Strasmore Research
Deep Dives · Matt ConnorBy Matt Connor · · Updated 2026-07-24

NVDA: Aktienkurs Entwicklung Woche vom 6. Juli

Die Performance von NVDA in der Woche vom 6. Juli 2026 zeigt starke Schwankungen. Nach einem Kursanstieg im Sektor-Rout folgte ein Rückgang vor dem Freitag.

NVDA agierte in der Woche vom 6. Juli 2026 zunächst gegenläufig zu seinem Sektor – und übernahm später die Führung. Während des Chip-Rout am Dienstag war NVDA der einzige Wert mit einem Kursanstieg unter den fünf unten aufgeführten Schwergewichten. Am Donnerstag hingegen war es der einzige Wert mit einem Kursverlust, während alle vier Wettbewerber zulegten. Am Freitag verzeichnete das Unternehmen die stärkste Sitzung der Woche und schloss als wertvollster Ticker des Tages. Das Nettoergebnis über 5 Sitzungen: +8.5%, ein Hoch von $211.1, $107.1B an Handelsvolumen während der regulären Handelszeiten – der 3rd-größte Ticker der Woche. Jede Zahl stammt aus einer gespeicherten Abfrage; erweitern Sie jedes Panel für das SQL.

Die Woche in einer Zeile

Eine Zeile fasst die gesamte Woche zusammen: den Schlusskurs des vorangegangenen Donnerstags (am 3. Juli war aufgrund des Independence Day keine Börse), den Eröffnungskurs, den Schlusskurs, beide Extremwerte mit Zeitstempel sowie das Volumen.

AbfrageNVDA, Woche vom 6. Juli 2026 — Open-to-Close, Extremwerte inkl. Handelsvolumen, Volumen
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
WITH
    (
        SELECT (toString(argMax(et_date, c)), max(c), argMax(c, et_date))
        FROM (
            SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
                   argMax(toFloat64(close), window_start) AS c
            FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
            WHERE ticker = 'NVDA'
              AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
              AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
            GROUP BY et_date
        )
    ) AS closes,
    (
        SELECT max(toFloat64(high)) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
    ) AS hi,
    (
        SELECT min(toFloat64(low)) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
    ) AS lo,
    (
        SELECT argMax(toFloat64(close), window_start) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-03 00:00:00')
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    ) AS prior_week_close
SELECT
    round(prior_week_close, 2) AS prior_friday_close,
    round(toFloat64(argMinIf(open, window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)), 2) AS week_open,
    closes.3 AS week_close,
    round((closes.3 / prior_week_close - 1) * 100, 1) AS week_change_pct,
    closes.1 AS peak_close_date,
    round(closes.2, 2) AS peak_close,
    round(hi, 2) AS week_high,
    formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, toFloat64(high) >= hi - 0.011), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i') AS week_high_first_bar_et,
    round(lo, 2) AS week_low,
    formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, toFloat64(low) <= lo + 0.011), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i') AS week_low_bar_et,
    round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS week_shares_m,
    round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 1) AS week_dollar_bn,
    round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / 1e9, 1) AS rth_dollar_bn,
    uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS session_days_observed
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')

Von $194.51 bis $210.96: +8.5%. Die Eckdaten beschreiben den Verlauf: das Tief bei $190.6 wurde um 2026-07-07 07:35 ET erreicht – vorbörslich am Dienstag, Stunden bevor der Sturz begann – und das Hoch bei $211.1 um 2026-07-10 16:01 ET, wobei der Kurs die Schlussauktion am Freitag widerspiegelt. Der Kurs erreichte seinen Tiefpunkt vor der zweiten Sitzung und sein Hoch fast unmittelbar vor dem letzten Handelsschluss; 565.2 Millionen Aktien, $113.6B im erweiterten Handel.

Sitzung für Sitzung

Fünf Sitzungen, keine wie die andere – welche Tage waren entscheidend?

