Strasmore Research
Deep Dives · Matt ConnorBy Matt Connor · · Updated 2026-07-23

NVDA: Analyse de l'action semaine du 6 juillet

Analyse de la volatilité de l'actif durant la semaine du 6 juillet 2026. Après un drawdown sectoriel, le titre finit en forte hausse comme principal ticker.

NVDA a évolué en déphasage avec son secteur durant la semaine du 6 juillet 2026, avant de reprendre l'avantage. Lors de la chute des semi-conducteurs de mardi, c'était la seule clôture en hausse parmi les cinq valeurs majeures suivies ci-dessous ; jeudi, alors que ses quatre pairs clôturaient en hausse, elle était la seule en baisse. Vendredi, elle a réalisé sa meilleure séance de la semaine et a terminé comme le ticker le plus important de la journée. Résultat net sur 5 sessions : +8.5%, un sommet de 211.1, $107.1B de dollars en séance régulière — le 3ème ticker le plus important de la semaine. Chaque chiffre correspond à une requête enregistrée ; développez n'importe quel panneau pour accéder au SQL.

La semaine en une ligne

Une seule ligne résume la semaine : la clôture du jeudi précédent (le 3 juillet était férié pour l'Independence Day), l'ouverture, la clôture, les deux extrêmes avec l'horodatage, et le volume.

RequêteNVDA, semaine du 6 juillet 2026 — open-to-close, extrêmes et receipts, volume
Le SQL exact derrière chaque chiffre
WITH
    (
        SELECT (toString(argMax(et_date, c)), max(c), argMax(c, et_date))
        FROM (
            SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
                   argMax(toFloat64(close), window_start) AS c
            FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
            WHERE ticker = 'NVDA'
              AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
              AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
            GROUP BY et_date
        )
    ) AS closes,
    (
        SELECT max(toFloat64(high)) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
    ) AS hi,
    (
        SELECT min(toFloat64(low)) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
    ) AS lo,
    (
        SELECT argMax(toFloat64(close), window_start) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-03 00:00:00')
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    ) AS prior_week_close
SELECT
    round(prior_week_close, 2) AS prior_friday_close,
    round(toFloat64(argMinIf(open, window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)), 2) AS week_open,
    closes.3 AS week_close,
    round((closes.3 / prior_week_close - 1) * 100, 1) AS week_change_pct,
    closes.1 AS peak_close_date,
    round(closes.2, 2) AS peak_close,
    round(hi, 2) AS week_high,
    formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, toFloat64(high) >= hi - 0.011), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i') AS week_high_first_bar_et,
    round(lo, 2) AS week_low,
    formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, toFloat64(low) <= lo + 0.011), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i') AS week_low_bar_et,
    round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS week_shares_m,
    round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 1) AS week_dollar_bn,
    round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / 1e9, 1) AS rth_dollar_bn,
    uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS session_days_observed
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')

De $194.51 à $210.96 : +8.5%. Les bornes indiquent la trajectoire : le plus bas à $190.6 enregistré à 2026-07-07 07:35 ET — lors de la séance pré-marché de mardi, quelques heures avant le début de la chute — et le plus haut à $211.1 à 2026-07-10 16:01 ET, incluant l'enchère de clôture de vendredi. Le cours a atteint son point bas avant sa deuxième séance et son point haut presque à la clôture ; 565.2 millions d'actions, soit $113.6B en incluant les sessions étendues.

Session par session

Cinq sessions distinctes — quels jours ont été décisifs ?

