Strasmore Research
Deep Dives · Matt ConnorBy Matt Connor · · Updated 2026-07-24

NVDA: NVDA week van 6 juli 2026 analyse

NVDA week van 6 juli 2026: eerst een rout gevolgd door een rally en een sterke afsluiting. De ticker was vrijdag de zwaarste op de tape na vijf sessies.

NVDA week van 6 juli 2026 week was out of phase met de eigen sector — en liep daarna voorop. Tijdens de chip rout op dinsdag was het de enige groene close van de vijf onderstaande majors; op donderdag was het de enige rode wanneer alle vier de peers met een stijging sloten. Vrijdag behaalde het de beste sessie van de week en sloot als de zwaarste ticker op de tape van die dag. Netto resultaat over 5 sessies: +8.5%, een hoogtepunt van $211.1, $107.1B aan regular-hours dollars — de 3rd-grootste ticker van de week. Elk getal is een opgeslagen query; breid elk paneel uit voor de SQL.

De week in één overzicht

Eén rij bevat de volledige week: de slotkoers van de voorafgaande donderdag (3 juli was de sluiting vanwege Independence Day), de opening, de slotkoers, beide uitersten met tijdstempels en het volume.

QueryNVDA, week van 6 juli 2026 — open-to-close, extremes met receipts, volume
De exacte SQL achter elk getal
WITH
    (
        SELECT (toString(argMax(et_date, c)), max(c), argMax(c, et_date))
        FROM (
            SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
                   argMax(toFloat64(close), window_start) AS c
            FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
            WHERE ticker = 'NVDA'
              AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
              AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
            GROUP BY et_date
        )
    ) AS closes,
    (
        SELECT max(toFloat64(high)) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
    ) AS hi,
    (
        SELECT min(toFloat64(low)) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
    ) AS lo,
    (
        SELECT argMax(toFloat64(close), window_start) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-03 00:00:00')
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    ) AS prior_week_close
SELECT
    round(prior_week_close, 2) AS prior_friday_close,
    round(toFloat64(argMinIf(open, window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)), 2) AS week_open,
    closes.3 AS week_close,
    round((closes.3 / prior_week_close - 1) * 100, 1) AS week_change_pct,
    closes.1 AS peak_close_date,
    round(closes.2, 2) AS peak_close,
    round(hi, 2) AS week_high,
    formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, toFloat64(high) >= hi - 0.011), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i') AS week_high_first_bar_et,
    round(lo, 2) AS week_low,
    formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, toFloat64(low) <= lo + 0.011), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i') AS week_low_bar_et,
    round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS week_shares_m,
    round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 1) AS week_dollar_bn,
    round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / 1e9, 1) AS rth_dollar_bn,
    uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS session_days_observed
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')

Van $194.51 tot $210.96: +8.5%. De uitersten tonen het verloop: de $190.6 low werd genoteerd om 2026-07-07 07:35 ET — de pre-market van dinsdag, uren voordat de crash begon — en de $211.1 high om 2026-07-10 16:01 ET, de koers inclusief de slotveiling van vrijdag; 565.2 miljoen aandelen, $113.6B inclusief extended hours.

Sessie per sessie

Vijf sessies, geen twee gelijk — welke dagen waren bepalend?

QueryNVDA per session — close, change, shares, dollars
De exacte SQL achter elk getal
SELECT
    et_date,
    close_usd,
    round(if(prev_close = 0, NULL, (close_usd / prev_close - 1) * 100), 1) AS change_pct,
    shares_m,
    dollar_bn
FROM (
    SELECT et_date, close_usd, shares_m, dollar_bn,
           lagInFrame(close_usd) OVER (ORDER BY et_date ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS prev_close
    FROM (
        SELECT
            toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
            round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS close_usd,
            round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m,
            round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_bn
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
        GROUP BY et_date
    )
)
WHERE et_date >= toDate('2026-07-06')
ORDER BY et_date

Het verloop: bescheiden groene maandag en dinsdag — dinsdag was de dag van de chip-crash, waarbij een stijging van +0.7% ervoor zorgde dat NVDA de enige overlevende in de sector was (details in het volgende gedeelte). Woensdag +3.7%, de op één na beste afsluiting van de week, terwijl de brede markt stabiliseerde. Donderdag -0.7% — de uitzondering: rood tijdens de meest volatiele opening van de zomer, terwijl alle concurrenten groen sloten. Vrijdag +4% naar $210.96 op 27.41B aan handelsvolume — de meest verhandelde ticker op de tape van vrijdag, hieronder vermeld. Het dollarvolume steeg elke dag behalve donderdag: van 16.54B op maandag naar 27.41B op vrijdag.

