Strasmore Research
Deep Dives · Matt ConnorBy Matt Connor · · Updated 2026-07-23

NVDA: Ações da NVIDIA na semana de 6 de julho

O ticker operou em descompasso com o setor e liderou o volume na sexta-feira. O movimento após a queda dos semicondutores resultou em alta na semana.

A NVDA operou em descompasso com seu setor durante a semana de 6 de julho de 2026 — e depois liderou o movimento. Na queda dos semicondutores de terça-feira, foi o único fechamento positivo entre os cinco principais ativos listados abaixo; na quinta-feira, quando todos os quatro pares fecharam em alta, foi o único no vermelho. Na sexta-feira, registrou sua melhor sessão da semana e encerrou como o ticker de maior volume do dia. O resultado líquido ao longo de 5 sessões foi de +8.5%, com máxima de $211.1, totalizando $107.1B em dólares em horário regular — o 3 maior ticker da semana. Cada número é uma consulta armazenada; expanda qualquer painel para ver o SQL.

A semana em uma linha

Uma única linha resume a semana inteira: o fechamento do último jueves (3 de julho foi feriado de Independência), abertura, fechamento, as duas extremidades com horários e o volume.

QueryNVDA, semana de 6 de julho de 2026 — abertura ao fechamento, extremos com volume, volume
O SQL exato por trás de cada número
WITH
    (
        SELECT (toString(argMax(et_date, c)), max(c), argMax(c, et_date))
        FROM (
            SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
                   argMax(toFloat64(close), window_start) AS c
            FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
            WHERE ticker = 'NVDA'
              AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
              AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
            GROUP BY et_date
        )
    ) AS closes,
    (
        SELECT max(toFloat64(high)) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
    ) AS hi,
    (
        SELECT min(toFloat64(low)) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
    ) AS lo,
    (
        SELECT argMax(toFloat64(close), window_start) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-03 00:00:00')
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    ) AS prior_week_close
SELECT
    round(prior_week_close, 2) AS prior_friday_close,
    round(toFloat64(argMinIf(open, window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)), 2) AS week_open,
    closes.3 AS week_close,
    round((closes.3 / prior_week_close - 1) * 100, 1) AS week_change_pct,
    closes.1 AS peak_close_date,
    round(closes.2, 2) AS peak_close,
    round(hi, 2) AS week_high,
    formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, toFloat64(high) >= hi - 0.011), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i') AS week_high_first_bar_et,
    round(lo, 2) AS week_low,
    formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, toFloat64(low) <= lo + 0.011), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i') AS week_low_bar_et,
    round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS week_shares_m,
    round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 1) AS week_dollar_bn,
    round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / 1e9, 1) AS rth_dollar_bn,
    uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS session_days_observed
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')

De $194.51 a $210.96: +8.5%. Os limites indicam o movimento: a mínima de $190.6 registrada às 2026-07-07 07:35 ET — no pré-mercado de terça-feira, horas antes do início da queda — e a máxima de $211.1 às 2026-07-10 16:01 ET, no candle que engloba o leilão de fechamento de sexta-feira. A mínima ocorreu antes da segunda sessão e a máxima quase no último registro; 565.2 milhões de ações, $113.6B com o extended hours.

Sessão por sessão

Cinco sessões, nenhuma igual — quais dias impulsionaram o mercado?

QueryNVDA por sessão — fechamento, variação, ações, dólares
O SQL exato por trás de cada número
SELECT
    et_date,
    close_usd,
    round(if(prev_close = 0, NULL, (close_usd / prev_close - 1) * 100), 1) AS change_pct,
    shares_m,
    dollar_bn
FROM (
    SELECT et_date, close_usd, shares_m, dollar_bn,
           lagInFrame(close_usd) OVER (ORDER BY et_date ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS prev_close
    FROM (
        SELECT
            toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
            round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS close_usd,
            round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m,
            round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_bn
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
        GROUP BY et_date
    )
)
WHERE et_date >= toDate('2026-07-06')
ORDER BY et_date