RequêteNVDA par session — close, variation, actions, dollars
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
    et_date,
    close_usd,
    round(if(prev_close = 0, NULL, (close_usd / prev_close - 1) * 100), 1) AS change_pct,
    shares_m,
    dollar_bn
FROM (
    SELECT et_date, close_usd, shares_m, dollar_bn,
           lagInFrame(close_usd) OVER (ORDER BY et_date ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS prev_close
    FROM (
        SELECT
            toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
            round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS close_usd,
            round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m,
            round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_bn
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
        GROUP BY et_date
    )
)
WHERE et_date >= toDate('2026-07-06')
ORDER BY et_date

La tendance : des hausses modérées lundi et mardi — mardi étant la journée de chute des semi-conducteurs, avec une clôture à +0.7% qui a permis à NVDA d'être le seul titre du secteur à progresser (détails dans la section suivante). Mercredi +3.7%, la deuxième meilleure clôture de la semaine, tandis que le marché élargi se stabilisait. Jeudi -0.7% — une séance d'attente : clôture en baisse lors de l'ouverture la plus volatile de l'été alors que tous les pairs clôturaient en hausse. Vendredi +4% à $210.96 avec un volume de 27.41B, soit le ticker le plus actif de la séance de vendredi, détaillé ci-dessous. Le volume en dollars a augmenté chaque jour sauf jeudi : 16.54B lundi contre 27.41B vendredi.

Le secteur des semi-conducteurs, jour après jour

L'affirmation selon laquelle le titre « s'est échangé à contre-courant de son secteur » doit être vérifiée : NVDA face à AMD, MU, INTC et TSM (l'ADR de TSMC) sur les cinq dernières séances.

RequêteNVDA vs chip complex — variation % close-over-close par session
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
    toString(d) AS et_date,
    round(maxIf(pct, ticker = 'NVDA'), 1) AS nvda_pct,
    round(maxIf(pct, ticker = 'AMD'), 1) AS amd_pct,
    round(maxIf(pct, ticker = 'MU'), 1) AS mu_pct,
    round(maxIf(pct, ticker = 'INTC'), 1) AS intc_pct,
    round(maxIf(pct, ticker = 'TSM'), 1) AS tsm_pct
FROM (
    SELECT ticker, d,
           (c / lagInFrame(c) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY d ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) - 1) * 100 AS pct
    FROM (
        SELECT ticker,
               toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS c
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker IN ('NVDA', 'AMD', 'MU', 'INTC', 'TSM')
          AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
        GROUP BY ticker, d
    )
)
WHERE d >= toDate('2026-07-06')
GROUP BY d
ORDER BY d

Lundi, le secteur était en hausse — AMD +6.5% — tandis que NVDA progressait faiblement de 0.6%. Le repli de mardi : AMD -6.4%, MU -4.6%, INTC -9.6%, TSM -4.2% — NVDA était dans le vert à +0.7%, seule clôture positive du panier. Jeudi, la tendance s'est inversée : les quatre autres titres étaient en hausse, AMD en tête à +5.7%, NVDA seule dans le rouge à -0.7%. Vendredi, la hausse de 4% de NVDA a mené le marché, alors que MU (-1.2%), INTC (-2.4%) et TSM (-0.6%) reculaient. Sur trois des cinq séances, la clôture de NVDA était opposée à celle d'au moins trois de ses quatre pairs. Analyse détaillée de MU examine le titre qui a dicté le volume de la semaine.

Le 3e plus gros ticker du marché

Toute affirmation de classement nécessite une base établie et une preuve — le tableau de bord pour le contexte, puis une comparaison directe avec chaque autre ticker.

RequêteTickers les plus actifs de la semaine par volume dollar en séance régulière
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT ticker, round(sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) / 1e9, 1) AS rth_dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
  AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
  AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY rth_dollar_bn DESC
LIMIT 6
RequêteRank receipt : volume dollar hebdomadaire de NVDA vs tous les autres tickers, plus rang du vendredi uniquement
Le SQL exact derrière chaque chiffre
WITH (
    SELECT sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close))
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'NVDA'
      AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
) AS nvda_d,
(
    SELECT sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close))
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'NVDA'
      AND window_start >= toDateTime('2026-07-10 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
) AS nvda_friday,
(
    SELECT (countIf(d > nvda_friday) + 1, max(d))
    FROM (
        SELECT ticker, sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) AS d
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE window_start >= toDateTime('2026-07-10 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
          AND ticker NOT IN ('SPCX', 'NVDA')
        GROUP BY ticker
    )
) AS friday_field
SELECT
    countIf(d > nvda_d AND ticker != 'NVDA') + 1 AS nvda_rank,
    round(nvda_d / 1e9, 1) AS nvda_dollar_bn,
    countIf(d > nvda_d AND ticker NOT IN ('SPY', 'QQQ', 'NVDA')) AS single_stocks_above_nvda,
    round(100 * nvda_d / max(d), 1) AS pct_of_leader,
    friday_field.1 AS friday_rank,
    round(nvda_friday / 1e9, 2) AS friday_nvda_rth_bn,
    round((nvda_friday - friday_field.2) / 1e9, 2) AS friday_margin_over_next_bn
FROM (
    SELECT ticker, sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) AS d
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
)