AbfrageNVDA nach Session — Close, Veränderung, Aktien, Dollar
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT
    et_date,
    close_usd,
    round(if(prev_close = 0, NULL, (close_usd / prev_close - 1) * 100), 1) AS change_pct,
    shares_m,
    dollar_bn
FROM (
    SELECT et_date, close_usd, shares_m, dollar_bn,
           lagInFrame(close_usd) OVER (ORDER BY et_date ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS prev_close
    FROM (
        SELECT
            toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
            round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS close_usd,
            round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m,
            round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_bn
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
        GROUP BY et_date
    )
)
WHERE et_date >= toDate('2026-07-06')
ORDER BY et_date

Der Verlauf: bescheidene Gewinne am Montag und Dienstag – der Dienstag war der Tag des Chip-Verkaufs, an dem NVDA mit einem Schlusskurs von +0.7% der einzige Gewinner des Sektors war (Details im nächsten Abschnitt). Mittwoch +3.7%, der zweitbeste Schlusskurs der Woche, während sich der breite Markt stabilisierte. Donnerstag -0.7% – die Ausnahme: rote Zahlen bei der volatilsten Eröffnung des Sommers, während alle Wettbewerber im Plus schlossen. Freitag +4% auf $210.96 bei einem Handelsvolumen von 27.41B – der aktivste Ticker am Freitag, siehe unten. Das Dollar-Volumen stieg an jedem Tag außer Donnerstag: 16.54B am Montag bis 27.41B am Freitag.

Der Chip-Sektor im Tagesverlauf

Die Behauptung, dass die Aktie „gegenüber ihrem Sektor gehandelt wurde“, muss vom Leser überprüft werden: NVDA im Vergleich zu AMD, MU, INTC und TSM (dem TSMC ADR) über alle fünf Sitzungen hinweg.

AbfrageNVDA vs. Chip-Komplex — Close-over-Close %-Veränderung nach Session
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT
    toString(d) AS et_date,
    round(maxIf(pct, ticker = 'NVDA'), 1) AS nvda_pct,
    round(maxIf(pct, ticker = 'AMD'), 1) AS amd_pct,
    round(maxIf(pct, ticker = 'MU'), 1) AS mu_pct,
    round(maxIf(pct, ticker = 'INTC'), 1) AS intc_pct,
    round(maxIf(pct, ticker = 'TSM'), 1) AS tsm_pct
FROM (
    SELECT ticker, d,
           (c / lagInFrame(c) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY d ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) - 1) * 100 AS pct
    FROM (
        SELECT ticker,
               toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS c
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker IN ('NVDA', 'AMD', 'MU', 'INTC', 'TSM')
          AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
        GROUP BY ticker, d
    )
)
WHERE d >= toDate('2026-07-06')
GROUP BY d
ORDER BY d

Am Montag stieg der Sektor – AMD +6.5% – während NVDA nur um 0.6% zulegte. Der Einbruch am Dienstag: AMD -6.4%, MU -4.6%, INTC -9.6%, TSM -4.2% – NVDA schloss mit einem Plus von 0.7% als einziger Wert im Korb im grünen Bereich. Am Donnerstag kehrte sich dies um: alle vier Wettbewerber stiegen, angeführt von AMD mit +5.7%, während NVDA als einzige Aktie mit -0.7% im Minus schloss. Am Freitag führte der Anstieg von NVDA um 4%, während MU (-1.2%), INTC (-2.4%) und TSM (-0.6%) fielen. In drei von fünf Sitzungen war der Schlusskurs von NVDA entgegengesetzt zu dem von mindestens drei ihrer vier Wettbewerber. Detaillierte Analyse zu MU behandelt den Titel, der das Handelsvolumen der Woche bestimmte.

Der 3rd größte Ticker im Handel

Ranglisten erfordern eine genannte Grundlage und einen Beleg – die Bestenliste dient als Kontext, gefolgt von einem Einzelvergleich für jeden anderen Ticker.