De chipsector, dag voor dag

De bewering 'verhandeld tegenover zijn sector' moet door de lezer worden gecontroleerd: NVDA naast AMD, MU, INTC en TSM (de TSMC ADR), gedurende alle vijf de sessies.

QueryNVDA vs de chip complex — close-over-close % change per session
De exacte SQL achter elk getal
SELECT
    toString(d) AS et_date,
    round(maxIf(pct, ticker = 'NVDA'), 1) AS nvda_pct,
    round(maxIf(pct, ticker = 'AMD'), 1) AS amd_pct,
    round(maxIf(pct, ticker = 'MU'), 1) AS mu_pct,
    round(maxIf(pct, ticker = 'INTC'), 1) AS intc_pct,
    round(maxIf(pct, ticker = 'TSM'), 1) AS tsm_pct
FROM (
    SELECT ticker, d,
           (c / lagInFrame(c) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY d ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) - 1) * 100 AS pct
    FROM (
        SELECT ticker,
               toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS c
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker IN ('NVDA', 'AMD', 'MU', 'INTC', 'TSM')
          AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
        GROUP BY ticker, d
    )
)
WHERE d >= toDate('2026-07-06')
GROUP BY d
ORDER BY d

Maandag steeg de sector — AMD +6.5% — terwijl NVDA slechts +0.6% steeg. De daling op dinsdag: AMD -6.4%, MU -4.6%, INTC -9.6%, TSM -4.2% — NVDA was groen met +0.7%, de enige positieve afsluiting van de basket. Donderdag was de situatie omgekeerd: alle vier de concurrenten stegen, met AMD als koploper op +5.7%, terwijl NVDA als enige rood was op -0.7%. Op vrijdag leidde de stijging van NVDA met +4%, terwijl MU (-1.2%), INTC (-2.4%) en TSM (-0.6%) daalden. In drie van de vijf sessies was de afsluiting van NVDA tegengesteld aan de koers van minstens drie van haar vier concurrenten. Diepgaande analyse van MU behandelt de naam die het handelsvolume van de week bepaalde.

De 3rd-grootste ticker op de tape

Rangschikkingen vereisen een onderbouwde basis en bewijs — eerst de ranglijst voor de context, gevolgd door een vergelijking met elke andere ticker.

QueryZwaarste tickers van de week naar dollar volume tijdens regular hours
De exacte SQL achter elk getal
SELECT ticker, round(sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) / 1e9, 1) AS rth_dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
  AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
  AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY rth_dollar_bn DESC
LIMIT 6
QueryRank receipt: NVDA weekly dollar volume t.o.v. alle andere tickers, plus de vrijdag-specifieke rank
De exacte SQL achter elk getal
WITH (
    SELECT sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close))
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'NVDA'
      AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
) AS nvda_d,
(
    SELECT sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close))
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'NVDA'
      AND window_start >= toDateTime('2026-07-10 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
) AS nvda_friday,
(
    SELECT (countIf(d > nvda_friday) + 1, max(d))
    FROM (
        SELECT ticker, sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) AS d
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE window_start >= toDateTime('2026-07-10 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
          AND ticker NOT IN ('SPCX', 'NVDA')
        GROUP BY ticker
    )
) AS friday_field
SELECT
    countIf(d > nvda_d AND ticker != 'NVDA') + 1 AS nvda_rank,
    round(nvda_d / 1e9, 1) AS nvda_dollar_bn,
    countIf(d > nvda_d AND ticker NOT IN ('SPY', 'QQQ', 'NVDA')) AS single_stocks_above_nvda,
    round(100 * nvda_d / max(d), 1) AS pct_of_leader,
    friday_field.1 AS friday_rank,
    round(nvda_friday / 1e9, 2) AS friday_nvda_rth_bn,
    round((nvda_friday - friday_field.2) / 1e9, 2) AS friday_margin_over_next_bn
FROM (
    SELECT ticker, sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) AS d
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
)

