado al abrir la semana. Con qué vencimiento: el 34.9% del volumen correspondió únicamente al vencimiento semanal del viernes, y el contrato con mayor actividad — el $210 call, expiry 2026-07-10 — venció con el cierre del viernes solo $0.96 por encima de su strike: a menos de un dólar del strike más negociado de la semana. Más allá del viernes, el vencimiento con mayor actividad fue el 07-17 — el mensual de julio, con una semana de antelación (el calendario de vencimientos; lectura de la ratio).

Los cortos, con la salvedad de la semana

Los archivos diarios de FINRA rastrean el volumen de ventas marcadas como cortos; esta semana, un archivo presenta una advertencia de calidad que ha sido señalada en lugar de ocultada.

ConsultaShort volume diario de FINRA, NVDA — con la salvedad de integridad del archivo
El SQL exacto detrás de cada cifra
SELECT toString(date) AS d,
       round(sum(short_volume) / 1e6, 1) AS short_shares_m,
       count() AS nvda_rows_on_file
FROM global_markets.stocks_short_volume
WHERE ticker = 'NVDA' AND date >= toDate('2026-07-06') AND date <= toDate('2026-07-10')
GROUP BY date
ORDER BY date

El volumen de cortos reportado diariamente fue de 12.7M acciones el lunes y 26.6M el viernes, lo que representa casi el doble a medida que el volumen en dólares aumentó durante la semana. El efecto es menos drástico de lo que parece: estos archivos contabilizan VENTAS marcadas como cortos, principalmente la gestión de inventario de los market-makers; short interest vs short volume permite distinguir ambos conceptos. Una salvedad: el archivo del 7 de julio llegó truncado en todo el mercado (mencionado en el resumen semanal), por lo que las cifras de esa sesión, incluidas las de NVDA, deben considerarse provisionales hasta que se vuelvan a presentar. El reporte quincenal de short interest más cercano a esta semana cerró el 30 de junio; los days to cover miden una posición corta en términos de tiempo de salida.

Preguntas frecuentes

¿Cómo se desempeñó la acción de NVDA la semana del 6 de julio de 2026?

NVDA subió un 8.5%, de $194.51 a $210.96 el viernes 10 de julio, con un máximo de $211.1 y un mínimo de $190.6. El viernes fue la sesión más fuerte con un +4%.

¿Está NVDA en un máximo histórico tras la semana del 6 de julio?

No. El cierre del viernes de $210.96 se situó un 10.8% por debajo de su máximo de los últimos doce meses de $236.54, alcanzado el 2026-05-14.

¿Está NVDA por encima de sus medias móviles clave?

Sí: el cierre del 10 de julio se situó un +0.9% por encima de la media de 50 días ($209.16) y un +10% por encima de la de 200 días ($191.75).

¿Cuál fue el put-call ratio de NVDA durante la semana y es inusual?

La semana operó con 0.42 puts por cada call —más carga de calls que el 0.6 de los últimos cuatro meses de NVDA— con un 34.9% de los contratos en el vencimiento semanal del viernes.

¿Se movió NVDA junto con el resto del sector de chips esta semana?

En su mayor parte, no. Frente a AMD, MU, INTC y TSM, fue el único cierre en verde durante la caída del martes (+0.7% frente al -6.4% de AMD) y el único en rojo durante el rebote del jueves (-0.7% frente al +5.7% de AMD).

Notas de datos

  • Ventana y horario. Las marcas de tiempo se almacenan en UTC; el horario regular es el intervalo de minutos 810–1199 ET (9:30 am–4:00 pm Nueva York). El cierre anterior es el jueves 2 de julio (el 3 de julio fue feriado del mercado).
  • Exclusión del leaderboard. Los leaderboards de volumen en dólares excluyen exactamente un ticker por una regla interna: un símbolo al que el feed del proveedor asigna dos empresas distintas — el análisis profundo de ese listado contiene los comprobantes de verificación de identidad. No se excluye nada más.
  • Canasta de pares. Una canasta declarada — AMD, MU, INTC, TSM (el ADR de TSMC) — de nombres de chips listados en EE. UU. con alta negociación, no una clasificación sectorial de un proveedor.
  • Promedios móviles. Promedios simples de los últimos cincuenta y últimos doscientos cierres de sesión regular hasta el 10 de julio; los extremos del año anterior utilizan los máximos y mínimos de horario regular.
  • Feed de noticias. Etiquetado de un único feed agregado, no de medios globales. No existe un conjunto de datos de calendario de ganancias con licencia en el almacén, por lo que no hay afirmaciones sobre fechas de ganancias futuras aquí.
  • Análisis de OCC. Los tickers de opciones se analizan posicionalmente (raíz O:NVDA; precio de ejercicio en los últimos ocho dígitos). Las afirmaciones de posición y orden se codifican como límites de validación.

Metodología

  • Fuente: cinta consolidada — delayed_stocks_minute_aggs, stocks_trades + cache_stocks_quotes, options_trades, FINRA stocks_short_volume, reportes de bolsa stocks_short_interest.
  • Agregados deterministas: quantileDeterministic sobre claves estables; desempates por tupla en valores extremos.
  • Comparaciones con periodos anteriores: calculadas en tiempo real desde la cinta, nunca citadas de publicaciones previas; la base semanal incluye una columna period_start para cubrir la deriva.
  • Datos del almacén al: 12 de julio de 2026 (T+2 para la sesión final de la semana).

Enlaces cruzados: análisis profundo de NVDA de junio de 2026, los cinco diarios a través de el resumen semanal del mercado, DTE explicado para el vocabulario de opciones. Cada panel ejecuta su SQL tal cual en la terminal Strasmore.

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