AbfrageWöchentlich höchste Ticker nach Dollar-Volumen im regulären Handel
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT ticker, round(sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) / 1e9, 1) AS rth_dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
  AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
  AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY rth_dollar_bn DESC
LIMIT 6
AbfrageRanking-Vergleich: NVDA wöchentliches Dollar-Volumen gegen alle anderen Ticker, plus Freitag-Ranking
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
WITH (
    SELECT sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close))
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'NVDA'
      AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
) AS nvda_d,
(
    SELECT sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close))
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'NVDA'
      AND window_start >= toDateTime('2026-07-10 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
) AS nvda_friday,
(
    SELECT (countIf(d > nvda_friday) + 1, max(d))
    FROM (
        SELECT ticker, sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) AS d
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE window_start >= toDateTime('2026-07-10 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
          AND ticker NOT IN ('SPCX', 'NVDA')
        GROUP BY ticker
    )
) AS friday_field
SELECT
    countIf(d > nvda_d AND ticker != 'NVDA') + 1 AS nvda_rank,
    round(nvda_d / 1e9, 1) AS nvda_dollar_bn,
    countIf(d > nvda_d AND ticker NOT IN ('SPY', 'QQQ', 'NVDA')) AS single_stocks_above_nvda,
    round(100 * nvda_d / max(d), 1) AS pct_of_leader,
    friday_field.1 AS friday_rank,
    round(nvda_friday / 1e9, 2) AS friday_nvda_rth_bn,
    round((nvda_friday - friday_field.2) / 1e9, 2) AS friday_margin_over_next_bn
FROM (
    SELECT ticker, sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) AS d
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
)

Nur MU — das Volumen-Monster der Woche — und SPY verzeichneten ein höheres Handelsvolumen während der regulären Handelszeiten; 1 Einzelaktie rang die gesamte Woche über über NVDA, wobei NVDA 65.3% des Gesamtvolumens des Spitzenreiters erreichte. Die Spalten vom Freitag bestätigen die weitere Behauptung der Einleitung: Allein am Freitag belegte das Volumen von NVDA in Höhe von $26.56B den Platz 1 im gesamten Handel, $0.27B vor dem nächsten Ticker – ein minimaler Vorsprung, aber der Spitzenplatz. Grundlage: das Handelsvolumen in Dollar während der regulären Handelszeiten im Zeitraum vom 6. bis 10. Juli, wobei ein Ticker mit wiederverwendetem Symbol ausgeschlossen wurde (siehe Datenhinweise).

Wo NVDA die Woche beendet

Die nächste logische Frage betrifft die Positionierung: Wie nah liegt NVDA an seinen Höchstständen und welche Verluste hat die Rallye tatsächlich ausgeglichen?

AbfrageNVDA Positionscheck zum Freitagsschluss — Extremwerte des letzten Jahres und gleitende Durchschnitte
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
WITH daily AS (
    SELECT
        toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
        argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS c,
        maxIf(toFloat64(high), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS h,
        minIf(toFloat64(low), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS l
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'NVDA'
      AND window_start >= toDateTime('2025-07-11 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
    GROUP BY et_date
    HAVING countIf((toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) > 0
)
SELECT
    round(argMax(c, et_date), 2) AS friday_close,
    round(max(h), 2) AS high_52w,
    argMax(toString(et_date), (h, et_date)) AS high_52w_date,
    round(100 * (1 - argMax(c, et_date) / max(h)), 1) AS pct_below_52w_high,
    round(min(l), 2) AS low_52w,
    argMax(toString(et_date), (-l, et_date)) AS low_52w_date,
    round(100 * (argMax(c, et_date) / min(l) - 1), 1) AS close_vs_52w_low_pct,
    round(arrayAvg(arrayMap(t -> t.2, arraySlice(arrayReverseSort(t -> t.1, groupArray((et_date, c))), 1, 50))), 2) AS ma_50d,
    round(100 * (argMax(c, et_date) / arrayAvg(arrayMap(t -> t.2, arraySlice(arrayReverseSort(t -> t.1, groupArray((et_date, c))), 1, 50))) - 1), 1) AS close_vs_ma50_pct,
    round(arrayAvg(arrayMap(t -> t.2, arraySlice(arrayReverseSort(t -> t.1, groupArray((et_date, c))), 1, 200))), 2) AS ma_200d,
    round(100 * (argMax(c, et_date) / arrayAvg(arrayMap(t -> t.2, arraySlice(arrayReverseSort(t -> t.1, groupArray((et_date, c))), 1, 200))) - 1), 1) AS close_vs_ma200_pct,
    count() AS trading_days_observed
FROM daily