Alleen MU — de volume-monster van de week — en SPY vertoonden een hogere dollar-volume tijdens de reguliere handelsuren; 1 single stock rangschikte de hele week boven NVDA, en NVDA bereikte 65.3% van het totale volume van de koploper. De kolommen van vrijdag bevestigen de overige bewering uit de inleiding: op vrijdag alleen al was de dollar-volume van NVDA $26.56B, wat een 1e positie op de gehele tape betekende, $0.27B voor de volgende ticker — een klein verschil, maar wel de eerste plaats. Basis: dollar-volume tijdens reguliere handelsuren, de periode van 6 tot 10 juli, waarbij één ticker met een hergebruikt symbool is uitgesloten (zie datanotities).

De positie van NVDA aan het einde van de week

De logische volgende vraag is de positionele: hoe dicht staat NVDA bij de eigen highs, en wat werd er daadwerkelijk herwonnen door de rally?

QueryNVDA position check per vrijdag close — trailing-year extremes en moving averages
De exacte SQL achter elk getal
WITH daily AS (
    SELECT
        toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
        argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS c,
        maxIf(toFloat64(high), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS h,
        minIf(toFloat64(low), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS l
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'NVDA'
      AND window_start >= toDateTime('2025-07-11 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
    GROUP BY et_date
    HAVING countIf((toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) > 0
)
SELECT
    round(argMax(c, et_date), 2) AS friday_close,
    round(max(h), 2) AS high_52w,
    argMax(toString(et_date), (h, et_date)) AS high_52w_date,
    round(100 * (1 - argMax(c, et_date) / max(h)), 1) AS pct_below_52w_high,
    round(min(l), 2) AS low_52w,
    argMax(toString(et_date), (-l, et_date)) AS low_52w_date,
    round(100 * (argMax(c, et_date) / min(l) - 1), 1) AS close_vs_52w_low_pct,
    round(arrayAvg(arrayMap(t -> t.2, arraySlice(arrayReverseSort(t -> t.1, groupArray((et_date, c))), 1, 50))), 2) AS ma_50d,
    round(100 * (argMax(c, et_date) / arrayAvg(arrayMap(t -> t.2, arraySlice(arrayReverseSort(t -> t.1, groupArray((et_date, c))), 1, 50))) - 1), 1) AS close_vs_ma50_pct,
    round(arrayAvg(arrayMap(t -> t.2, arraySlice(arrayReverseSort(t -> t.1, groupArray((et_date, c))), 1, 200))), 2) AS ma_200d,
    round(100 * (argMax(c, et_date) / arrayAvg(arrayMap(t -> t.2, arraySlice(arrayReverseSort(t -> t.1, groupArray((et_date, c))), 1, 200))) - 1), 1) AS close_vs_ma200_pct,
    count() AS trading_days_observed
FROM daily

De slotkoers van vrijdag van $210.96 ligt 10.8% onder de trailing-year high van $236.54 (gevestigd 2026-05-14) en 30.2% boven de trailing-year low van $162.02, die werd genoteerd op 2025-07-14 — de uiterste rand van de range. De gemiddelden laten een scherpere trend zien: de week eindigde net +0.9% boven het 50-daags gemiddelde van $209.16, terwijl de koers +10% boven het 200-daags gemiddelde van $191.75 bleef. Een week met een stijging van +8.5% bracht NVDA hiermee terug naar het niveau van het eigen twee-maanden gemiddelde — waarbij de high van mei nog ruim boven de koers ligt.