O ciclo: segunda e terça-feira com leves altas — a terça-feira foi o dia da queda nos semicondutores, quando o fechamento de +0.7% tornou a NVDA a única sobrevivente do setor (detalhes na próxima seção). Quarta-feira +3.7%, o segundo melhor fechamento da semana, enquanto o mercado amplo se estabilizou. Quinta-feira -0.7% — o período de pausa: queda na abertura mais volátil do verão, enquanto todos os pares fecharam em alta. Sexta-feira +4% para $210.96 com 27.41B em volume financeiro — o ticker com maior volume na pauta de sexta-feira, detalhado abaixo. O volume em dólares subiu todos os dias, exceto na quinta-feira: 16.54B na segunda-feira para 27.41B na sexta-feira.

O setor de chips, dia após dia

A afirmação 'negociado contra seu setor' deve ser verificada pelo leitor: NVDA comparada a AMD, MU, INTC e TSM (o ADR da TSMC) em todas as cinco sessões.

QueryNVDA vs complexo de semicondutores — variação % (close-over-close) por sessão
O SQL exato por trás de cada número
SELECT
    toString(d) AS et_date,
    round(maxIf(pct, ticker = 'NVDA'), 1) AS nvda_pct,
    round(maxIf(pct, ticker = 'AMD'), 1) AS amd_pct,
    round(maxIf(pct, ticker = 'MU'), 1) AS mu_pct,
    round(maxIf(pct, ticker = 'INTC'), 1) AS intc_pct,
    round(maxIf(pct, ticker = 'TSM'), 1) AS tsm_pct
FROM (
    SELECT ticker, d,
           (c / lagInFrame(c) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY d ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) - 1) * 100 AS pct
    FROM (
        SELECT ticker,
               toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS c
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker IN ('NVDA', 'AMD', 'MU', 'INTC', 'TSM')
          AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
        GROUP BY ticker, d
    )
)
WHERE d >= toDate('2026-07-06')
GROUP BY d
ORDER BY d

Na segunda-feira o grupo subiu — AMD +6.5% — enquanto a NVDA teve uma alta tímida de +0.6%. A queda de terça-feira: AMD -6.4%, MU -4.6%, INTC -9.6%, TSM -4.2% — NVDA no verde com +0.7%, o único fechamento positivo do conjunto. Na quinta-feira o cenário se inverteu: todos os quatro pares subiram, com a AMD liderando a +5.7%, enquanto a NVDA fechou sozinha no vermelho em -0.7%. Na sexta-feira, a alta de +4% da NVDA liderou, enquanto MU (-1.2%), INTC (-2.4%) e TSM (-0.6%) caíram. Em três de cinco sessões, o fechamento da NVDA teve sinal oposto ao de pelo menos três de seus quatro pares. Análise detalhada da MU aborda o ativo que definiu o volume da semana.

O 3º maior ticker do pregão

Rankings exigem uma base declarada e comprovação — o leaderboard serve como contexto, seguido de uma comparação direta contra cada outro ticker.