Der Schlusskurs vom Freitag bei $210.96 liegt 10.8% unter dem Jahreshöchststand von $236.54 (erreicht 2026-05-14) und 30.2% über dem Jahrestief von $162.02, das am 2025-07-14 verzeichnet wurde – dem äußeren Rand des Zeitfensters. Die Durchschnitte zeigen ein deutlicheres Bild: Die Woche endete mit einem Plus von 0.9% über dem 50-Tage-Durchschnitt von $209.16, während der Kurs 10% über dem 200-Tage-Durchschnitt von $191.75 blieb. Mit einem Wochenzuwachs von 8.5% kehrte NVDA etwa auf das Niveau zurück, auf dem bereits der eigene zwei-Monats-Durchschnitt lag – wobei das Hoch vom Mai noch deutlich darüber liegt.

Die Woche im Vergleich zum vorangegangenen Halbjahr

War dies nach den Maßstäben von NVDA eine bedeutende Woche? Sowohl die Rendite als auch das Handelsvolumen fielen für jede Woche im Jahr 2026 identisch aus.

AbfrageNVDA Wochenrenditen, letzte ~26 Wochen (Open-to-Close pro Woche) — aktuelles Ranking
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT
    toString(wk) AS period_start,
    round(ret, 1) AS week_return_pct,
    round(dollar_bn, 1) AS week_rth_dollar_bn
FROM (
    SELECT toStartOfWeek(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), 1) AS wk,
           uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS sessions,
           (argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / argMinIf(toFloat64(open), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) - 1) * 100 AS ret,
           sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / 1e9 AS dollar_bn
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'NVDA'
      AND window_start >= toDateTime('2026-01-05 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
    GROUP BY wk
    HAVING sessions >= 3
)
ORDER BY period_start

Gemessen an der Kursentwicklung von der Eröffnung bis zum Schluss liegt der Wert von +8.5% in dieser Woche am oberen Ende der NVDA-Tabelle für 2026, gleichauf mit der 2026-04-13-Woche (+8.4%) – und nur zwei Wochen nach der 2026-06-22-Woche, die -9.3% verzeichnete. Die Volumen-Achse ist die weniger überraschende Komponente: Das Volumen von 107.1B in dieser Woche liegt eher im Mittelfeld des Bereichs für 2026 als am oberen Ende – die 2026-06-01-Woche bewegte 167.7B bei einer Kursbewegung von -4.9%. Eine Woche mit starker Kursentwicklung bei durchschnittlichem Volumen. Die Basis ist der vorangegangene Kursverlauf, neu berechnet; der Juni-Deep-Dive enthält die monatliche Version.

Die Zusammensetzung des Tape

Wöchentliche Gesamtsummen geben das Handelsvolumen an; die Struktur des Tape gibt Aufschluss über die Art des Handels.

