द्वारे Matt Connor 2026-07-22 · अपडेटेड 2026-07-24 · data as of July 24, 2026 · refreshed weekly

सध्याचे सर्वाधिक IV rank असलेले शेअर्स

सध्याचे सर्वाधिक IV rank असलेले US stocks आणि ETFs ची यादी. यामध्ये प्रत्येक शेअरचा 52-week range नुसार IV percentile आणि गणना करण्याची पद्धत दिली आहे.

IV rank स्कोअर म्हणजे एखाद्या शेअरची implied volatility त्याच्या 52-week रेंजमध्ये कुठे आहे हे दर्शवते. रेंजच्या सर्वात कमी पातळीवर (low) असल्यास हा स्कोअर 0 असतो आणि सर्वात जास्त पातळीवर (high) असल्यास 100 असतो. स्कोअर उच्च पातळीवर असल्यास, ऑप्शन्स मार्केट त्या शेअरमध्ये गेल्या एक वर्षातील कोणत्याही काळापेक्षा जास्त हालचालीची शक्यता वर्तवत आहे; स्कोअर कमी पातळीवर असल्यास, हालचालीची शक्यता सर्वात कमी आहे. खालील तक्त्यामध्ये 2026-07-22 रोजीच्या शेवटच्या ऑप्शन्स सेशनमधील सर्वाधिक IV rank असलेल्या US stocks आणि ETFs ची यादी दिली आहे. त्यासोबत IV percentile देखील दिले आहे, कारण या दोन्ही संख्या वेगवेगळ्या गणितीय पद्धतींनी तोच प्रश्न विचारतात.

सध्याचे सर्वाधिक IV rank असलेले शेअर्स

क्वेरीसर्वात जास्त IV rank, निवडलेले US underlyings, नवीनतम options session

ticker

iv now %

iv rank

iv percentile

iv 52w low %

iv 52w high %

session date

31.7

100

99.6

12.9

31.7

2026-07-22

ZETA

100

99.6

27.5

2026-07-22

174.2

99.4

99.2

56.1

175

2026-07-22

MCHP

77.6

99.1

99.2

32.6

2026-07-22

AMAT

93.8

97.3

98.8

17.4

95.9

2026-07-22

CAT

53.7

97.3

98.4

18.9

54.7

2026-07-22

PINS

76.9

97.1

98.4

25.9

78.5

2026-07-22

LRCX

96.7

96.6

98.4

26.6

99.2

2026-07-22

HON

37.3

96.6

14.7

38.1

2026-07-22

DELL

86.6

96.5

98.4

21.1

2026-07-22

CPNG

66.2

96.4

98.2

67.9

2026-07-22

ANET

76.3

96.2

97.2

17.2

78.6

2026-07-22

SHOP

75.5

96.1

98.4

37.8

2026-07-22

FTNT

75.8

95.1

98.4

22.9

78.5

2026-07-22

WDC

110

31.9

114.1

2026-07-22

प्रत्येक आकड्यामागील अचूक SQL

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           countIf(iv < iv_latest) AS below_now,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
)
SELECT u AS ticker,
       round(100 * iv_cur, 1) AS iv_now_pct,
       round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) AS iv_rank,
       round(100 * below_now / sessions, 1) AS iv_percentile,
       round(100 * iv_lo, 1) AS iv_52w_low_pct,
       round(100 * iv_hi, 1) AS iv_52w_high_pct,
       toString(last_d) AS session_date
FROM agg
WHERE sessions >= 200
  AND vol_20d >= 20000
  AND iv_hi > iv_lo
  AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
ORDER BY iv_rank DESC, vol_20d DESC, ticker
LIMIT 15

पहिली ओळ पहा. MO चा at-the-money implied volatility 31.7% होता, तर 52-आठवड्यांची व्याप्ती (range) 12.9% ते 31.7% दरम्यान होती. यामुळे त्याचा IV rank 100 आणि IV percentile 99.6 आहे.