Seuls MU — le monstre de volume de la semaine — et SPY ont généré plus de dollars en séance régulière ; 1 action a surpassé NVDA tout au long de la semaine, et NVDA a réalisé 65.3% du volume total du leader. Les colonnes du vendredi confirment l'autre affirmation de l'introduction : rien que le vendredi, le volume de NVDA de 26.56B $ était classé 1 sur l'ensemble du marché, soit 0.27B $ de plus que le ticker suivant — une marge infime, mais la première place. Base : volume de dollars en séance régulière, période du 6 au 10 juillet, un ticker à symbole réutilisé exclu (voir notes sur les données).

Situation de NVDA en fin de semaine

La question suivante concerne le positionnement : à quelle distance NVDA se trouve-t-elle de ses plus hauts, et quelle partie de la hausse a été réellement récupérée ?

RequêtePosition de NVDA à la clôture du vendredi — extrêmes sur un an et moyennes mobiles
Le SQL exact derrière chaque chiffre
WITH daily AS (
    SELECT
        toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
        argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS c,
        maxIf(toFloat64(high), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS h,
        minIf(toFloat64(low), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS l
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'NVDA'
      AND window_start >= toDateTime('2025-07-11 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
    GROUP BY et_date
    HAVING countIf((toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) > 0
)
SELECT
    round(argMax(c, et_date), 2) AS friday_close,
    round(max(h), 2) AS high_52w,
    argMax(toString(et_date), (h, et_date)) AS high_52w_date,
    round(100 * (1 - argMax(c, et_date) / max(h)), 1) AS pct_below_52w_high,
    round(min(l), 2) AS low_52w,
    argMax(toString(et_date), (-l, et_date)) AS low_52w_date,
    round(100 * (argMax(c, et_date) / min(l) - 1), 1) AS close_vs_52w_low_pct,
    round(arrayAvg(arrayMap(t -> t.2, arraySlice(arrayReverseSort(t -> t.1, groupArray((et_date, c))), 1, 50))), 2) AS ma_50d,
    round(100 * (argMax(c, et_date) / arrayAvg(arrayMap(t -> t.2, arraySlice(arrayReverseSort(t -> t.1, groupArray((et_date, c))), 1, 50))) - 1), 1) AS close_vs_ma50_pct,
    round(arrayAvg(arrayMap(t -> t.2, arraySlice(arrayReverseSort(t -> t.1, groupArray((et_date, c))), 1, 200))), 2) AS ma_200d,
    round(100 * (argMax(c, et_date) / arrayAvg(arrayMap(t -> t.2, arraySlice(arrayReverseSort(t -> t.1, groupArray((et_date, c))), 1, 200))) - 1), 1) AS close_vs_ma200_pct,
    count() AS trading_days_observed
FROM daily

La clôture de vendredi à $210.96 se situe 10.8% sous le plus haut sur un an de $236.54 (établi 2026-05-14) et 30.2% au-dessus du plus bas sur un an de $162.02, enregistré 2025-07-14 — à l'extrémité de la période. Les moyennes mobiles offrent une lecture plus précise : la semaine s'est achevée à seulement +0.9% au-dessus de la moyenne à 50 jours de $209.16, tout en restant à +10% au-dessus de la moyenne à 200 jours de $191.75. En d'autres termes, une semaine de +8.5% a ramené NVDA au niveau de sa propre moyenne sur deux mois — le sommet de mai restant nettement au-dessus.