AbfrageAnatomie der Print-Größen und Quote-Zensus — NVDA, volle Woche
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
WITH
    (
        SELECT (round(count() / 1e6, 2),
                round(100.0 * countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price > bid_price) / count(), 2))
        FROM global_markets.cache_stocks_quotes
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)
    ) AS quote_census
SELECT
    round(count() / 1e6, 2) AS prints_m,
    quantileDeterministic(0.5)(toFloat64(size), toUInt64(abs(sequence_number))) AS median_print_shares,
    round(100.0 * countIf(size < 100) / count(), 1) AS odd_lot_pct_of_prints,
    quote_census.1 AS nbbo_updates_m,
    quote_census.2 AS clean_two_sided_pct
FROM global_markets.stocks_trades
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)

12.17 Millionen Transaktionen, bei einer medianen Transaktionsgröße von nur 3 Aktien, wobei 84.4% der Transaktionen unter dem Standardlos von einhundert Aktien liegen. Beachten Sie die Relation: Das Tape verzeichnete mehr Transaktionen als Kursänderungen — 12.17 Millionen Trades gegenüber 9.86 Millionen NBBO-Updates (98.99% saubere zwei-seitige Angebote). Bei dieser medianen Größe erreicht praktisch keine große Order vollständig eine Börse: Parent-Orders werden durch Router und Algorithmen in Child-Slices zerlegt. Ein Paradebeispiel für den modernen, durch Retail-Handel fragmentierten Markt.

Der Spread blieb stabil – mit Absicht

Ein Absturz, eine Erholung, eine Seitwärtsphase oder ein Anstieg – jede dieser Situationen könnte die Liquidität beeinträchtigen. Ist das passiert?

AbfrageNVDA Median-Spread nach Session, regulärer Handel (bps des Midpoint)
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT
    session,
    round(quantileDeterministicIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, toUInt64(toUnixTimestamp64Micro(sip_timestamp)), bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price), 2) AS med_spread_bps,
    count() AS quote_updates
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 13:30:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)
  AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY toDate(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) AS session
ORDER BY session

Nein. Der Median-Spread während der regulären Handelszeiten blieb konstant im niedrigen einstelligen Bereich von Basispunkten: 1.02 bps am Montag, 0.96 bps am Freitag. Die Details sind wichtig: Der höchste Median der Woche lag am Mittwoch bei 1.52 bps – an NVDA's großem UP-Tag, nicht während des Absturzes. Der Absturz am Dienstag wurde bei 2411154 Updates, dem höchsten Quote-Aufkommen der Woche, mit 1.03 bps bewertet. Bei Mega-Caps äußert sich Stress durch ein höheres Quote-Aufkommen, nicht durch breitere Spreads (warum der Spread die entscheidende Kennzahl ist); die Order-Typ-Ökonomie blieb unverändert.

Newsflow: Aufmerksamkeit stieg vor der Bewegung

Hätte die Woche ein einzelnes Narrativ gehabt, müsste der Newsfeed dies widerspiegeln – allerdings nicht dort, wo man es erwarten würde.

AbfrageNews-Feed-Aufmerksamkeit: NVDA-Artikel der Woche, analysiert
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
WITH
    (
        SELECT (toString(d), n)
        FROM (
            SELECT toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) AS d, count() AS n
            FROM global_markets.stocks_news
            WHERE has(tickers, 'NVDA')
              AND published_utc >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00')
              AND published_utc < toDateTime('2026-07-11 04:00:00')
            GROUP BY d ORDER BY n DESC, d ASC LIMIT 1
        )
    ) AS peak_day,
    (
        SELECT (JSONExtractString(publisher, 'name') AS p, count() AS n)
        FROM global_markets.stocks_news
        WHERE has(tickers, 'NVDA')
          AND published_utc >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00')
          AND published_utc < toDateTime('2026-07-11 04:00:00')
        GROUP BY p ORDER BY n DESC, p ASC LIMIT 1
    ) AS top_pub
SELECT
    count() AS week_articles,
    uniqExact(JSONExtractString(publisher, 'name')) AS publishers,
    peak_day.1 AS peak_day_date,
    peak_day.2 AS peak_day_articles,
    countIf(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = toDate('2026-07-09')) AS thursday_articles,
    peak_day.2 - countIf(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = toDate('2026-07-09')) AS peak_minus_thursday,
    top_pub.1 AS top_publisher,
    round(100.0 * top_pub.2 / count(), 1) AS top_publisher_share_pct,
    countIf(has(tickers, 'MU')) AS mu_co_articles,
    countIf(has(tickers, 'AMD')) AS amd_co_articles,
    countIf(positionCaseInsensitive(title, 'artificial intelligence') > 0 OR position(title, 'AI') > 0) AS ai_titled_articles
FROM global_markets.stocks_news
WHERE has(tickers, 'NVDA')
  AND published_utc >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00')
  AND published_utc < toDateTime('2026-07-11 04:00:00')

