0DTE অপশন কৌশল ট্রেডিং পদ্ধতি

0DTE অপশন কৌশলগুলো হলো সেই ছোট কাঠামোগুলোর সেট যা ব্যবসায়ীরা একই বিকেলের মধ্যে মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়া চুক্তি থেকে তৈরি করে: একক-লেগ কল ও পুট, উল্লম্ব ক্রেডিট স্প্রেড, আয়রন কন্ডর, এবং সেশনজুড়ে সামঞ্জস্য করা হেজড পজিশন। এর কোনো কাঠামোই নতুন নয়। সবচেয়ে বড় সূচক পণ্যগুলোর দৈনিক মেয়াদোত্তীর্ণ ক্যালেন্ডার এগুলোর সবকটিকে একক সেশনে সংকুচিত করেছে, এবং সেই সংকোচনই এই পৃষ্ঠার বিষয়বস্তু। এখানে সবকিছু বর্ণনামূলক: প্রতিটি কাঠামো কীভাবে তৈরি করা হয়, এবং টেপ সেগুলো বহনকারী চুক্তি সম্পর্কে কী দেখায়।

কীভাবে 0DTE কৌশল ভিন্ন?

একটি একই দিনের অপশনের জীবনকাল মাত্র একটি ট্রেডিং সেশন, এবং বাজার বন্ধের সময় এটি তার অন্তর্নিহিত মূল্যের সমান বা শূন্য হয়। নিচের প্রতিটি কাঠামোই একটি সাধারণ অপশন পজিশন। একমাত্র পরিবর্তনশীল বিষয়টি হল সময়। চুক্তিগুলোর সংজ্ঞা 0DTE অপশন নির্দেশিকা-তে দেওয়া আছে, এবং লেনদেনের অন্তঃদৈনিক গতিপ্রকৃতি যখন 0DTE অপশন লেনদেন হয়-এ পরিমাপ করা হয়েছে।

একটি এক-সেশনের জীবনকাল থেকে দুটি বিষয় অনুসৃত হয়, এবং এরা বিপরীত দিকে ইঙ্গিত করে। সময়মূল্য পুড়ে যেতে সপ্তাহের পরিবর্তে মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকি থাকে—এটি বাজারের বিক্রেতার অংশ। অন্যদিকে, যখনই দাম কোনো স্ট্রাইক অতিক্রম করে, অন্তর্নিহিত সম্পদের প্রতি অপশনের সংবেদনশীলতা তীব্রভাবে ওঠানামা করে—এটি ক্রেতার অংশ।

মানুষ আসলে যে কাঠামোগুলো ব্যবহার করে

এই বিভাগের প্রতিটি সংখ্যা একটি কাল্পনিক চেইনের ওপর দেখানো উদাহরণমূলক হিসাব, যা একটি কাঠামো কীভাবে তৈরি হয় তা বোঝানোর জন্য লেখা। এর কোনোটিই কোনো উদ্ধৃতি বা সুপারিশ নয়।