Une semaine en retrait par rapport à la moyenne semestrielle

Cette semaine a-t-elle été significative selon les standards de NVDA ? Le rendement et le volume en dollars affichent des valeurs identiques pour chaque semaine de 2026.

RequêteRendements hebdomadaires de NVDA, ~26 dernières semaines (open-to-close par semaine) — classement de la semaine
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
    toString(wk) AS period_start,
    round(ret, 1) AS week_return_pct,
    round(dollar_bn, 1) AS week_rth_dollar_bn
FROM (
    SELECT toStartOfWeek(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), 1) AS wk,
           uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS sessions,
           (argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / argMinIf(toFloat64(open), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) - 1) * 100 AS ret,
           sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / 1e9 AS dollar_bn
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'NVDA'
      AND window_start >= toDateTime('2026-01-05 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
    GROUP BY wk
    HAVING sessions >= 3
)
ORDER BY period_start

Mesuré de l'ouverture à la clôture pour chaque semaine, le rendement de +8.5% de cette semaine se situe dans la tranche haute du tableau 2026 de NVDA, aux côtés de la semaine 2026-04-13 (+8.4%) — soit seulement deux semaines après la semaine 2026-06-22 qui affichait -9.3%. L'axe du volume est la surprise la plus discrète : le volume de 107.1B de cette semaine se situe plus proche de la moyenne de la plage 2026 que de son maximum — la semaine 2026-06-01 a échangé 167.7B lors d'un mouvement de -4.9%. Une semaine de forte variation de prix avec un volume peu exceptionnel. La base de référence est calculée sur les données précédentes ; l analyse approfondie de juin présente la version mensuelle.

Composition du tape

Les totaux hebdomadaires indiquent le volume échangé ; la texture du tape indique la manière.

RequêteAnatomie de la taille des prints et recensement des quotes — NVDA, semaine complète
Le SQL exact derrière chaque chiffre
WITH
    (
        SELECT (round(count() / 1e6, 2),
                round(100.0 * countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price > bid_price) / count(), 2))
        FROM global_markets.cache_stocks_quotes
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)
    ) AS quote_census
SELECT
    round(count() / 1e6, 2) AS prints_m,
    quantileDeterministic(0.5)(toFloat64(size), toUInt64(abs(sequence_number))) AS median_print_shares,
    round(100.0 * countIf(size < 100) / count(), 1) AS odd_lot_pct_of_prints,
    quote_census.1 AS nbbo_updates_m,
    quote_census.2 AS clean_two_sided_pct
FROM global_markets.stocks_trades
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)

12.17 millions de transactions, avec une taille médiane de seulement 3 actions, soit 84.4% de transactions inférieures au lot standard de cent actions. Notez la proportion : le tape a enregistré plus de transactions que de mouvements de cotation — 12.17 millions de transactions contre 9.86 millions de mises à jour du NBBO (98.99% de cotations bid-ask propres). À cette taille médiane, aucun ordre important n'arrive intégralement sur une plateforme d'échange : les ordres parents sont fragmentés en ordres enfants par les routers et les algorithmes. C'est l'illustration de la fragmentation actuelle du marché retail.

Le spread est resté stable — délibérément

Une chute, un rebond, une stagnation ou une poussée — autant de raisons pour la liquidité de s'essouffler. Est-ce arrivé ?