स्केलच्या अगदी वरच्या टोकावर rank असण्याचा एकच अर्थ होतो: मागील सत्रातील implied volatility ही मोजलेल्या कालावधीतील सर्वोच्च नोंद आहे. या आकड्याचा अर्थ असा नाही की शेअर पूर्णपणे अस्थिर आहे. हे केवळ त्या शेअरच्या स्वतःच्या ऐतिहासिक डेटाच्या तुलनेत असलेले मूल्य आहे.

हा फरक अत्यंत महत्त्वाचा आहे. संपूर्ण स्क्रीन्ड युनिव्हसच्या टॉप rank decile मध्ये, सध्याचा implied volatility 27.3% ते 174.2% दरम्यान आहे, ज्याचा median 79.4% आहे. स्वतःच्या शांत व्याप्तीच्या (quiet range) उच्चांकावर असलेला शांत शेअर आणि स्वतःच्या अस्थिर व्याप्तीच्या (violent range) उच्चांकावर असलेला अस्थिर शेअर, दोन्हीचा rank समान असतो. सापेक्ष (relative) पातळीऐवजी पूर्ण (absolute) पातळीसाठी, highest implied volatility stocks board कच्च्या IV वर त्याच माहितीची क्रमवारी लावतो.

IV rank विरुद्ध IV percentile

दोन्ही आकडे आजची implied volatility गेल्या 52-week च्या इतिहासाच्या तुलनेत दर्शवतात, परंतु त्यांची गणना करण्याची पद्धत वेगळी आहे.

IV rank म्हणजे (current IV वजा 52-week low) भागिले (52-week high वजा low), टक्केवारीमध्ये. हे केवळ सध्याची किंमत आणि त्या कालावधीतील दोन टोकाच्या किमती (extremes) विचारात घेते.
IV percentile म्हणजे गेल्या 252 sessions पैकी किती sessions मध्ये implied volatility आजच्या किमतीपेक्षा कमी होती, याचा हिस्सा. हे त्या कालावधीतील प्रत्येक session विचारात घेते.

वर्षातील एक अत्यंत अस्थिर session (violent session) एक अशी मर्यादा (ceiling) ठरवते जी range-based rank कधीच विसरत नाही, तर count-based percentile त्याकडे 252 sessions पैकी एक session म्हणून पाहते. खालील तक्त्यात या विसंगतीची एक दिशा दर्शविली आहे: IV percentile वजा IV rank, सर्वात मोठी फरक प्रथम. ज्या ठिकाणी याच्या उलट स्थिती आहे (rank > percentile), ते वेगळे आहेत आणि येथे दिसत नाहीत.

क्वेरीIV percentile आणि IV rank मधील फरक, नवीनतम session

ticker

iv now %

iv rank

iv percentile

percentile minus rank

iv 52w high %

AMZN

26.7

92.1

65.4

99.4

NET

75.8

26.7

91.7

194.3

DVN

88.9

58.9

77.5

AVGO

23.4

80.2

56.8

132.1

COP

34.6

29.6

82.1

52.5

66.1

EWJ

24.7

25.5

73.1

47.6

59.8

CMG

53.5

48.3

94.8

46.5

CVX

29.2

36.8

82.9

46.1

50.9

IEF

7.1

84.1

44.1

11.4

RIVN

78.9

51.5

95.2

43.7

118.3

CLF

82.2

53.8

96.1

42.3

108.1

MSTR

82.6

42.7

84.9

42.2

127.6

प्रत्येक आकड्यामागील अचूक SQL

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           countIf(iv < iv_latest) AS below_now,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
),
board AS (
    SELECT u,
           round(100 * iv_cur, 1) AS iv_now_pct,
           round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) AS iv_rank,
           round(100 * below_now / sessions, 1) AS iv_percentile,
           round(100 * iv_hi, 1) AS iv_52w_high_pct
    FROM agg
    WHERE sessions >= 200
      AND vol_20d >= 20000
      AND iv_hi > iv_lo
      AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
)
SELECT u AS ticker,
       iv_now_pct,
       iv_rank,
       iv_percentile,
       round(iv_percentile - iv_rank, 1) AS percentile_minus_rank,
       iv_52w_high_pct
FROM board
ORDER BY percentile_minus_rank DESC, iv_now_pct DESC, ticker
LIMIT 12