• লং সিঙ্গেল-লেগ কল ও পুট। একটি চুক্তি, একটি দিক। ক্রেতা প্রিমিয়াম পরিশোধ করে এবং পুরো টাকাটি হারাতে পারে। 500-এ উদ্ধৃত একটি অনুমানমূলক সূচকে, একই দিনের 503 কল $0.40-এ কেনা হলে প্রতি চুক্তিতে $40 খরচ হয় এবং 503-এর নিচে যেকোনো ক্লোজে তা মূল্যহীন হয়ে যায়।
• ভার্টিক্যাল ক্রেডিট স্প্রেড। একটি অপশন বিক্রি করুন, একই মেয়াদে টাকার থেকে আরও দূরে থাকা একটি সস্তা অপশন কিনুন। 505 কল বিক্রি করে এবং 507 কল কেনার মাধ্যমে $2.00 প্রশস্ত স্প্রেডের বিপরীতে $0.60 সংগ্রহ করা যেতে পারে: সূচকটি 505-এর নিচে ক্লোজ করলে প্রতি চুক্তিতে $60 রাখা হয়, এবং সর্বোচ্চ ক্ষতি হয় $140, যা $200 প্রস্থ থেকে ক্রেডিট বাদ দিয়ে পাওয়া যায়। লং লেগটিই ক্ষতি সীমিত করে।
• আয়রন কন্ডর। একসঙ্গে দুটি ক্রেডিট স্প্রেড, বাজারের উপরে একটি কল স্প্রেড এবং নিচে একটি পুট স্প্রেড। একই উদাহরণে একটি শর্ট 495 পুট এবং একটি লং 493 পুট যোগ করলে আরও $0.55 সংগ্রহ হয়। সূচকটি 495 এবং 505-এর মধ্যে ক্লোজ করলে উভয় ক্রেডিটই রাখা যায়, এবং একবারে শুধুমাত্র একটি দিক ভাঙা যেতে পারে।
• আয়রন বাটারফ্লাই। একই ধারণা, তবে দুটি শর্ট স্ট্রাইককে আলাদা না রেখে টাকার বিন্দুতে স্তূপীকৃত করা হয়। এটি বেশি ক্রেডিট সংগ্রহ করে এবং ক্লোজিং মূল্যের একটি সংকীর্ণ ব্যান্ড জুড়ে তা ধরে রাখে।
• ডেল্টা হেজিং ও গামা স্ক্যালপিং। নেট দিকনির্দেশক এক্সপোজার শূন্যের কাছাকাছি রাখতে একটি অপশন পজিশনের বিপরীতে অন্তর্নিহিত সম্পদে ট্রেডিং করা। মেয়াদ শেষ হওয়ার দিন সেই এক্সপোজার সবচেয়ে দ্রুত চলে, তাই হেজিং সবচেয়ে ঘন ঘন হয়। এটি পেশাদার কাঠামো যা প্রায়শই খুচরা কাঠামো বলে ভুল করা হয়।

প্রতিটি লেগ প্রবেশ ও প্রস্থানের সময় একটি বিড-আস্ক স্প্রেড এবং ফি প্রদান করে, এবং একটি কন্ডর সেই বিল চারবার পরিশোধ করে। অপশন ট্রেড করতে কী খরচ হয় প্রকৃত বিল পরিমাপ করে।

প্রকৃত ভলিউম কোথায় থাকে

গঠন বর্ণনা করা সহজ, কিন্তু গণনা করা কঠিন: টেপ শুধুমাত্র চুক্তি রেকর্ড করে, কখনো উদ্দেশ্য নয়। এটি যা রেকর্ড করে তা হল পরিশোধিত মূল্য, যা সস্তা দূর-থেকে-টাকার টিকিটকে গভীর ইন-দ্য-মানি চুক্তি থেকে আলাদা করে। শুক্রবার, 10 জুলাই, 2026-এ সমগ্র মার্কিন অপশন টেপ জুড়ে লেনদেন হওয়া প্রতিটি একই-দিনের চুক্তি এখানে দেওয়া হল, প্রিমিয়াম অনুযায়ী ভাগ করা।

SELECT multiIf(price < 0.10, 'Under $0.10',
               price < 0.50, '$0.10 to $0.50',
               price < 2, '$0.50 to $2',
               price < 10, '$2 to $10',
               '$10 and up') AS premium_paid,
       round(sum(size) / 1e6, 2) AS contracts_m,
       round(100.0 * sum(size) / sum(sum(size)) OVER (), 1) AS pct_of_contracts,
       round(100.0 * sum(price * size) / sum(sum(price * size)) OVER (), 1) AS pct_of_premium_dollars
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= toDateTime64('2026-07-10 13:30:00', 9)
  AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-10 20:00:00', 9)
  AND substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260710'
GROUP BY premium_paid
ORDER BY min(price)