RequêteMedian du quoted spread de NVDA par session, séance régulière (bps du midpoint)
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
    session,
    round(quantileDeterministicIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, toUInt64(toUnixTimestamp64Micro(sip_timestamp)), bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price), 2) AS med_spread_bps,
    count() AS quote_updates
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 13:30:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)
  AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY toDate(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) AS session
ORDER BY session

Non. Le spread médian durant les sessions régulières est resté inférieur à 10 points de base : 1.02 bps lundi, 0.96 bps vendredi. Un examen détaillé est nécessaire : le spread médian le plus élevé de la semaine était de 1.52 bps mercredi — lors de la forte hausse de NVDA, et non lors de la chute — tandis que la chute de mardi affichait un spread de 1.03 bps malgré un volume de cotations massif de 2411154 mises à jour. Pour une mega-cap, le stress se manifeste par une augmentation du nombre de cotations, et non par un élargissement du spread (pourquoi le spread est l'indicateur à surveiller) ; l l'économie des types d'ordres n'a pas changé.

Flux d'actualités : un pic d'attention avant le mouvement

Si la semaine devait être résumée par un seul récit, le flux d'actualités devrait le refléter — mais pas là où vous l'attendriez.

RequêteAttention news-feed : articles tagués NVDA durant la semaine, décryptés
Le SQL exact derrière chaque chiffre
WITH
    (
        SELECT (toString(d), n)
        FROM (
            SELECT toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) AS d, count() AS n
            FROM global_markets.stocks_news
            WHERE has(tickers, 'NVDA')
              AND published_utc >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00')
              AND published_utc < toDateTime('2026-07-11 04:00:00')
            GROUP BY d ORDER BY n DESC, d ASC LIMIT 1
        )
    ) AS peak_day,
    (
        SELECT (JSONExtractString(publisher, 'name') AS p, count() AS n)
        FROM global_markets.stocks_news
        WHERE has(tickers, 'NVDA')
          AND published_utc >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00')
          AND published_utc < toDateTime('2026-07-11 04:00:00')
        GROUP BY p ORDER BY n DESC, p ASC LIMIT 1
    ) AS top_pub
SELECT
    count() AS week_articles,
    uniqExact(JSONExtractString(publisher, 'name')) AS publishers,
    peak_day.1 AS peak_day_date,
    peak_day.2 AS peak_day_articles,
    countIf(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = toDate('2026-07-09')) AS thursday_articles,
    peak_day.2 - countIf(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = toDate('2026-07-09')) AS peak_minus_thursday,
    top_pub.1 AS top_publisher,
    round(100.0 * top_pub.2 / count(), 1) AS top_publisher_share_pct,
    countIf(has(tickers, 'MU')) AS mu_co_articles,
    countIf(has(tickers, 'AMD')) AS amd_co_articles,
    countIf(positionCaseInsensitive(title, 'artificial intelligence') > 0 OR position(title, 'AI') > 0) AS ai_titled_articles
FROM global_markets.stocks_news
WHERE has(tickers, 'NVDA')
  AND published_utc >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00')
  AND published_utc < toDateTime('2026-07-11 04:00:00')

86 articles tagués provenant de 3 éditeurs, 77.9% provenant d'un seul média (The Motley Fool) — le tagging d'un flux agrégé, orienté vers les commentaires des particuliers, et lu comme tel. Le pic est survenu 2026-07-06 — lundi, 25 articles — avant le 20 de jeudi concernant l'absence de mouvement. La composition reflète une tendance large au secteur technologique plutôt qu'un événement spécifique à NVDA : 29 titres utilisaient le thème de l'IA, 24 incluaient MU, 17 incluaient AMD. Rien ici n'isole un catalyseur spécifique à NVDA lors de ces deux journées de volatilité — la cause est inconnue selon ces données, et il est préférable de le constater plutôt que d'en inventer une.

Options: 17.28 million contracts, calls in charge

The options tape is where positioning shows its shape: compared to what, at which strikes, dated when?