De week ten opzichte van het voorgaande halfjaar

Was dit een belangrijke week volgens de standaarden van NVDA? Zowel het rendement als het handelsvolume waren voor elke week in 2026 identiek berekend.

QueryNVDA weekly returns, trailing ~26 weken (open-to-close per week) — huidige rank
De exacte SQL achter elk getal
SELECT
    toString(wk) AS period_start,
    round(ret, 1) AS week_return_pct,
    round(dollar_bn, 1) AS week_rth_dollar_bn
FROM (
    SELECT toStartOfWeek(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), 1) AS wk,
           uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS sessions,
           (argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / argMinIf(toFloat64(open), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) - 1) * 100 AS ret,
           sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / 1e9 AS dollar_bn
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'NVDA'
      AND window_start >= toDateTime('2026-01-05 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
    GROUP BY wk
    HAVING sessions >= 3
)
ORDER BY period_start

Gemeten van opening tot sluiting binnen elke week, bevindt de +8.5% van deze week zich aan de sterke zijde van de NVDA-tabel van 2026, naast de +8.4% van de 2026-04-13 week — en slechts twee weken nadat de 2026-06-22 week -9.3% noteerde. De volume-as is de minder opvallende verrassing: de 107.1B van deze week ligt dichter bij het midden van het bereik van 2026 dan bij de top — de 2026-06-01 week bewoog 167.7B bij een -4.9% beweging. Een week met grote koersbewegingen bij een gemiddeld volume. De baseline is gebaseerd op de voorgaande koersgegevens, opnieuw berekend; de diepgaande analyse van juni bevat de maandelijkse versie.

De samenstelling van de tape

Wekelijkse totalen geven aan hoeveel er is verhandeld; de structuur van de tape geeft aan hoe dit gebeurt.

QueryPrint-size anatomie en quote census — NVDA, volledige week
De exacte SQL achter elk getal
WITH
    (
        SELECT (round(count() / 1e6, 2),
                round(100.0 * countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price > bid_price) / count(), 2))
        FROM global_markets.cache_stocks_quotes
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)
    ) AS quote_census
SELECT
    round(count() / 1e6, 2) AS prints_m,
    quantileDeterministic(0.5)(toFloat64(size), toUInt64(abs(sequence_number))) AS median_print_shares,
    round(100.0 * countIf(size < 100) / count(), 1) AS odd_lot_pct_of_prints,
    quote_census.1 AS nbbo_updates_m,
    quote_census.2 AS clean_two_sided_pct
FROM global_markets.stocks_trades
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)

12.17 miljoen prints, met een mediane print van slechts 3 aandelen, waarbij 84.4% van de prints onder de standaard lot van honderd aandelen ligt. Let op de verhouding: de tape registreerde vaker een transactie dan een koerswijziging — 12.17 miljoen trades tegenover 9.86 miljoen NBBO updates (98.99% clean two-sided). Bij die mediane grootte komt er vrijwel geen order in zijn geheel aan een exchange aan: parent orders worden door routers en algoritmen opgedeeld in child slices. Dit is een typerend beeld van de moderne, gefragmenteerde retailmarkt.

De spread bleef stabiel — met opzet

Een crash, een bounce, een periode van inactiviteit of een stijging — elke reden om de liquidity te laten wankelen. Is dat gebeurd?

QueryNVDA median quoted spread per session, regular hours (bps van midpoint)
De exacte SQL achter elk getal
SELECT
    session,
    round(quantileDeterministicIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, toUInt64(toUnixTimestamp64Micro(sip_timestamp)), bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price), 2) AS med_spread_bps,
    count() AS quote_updates
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 13:30:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)
  AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY toDate(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) AS session
ORDER BY session

Nee. De mediane spread tijdens de reguliere handelsuren bleef in de lage enkele cijfers van basis points: 1.02 bps op maandag, 0.96 bps op vrijdag. De details verdienen een tweede blik: de breedste mediane spread van de week was 1.52 bps op woensdag — de grote UP-dag van NVDA, niet de crash — terwijl de crash op dinsdag werd genoteerd op 1.03 bps bij het zwaarste quote-verkeer van de week, met 2411154 updates. Bij een mega-cap uit zich stress in meer quoting, niet in bredere quoting (waarom de spread de belangrijkste indicator is); de order-type economics veranderde niet.