একটি টেপের ভেতরে দুটি বাজার বিদ্যমান। চুক্তির সংখ্যায় গণনা করলে, সস্তা প্রান্তটি আধিপত্য করে: 21.1% একই-দিনের ভলিউম Under $0.10-এ এবং আরও 29.4% $0.10 to $0.50-এ লেনদেন হয়েছে। প্রিমিয়াম ডলারে গণনা করলে, সেই একই Under $0.10 বালতি 0.5% অর্থের। $10 and up বালতি বিপরীত পথে চলে: 3.1% চুক্তি এবং 47% প্রিমিয়াম ডলার সেই সেশনে লেনদেন হয়েছে, 0.99 মিলিয়ন চুক্তিতে। লটারি-টিকিটের ছবি এবং প্রাতিষ্ঠানিক ছবি উভয়ই টেপে রয়েছে, ভিন্ন মুদ্রায়।

কেন গামা সেশনের গতিপথ নির্ধারণ করে

গামা পরিমাপ করে যে হারে একটি অপশনের ডেল্টা পরিবর্তিত হয় যখন অন্তর্নিহিত সম্পদের দাম 1 ডলার ওঠানামা করে। থিটা পরিমাপ করে সময়ের মূল্যের দৈনিক ক্ষয়। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ যত ঘনিয়ে আসে, এই দুটোই তত তীক্ষ্ণ হয়। প্যানেলটি 15 জুলাই, 2026-এ সমস্ত নিকট-অর্থ-মূল্যের মার্কিন অপশন গ্রহণ করে এবং বাকি সময় অনুযায়ী প্রতিটি গ্রিকের মধ্যমা পড়ে।

SELECT multiIf(days_to_expiry = 0, '0 (same day)',
               days_to_expiry <= 2, '1-2 days',
               days_to_expiry <= 7, '3-7 days',
               days_to_expiry <= 30, '8-30 days',
               'Over 30 days') AS time_to_expiry,
       count() AS contracts,
       round(quantileExact(0.5)(gamma), 4) AS median_gamma,
       round(quantileExact(0.5)(abs(theta)), 3) AS median_abs_theta,
       round(quantileExact(0.5)(abs(delta)), 2) AS median_abs_delta
FROM global_markets.options_greeks
WHERE date = toDate('2026-07-15')
  AND iv_converged
  AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
  AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.02
  AND days_to_expiry >= 0
GROUP BY time_to_expiry
ORDER BY min(days_to_expiry)

1-2 days বালতিতে মধ্যম গামা ছিল 0.0915, যেখানে Over 30 days সময় বাকি থাকা চুক্তিগুলোর জন্য তা ছিল 0.0151: দীর্ঘ প্রান্তের বক্রতার একটি গুণিতক, যা 6063টি চুক্তি জুড়ে পরিমাপ করা হয়েছে। মধ্যম পরম থিটাও একই পথে চলে, সামনের প্রান্তে প্রতিদিন 0.367 এবং পিছনের প্রান্তে 0.055। মধ্যম ডেল্টা মাত্রা সারণি জুড়ে খুব কমই সরে, সামনের বালতিতে প্রায় 0.49 এবং শেষেরটিতে 0.52: অর্থ-মূল্যের অবস্থানই ডেল্টার অক্ষ, সময় নয়।

ঐ বক্ররেখাটিকে আরও এক ধাপ প্রসারিত করলে, তার শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকে একই দিনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার চুক্তি। দুপুরের দিকে আরামদায়কভাবে অর্থের বাইরে থাকা একটি ক্রেডিট স্প্রেড, অন্তর্নিহিত সূচকের কয়েক দশমাংশ শতাংশের নড়াচড়ায়, এক ঘণ্টা পর প্রায় একের কাছাকাছি ডেল্টা বহন করতে পারে। সংবেদনশীলতার সম্পূর্ণ সেটটি অপশন গ্রিক ব্যাখ্যা-তে বর্ণিত আছে। অস্থিরতার পুনর্মূল্যায়ন একই ঘড়িতে চলে, যা আইভি ক্রাশ প্রকৃত ঘটনার উপর পরিমাপ করা হয়।

