Акції з найвищим показником IV rank зараз

Показник IV rank відображає положення поточної імпліцитної волатильності акції відносно її 52-тижневого діапазону: від 0 (мінімум діапазону) до 100 (максимум діапазону). Значення на верхній межі означає, що ринок опціонів закладає більшу майбутню динаміку ціни, ніж у будь-який інший день протягом останнього року; значення на нижній межі вказує на мінімальну очікувану динаміку. У таблиці нижче наведено рейтинг акцій та ETF США з найвищим показником IV rank за останньою виміряною сесією опціонів станом на 2026-07-22, а також відповідний IV percentile, оскільки ці два показники дають відповідь на одне й те саме питання за допомогою різних математичних методів.

Акції з найвищим показником IV rank на даний момент

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           countIf(iv < iv_latest) AS below_now,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
)
SELECT u AS ticker,
       round(100 * iv_cur, 1) AS iv_now_pct,
       round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) AS iv_rank,
       round(100 * below_now / sessions, 1) AS iv_percentile,
       round(100 * iv_lo, 1) AS iv_52w_low_pct,
       round(100 * iv_hi, 1) AS iv_52w_high_pct,
       toString(last_d) AS session_date
FROM agg
WHERE sessions >= 200
  AND vol_20d >= 20000
  AND iv_hi > iv_lo
  AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
ORDER BY iv_rank DESC, vol_20d DESC, ticker
LIMIT 15

Візьміть перший рядок. MO завершився з імпліцитною волатильністю при ціні виконання на рівні at-the-money, що становить 31.7%, при 52-тижневому діапазоні від 12.9% до 31.7%. Це забезпечує показник IV rank на рівні 100 та IV percentile на рівні 99.6.

Найвищий ранг у шкалі має лише одне значення: імпліцитна волатильність останньої сесії є найвищим показником за весь період вимірювання. Цей показник не означає, що акція є волатильною в абсолютних значеннях. Це порівняння активу з самим собою.

Ця різниця має важливе значення. Серед верхнього десятка (decile) усіх відфільтрованих інструментів поточна імпліцитна волатильність становить від 27.3% до 174.2%, при медіані 79.4%. Спокійна акція на піку свого спокійного діапазону має такий самий показник, як і волатильна акція на піку свого волатильного діапазону. Для визначення абсолютного рівня, а не відносного, таблиця акцій з найвищою імпліцитною волатильністю використовує ті ж самі дані за сирою IV.

IV rank проти IV percentile

Обидва показники порівнюють сьогоднішню impliied volatility з історичними даними за 52 тижні, але використовують різні методи розрахунку.

• IV rank — це (поточна IV мінус мінімум за 52 тижні), поділене на (максимум за 52 тижні мінус мінімум), виражене у відсотках. Цей показник враховує лише поточне значення та два екстремальні значення за період.
• IV percentile — це частка з 252 останніх сесій, на яких impliied volatility закрилася нижче сьогоднішнього значення. Цей показник враховує кожну сесію за період.

Одна різка зміна ринку протягом року створює верхню межу, яку rank завжди враховує. Percentile же розглядає таку зміну лише як одну одиницю серед 252 сесій. Наведена нижче панель сортує розбіжності в одному напрямку: IV percentile мінус IV rank, від найбільшого до найменшого. Акції з протилежною динамікою (rank вище за percentile) винесені в окремий екран і не відображаються тут.

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           countIf(iv < iv_latest) AS below_now,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
),
board AS (
    SELECT u,
           round(100 * iv_cur, 1) AS iv_now_pct,
           round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) AS iv_rank,
           round(100 * below_now / sessions, 1) AS iv_percentile,
           round(100 * iv_hi, 1) AS iv_52w_high_pct
    FROM agg
    WHERE sessions >= 200
      AND vol_20d >= 20000
      AND iv_hi > iv_lo
      AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
)
SELECT u AS ticker,
       iv_now_pct,
       iv_rank,
       iv_percentile,
       round(iv_percentile - iv_rank, 1) AS percentile_minus_rank,
       iv_52w_high_pct
FROM board
ORDER BY percentile_minus_rank DESC, iv_now_pct DESC, ticker
LIMIT 12