Nieuwsstroom: piek in aandacht voorafgaand aan de beweging

Als de week één overkoepelend thema had, zou de nieuwsfeed dit moeten weerspiegelen — maar niet waar u het verwacht.

QueryNews-feed aandacht: artikelen getagd als NVDA tijdens de week, gedecodeerd
De exacte SQL achter elk getal
WITH
    (
        SELECT (toString(d), n)
        FROM (
            SELECT toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) AS d, count() AS n
            FROM global_markets.stocks_news
            WHERE has(tickers, 'NVDA')
              AND published_utc >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00')
              AND published_utc < toDateTime('2026-07-11 04:00:00')
            GROUP BY d ORDER BY n DESC, d ASC LIMIT 1
        )
    ) AS peak_day,
    (
        SELECT (JSONExtractString(publisher, 'name') AS p, count() AS n)
        FROM global_markets.stocks_news
        WHERE has(tickers, 'NVDA')
          AND published_utc >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00')
          AND published_utc < toDateTime('2026-07-11 04:00:00')
        GROUP BY p ORDER BY n DESC, p ASC LIMIT 1
    ) AS top_pub
SELECT
    count() AS week_articles,
    uniqExact(JSONExtractString(publisher, 'name')) AS publishers,
    peak_day.1 AS peak_day_date,
    peak_day.2 AS peak_day_articles,
    countIf(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = toDate('2026-07-09')) AS thursday_articles,
    peak_day.2 - countIf(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = toDate('2026-07-09')) AS peak_minus_thursday,
    top_pub.1 AS top_publisher,
    round(100.0 * top_pub.2 / count(), 1) AS top_publisher_share_pct,
    countIf(has(tickers, 'MU')) AS mu_co_articles,
    countIf(has(tickers, 'AMD')) AS amd_co_articles,
    countIf(positionCaseInsensitive(title, 'artificial intelligence') > 0 OR position(title, 'AI') > 0) AS ai_titled_articles
FROM global_markets.stocks_news
WHERE has(tickers, 'NVDA')
  AND published_utc >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00')
  AND published_utc < toDateTime('2026-07-11 04:00:00')

86 getagde artikelen van 3 uitgevers, 77.9% van één medium (The Motley Fool) — de tagging van één geaggregeerde feed, met een focus op retail-commentaar, en dat is ook hoe het gelezen wordt. De piek lag op 2026-07-06 — maandag, 25 artikelen — voorafgaand aan de 20 op donderdag over de marktactiviteit zelf. De samenstelling is breed marktgericht in plaats van specifiek voor NVDA: 29 koppen bevatten een AI-framing, 24 bevatten ook MU, 17 bevatten ook AMD. Niets in deze data wijst op een specifieke katalysator voor NVDA op een van de twee dagen — de oorzaak is onbekend op basis van deze gegevens, en het erkennen daarvan is beter dan het verzinnen van een verklaring.

Opties: 17.28 miljoen contracten, calls in de overhand

De optieticker laat de vorm van de positionering zien: vergeleken met wat, tegen welke strikes en met welke vervaldatum?