একটি আয়রন কনডর আসলে কী বাজি ধরে

একটি কনডর তার ক্রেডিট ধরে রাখে যখন অন্তর্নিহিত সম্পদ শর্ট স্ট্রাইকের মধ্যে শেষ হয়, যা প্রাসঙ্গিক প্রশ্নটিকে তাত্ত্বিকের পরিবর্তে অভিজ্ঞতামূলক করে তোলে: একটি সেশনের মধ্যে সূচকটি কতদূর ভ্রমণ করে? প্যানেলটি ছয় সপ্তাহের নিয়মিত সেশনে SPY পরিমাপ করে, প্রতিটি দিনের ক্লোজ, উচ্চ এবং নিম্ন সেই সকালের ওপেনের বিপরীতে প্রকাশ করা হয়।

SELECT toString(session_date) AS date,
       formatDateTimeInJodaSyntax(session_date, 'MMM d') AS session_label,
       round(100 * (close_px / open_px - 1), 2) AS close_vs_open_pct,
       round(100 * (high_px / open_px - 1), 2) AS session_high_pct,
       round(100 * (low_px / open_px - 1), 2) AS session_low_pct
FROM (
    SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS session_date,
           argMin(open, window_start) AS open_px,
           argMax(close, window_start) AS close_px,
           max(high) AS high_px,
           min(low) AS low_px
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 09:30:00', 'America/New_York')
      AND window_start < toDateTime('2026-07-11 16:01:00', 'America/New_York')
      AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
           + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959
    GROUP BY session_date
)
ORDER BY session_date

28 চার্ট করা সেশন জুড়ে, বেশিরভাগ ক্লোজ ওপেনের এক শতাংশের মধ্যে পড়ে, যা একটি কনডর যে আকারের চারপাশে তৈরি হয়। ব্যতিক্রমগুলিও চার্টে রয়েছে। Jun 5 -2.24% এর একটি সেশন লো-এর পরে তার ওপেন থেকে -1.98% এ ক্লোজ হয়েছে, এবং Jun 9 -0.89% এ শেষ করার সময় -2.83% ইন্ট্রাডেতে পৌঁছেছে। একটি কাঠামো যা সাধারণ দিনে একটি ছোট ক্রেডিট সংগ্রহ করে এবং বাকিগুলিতে একটি সীমিত ক্ষতি প্রদান করে, তার পেঅফ ঠিক সেই কয়েকটি সারি দ্বারা আকৃতি পায়।

কিভাবে একই-দিনের চুক্তিগুলো শেষ হয়

বেল বাজার বন্ধ হওয়ার সময় গণিতটি সহজ: টাকার মধ্যে থাকা একটি চুক্তি মূল্য নিয়ে নিষ্পত্তি হয়, আর বাকি সবকিছু শূন্যে শেষ হয়। জুলাই 10-এর সেশনকে প্রতিটি একই-দিনের SPY স্ট্রাইকের জন্য প্রসারিত করুন, সেই বিকেলের ক্লোজিং মূল্যের বিপরীতে সাজানো।

WITH (
    SELECT round(argMax(close, window_start), 2)
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND window_start >= toDateTime('2026-07-10 09:30:00', 'America/New_York')
      AND window_start < toDateTime('2026-07-10 16:01:00', 'America/New_York')
) AS spy_close
SELECT if(expired_at_zero, 'Expired at zero (out of the money)',
                           'Settled with value (in the money)') AS at_the_bell,
       count() AS strikes,
       round(sum(vol) / 1e6, 2) AS contracts_m,
       round(100.0 * sum(vol) / sum(sum(vol)) OVER (), 1) AS pct_of_spy_same_day_volume
FROM (
    SELECT substring(ticker, length(ticker) - 8, 1) AS opt_type,
           toFloat64(substring(ticker, length(ticker) - 7, 8)) / 1000 AS strike,
           (opt_type = 'C' AND strike > spy_close) OR (opt_type = 'P' AND strike < spy_close) AS expired_at_zero,
           sum(toFloat64(volume)) AS vol
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= toDateTime('2026-07-10 08:00:00')
      AND window_start < toDateTime('2026-07-11 04:00:00')
      AND startsWith(ticker, 'O:SPY260710')
    GROUP BY ticker, opt_type, strike, expired_at_zero
)
GROUP BY expired_at_zero
ORDER BY expired_at_zero DESC