त्या दिशेतील सर्वात मोठी तफावत AMZN मध्ये आहे: 92.1 IV percentile आणि 26.7 IV rank, म्हणजेच त्याच session आणि त्याच डेटावर 65.4 points ची फरक. तिथे सध्याची implied volatility 43% आहे आणि 52-week high 99.4% आहे. Percentile sessions मोजते, आणि त्या नावासाठी त्या कालावधीतील बहुतेक sessions अलीकडील session पेक्षा शांत होते. Rank टोकाच्या किमतींपासूनचे अंतर मोजते, आणि तो 52-week high अजूनही अलीकडील रीडिंगपेक्षा वर आहे. तोच डेटा, दोन उत्तरे.

दोन्हीपैकी कोणतेही आकडे पूर्णपणे अचूक नाहीत. Rank हे अलीकडील रीडिंग टोकाच्या किमतींच्या किती जवळ आहे हे सांगते. Percentile हे सामान्य session च्या तुलनेत सध्याची स्थिती किती असामान्य आहे हे सांगते.

What a high IV rank actually looks like

क्वेरीसर्वोच्च rank असलेल्या समोरील समोरील नावाचा साप्ताहिक implied volatility, 52-week high आणि low सह

53 rows (showing 20)

week

iv %

iv 52w high %

iv 52w low %

2025-07-21

22.3

31.7

12.9

2025-07-28

20.5

31.7

12.9

2025-08-04

31.7

12.9

2025-08-11

17.7

31.7

12.9

2025-08-18

15.9

31.7

12.9

2025-08-25

15.8

31.7

12.9

2025-09-01

14.4

31.7

12.9

2025-09-08

14.5

31.7

12.9

2025-09-15

19.9

31.7

12.9

2025-09-22

20.4

31.7

12.9

2025-09-29

22.3

31.7

12.9

2025-10-06

24.5

31.7

12.9

2025-10-13

24.9

31.7

12.9

2025-10-20

23.4

31.7

12.9

2025-10-27

22.5

31.7

12.9

2025-11-03

19.1

31.7

12.9

2025-11-10

19.2

31.7

12.9

2025-11-17

19.3

31.7

12.9

2025-11-24

17.9

31.7

12.9

2025-12-01

21.4

31.7

12.9

प्रत्येक आकड्यामागील अचूक SQL

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
),
leader AS (
    SELECT u, iv_lo, iv_hi
    FROM agg
    WHERE sessions >= 200
      AND vol_20d >= 20000
      AND iv_hi > iv_lo
      AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
    ORDER BY round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) DESC, vol_20d DESC, u
    LIMIT 1
)
SELECT toString(toMonday(r.d)) AS week,
       round(100 * quantileExact(0.5)(r.iv), 1) AS iv_pct,
       round(100 * any(l.iv_hi), 1) AS iv_52w_high_pct,
       round(100 * any(l.iv_lo), 1) AS iv_52w_low_pct
FROM ranked AS r
INNER JOIN leader AS l ON r.u = l.u
WHERE r.rn <= 252
GROUP BY week
HAVING uniqExact(r.d) >= 3
    OR max(r.d) = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
ORDER BY week

That is the weekly path of MO, the board's top name, with its 52-week high and low drawn as flat reference lines. Each plotted point is the median of that week's daily readings, so the line sits inside the daily high-low band by construction rather than touching either reference line. The measurement opens the window at 22.3% and closes the week holding the latest session at 30.9%, against a ceiling of 31.7% and a floor of 12.9%. The single session the rank scores is the daily reading of 31.7% on the board above. An IV rank at the top of the scale is that picture, and nothing more: the latest reading sitting at the upper edge of its own band, wherever that band happens to be.

The shape matters as much as the score. A name that climbed for months and one that gapped to the same level in a week print the identical rank. For what a high reading tends to do after a scheduled event, see IV crush measured on real earnings.