86 markierte Artikel von 3 Herausgebern, 77.9% von einem einzelnen Medium (The Motley Fool) – die Kennzeichnung eines aggregierten Feeds, der stark auf Kommentare von Privatanlegern ausgerichtet ist, und genau so wurde er gelesen. Der Höhepunkt lag bei 2026-07-06 – Montag, 25 Artikel – vor dem Ereignis am Donnerstag mit 20. Die Zusammensetzung bezieht sich eher auf den gesamten Sektor als spezifisch auf NVDA: 29 Schlagzeilen enthielten einen KI-Bezug, 24 markierten zusätzlich MU, 17 markierten zusätzlich AMD. Nichts in diesen Daten isoliert einen spezifischen Auslöser für NVDA an den jeweiligen Tagen – die Ursache ist aus diesen Daten nicht ersichtlich, und diese Feststellung ist präziser als das Erfinden einer Ursache.

Optionen: 17.28 Millionen Kontrakte, Calls dominieren

Der Optionsmarkt zeigt die aktuelle Positionierung: Im Vergleich zu was, bei welchen Basispreisen und mit welchem Fälligkeitsdatum?

AbfrageNVDA Optionen, volle Woche: Summen, Put-Call vs. Baseline, Strikes und Fälligkeiten
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
WITH
    (
        SELECT ticker
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)
        GROUP BY ticker ORDER BY sum(size) DESC, ticker ASC LIMIT 1
    ) AS busiest_t,
    (
        SELECT round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) / toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')), 2)
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-08 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-03 00:00:00', 9)
    ) AS trailing_pc,
    (
        SELECT argMax(toFloat64(close), window_start)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-10 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    ) AS friday_close,
    (
        SELECT argMax(toFloat64(close), window_start)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-03 00:00:00')
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    ) AS start_close,
    (
        SELECT concat(substring(e, 3, 2), '-', substring(e, 5, 2))
        FROM (
            SELECT substring(ticker, 7, 6) AS e, sum(size) AS v
            FROM global_markets.options_trades
            WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
              AND substring(ticker, 7, 6) > '260710'
              AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)
            GROUP BY e ORDER BY v DESC, e ASC LIMIT 1
        )
    ) AS back_expiry
SELECT
    round(sum(size) / 1e6, 2) AS contracts_traded_m,
    round(count() / 1e6, 2) AS prints_m,
    round(sum(toFloat64(price) * size) * 100 / 1e9, 2) AS premium_notional_busd,
    round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) / toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')), 2) AS week_put_call_ratio,
    trailing_pc AS trailing_4w_put_call_ratio,
    uniqExact(substring(ticker, 7, 6)) AS expiries_traded,
    concat('$', toString(round(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(busiest_t, 14, 8))) / 1000, 2)),
           if(substring(busiest_t, 13, 1) = 'P', ' put', ' call'),
           ', expiry 20', substring(busiest_t, 7, 2), '-', substring(busiest_t, 9, 2), '-', substring(busiest_t, 11, 2)) AS busiest_contract,
    round(friday_close - toFloat64(toUInt32OrZero(substring(busiest_t, 14, 8))) / 1000, 2) AS friday_close_over_busiest_strike,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, 7, 6) = '260710') / sum(size), 1) AS friday_expiry_share_pct,
    back_expiry AS busiest_back_expiry_md,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C' AND toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, 14, 8))) / 1000 > start_close) / sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C'), 1) AS call_vol_strike_above_start_pct
FROM global_markets.options_trades
WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)