110টি স্ট্রাইক টাকার বাইরে শেষ হয়েছে এবং শূন্যে মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে, যা 4.68 মিলিয়ন চুক্তির মধ্যে 57.5% সেশনের একই-দিনের SPY ভলিউম বহন করেছে। যে 42.5%টি মূল্য নিয়ে নিষ্পত্তি হয়েছে, তা 138টি স্ট্রাইক জুড়ে বিস্তৃত।

এটি উভয় দিক থেকে পড়ুন। উপরের সারির প্রতিটি চুক্তি ছিল বন্ধের সময় যারা এটি লং ধরে রেখেছিল তাদের জন্য সম্পূর্ণ ক্ষতি, এবং যারা এটি শর্ট করেছিল তাদের জন্য সম্পূর্ণ ক্রেডিট। ভলিউম মালিকানা নয়, এবং টেপ বিকেল 4টায় কে কী ধরে রেখেছিল তা বলতে পারে না। তবে এটি বলে যে সেশনের একই-দিনের SPY ভলিউমের অধিকাংশই এমন চুক্তিতে বসেছিল যেগুলো শেষ পর্যন্ত মূল্যহীন হয়ে গেছে, যা ক্রেডিট কাঠামোর চারপাশে গড়ে ওঠা গণিত।

বাস্তবে যে সীমারেখাগুলো দেখা যায়

ব্রোকারের ঝুঁকি সংক্রান্ত নথি, এক্সচেঞ্জের শিক্ষামূলক উপকরণ এবং ডেস্কের বিশ্লেষণী নোটগুলোতে কয়েকটি স্থায়ী সীমাবদ্ধতার তালিকা পাওয়া যায়। এগুলো সাধারণ অনুশীলনের বর্ণনা, নির্দেশনা নয়।

• পজিশনের আকার নির্ধারণ করা হয় কাঠামোটির সর্বোচ্চ ক্ষতির ভিত্তিতে, সংগৃহীত প্রিমিয়ামের ভিত্তিতে নয়। $0.60-তে বিক্রি করা $2 চওড়া একটি স্প্রেড প্রতি কন্ট্রাক্টে $140 ঝুঁকি তৈরি করে, এবং প্রিমিয়ামটি ইচ্ছাকৃতভাবেই ছোট সংখ্যা।
• নির্ধারিত-ঝুঁকির কাঠামো প্রবেশের সময়ই ক্ষতি সীমিত করে। অনির্ধারিত-ঝুঁকির কাঠামো, বিশেষ করে নগ্ন শর্ট কল, তা করে না, এবং ব্রোকাররা সেগুলোকে উচ্চতর অনুমোদন স্তর ও মার্জিন অ্যাকাউন্টের পিছনে আটকে রাখে।
• অ্যাসাইনমেন্ট আমেরিকান-স্টাইলের কন্ট্রাক্টে একই দিনের ঘটনা। SPY-তে একটি ইন-দ্য-মানি শর্ট লেগ প্রতি কন্ট্রাক্টে 100টি শেয়ার সরবরাহ করে, যা রাতারাতি বহন করা একটি স্টক পজিশন। SPX-এর মতো নগদ-নিষ্পত্তিকৃত ইনডেক্স অপশন এই ধাপটি এড়িয়ে যায়।
• এক্সিটের নিয়ম প্রবেশের আগেই লিখে রাখা হয়, কারণ পজিশনের সংবেদনশীলতা শেষ ঘণ্টায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেয়ে দ্রুত পরিবর্তিত হয়।
• ঘন ঘন একই দিনের ট্রেডিং মার্কিন প্যাটার্ন-ডে-ট্রেডার নিয়মের আওতায় পড়ে: পাঁচ কার্যদিবসে চার বা তার বেশি ডে ট্রেডের জন্য মার্জিন অ্যাকাউন্টে $25,000 ইকুইটি থাকা আবশ্যক (জুলাই 2026 অনুযায়ী)।

0DTE কৌশল সম্পর্কিত প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

সবচেয়ে সাধারণ 0DTE অপশন কৌশল কী?