QueryTickers com maior volume financeiro da semana (regular hours)
O SQL exato por trás de cada número
SELECT ticker, round(sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) / 1e9, 1) AS rth_dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
  AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
  AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY rth_dollar_bn DESC
LIMIT 6
QueryRanking de volume: volume financeiro semanal da NVDA vs outros tickers, mais ranking de sexta-feira
O SQL exato por trás de cada número
WITH (
    SELECT sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close))
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'NVDA'
      AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
) AS nvda_d,
(
    SELECT sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close))
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'NVDA'
      AND window_start >= toDateTime('2026-07-10 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
) AS nvda_friday,
(
    SELECT (countIf(d > nvda_friday) + 1, max(d))
    FROM (
        SELECT ticker, sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) AS d
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE window_start >= toDateTime('2026-07-10 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
          AND ticker NOT IN ('SPCX', 'NVDA')
        GROUP BY ticker
    )
) AS friday_field
SELECT
    countIf(d > nvda_d AND ticker != 'NVDA') + 1 AS nvda_rank,
    round(nvda_d / 1e9, 1) AS nvda_dollar_bn,
    countIf(d > nvda_d AND ticker NOT IN ('SPY', 'QQQ', 'NVDA')) AS single_stocks_above_nvda,
    round(100 * nvda_d / max(d), 1) AS pct_of_leader,
    friday_field.1 AS friday_rank,
    round(nvda_friday / 1e9, 2) AS friday_nvda_rth_bn,
    round((nvda_friday - friday_field.2) / 1e9, 2) AS friday_margin_over_next_bn
FROM (
    SELECT ticker, sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) AS d
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
)

Apenas a MU — o monstro de volume da semana — e o SPY registraram mais dólares em horário regular; 1 ação individual ficou acima da NVDA durante toda a semana, e a NVDA atingiu 65.3% do total da líder. As colunas de sexta-feira confirmam a outra afirmação da introdução: apenas na sexta, os $26.56B da NVDA ocuparam a 1ª posição em todo o pregão, $0.27B à frente do próximo ticker — uma margem mínima, mas o primeiro lugar. Base: volume financeiro em horário regular, período de 6 a 10 de julho, um ticker de símbolo reutilizado excluído (veja notas de Dados).

Onde a semana deixa a NVDA

A próxima questão lógica é sobre posicionamento: quão perto a NVDA está de suas máximas e o que o rali realmente recuperou?

QueryPosicionamento NVDA no fechamento de sexta — extremos de 12 meses e médias móveis
O SQL exato por trás de cada número
WITH daily AS (
    SELECT
        toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
        argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS c,
        maxIf(toFloat64(high), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS h,
        minIf(toFloat64(low), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS l
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'NVDA'
      AND window_start >= toDateTime('2025-07-11 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
    GROUP BY et_date
    HAVING countIf((toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) > 0
)
SELECT
    round(argMax(c, et_date), 2) AS friday_close,
    round(max(h), 2) AS high_52w,
    argMax(toString(et_date), (h, et_date)) AS high_52w_date,
    round(100 * (1 - argMax(c, et_date) / max(h)), 1) AS pct_below_52w_high,
    round(min(l), 2) AS low_52w,
    argMax(toString(et_date), (-l, et_date)) AS low_52w_date,
    round(100 * (argMax(c, et_date) / min(l) - 1), 1) AS close_vs_52w_low_pct,
    round(arrayAvg(arrayMap(t -> t.2, arraySlice(arrayReverseSort(t -> t.1, groupArray((et_date, c))), 1, 50))), 2) AS ma_50d,
    round(100 * (argMax(c, et_date) / arrayAvg(arrayMap(t -> t.2, arraySlice(arrayReverseSort(t -> t.1, groupArray((et_date, c))), 1, 50))) - 1), 1) AS close_vs_ma50_pct,
    round(arrayAvg(arrayMap(t -> t.2, arraySlice(arrayReverseSort(t -> t.1, groupArray((et_date, c))), 1, 200))), 2) AS ma_200d,
    round(100 * (argMax(c, et_date) / arrayAvg(arrayMap(t -> t.2, arraySlice(arrayReverseSort(t -> t.1, groupArray((et_date, c))), 1, 200))) - 1), 1) AS close_vs_ma200_pct,
    count() AS trading_days_observed
FROM daily

O fechamento de sexta-feira a $210.96 está 10.8% abaixo da máxima do último ano de $236.54 (definida em 2026-05-14) e 30.2% acima da mínima do último ano de $162.02, registrada em 2025-07-14 — o limite extremo do intervalo. As médias apresentam o cenário mais nítido: a semana terminou apenas +0.9% acima da média de 50 dias de $209.16, enquanto se manteve 10% acima da média de 200 dias, em $191.75. Uma semana de +8.5%, em outras palavras, levou a NVDA de volta para próximo de onde sua própria média de dois meses já estava — com a máxima de maio ainda bem acima.