17.28 Millionen Kontrakte und $5.09B an Prämien über 27 Fälligkeitstermine verteilt, bei einem Verhältnis von 0.42 Puts zu Calls. Im Vergleich zu was: Die letzten vier vollen Wochen von NVDA wiesen ein Verhältnis von 0.6 auf – die Tendenz zu Calls wurde während der Rallye-Woche extremer, nicht geringer. Bei welchen Basispreisen: 96.6% des Call-Volumens wurde über dem Wochenstartkurs von $194.51 gehandelt – ein Bereich, den die Aktie zu Wochenbeginn noch nicht erreicht hatte. Mit welchem Fälligkeitsdatum: 34.9% des Volumens entfiel allein auf die wöchentliche Fälligkeit am Freitag, und der aktivste Kontrakt – der $210 call, expiry 2026-07-10 – lief am Freitag mit nur $0.96 über seinem Basispreis aus: innerhalb eines Dollars des meistgehandelten Basispreises der Woche. Über Freitag hinaus war der am stärksten gehandelte Fälligkeitstermin der 07-17 – der monatliche Termin im Juli, eine Woche entfernt (der Fälligkeitskalender; das Lesen des Verhältnisses).

Die Leerverkäufer mit der Besonderheit der Woche

Die täglichen Dateien der FINRA erfassen das Volumen der mit Leerverkäufen markierten Verkäufe. Diese Woche gibt es eine Einschränkung bei der Datenqualität, die jedoch explizit gekennzeichnet wurde.

AbfrageFINRA tägliches Short-Volumen, NVDA — mit Hinweis zur Vollständigkeit der Daten
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT toString(date) AS d,
       round(sum(short_volume) / 1e6, 1) AS short_shares_m,
       count() AS nvda_rows_on_file
FROM global_markets.stocks_short_volume
WHERE ticker = 'NVDA' AND date >= toDate('2026-07-06') AND date <= toDate('2026-07-10')
GROUP BY date
ORDER BY date

Das gemeldete tägliche Short-Volume belief sich am Montag auf 12.7M Aktien und am Freitag auf 26.6M — das entspricht etwa einer Verdoppelung im Verlauf des steigenden Dollar-Volumens der Woche. Dieser Anstieg ist weniger dramatisch als er klingt: Diese Dateien zählen mit Leerverkäufen markierte VERKÄUFE, primär das Bestandsmanagement von Market-Maklern — Short Interest vs. Short Volume unterscheidet zwischen beiden Werten. Ein Vorbehalt: Die Datei vom 7. Juli wurde marktweit unvollständig übermittelt (erwähnt in dem Wochenrückblick), daher sind die Zahlen dieser Sitzung, einschließlich der von NVDA, als vorläufig zu betrachten, bis sie neu eingereicht werden. Der zweimal monatlich veröffentlichte Short Interest Wert nahe dieser Woche bezieht sich auf den 30. Juni; Days to Cover gibt die Zeitspanne an, die für den Ausstieg aus einer Short-Position benötigt wird.

FAQ

Wie hat sich die NVDA-Aktie in der Woche vom 6. Juli 2026 entwickelt?

NVDA stieg um 8.5%, von $194.51 auf $210.96 am Freitag, den 10. Juli, mit einem Hoch von $211.1 und einem Tief von $190.6. Der Freitag war mit einem Plus von +4% die stärkste Sitzung.

Befindet sich NVDA nach der Woche vom 6. Juli auf einem Rekordhoch?

Nein. Der Schlusskurs vom Freitag bei $210.96 lag 10.8% unter dem Jahreshöchststand von $236.54, der am 2026-05-14 erreicht wurde.

Liegt NVDA über seinen wichtigen gleitenden Durchschnitten?