RequêteOptions NVDA, semaine complète : totaux, put-call vs baseline historique, strikes et expiries décryptés
Le SQL exact derrière chaque chiffre
WITH
    (
        SELECT ticker
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)
        GROUP BY ticker ORDER BY sum(size) DESC, ticker ASC LIMIT 1
    ) AS busiest_t,
    (
        SELECT round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) / toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')), 2)
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-08 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-03 00:00:00', 9)
    ) AS trailing_pc,
    (
        SELECT argMax(toFloat64(close), window_start)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-10 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    ) AS friday_close,
    (
        SELECT argMax(toFloat64(close), window_start)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-03 00:00:00')
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    ) AS start_close,
    (
        SELECT concat(substring(e, 3, 2), '-', substring(e, 5, 2))
        FROM (
            SELECT substring(ticker, 7, 6) AS e, sum(size) AS v
            FROM global_markets.options_trades
            WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
              AND substring(ticker, 7, 6) > '260710'
              AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)
            GROUP BY e ORDER BY v DESC, e ASC LIMIT 1
        )
    ) AS back_expiry
SELECT
    round(sum(size) / 1e6, 2) AS contracts_traded_m,
    round(count() / 1e6, 2) AS prints_m,
    round(sum(toFloat64(price) * size) * 100 / 1e9, 2) AS premium_notional_busd,
    round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) / toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')), 2) AS week_put_call_ratio,
    trailing_pc AS trailing_4w_put_call_ratio,
    uniqExact(substring(ticker, 7, 6)) AS expiries_traded,
    concat('$', toString(round(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(busiest_t, 14, 8))) / 1000, 2)),
           if(substring(busiest_t, 13, 1) = 'P', ' put', ' call'),
           ', expiry 20', substring(busiest_t, 7, 2), '-', substring(busiest_t, 9, 2), '-', substring(busiest_t, 11, 2)) AS busiest_contract,
    round(friday_close - toFloat64(toUInt32OrZero(substring(busiest_t, 14, 8))) / 1000, 2) AS friday_close_over_busiest_strike,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, 7, 6) = '260710') / sum(size), 1) AS friday_expiry_share_pct,
    back_expiry AS busiest_back_expiry_md,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C' AND toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, 14, 8))) / 1000 > start_close) / sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C'), 1) AS call_vol_strike_above_start_pct
FROM global_markets.options_trades
WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)

17.28 million contracts and $5.09B of premium across 27 expiration dates, at 0.42 puts per call. Compared to what: NVDA's trailing four full weeks ran 0.6 — the call tilt got MORE extreme during the rally week, not less. At which strikes: 96.6% of call volume traded above the week's $194.51 starting close — territory the stock had not yet reached when the week opened. Dated when: 34.9% of the volume sat in Friday's weekly expiry alone, and the busiest contract — the $210 call, expiry 2026-07-10 — expired with Friday's close just $0.96 above its strike: within a dollar of the week's most-traded strike. Beyond Friday, the busiest dated expiry was 07-17 — the July monthly, one week out (the expiration calendar; reading the ratio).

Les vendeurs à découvert, avec une exception cette semaine

Les fichiers quotidiens de la FINRA suivent le volume des ventes marquées à découvert — avec une réserve sur la qualité des données cette semaine, signalée explicitement.

RequêteShort volume quotidien FINRA, NVDA — avec réserve sur l'exhaustivité du fichier
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT toString(date) AS d,
       round(sum(short_volume) / 1e6, 1) AS short_shares_m,
       count() AS nvda_rows_on_file
FROM global_markets.stocks_short_volume
WHERE ticker = 'NVDA' AND date >= toDate('2026-07-06') AND date <= toDate('2026-07-10')
GROUP BY date
ORDER BY date

Le volume quotidien des ventes à découvert s'est élevé à 12.7M d'actions lundi et 26.6M vendredi — soit environ le double à mesure que le volume en dollars augmentait durant la semaine. L'effet est moins important qu'il n'y paraît : ces fichiers comptabilisent les VENTES marquées à découvert, principalement liées à la gestion des stocks des market-makers — le short interest vs le short volume permet de distinguer les deux. Une réserve : le fichier du 7 juillet est arrivé tronqué pour l'ensemble du marché (mentionné dans le récapitulatif hebdomadaire), considérez donc les chiffres de cette séance, y compris ceux de NVDA, comme provisoires jusqu'à leur nouvelle publication. La publication bimensuelle du short interest la plus proche de cette semaine s'est arrêtée au 30 juin ; le days to cover exprime une position courte en termes de délai de sortie.