A semana em contraste com o seu semestre anterior

Esta foi uma semana relevante para os padrões da NVDA? Ambos os eixos — retorno e volume financeiro — apresentaram resultados idênticos para cada semana de 2026.

QueryRetornos semanais NVDA, últimas ~26 semanas (abertura ao fechamento) — posição da semana atual
O SQL exato por trás de cada número
SELECT
    toString(wk) AS period_start,
    round(ret, 1) AS week_return_pct,
    round(dollar_bn, 1) AS week_rth_dollar_bn
FROM (
    SELECT toStartOfWeek(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), 1) AS wk,
           uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS sessions,
           (argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / argMinIf(toFloat64(open), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) - 1) * 100 AS ret,
           sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / 1e9 AS dollar_bn
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'NVDA'
      AND window_start >= toDateTime('2026-01-05 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
    GROUP BY wk
    HAVING sessions >= 3
)
ORDER BY period_start

Medindo a variação do abertura ao fechamento dentro de cada semana, o retorno de +8.5% desta semana posiciona-se no limite superior da tabela de 2026 da NVDA, ao lado do +8.4% da semana 2026-04-13 — e apenas duas semanas após a semana 2026-06-22 registrar -9.3%. O eixo de volume é a surpresa mais discreta: o volume de 107.1B desta semana está mais próximo do meio do intervalo de 2026 do que do topo — a semana 2026-06-01 movimentou 167.7B em um movimento de -4.9%. Uma semana de grande variação de preço com volume sem destaque. A base de comparação é o histórico anterior, recalculado; o análise detalhada de junho contém a versão mensal.

Do que era feita a fita

Os totais semanais mostram o volume negociado; a textura da fita mostra como ele ocorreu.

QueryAnatomia do tamanho do print e censo de cotações — NVDA, semana completa
O SQL exato por trás de cada número
WITH
    (
        SELECT (round(count() / 1e6, 2),
                round(100.0 * countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price > bid_price) / count(), 2))
        FROM global_markets.cache_stocks_quotes
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)
    ) AS quote_census
SELECT
    round(count() / 1e6, 2) AS prints_m,
    quantileDeterministic(0.5)(toFloat64(size), toUInt64(abs(sequence_number))) AS median_print_shares,
    round(100.0 * countIf(size < 100) / count(), 1) AS odd_lot_pct_of_prints,
    quote_census.1 AS nbbo_updates_m,
    quote_census.2 AS clean_two_sided_pct
FROM global_markets.stocks_trades
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)

12.17 milhões de registros, com uma mediana de apenas 3 ações, sendo 84.4% dos registros abaixo do lote padrão de cem ações. Note a proporção: a fita registrou mais operações do que as cotações se moveram — 12.17 milhões de trades contra 9.86 milhões de atualizações de NBBO (98.99% limpas em dois lados). Com esse tamanho mediano, praticamente nenhuma ordem de grande porte chega inteira a uma exchange: as ordens pai são fragmentadas em fatias child por roteadores e algoritmos. O retrato do mercado moderno fragmentado pelo varejo.

The spread stayed boring — on purpose

A rout, a bounce, a sit-out, a surge — every excuse for liquidity to flinch. Did it?

QueryMediana do spread cotado da NVDA por sessão, regular hours (bps do midpoint)
O SQL exato por trás de cada número
SELECT
    session,
    round(quantileDeterministicIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, toUInt64(toUnixTimestamp64Micro(sip_timestamp)), bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price), 2) AS med_spread_bps,
    count() AS quote_updates
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 13:30:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)
  AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY toDate(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) AS session
ORDER BY session

No. The regular-hours median spread never left the low single digits of basis points: 1.02 bps Monday, 0.96 bps Friday. The detail is worth a second look: the week's widest median was Wednesday's 1.52 bps — NVDA's big UP day, not the rout — while Tuesday's rout was quoted at 1.03 bps on the week's heaviest quote traffic, 2411154 updates. In a mega-cap, stress shows up as more quoting, not wider quoting (why the spread is the number to watch); the order-type economics never changed.