Найбільший розрив у цьому напрямку спостерігається у AMZN: IV percentile становить 92.1 при IV rank 26.7. Різниця складає 65.4 пунктів для однієї і тієї ж сесії та тих самих даних. Поточна implied volatility становить 43%, а максимум за 52 тижні — 99.4%. Percentile підраховує кількість сесій, і більшість сесій за цей період для даної акції були спокійнішими за останню. Rank вимірює відстань до екстремальних значень, і цей максимум за 52 тижні все ще залишається вищим за останнє значення. Однакові дані — два різні результати.

Жоден із цих показників не є єдино правильним. Rank показує, наскільки поточне значення близьке до екстремумів. Percentile показує, наскільки нетиповою є поточна сесія порівняно з типовими показниками.

Як насправді виглядає високий IV rank

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
),
leader AS (
    SELECT u, iv_lo, iv_hi
    FROM agg
    WHERE sessions >= 200
      AND vol_20d >= 20000
      AND iv_hi > iv_lo
      AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
    ORDER BY round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) DESC, vol_20d DESC, u
    LIMIT 1
)
SELECT toString(toMonday(r.d)) AS week,
       round(100 * quantileExact(0.5)(r.iv), 1) AS iv_pct,
       round(100 * any(l.iv_hi), 1) AS iv_52w_high_pct,
       round(100 * any(l.iv_lo), 1) AS iv_52w_low_pct
FROM ranked AS r
INNER JOIN leader AS l ON r.u = l.u
WHERE r.rn <= 252
GROUP BY week
HAVING uniqExact(r.d) >= 3
    OR max(r.d) = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
ORDER BY week

Це щотижнева динаміка MO, провідного активу в списку, де 52-тижневі максимум і мінімум позначені горизонтальними лініями. Кожна точка графіку є медіаною щоденних показників за тиждень. Через це лінія за своєю природою знаходиться всередині діапазону денних максимумів та мінімумів, а не торкається цих референтних ліній. Вимірювання починається з 22.3% і завершується на рівні останньої сесії 30.9%, при максимумі 31.7% та мінімумі 12.9%. Значення rank для однієї сесії — це денний показник 31.7% зі списку вище. IV rank на верхній межі шкали — це лише такий графік: останнє значення знаходиться на верхньому краї свого діапазону, незалежно від того, де саме розташований цей діапазон.

Форма графіка має таке ж значення, як і показник. Актив, що зростав протягом місяців, і актив, що продемонстрував розрив ціни (gap) до того самого рівня за один тиждень, мають однаковий rank. Про те, до чого зазвичай призводить високе значення після запланованої події, дивіться у IV crush на прикладі реальних звітів.

Поточний стан ринку за показником IV rank

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
),
screened AS (
    SELECT least(intDiv(toUInt16(floor(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo))), 10), 9) AS b,
           100 * iv_cur AS iv_now_pct
    FROM agg
    WHERE sessions >= 200
      AND vol_20d >= 20000
      AND iv_hi > iv_lo
      AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
),
buckets AS (
    SELECT b,
           count() AS names,
           round(quantileExact(0.5)(iv_now_pct), 1) AS median_iv_pct,
           round(min(iv_now_pct), 1) AS lowest_iv_pct,
           round(max(iv_now_pct), 1) AS highest_iv_pct
    FROM screened
    GROUP BY b
)
SELECT concat(toString(b * 10), '-', toString(b * 10 + 10)) AS iv_rank_bucket,
       names,
       sum(names) OVER (ORDER BY b DESC) AS names_cumulative,
       median_iv_pct,
       round(median_iv_pct - first_value(median_iv_pct) OVER (ORDER BY b DESC), 1) AS median_gap_to_top_pct,
       lowest_iv_pct,
       highest_iv_pct
FROM buckets
ORDER BY b DESC

228 активів пройшли через рівні ліквідності та історичних значень на цій сесії. Якщо згрупувати їх за децилями рангу, то 30 знаходяться в діапазоні 90-100, а 6 — у діапазоні 0-10 на іншому кінці. Медіанна поточна імпліцитна волатильність знижується разом зі зменшенням рангу: від 79.4% у верхньому діапазоні до 37% у діапазоні 0-10 у нижньому. Стовпець розриву порівнює кожен діапазон із медіаною верхнього діапазону. Слід аналізувати загальний нахил таблиці, а не окремі кроки: діапазони з невеликою кількістю активів мають нестабільні медіани, а два сусідні діапазони можуть змінюватися місцями.