FAQ

Quel a été la performance du titre NVDA la semaine du 6 juillet 2026 ?

Le titre NVDA a progressé de 8.5%, passant de $194.51 à $210.96 le vendredi 10 juillet, avec un plus haut à $211.1 et un plus bas à $190.6. La séance du vendredi a été la plus forte avec une hausse de +4%.

NVDA est-il à un sommet historique après la semaine du 6 juillet ?

Non. La clôture de vendredi à $210.96 se situait 10.8% sous son plus haut sur un an de $236.54, établi 2026-05-14.

NVDA est-il au-dessus de ses moyennes mobiles clés ?

Oui : la clôture du 10 juillet était supérieure de 0.9% à la moyenne à 50 jours ($209.16) et de 10% à la moyenne à 200 jours ($191.75).

Quel était le put-call ratio de NVDA pour la semaine, et est-il inhabituel ?

Le ratio de la semaine était de 0.42 puts pour chaque call — une tendance plus orientée vers les calls que le ratio de 0.6 observé sur les quatre dernières semaines — avec 34.9% des contrats arrivant à expiration le vendredi.

NVDA a-t-il suivi la tendance du secteur des semi-conducteurs cette semaine ?

Pas vraiment. Face à AMD, MU, INTC et TSM, NVDA a été la seule clôture positive lors du krach de mardi (+0.7% contre -6.4% pour AMD) et la seule clôture négative lors du rebond de jeudi (-0.7% contre +5.7% pour AMD).

Notes sur les données

  • Période et horodatage. Les timestamps sont enregistrés en UTC ; les horaires de séance correspondent à la plage 810–1199 ET (9h30–16h00 New York). La clôture précédente est celle du jeudi 2 juillet (le 3 juillet était un jour férié pour le marché).
  • Exclusion du leaderboard. Les classements par volume de transactions (dollar-volume) excluent un seul ticker selon une règle interne : un symbole attribué à deux sociétés différentes par le fournisseur de données — l'analyse détaillée de ce listing contient les justificatifs de vérification d'identité. Aucun autre élément n'est exclu.
  • Panier de comparaison (Peer basket). Un panier défini — AMD, MU, INTC, TSM (l'ADR de TSMC) — de titres de semi-conducteurs cotés aux États-Unis et largement échangés, et non une classification sectorielle du fournisseur.
  • Moyennes mobiles. Moyennes simples des cinquante et deux cents dernières clôtures en séance régulière jusqu'au 10 juillet ; les extrêmes sur un an utilisent les plus hauts et les plus bas en horaires réguliers.
  • Flux d'actualités. Étiquetage provenant d'un flux agrégé unique, et non des médias mondiaux. Aucun jeu de données de calendrier de résultats sous licence n'est disponible dans l'entrepôt ; aucune prévision de date de publication de résultats n'est donc faite ici.
  • Analyse OCC. Les tickers d'options sont analysés par position (racine O:NVDA ; prix d'exercice dans les huit derniers chiffres). Les affirmations sur la position et l'ordre servent de limites de cohérence.

Méthodologie

  • Source : consolidated tape — delayed_stocks_minute_aggs, stocks_trades + cache_stocks_quotes, options_trades, FINRA stocks_short_volume, données des bourses stocks_short_interest.
  • Agrégats déterministes : quantileDeterministic sur les clés stables ; départages par tuple sur les valeurs extrêmes.
  • Comparaisons avec la période précédente : calculées en direct depuis le tape, jamais extraites de publications antérieures ; la base hebdomadaire inclut une colonne period_start pour couvrir le drift.
  • Données du warehouse au : 12 juillet 2026 (T+2 pour la dernière session de la semaine).

Liens croisés : analyse approfondie de NVDA en juin 2026, les cinq rapports quotidiens via le récapitulatif hebdomadaire du marché, explication du DTE pour le vocabulaire des options. Chaque panel SQL est exécuté tel quel sur le terminal Strasmore.

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