QueryNVDA options, volledige week: totalen, put-call vs trailing baseline, strikes en expiries gedecodeerd
De exacte SQL achter elk getal
WITH
    (
        SELECT ticker
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)
        GROUP BY ticker ORDER BY sum(size) DESC, ticker ASC LIMIT 1
    ) AS busiest_t,
    (
        SELECT round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) / toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')), 2)
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-08 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-03 00:00:00', 9)
    ) AS trailing_pc,
    (
        SELECT argMax(toFloat64(close), window_start)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-10 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    ) AS friday_close,
    (
        SELECT argMax(toFloat64(close), window_start)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA' AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-03 00:00:00')
          AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    ) AS start_close,
    (
        SELECT concat(substring(e, 3, 2), '-', substring(e, 5, 2))
        FROM (
            SELECT substring(ticker, 7, 6) AS e, sum(size) AS v
            FROM global_markets.options_trades
            WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
              AND substring(ticker, 7, 6) > '260710'
              AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)
            GROUP BY e ORDER BY v DESC, e ASC LIMIT 1
        )
    ) AS back_expiry
SELECT
    round(sum(size) / 1e6, 2) AS contracts_traded_m,
    round(count() / 1e6, 2) AS prints_m,
    round(sum(toFloat64(price) * size) * 100 / 1e9, 2) AS premium_notional_busd,
    round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) / toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')), 2) AS week_put_call_ratio,
    trailing_pc AS trailing_4w_put_call_ratio,
    uniqExact(substring(ticker, 7, 6)) AS expiries_traded,
    concat('$', toString(round(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(busiest_t, 14, 8))) / 1000, 2)),
           if(substring(busiest_t, 13, 1) = 'P', ' put', ' call'),
           ', expiry 20', substring(busiest_t, 7, 2), '-', substring(busiest_t, 9, 2), '-', substring(busiest_t, 11, 2)) AS busiest_contract,
    round(friday_close - toFloat64(toUInt32OrZero(substring(busiest_t, 14, 8))) / 1000, 2) AS friday_close_over_busiest_strike,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, 7, 6) = '260710') / sum(size), 1) AS friday_expiry_share_pct,
    back_expiry AS busiest_back_expiry_md,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C' AND toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, 14, 8))) / 1000 > start_close) / sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C'), 1) AS call_vol_strike_above_start_pct
FROM global_markets.options_trades
WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-06 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-11 00:00:00', 9)

17.28 miljoen contracten en $5.09B aan premium verspreid over 27 vervaldatums, met een ratio van 0.42 puts per call. Vergeleken met wat: de afgelopen vier volledige weken van NVDA luidden 0.6 — de call-tilt werd EXTREMER tijdens de rallyweek, niet minder. Tegen welke strikes: 96.6% van het call-volume werd verhandeld boven de slotkoers van $194.51 aan het begin van de week — een niveau dat het aandeel nog niet had bereikt toen de week begon. Vervaldatum: 34.9% van het volume zat alleen al in de wekelijkse expiry van vrijdag, en het drukste contract — de $210 call, expiry 2026-07-10 — eindigde met de slotkoers van vrijdag slechts $0.96 boven de strike: binnen één dollar van de meest verhandelde strike van de week. Na vrijdag was de drukste vervaldatum met een datum 07-17 — de juli monthly, één week weg (de expiratiekalender; het lezen van de ratio).

De shorts, met een asterisk deze week

De dagelijkse bestanden van FINRA volgen het volume van short-marked verkopen — met deze week één kanttekening bij de bestandskwaliteit, die expliciet is gemarkeerd in plaats van verborgen.

QueryFINRA daily short volume, NVDA — inclusief caveat over bestandsvolledigheid
De exacte SQL achter elk getal
SELECT toString(date) AS d,
       round(sum(short_volume) / 1e6, 1) AS short_shares_m,
       count() AS nvda_rows_on_file
FROM global_markets.stocks_short_volume
WHERE ticker = 'NVDA' AND date >= toDate('2026-07-06') AND date <= toDate('2026-07-10')
GROUP BY date
ORDER BY date

Het gerapporteerde dagelijkse short volume bedroeg 12.7M aandelen op maandag en 26.6M op vrijdag — dit is bijna een verdubbeling naarmate het dollarvolume gedurende de week steeg. Dit is minder dramatisch dan het klinkt: deze bestanden tellen short-marked SALES, voornamelijk inventory management door market-makers — short interest vs short volume maakt het onderscheid tussen beide. Eén asterisk: het bestand van 7 juli was marktbreed incompleet (vermeld in het wekelijkse overzicht), beschouw de cijfers van die sessie, inclusief die van NVDA, daarom als voorlopig totdat deze opnieuw worden ingediend. De twee keer per maand verschijnende short interest print die het dichtst bij deze week ligt, heeft betrekking op 30 juni; days to cover geeft een short positie weer in termen van de tijd die nodig is voor een exit.