संपूर्ण मार्केटची IV rank स्थिती

क्वेरीनिवडलेल्या universe चे IV rank नुसार वितरण, नवीनतम session

iv rank bucket

names

names cumulative

median iv %

median gap to top %

lowest iv %

highest iv %

90-100

79.4

27.3

174.2

80-90

81.1

1.7

22.8

142.5

70-80

61.3

-18.1

24.7

126.6

60-70

46.5

-32.9

26.4

97.6

50-60

132

43.8

-35.6

23.8

131.2

40-50

163

36.4

-43

7.1

123.2

30-40

186

29.4

-50

7.8

94.8

20-30

214

31.6

-47.8

11.4

100.3

10-20

222

34.7

-44.7

13.3

97.6

0-10

228

-42.4

19.7

38.8

प्रत्येक आकड्यामागील अचूक SQL

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
),
screened AS (
    SELECT least(intDiv(toUInt16(floor(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo))), 10), 9) AS b,
           100 * iv_cur AS iv_now_pct
    FROM agg
    WHERE sessions >= 200
      AND vol_20d >= 20000
      AND iv_hi > iv_lo
      AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
),
buckets AS (
    SELECT b,
           count() AS names,
           round(quantileExact(0.5)(iv_now_pct), 1) AS median_iv_pct,
           round(min(iv_now_pct), 1) AS lowest_iv_pct,
           round(max(iv_now_pct), 1) AS highest_iv_pct
    FROM screened
    GROUP BY b
)
SELECT concat(toString(b * 10), '-', toString(b * 10 + 10)) AS iv_rank_bucket,
       names,
       sum(names) OVER (ORDER BY b DESC) AS names_cumulative,
       median_iv_pct,
       round(median_iv_pct - first_value(median_iv_pct) OVER (ORDER BY b DESC), 1) AS median_gap_to_top_pct,
       lowest_iv_pct,
       highest_iv_pct
FROM buckets
ORDER BY b DESC

या सत्रात 228 शेअर्सनी liquidity आणि history floors पार केले. rank deciles मध्ये विभागले असता, त्यातील 30 शेअर्स 90-100 band मध्ये आहेत आणि 6 शेअर्स दुसऱ्या टोकावरील 0-10 band मध्ये आहेत. rank कमी होत असताना median current implied volatility खाली येते; ती वरच्या band मध्ये 79.4% आहे आणि खालच्या 0-10 band मध्ये 37% आहे. gap column प्रत्येक band ची तुलना वरच्या band च्या median शी करतो. केवळ एका पायरीचा विचार करण्याऐवजी संपूर्ण टेबलचा slope पहा: ज्या bands मध्ये मोजकेच शेअर्स आहेत, त्यांचे medians चुकीचे असू शकतात आणि दोन शेजारील bands एकमेकांच्या विरुद्ध असू शकतात.

एका सिंगल रीडिंगसाठी वितरण (distribution) हा संदर्भ आवश्यक असतो. जोपर्यंत तुम्हाला इतर किती शेअर्सची स्थिती सारखी आहे हे माहित नसते, तोपर्यंत उच्च rank चा फारसा अर्थ निघत नाही.

सर्वाधिक फॉलो केलेले शेअर्स आणि त्यांचा IV rank

क्वेरीबारा मोठ्या tickers साठी IV rank आणि IV percentile, नवीनतम session

ticker

iv now %

iv rank

iv percentile

iv 52w low %

iv 52w high %

session date

AMD

85.8

83.7

28.9

96.9

2026-07-22

COIN

79.6

75.3

95.6

37.2

93.5

2026-07-22

PLTR

68.1

75.2

94.4

42.1

76.7

2026-07-22

QQQ

24.7

72.5

88.1

13.3

2026-07-22

MSFT

45.6

71.3

98.4

8.9

60.4

2026-07-22

हे कसे मोजले जाते

येथील प्रत्येक आकडा एकाच स्रोताकडून येतो: दैनंदिन options greeks फाईल. यामध्ये US सूचीबद्ध equity आणि ETF options च्या प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्टसाठी प्रति सत्र एक नोंद असते.