Розподіл є необхідним контекстом для окремого показника. Високий ранг сам по собі мало що означає, поки не відомо, скільки інших активів мають такий самий показник одночасно.

IV rank для найбільш популярних активів

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND underlying_symbol IN ('SPY','QQQ','AAPL','MSFT','AMZN','META','NVDA','AMD','TSLA','COIN','MSTR','PLTR')
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           countIf(iv < iv_latest) AS below_now
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
)
SELECT u AS ticker,
       round(100 * iv_cur, 1) AS iv_now_pct,
       round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) AS iv_rank,
       round(100 * below_now / sessions, 1) AS iv_percentile,
       round(100 * iv_lo, 1) AS iv_52w_low_pct,
       round(100 * iv_hi, 1) AS iv_52w_high_pct,
       toString(last_d) AS session_date
FROM agg
WHERE sessions >= 200
  AND iv_hi > iv_lo
  AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
ORDER BY iv_rank DESC, ticker

Аналогічний показник для дванадцяти широко обговорюваних тикерів. AMD має найвищий IV rank у групі на рівні 83.7 при поточній impliied volatility 85.8%. TSLA знаходиться на іншому кінці списку з рангом 0 при implied volatility 37%. Зверніть увагу на значну різницю між стовпцями rank та percentile в одному рядку; це та сама математична розбіжність між діапазоном і кількістю, яку вимірює панель дивергенції.

Кожен із цих активів має окрему сторінку з даними IV: implied volatility NVDA, implied volatility TSLA, implied volatility AAPL та implied volatility AMD — кожен має повну історію торгової сесії та term structure. Щоб зрозуміти концепцію, що стоїть за кожним показником на цій сторінці, почніть з розділу що таке implied volatility.

Як це вимірюється

Кожне число тут походить з одного джерела: файлу щоденних греків (greeks), де на кожен контракт за сесію припадає один рядок. Дані охоплюють опціони на акції та ETF, що торгуються на ринку США.