Fluxo de notícias: atenção atingiu o pico antes do movimento

Se a semana teve um único tema central, o feed de notícias deve refleti-lo — mas não onde se esperaria.

QueryAtenção no feed de notícias: artigos com tag NVDA durante a semana, decodificados
O SQL exato por trás de cada número
WITH
    (
        SELECT (toString(d), n)
        FROM (
            SELECT toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) AS d, count() AS n
            FROM global_markets.stocks_news
            WHERE has(tickers, 'NVDA')
              AND published_utc >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00')
              AND published_utc < toDateTime('2026-07-11 04:00:00')
            GROUP BY d ORDER BY n DESC, d ASC LIMIT 1
        )
    ) AS peak_day,
    (
        SELECT (JSONExtractString(publisher, 'name') AS p, count() AS n)
        FROM global_markets.stocks_news
        WHERE has(tickers, 'NVDA')
          AND published_utc >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00')
          AND published_utc < toDateTime('2026-07-11 04:00:00')
        GROUP BY p ORDER BY n DESC, p ASC LIMIT 1
    ) AS top_pub
SELECT
    count() AS week_articles,
    uniqExact(JSONExtractString(publisher, 'name')) AS publishers,
    peak_day.1 AS peak_day_date,
    peak_day.2 AS peak_day_articles,
    countIf(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = toDate('2026-07-09')) AS thursday_articles,
    peak_day.2 - countIf(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = toDate('2026-07-09')) AS peak_minus_thursday,
    top_pub.1 AS top_publisher,
    round(100.0 * top_pub.2 / count(), 1) AS top_publisher_share_pct,
    countIf(has(tickers, 'MU')) AS mu_co_articles,
    countIf(has(tickers, 'AMD')) AS amd_co_articles,
    countIf(positionCaseInsensitive(title, 'artificial intelligence') > 0 OR position(title, 'AI') > 0) AS ai_titled_articles
FROM global_markets.stocks_news
WHERE has(tickers, 'NVDA')
  AND published_utc >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00')
  AND published_utc < toDateTime('2026-07-11 04:00:00')

86 artigos marcados por 3 veículos, 77.9% de uma única fonte (The Motley Fool) — a marcação de um feed agregado, com peso voltado para comentários de varejo, e foi lida exatamente assim. O pico ocorreu em 2026-07-06 — segunda-feira, 25 artigos — antes do volume de 20 na própria ausência de movimento na quinta-feira. A composição reflete o setor de tecnologia de forma ampla, em vez de ser específica para NVDA: 29 manchetes trouxeram o tema de IA, 24 marcaram MU, 17 marcaram AMD. Nada aqui isola um catalisador específico para NVDA em nenhum dos dias de oscilação — a causa é desconhecida a partir destes dados, e admitir isso é melhor do que inventar uma.

Opções: 17.28 milhões de contratos, calls em alta

O tape de opções revela o formato do posicionamento: em comparação a quê, em quais strikes e com quais vencimentos?