FAQ

Hoe heeft het NVDA-aandeel het beursjaar van de week van 6 juli 2026 aangepakt?

NVDA steeg met 8.5%, van $194.51 naar $210.96 op vrijdag 10 juli, met een hoge stand van $211.1 en een lage stand van $190.6. Vrijdag was de sterkste sessie met +4%.

Staat NVDA op een recordhoogte na de week van 6 juli?

Nee. De slotkoers van vrijdag van $210.96 lag 10.8% onder de recordhoogte van het afgelopen jaar van $236.54, die werd vastgesteld op 2026-05-14.

Staat NVDA boven de belangrijkste voortschrijdende gemiddelden?

Ja: de slotkoers van 10 juli lag 0.9% boven het 50-daagse gemiddelde ($209.16) en 10% boven het 200-daagse gemiddelde ($191.75).

Wat was de put-call ratio van NVDA voor deze week, en is dit ongebruikelijk?

De week werd verhandeld met 0.42 puts per call — meer call-georiënteerd dan de 0.6 van NVDA over de afgelopen vier weken — met 34.9% van de contracten in de wekelijkse expiries van vrijdag.

Beweegde NVDA deze week mee met de rest van de chipsector?

Grotendeels niet. Vergeleken met AMD, MU, INTC en TSM, was het de enige groene afsluiting tijdens de daling op dinsdag (+0.7% tegenover -6.4% van AMD) en de enige rode afsluiting tijdens het herstel op donderdag (-0.7% tegenover +5.7% van AMD).

Datanotities

  • Window en klok. Timestamps worden opgeslagen in UTC; reguliere handelsuren zijn de band van 810–1199 ET-minuten (9:30 am–4:00 pm New York). De vorige slotkoers is donderdag 2 juli (3 juli was een marktholiday).
  • Leaderboard uitsluiting. De leaderboards op basis van dollar-volume sluiten precies één ticker uit volgens de huisregels: een symbool dat de vendor-feed aan twee verschillende bedrijven toewijst — de diepgaande analyse van die listing bevat de bewijsstukken voor de identiteitsverificatie. Niets anders is uitgesloten.
  • Peer basket. Een vastgestelde basket — AMD, MU, INTC, TSM (de TSMC ADR) — van veelverhandelde in de VS genoteerde chipnamen, geen sectorclassificatie van een vendor.
  • Moving averages. Eenvoudige gemiddelden van de laatste vijftig en de laatste tweehonderd reguliere sessie-sluitingen tot en met 10 juli; de extremes van het voorgaande jaar gebruiken de highs en lows tijdens de reguliere handelsuren.
  • News feed. De tagging van één geaggregeerde feed, niet van de wereldwijde media. Er is geen gelicentieerde earnings-calendar dataset beschikbaar in het warehouse, dus er worden hier geen claims gemaakt over toekomstige earnings-data.
  • OCC parsing. Option tickers worden positioneel geparsed (root O:NVDA; strike in de laatste acht cijfers). Claims over positie en volgorde zijn gecodeerd als sanity bounds.

Methodologie

  • Bron: consolidated tape — delayed_stocks_minute_aggs, stocks_trades + cache_stocks_quotes, options_trades, FINRA stocks_short_volume, exchange-reported stocks_short_interest.
  • Deterministische aggregaten: quantileDeterministic op stabiele keys; tuple tie-breaks bij extremen.
  • Vergelijkingen met voorgaande periodes: berekend via live tape-data, nooit geciteerd uit eerdere berichten; de wekelijkse baseline bevat een period_start kolom voor drift coverage.
  • Warehouse as-of: 12 juli 2026 (T+2 voor de laatste sessie van de week).

Cross-links: NVDA's diepgaande analyse van juni 2026, de vijf dagelijkse updates via het wekelijkse marktoverzicht, DTE uitgelegd voor de optie-terminologie. Elke SQL-query van de panels wordt direct uitgevoerd op de Strasmore terminal.

← All NVDA periods
#nvda#weekly#deep dive#semiconductors