• Одна IV на назву за сесію. Медіанна імпліцитна волатильність (IV) контрактів цієї назви, що знаходяться близько до грошей (near-the-money). Це означає страйки в межах 5% від ціни закриття акції зі строком експірації від 20 до 60 календарних днів. Використовується медіана, а не середнє значення, тому один некоректно оцінений контракт не може змінити показник.
• Сесія враховується лише тоді, коли через фільтри проходять щонайменше 10 контрактів. Малоліквідні сесії видаляються, а не публікуються.
• Тільки зійдені розв'язки. Імпліцитна волатильність розраховується на основі ціни опціону, і файл позначає, чи був розв'язок зійдений. Незійдені рядки виключаються, як і показники нижче 2% або вище 500%. Незійдений розв'язок — це чисельна помилка, а не ринкова ціна.
• Вікно становить останні 252 сесії, доступні для цієї назви в межах 380-денного періоду спостереження. Для появи на цій сторінці назва повинна мати принаймні 200 виміряних сесій.
• IV rank — це (поточне значення мінус мінімум у вікні), поділене на (максимум у вікні мінус мінімум у вікні), помножене на 100. IV percentile — це кількість сесій у вікні з імпліцитною волатильністю суворо нижчою за поточну сесію, поділена на загальну кількість сесій.
• Поріг ліквідності. Для потрапляння до переліку відбору назва повинна мати обсяг торгів щонайменше 20,000 опційних контрактів протягом останніх 20 виміряних сесій. Панель відображення відомих назв (household-name panel) застосовує поріг сесії, поріг історії та той самий фільтр останньої сесії, але не поріг обсягу, оскільки її дванадцять тікерів вказані явно, а не відбираються фільтрацією.
• Фонди з кредитним плечем, зворотні фонди та фьючерси на волатильність виключені з відбору за допомогою явного списку. Фонд, створений для руху в три рази швидше за свій індекс, за своєю структурою має втричі вищу імпліцитну волатильність і витісняв би реальні окремі назви. Продукти, що тримають фьючерси на VIX, а не акції, перебувають у тому ж списку, оскільки їхня імпліцитна волатильність описує криву фьючерсів, а не компанію.
• Панель тижневої траєкторії відображає медіани, а не окремі сесії. Кожна точка є медіаною щоденних показників за тиждень для назви з найвищим рейтингом, тому побудована лінія завжди залишається в межах денного діапазону (high/low). Тижні, що мають менше трьох виміряних сесій, видаляються, за одним винятком: тиждень з останньою сесією відображається завжди, навіть якщо він триває лише один день.
• Чого немає у файлі. Контракти з експірацією в той же день (0DTE) та індексні опціони з розрахунками готівкою не входять до цього набору даних, тому стрибок волатильності 0DTE ніколи не потрапляє в ці цифри. SPY та QQQ відображаються як звичайні ETF. У цьому сховищі також немає поля відкритого інтересу (open interest), тому кожен вищезгаданий поріг ліквідності — це обсяг усерединісесійних контрактів, а не відкритий інтерес.
• Дата — це реальна сесія. Файл греків закривається на кілька сесій пізніше за котирування акцій, тому кожна панель містить дату сесії, яку вона використовувала, і кожен рядок на кожній панелі походить з цієї однієї сесії. Панель тижневої траєкторії є навмисним винятком: вона будує річну історію для назви з найвищим рейтингом. Це не котирування в реальному часі.

FAQ

Що таке IV rank?

IV rank показує, де поточна припускана волатильність (implied volatility) акції знаходиться в межах її 52-тижневого діапазону: від 0 (мінімум) до 100 (максимум). Формула розраховується як поточна IV мінус 52-тижневий мінімум, поділена на різницю між 52-тижневим максимумом та мінімумом. Цей показник порівнює актив з його власною історією, а не з іншими акціями. Саме тому два різні активи з різним рівнем волатильності можуть мати однаковий rank.

Який IV rank є вигідним для продажу опціонів?

Не існує конкретного значення rank, яке гарантувало б правильність продажу, і ця сторінка не надає таких рекомендацій. Високий rank означає, що премії опціонів знаходяться на рівні, близькому до максимуму за останній рік; низький rank означає значення, близьке до мінімуму. Продавці зазвичай віддають перевагу високим показникам, а покупці — низьким. Обидві сторони несуть ризик того, що фактична зміна ціни акції відрізнятиметься від ціни, закладеної в опціон.

IV rank проти IV percentile: у чому різниця?

IV rank використовує лише сьогоднішню припускану волатильність та два екстремальні значення 52-тижневого діапазону. IV percentile показує, скільки з останніх 252 торгових сесій закрилися з показником нижчим за сьогоднішній. Один екстремальний торговий день розширює діапазон і знижує rank, але майже не впливає на percentile. Через це ці два показники для одного й того ж активу можуть розходитися на десятки пунктів, як показано на панелі вище.

Де можна безкоштовно перевірити IV rank?

Ця сторінка є безкоштовним інструментом для перевірки IV rank: дані оновлюються за графіком на основі повної стрічки опціонів США, а для кожної комірки наведено точний SQL-запит. Для окремих активів існують окремі сторінки, а сторінка волатильності skew пояснює, як припускана волатильність змінюється залежно від ціни виконання (strike) для одного терміну експірації.

Кожна панель тут зберігає власний запит. Відкрийте будь-яку з них, щоб перевірити процес розрахунку від початку до кінця, або запустіть такий самий скринінг IV rank для будь-якого часового проміжку або переліку активів на терміналі Strasmore.