টেপ চুক্তি রেকর্ড করে, কাঠামো নয়। 10 জুলাই, 2026-এর তথ্য অনুযায়ী, 21.1% একই-দিনের ভলিউম Under $0.10 প্রিমিয়ামে লেনদেন হয়েছে, অন্যদিকে 47% প্রিমিয়াম ডলার $10 and up-এর চুক্তিতে অবস্থান করছে। সস্তা দূরবর্তী-মানি ক্রয় এবং ব্যয়বহুল নিকটবর্তী-মানি পজিশনিং উভয়ই বড় আকারে চলে।

0DTE ব্যবসায়ীরা কেন গামা নিয়ে এত কথা বলেন?

গামা হল সেই হার যেখানে একটি অপশনের দিকনির্দেশক এক্সপোজার পরিবর্তিত হয় এবং এটি মেয়াদ শেষ হওয়ার সবচেয়ে কাছাকাছি সময়ে সর্বাধিক হয়। 15 জুলাই, 2026-এ, 1-2 days সময় বাকি থাকা নিকটবর্তী-মানি চুক্তিগুলির মধ্যম গামা ছিল 0.0915, যেখানে Over 30 days সময় বাকি থাকা চুক্তিগুলির জন্য তা ছিল 0.0151。 একটি একই-দিনের অবস্থান এক সেশনের ভিতরে প্রায় কোন দিকনির্দেশক এক্সপোজার থেকে সম্পূর্ণ এক্সপোজারে যেতে পারে।

বেশিরভাগ 0DTE অপশন কি মূল্যহীন হয়ে মেয়াদ শেষ হয়?

10 জুলাই, 2026-এ, 57.5% একই-দিনের SPY ভলিউম 110 স্ট্রাইক জুড়ে এমন স্ট্রাইকে লেনদেন হয়েছে যা টাকার বাইরে শেষ হয়েছে এবং শূন্যে মেয়াদ শেষ হয়েছে। ভলিউম লেনদেন হওয়া চুক্তি গণনা করে, ধারণ করা অবস্থান নয়, তাই এই পরিসংখ্যানটি পরিমাপ করে যে লেনদেন কোথায় ছিল, কোনো নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টের বেলায় কী মালিকানা ছিল তা নয়।

একটি 0DTE ক্রেডিট স্প্রেড এবং একটি আয়রন কনডরের মধ্যে পার্থক্য কী?

একটি ক্রেডিট স্প্রেড হল একটি জোড়া: একটি শর্ট অপশন এবং একটি লং অপশন একই মেয়াদে টাকা থেকে আরও দূরে, যা বাজারের একক দিকের উপর একটি মতামত নেয়। একটি আয়রন কনডর হল একসাথে দুটি এই ধরনের স্প্রেড, একটি বাজারের উপরে এবং একটি নিচে, যখন অন্তর্নিহিত দুটি শর্ট স্ট্রাইকের মধ্যে শেষ হয় তখন উভয় ক্রেডিট ধরে রাখে।

একটি অবসর অ্যাকাউন্টে কি 0DTE অপশন অনুমোদিত?

অনুমোদনের স্তর ব্রোকার অনুসারে পরিবর্তিত হয়। বেশিরভাগ অবসর অ্যাকাউন্ট নির্ধারিত-ঝুঁকি এবং কভারড কাঠামো অনুমতি দেয়, যখন নগ্ন শর্ট অপশন এবং মার্জিন ধার নেওয়া বাদ দেয়, তাই অনুমোদিত 0DTE কাঠামোগুলি একটি মার্জিন অ্যাকাউন্ট যা অনুমতি দেয় তার একটি উপসেট। নির্দিষ্ট বিবরণ কোনো বাজার-ব্যাপী নিয়মের পরিবর্তে ব্রোকারের অপশন-চুক্তি স্তরে থাকে।

উপরের প্রতিটি প্যানেল মার্কিন অপশন টেপের উপর একটি সংরক্ষিত, সংস্করণযুক্ত কোয়েরি। যেকোনো টেবিলের অধীনে SQL প্রসারিত করুন, অথবা Strasmore টার্মিনাল থেকে অন্য একটি সেশনে একই স্ক্যান চালান।