QueryOpções NVDA, semana completa: totais, put-call vs baseline, strikes e vencimentos decodificados
O SQL exato por trás de cada número
WITH
    (
        SELECT ticker
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)
        GROUP BY ticker ORDER BY sum(size) DESC, ticker ASC LIMIT 1
    ) AS busiest_t,
    (
        SELECT round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) / toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')), 2)
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-08 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-03 00:00:00', 9)
    ) AS trailing_pc,
    (
        SELECT argMax(toFloat64(close), window_start)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-10 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    ) AS friday_close,
    (
        SELECT argMax(toFloat64(close), window_start)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-03 00:00:00')
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    ) AS start_close,
    (
        SELECT concat(substring(e, 3, 2), '-', substring(e, 5, 2))
        FROM (
            SELECT substring(ticker, 7, 6) AS e, sum(size) AS v
            FROM global_markets.options_trades
            WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
              AND substring(ticker, 7, 6) > '260710'
              AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)
            GROUP BY e ORDER BY v DESC, e ASC LIMIT 1
        )
    ) AS back_expiry
SELECT
    round(sum(size) / 1e6, 2) AS contracts_traded_m,
    round(count() / 1e6, 2) AS prints_m,
    round(sum(toFloat64(price) * size) * 100 / 1e9, 2) AS premium_notional_busd,
    round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) / toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')), 2) AS week_put_call_ratio,
    trailing_pc AS trailing_4w_put_call_ratio,
    uniqExact(substring(ticker, 7, 6)) AS expiries_traded,
    concat('$', toString(round(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(busiest_t, 14, 8))) / 1000, 2)),
           if(substring(busiest_t, 13, 1) = 'P', ' put', ' call'),
           ', expiry 20', substring(busiest_t, 7, 2), '-', substring(busiest_t, 9, 2), '-', substring(busiest_t, 11, 2)) AS busiest_contract,
    round(friday_close - toFloat64(toUInt32OrZero(substring(busiest_t, 14, 8))) / 1000, 2) AS friday_close_over_busiest_strike,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, 7, 6) = '260710') / sum(size), 1) AS friday_expiry_share_pct,
    back_expiry AS busiest_back_expiry_md,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C' AND toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, 14, 8))) / 1000 > start_close) / sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C'), 1) AS call_vol_strike_above_start_pct
FROM global_markets.options_trades
WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)

17.28 milhões de contratos e $5.09B de prêmio distribuídos em 27 datas de vencimento, com uma proporção de 0.42 puts para cada call. Em comparação a quê: as últimas quatro semanas completas da NVDA registraram 0.6 — a inclinação para calls tornou-se MAIS extrema durante a semana de rali, e não menos. Em quais strikes: 96.6% do volume de calls foi negociado acima do fechamento inicial de $194.51 da semana — patamar que a ação ainda não havia atingido quando a semana começou. Em quais datas: 34.9% do volume concentrou-se apenas no vencimento semanal de sexta-feira, e o contrato mais negociado — o $210 call, expiry 2026-07-10 — expirou com o fechamento de sexta-feira apenas $0.96 acima de seu strike: a menos de um dólar do strike mais negociado da semana. Além de sexta-feira, o vencimento mais movimentado foi 07-17 — o mensal de julho, com uma semana de prazo (o calendário de vencimentos; lendo o ratio).

Os vendidos, com a ressalva da semana

Os arquivos diários da FINRA monitoram o volume de vendas marcadas como short — com uma ressalva na qualidade dos arquivos esta semana, sinalizada em vez de omitida.

QueryVolume de short diário FINRA, NVDA — com ressalva de integridade do arquivo
O SQL exato por trás de cada número
SELECT toString(date) AS d,
       round(sum(short_volume) / 1e6, 1) AS short_shares_m,
       count() AS nvda_rows_on_file
FROM global_markets.stocks_short_volume
WHERE ticker = 'NVDA' AND date >= toDate('2026-07-06') AND date <= toDate('2026-07-10')
GROUP BY date
ORDER BY date

O volume de short reportado diariamente foi de 12.7M ações na segunda-feira e 26.6M na sexta-feira — aproximadamente o dobro conforme o volume financeiro da semana aumentou. Menos dramático do que parece: esses arquivos contam VENDAS marcadas como short, majoritariamente gestão de inventário de market-makers — short interest vs short volume diferencia os dois. Uma ressalva: o arquivo de 7 de julho chegou truncado em todo o mercado (mencionado no resumo semanal), portanto trate os números daquela sessão, incluindo os da NVDA, como provisórios até a republicação. A publicação quinzenal de short interest mais próxima desta semana encerrou em 30 de junho; days to cover coloca uma posição vendida em termos de tempo de saída.