Ja: Der Schlusskurs vom 10. Juli lag +0.9% über dem 50-Tage-Durchschnitt ($209.16) und +10% über dem 200-Tage-Durchschnitt ($191.75).

Wie hoch war die Put-Call-Ratio von NVDA in dieser Woche und ist sie ungewöhnlich?

Die Woche endete bei 0.42 Puts pro Call – damit liegt sie stärker bei Calls als der Wert von NVDA in den letzten vier Wochen von 0.6 – wobei 34.9% der Kontrakte am wöchentlichen Verfallstermin am Freitag ausliefen.

Hat sich NVDA in dieser Woche mit dem Rest des Chip-Sektors bewegt?

Überwiegend nicht. Im Vergleich zu AMD, MU, INTC und TSM war NVDA am Dienstag der einzige Kurs mit einem Plus (+0.7% gegenüber -6.4% bei AMD) während des Kurssturzes und am Donnerstag der einzige Kurs mit einem Minus (-0.7% gegenüber +5.7% bei AMD) während der Erholung.

Datenhinweise

  • Zeitfenster und Uhrzeit. Zeitstempel werden in UTC gespeichert; die regulären Handelszeiten entsprechen dem Intervall von 810–1199 ET-Minuten (9:30 am–4:00 pm New York). Der vorangegangene Schlusskurs bezieht sich auf Donnerstag, den 2. Juli (der 3. Juli war ein Börsenfeiertag).
  • Ausschluss im Leaderboard. Die Dollar-Volumen-Leaderboards schließen aufgrund einer festen Regel genau einen Ticker aus: ein Symbol, das der Datenanbieter zwei verschiedenen Unternehmen zuordnet — diese Detailanalyse zu dieser Listung enthält die Belege zur Identitätsprüfung. Nichts anderes ist ausgeschlossen.
  • Peer-Basket. Ein definierter Korb aus viel gehandelten, in den USA gelisteten Chip-Werten – AMD, MU, INTC, TSM (das TSMC ADR) – und keine Sektorklassifizierung eines Datenanbieters.
  • Gleitende Durchschnitte. Einfache Durchschnitte der letzten fünfzig und der letzten zweihundert Schlusskurse der regulären Sitzungen bis zum 10. Juli; die Extremwerte des vergangenen Jahres basieren auf den Hochs und Tiefs der regulären Handelszeiten.
  • News-Feed. Kennzeichnung durch einen einzigen aggregierten Feed, nicht durch globale Medien. Es existiert kein lizenzierter Datensatz für den Earnings-Kalender im Warehouse; daher werden hier keine Aussagen zu zukünftigen Earnings-Daten gemacht.
  • OCC-Parsing. Option-Ticker werden nach ihrer Positionierung analysiert (Stamm O:NVDA; Ausübungspreis in den letzten acht Ziffern). Aussagen zur Positionierung und Reihenfolge sind als Plausibilitätsgrenzen kodiert.

Methodik

  • Quelle: consolidated tape — delayed_stocks_minute_aggs, stocks_trades + cache_stocks_quotes, options_trades, FINRA stocks_short_volume, börsengemeldete stocks_short_interest.
  • Deterministische Aggregate: quantileDeterministic auf stabilen Schlüsseln; Tuple-Tie-Breaks bei Extremwerten.
  • Vergleiche mit Vorperioden: werden live aus dem Tape berechnet und nicht aus früheren Beiträgen übernommen; die wöchentliche Baseline enthält eine period_start-Spalte zur Abdeckung von Abweichungen.
  • Datenbestand (Stand): 12. Juli 2026 (T+2 für die letzte Sitzung der Woche).

Querverweise: NVDA-Deep-Dive vom Juni 2026, die fünf täglichen Berichte über den Wochenrückblick, DTE erklärt für die Optionen-Terminologie. Jedes Panel-SQL wird unverändert auf dem Strasmore-Terminal ausgeführt.

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