प्रति नाव प्रति सत्र एक IV. यामध्ये त्या नावाच्या near-the-money कॉन्ट्रॅक्ट्सचा median implied volatility घेतला जातो. यामध्ये शेअरच्या क्लोजिंग प्राईसच्या 5% च्या मर्यादेतील strikes आणि 20 ते 60 कॅलेंडर दिवसांत एक्सपायर होणारे कॉन्ट्रॅक्ट्स यांचा समावेश होतो. येथे average ऐवजी median वापरले जाते, जेणेकरून चुकीच्या किमतीचा एक कॉन्ट्रॅक्ट संपूर्ण रीडिंग बदलू शकणार नाही.
एखादे सत्र तेव्हाच मोजले जाते जेव्हा किमान 10 कॉन्ट्रॅक्ट्स या फिल्टरमधून पार होतात. कमी व्यवहार असलेली सत्रे प्रकाशित करण्याऐवजी वगळली जातात.
केवळ converged solves. implied volatility हे option price वरून काढले जाते आणि फाईलमध्ये solve converged झाले आहे की नाही हे दर्शवले जाते. Unconverged ओळी आणि 2% पेक्षा कमी किंवा 500% पेक्षा जास्त रीडिंग्ज वगळले जातात. Unconverged solve ही एक गणितीय त्रुटी आहे, मार्केट प्राईस नाही.
कालावधी हा 380-कॅलेंडर-डे lookback मधील त्या नावासाठी उपलब्ध असलेले शेवटचे 252 सत्रे आहेत. या पृष्ठावर दिसण्यासाठी नावासाठी किमान 200 मोजलेली सत्रे असणे आवश्यक आहे.
IV rank म्हणजे (current minus window minimum) भागिले (window maximum minus window minimum), गुणले 100. IV percentile म्हणजे सध्याच्या सत्रापेक्षा कमी implied volatility असलेल्या सत्रांची संख्या भागिले एकूण सत्रांची संख्या.
Liquidity floor. स्क्रीन केलेल्या युनिव्हर्समध्ये येण्यासाठी नावाचा गेल्या 20 मोजलेल्या सत्रांमध्ये किमान 20,000 option कॉन्ट्रॅक्ट्सचा ट्रेड झालेला असावा. household-name panel साठी session floor, history floor आणि तेच latest-session फिल्टर लागू होते, परंतु volume floor लागू होत नाही, कारण त्यातील twelve tickers स्क्रीन करण्याऐवजी स्पष्टपणे नावे दिलेली असतात.
Leveraged, inverse, आणि volatility-futures funds एका स्पष्ट सूचीद्वारे स्क्रीनमधून वगळले जातात. इंडेक्सच्या तीनपट हालचालीसाठी बनवलेला फंड त्याच्या रचनेमुळे तीनपट implied volatility दर्शवतो आणि तो रिअल single names ला बाजूला सारू शकतो. VIX futures धारण करणारी उत्पादने देखील त्याच सूचीमध्ये आहेत, कारण त्यांची implied volatility ही कंपनीऐवजी futures curve दर्शवते.
Weekly path panel मध्ये single sessions ऐवजी medians दर्शवले जातात. प्रत्येक बिंदू हा त्या आठवड्यातील top-ranked नावाच्या दैनंदिन रीडिंगचा median असतो, त्यामुळे प्लॉट केलेली लाईन रचनेनुसार daily high आणि low band च्या आत राहते. तीन पेक्षा कमी मोजलेली सत्रे असलेल्या आठवड्यांकडे दुर्लक्ष केले जाते, फक्त एक अपवाद: ज्या आठवड्यात latest session आहे तो नेहमी प्लॉट केला जातो, जरी तो फक्त एक दिवसाचा असला तरीही.
फाईलमध्ये काय नसते. Same-day-expiry (0DTE) कॉन्ट्रॅक्ट्स आणि cash-settled index options या डेटासेटच्या बाहेर आहेत, त्यामुळे 0DTE volatility spike कधीही या आकड्यांपर्यंत पोहोचत नाही. SPY आणि QQQ सामान्य ETFs म्हणून दिसतात. या warehouse मध्ये कुठेही open interest field नाही, त्यामुळे वरील सर्व liquidity thresholds हे traded contract volume वर आधारित आहेत, open interest वर नाही.
Date stamp हे खरे सत्र आहे. greeks फाईल equity tape पेक्षा काही सत्रे मागे settle होते, त्यामुळे प्रत्येक बोर्डावर त्या सत्राची तारीख असते ज्याचा वापर केला आहे, आणि प्रत्येक बोर्डावरील प्रत्येक ओळ त्या एकाच सत्रातून येते. Weekly path panel हा जाणीवपूर्वक केलेला अपवाद आहे: ते top-ranked नावासाठी एक वर्षाचा इतिहास रेखाटते. हे live quotes नाहीत.