FAQ

Como foi o desempenho da ação da NVDA na semana de 6 de julho de 2026?

A NVDA subiu 8.5%, de $194.51 para $210.96 na sexta-feira, 10 de julho, com máxima de $211.1 e mínima de $190.6. A sexta-feira foi a sessão mais forte, com alta de +4%.

A NVDA atingiu uma máxima histórica após a semana de 6 de julho?

Não. O fechamento de $210.96 na sexta-feira ficou 10.8% abaixo da máxima do último ano de $236.54, registrada em 2026-05-14.

A NVDA está acima de suas médias móveis principais?

Sim: o fechamento de 10 de julho ficou +0.9% acima da média de 50 dias ($209.16) e +10% acima da de 200 dias ($191.75).

Qual foi o put-call ratio da NVDA na semana, e ele é incomum?

A semana operou com 0.42 puts para cada call — com maior volume de calls do que o ratio de 0.6 registrado pela NVDA nas últimas quatro semanas — com 34.9% dos contratos no vencimento semanal de sexta-feira.

A NVDA acompanhou o restante do setor de chips esta semana?

Em grande parte, não. Em comparação com AMD, MU, INTC e TSM, a NVDA foi o único fechamento positivo na queda de terça-feira (+0.7% contra -6.4% da AMD) e o único fechamento negativo no repique de quinta-feira (-0.7% contra +5.7% da AMD).

Notas de dados

  • Janela e horário. Os timestamps são armazenados em UTC; o horário regular compreende a faixa de minutos 810–1199 ET (9:30 am–4:00 pm Nova York). O fechamento anterior é de quinta-feira, 2 de julho (3 de julho foi feriado no mercado).
  • Exclusão do ranking. Os rankings de volume financeiro excluem exatamente um ticker por regra interna: um símbolo que o feed do fornecedor atribui a duas empresas diferentes — a análise detalhada sobre esse registro contém os comprovantes de verificação de identidade. Nada mais é excluído.
  • Cesta de pares. Uma cesta declarada — AMD, MU, INTC, TSM (o ADR da TSMC) — de nomes de chips listados nos EUA com ampla negociação, não uma classificação setorial de fornecedor.
  • Médias móveis. Médias simples dos últimos cinquenta e dos últimos duzentos fechamentos de sessões regulares até 10 de julho; os extremos do último ano utilizam as máximas e mínimas do horário regular.
  • Feed de notícias. Tagging de um único feed agregado, não da mídia global. Não existe um conjunto de dados de calendário de resultados licenciado no armazém, portanto, não há afirmações de datas futuras de resultados aqui.
  • Processamento da OCC. Os tickers de opções são processados posicionalmente (raiz O:NVDA; strike nos últimos oito dígitos). Afirmações de posição e ordem são codificadas como limites de sanidade.

Metodologia

  • Fonte: consolidated tape — delayed_stocks_minute_aggs, stocks_trades + cache_stocks_quotes, options_trades, FINRA stocks_short_volume, dados de bolsa stocks_short_interest.
  • Agregados determinísticos: quantileDeterministic em chaves estáveis; desempate por tupla em valores extremos.
  • Comparações com períodos anteriores: calculadas em tempo real a partir do tape, nunca citadas de posts anteriores; a base semanal possui uma coluna period_start para cobertura de desvio.
  • Data de referência do warehouse: 12 de julho de 2026 (T+2 para a última sessão da semana).

Links relacionados: análise detalhada da NVDA em junho de 2026, os cinco relatórios diários via resumo semanal do mercado, DTE explicado para o vocabulário de opções. Todas as consultas SQL de cada painel são executadas conforme o original no terminal Strasmore.

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