FAQ

IV rank म्हणजे काय?

IV rank हे एखाद्या स्टॉकची सध्याची implied volatility त्याच्या 52-week रेंजमध्ये कुठे आहे हे दर्शवते; यामध्ये सर्वात कमी किमतीसाठी 0 आणि सर्वात जास्त किमतीसाठी 100 असे गुण दिले जातात. याचे सूत्र सध्याची IV वजा 52-week low, भागिले (52-week high वजा low). हे एखाद्या स्टॉकची तुलना त्याच्या स्वतःच्या ऐतिहासिक माहितीशी करते, इतर स्टॉक्सशी नाही. म्हणूनच, अत्यंत वेगळी volatility असलेले दोन स्टॉक्स देखील समान rank दर्शवू शकतात.

options विक्रीसाठी चांगला IV rank कोणता?

options विक्री करणे नेहमीच योग्य ठरेल असा कोणताही rank अस्तित्वात नाही आणि हे पेज तसा कोणताही आकडा देत नाही. उच्च rank चा अर्थ असा आहे की option premiums गेल्या एक वर्षातील त्या स्टॉकच्या सर्वाधिक प्रीमियमच्या जवळ आहेत; कमी rank चा अर्थ असा आहे की ते सर्वात कमी प्रीमियमच्या जवळ आहेत. विक्रेते (sellers) सहसा उच्च readings पसंत करतात आणि खरेदीदार (buyers) कमी readings पसंत करतात. दोन्ही बाजूंना हा धोका असतो की स्टॉकची प्रत्यक्ष हालचाल ही ठरवलेल्या किमतीपेक्षा (priced move) वेगळी असू शकते.

IV rank विरुद्ध IV percentile, त्यातील फरक काय?

IV rank मध्ये केवळ आजची implied volatility आणि 52-week range मधील दोन टोकाच्या किमतींचा वापर केला जातो. IV percentile मध्ये गेल्या 252 sessions पैकी किती sessions आजच्या reading पेक्षा कमी किमतीवर बंद झाले, याची गणना केली जाते. एखादी एक टोकाची session range वाढवते ज्यामुळे rank कमी होतो, परंतु percentile मध्ये फारसा बदल होत नाही. वर दिलेल्या पॅनेलप्रमाणे, यामुळे एकाच स्टॉकसाठी या दोन्हीमध्ये कित्येक पॉइंट्सचा फरक असू शकतो.

मी IV rank विनामूल्य कुठे तपासू शकतो?

हे पेज एक विनामूल्य IV rank checker आहे: हे संपूर्ण US options tape च्या आधारे ठराविक वेळेत अपडेट होते आणि प्रत्येक सेलमागील अचूक SQL माहिती प्रदान करते. प्रत्येक स्टॉकसाठी स्वतंत्र पेजेस उपलब्ध आहेत आणि volatility skew page मध्ये एकाच expiry च्या विविध strikes वरील implied volatility मधील फरकाची माहिती दिली आहे.

येथील प्रत्येक पॅनेल स्वतःची query स्टोअर करते. मोजमाप पूर्णपणे तपासण्यासाठी एखादे पॅनेल उघडा, किंवा Strasmore terminal वर कोणत्याही window आणि कोणत्याही universe साठी तोच IV rank screen वापरा.

#options #implied volatility#iv rank#volatility #market data